EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H volymbekräftad momentum, long-short (ETHUSDT.BINANCE, 1H — snabbare horisont av överlevaren, starkare surge-gate för att övervinna 1H:s avgiftsbelastning)

Bygg vidare på: ETH volymbekräftat momentum, lång-kort (ett enda instrument, ETHUSDT.BINANCE evigt terminskontrakt, 4H-staplar — ta riktat momentum ONLY när en volymökning bekräftar verkligt deltagande, annars utan position, ATR-glidande stopp, 3 parametrar) samma fördel på ETH 1h … (28,744 tecken källmaterial gavs till forskningsledaren)

Hypotesen efterfrågar att den överlevande volymbekräftade momentumstrategin på 4H för ETH körs med en kortare horisont på 1H-staplar, med ett strängare villkor för volymökning för att övervinna avgiftsbelastningen på 1H, så jag portade EthVolumeConfirmedMomentumLS med exakt samma mekanism och ändrade endast den kalibrering som horisontbytet kräver. (1) Multipel för volymökning 2.0 -> 2.5: volymfördelningen på 1H har en mycket tyngre högersvans än den på 4H, så 2.0x gånger medianen är en vanlig, svagt informativ händelse på 1H. (2) Ingångströskel 1.0 -> 1.5 ATR: momentum mäts över mom_lookback staplar i SINGLE-BAR ATR-enheter och spridningen för en rörelse över n staplar skalar som ~sqrt(n); med en tillbakablick på 24 staplar på 1H jämfört med ursprungsstrategins 12 staplar på 4H skulle bibehållna 1.0 ha valt en strikt svagare rörelse uttryckt i sigma, så 1.5 återställer ursprungsstrategins selektivitet per brusenhet. (3) Utgångshysteres 0.25 -> 0.40 ATR och glidande stopp 3.0 -> 4.0 ATR: 1H har betydligt fler pauser och brusutslag per enhet realiserad trend, och ett bredare utgångsband håller nere omsättningen (och därmed avgiftsbelastningen, den angivna risken med denna omformulering) utan att ändra ingångsmekanismen. Alla fönster anges i kalendertid (momentum över 1 dagar, ATR över 3 dagar, volymbaslinje över 5 dagar). Rimlighetskontroll av frekvensen: villkoret för volymökning uppfylls på ungefär 2-4% av 1H-staplarna och ATR-tröskeln uppnås på en majoritet av staplarna, så det finns hundratals ingångstillfällen under sandlådeperioden -- ingen risk för noll affärer. Beräkningskostnad: arbetet per stapel begränsas till ~190 elementläsningar plus en sortering av 120 element oberoende av historiken (indexadressering, memorerad behörighet från föregående stapel, glidande extremvärde med O(1)), vilket spelar roll eftersom 1H ger 4x gånger ursprungsstrategins antal staplar inom samma faktiska tidsgräns på 300s. En terminshandelsplats (BINANCE USD-M) krävs eftersom strategin blankar; hävstången förblir 1.0 och taket för nominellt belopp innebär att ingen kodväg för positionsstorlek läser den. En uppriktig reservation: på 1H är den bekräftade rörelsefasen ~4x mindre i pristermer än på 4H medan avgiften för öppning och stängning är oförändrad, så denna portning har väsentligt mindre marginal över kostnaderna än ursprungsstrategin -- om avg_trade_return_pct hamnar under 0.15% med en Sharpekvot vars CI sträcker sig på båda sidor om noll är rätt beslut att överge horisontbytet snarare än att skärpa villkoret ytterligare.

Edge per handel ligger under handelsplatsens avgiftsgolv i ett avgörande stickprov på 1192 handlar / 6.7 år: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M-golvet, profit_factor 1.061 (i fee_edge-bandet [0.85,1.10]), och Sharpe 0.285 med CI [-0.54, 1.01] som spänner över noll. 1H-horisontportföljen har för lite marginal över den ungefärliga round-trip taker-kostnaden på ~0.10% — courtage äter upp bruttoedgen (avgiftsskörhet, inte signalkvalitet; stämmer överens med L22 och L18). Detta är exakt det avbrottsvillkor som hypotesen förregistrerade ('avg_trade_return_pct under 0.15% med en Sharpe CI som spänner över noll -> ABANDON, inte finjustera'), och QAs edge-oro bekräftas. Optimering kan inte lyfta en edge som redan ligger under handelskostnaderna, så detta är inte värt 2 timmars beräkning. abandon_class=negative_expectancy.

Riktat momentum med långa/korta positioner i det eviga terminskontraktet ETHUSDT.BINANCE USD-M med 1-HOUR-staplar, där position tas ONLY när en samtidig volymökning bekräftar verkligt deltagande, annars utan position. För varje stapel beräknas en kontinuerlig deltagandeviktad momentumsignal: mom_atr * min(1, participation), där mom_atr är prisförändringen över 24 staplar (1 dagar) i ATR(72)-enheter och participation är stapelns volym dividerad med medianvolymen för de föregående 120 staplarna (5 dagar), dividerat med vol_surge_mult. Strategin går lång när signalen korsar +1.5 ATR uppåt och volymökningsvillkoret faktiskt är uppfyllt (participation >= 1), och kort vid det spegelvända villkoret; kravet på korsning hindrar en trend med hög volym över flera staplar från att utlösa nya ingångar som enbart genererar avgifter. Utgångarna är strukturella: momentum vänder till 0.40 ATR mot positionen (med hysteres så att positionen behålls genom pauser inom rörelsefasen), eller en glidande stopp på 4-ATR från bästa stängningskurs sedan ingången. Positionsstorleken riskerar 2% av eget kapital utifrån avståndet till den glidande stoppen, med ett tak för nominellt belopp på 1x av eget kapital (hävstång 1.0), avrundat nedåt enligt ETH:s 0.001-steg och med ett nominellt minimibelopp på $20. Enbart OHLCV, ett enda instrument, inga kompletterande dataflöden; tre justerbara parametrar (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) med angivna gränser som motsvarar kodens begränsningar.

Bekräfta att basmallen använder det åsidosatta min_bars_required för uppvärmningsstyrning; om den använder sitt eget värde är den extra uppvärmningen ofarlig.

min_bars_required(self) åsidosätter en framework-metod (base_shadow statisk varning). Detta verkar avsiktligt och skalar uppvärmningen korrekt till de låsta fönstren (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); inga funktionella problem observerades i syntetiska körningar eller sandlådekörningar.

Trogen horisontportering, men hypotesens egen ärliga brasklapp bekräftas i sandlådan: avg_trade_return_pct 0.231% överstiger futuresgolvet 0.15% endast med liten marginal, och Sharpe CI är brett och omfattar noll (-0.83 till 1.79). Regimattribueringen visar att den stressade volatilitets-tertilen är negativ (-3.5%, Sharpe 0.07) medan vinsterna koncentreras till den normala tertilen. Omformuleringen till 1H har väsentligt mindre utrymme över avgifterna än moderstrategin på 4H; det fullständiga backtestet och walk-forward-testet bör bekräfta att edgen per trade är stabil och inte överanpassad före lansering. Endast rådgivande.

Trogen, välkonstruerad horisontportering av den lanserade överlevaren på 4H; affärerna matchar hypotesen (587 lång / 605 kort volymbekräftad momentum, balanserad, 1192 affärer över 6.7 år).

Tillförlitligt urval (metrics_reliable=true, 1192 affärer), så resultatet är avgörande och inte brus.

avg_trade_return_pct 0.1475% ligger BELOW Binances 0.15% USD-M-avgiftsgolv — fördelen per affär är mindre än kostnaden för öppning och stängning, så strategin är inte numeriskt gångbar och optimering kan inte lyfta en fördel som ligger under kostnaderna.

profit_factor 1.061 ligger i fee_edge:s riskintervall [0.85,1.10] med 1192 affärer: bruttoedgen är verklig men förbrukas av provisioner (avgiftskänslig).

Sharpe 0.285 med CI [-0.54, 1.01] som omfattar noll — ingen statistiskt särskiljbar riskjusterad edge.

Omformuleringen till 1H har väsentligt mindre utrymme över avgifterna än moderstrategin på 4H, exakt den ärliga brasklapp som hypotesen själv förhandsregistrerade som ett avbrottsvillkor (båda utlösarna uppfyllda: sub-0.15% per trade, AND Sharpe CI som omfattar noll).

max_drawdown 44%, lugn volatilitetsregim kraftigt negativ (-45%, Sharpekvot -0.04), tariff_shock_2025 stressperiod Sharpekvot -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS var en trogen, välkonstruerad portning till 1H av en volymbekräftad momentumstrategi på 4H som hade överlevt utvärderingen och gått vidare, med samma fördel men skärpta villkor för volymökning, ingångströskel och glidande utgångar för att motverka högre avgiftsbelastning på 1H. Över 1192 affärer under 6.7 år tjänade den pengar före kostnader (113.3% totalavkastning), men gav endast en Sharpekvot på 0.285 med ett konfidensintervall som sträckte sig på båda sidor om noll, en vinstfaktor på 1.061 och — avgörande — en genomsnittlig avkastning per affär på 0.1475% som låg under Binances avgiftsgolv på 0.15%. Analytikern som granskade backtestet övergav strategin före optimering och bedömde att fördelen per affär var mindre än takerkostnaden för öppning och stängning i ett urval som var för stort för att resultatet skulle vara brus. Detta var avgiftskänslighet snarare än en trasig signal, och det motsvarade exakt det villkor för att överge strategin som hypotesen hade förregistrerat för sig själv.

Att porta en gångbar 4H-edge till en 1H-horisont fyrdubblar omsättningen och förstorar proportionellt den ungefärliga 0.10%-kostnaden tur och retur; skärpta bekräftelsegates kan inte rädda en bruttoedge som provisionerna förbrukar, så respektera ett förhandsregistrerat avbrottsvillkor för avgiftsgolvet i stället för att finjustera.

Backtestgranskaren utfärdade ett avbrottsbeslut före optimering: edgen per trade låg under kostnaden tur och retur för takern i ett avgörande urval, Sharpe CI omfattade noll och vinstfaktorn låg i det avgiftskänsliga intervallet — exakt det avbrottsvillkor som hypotesen hade förhandsregistrerat. Optimering, analytikerns lanseringsgranskning och riskgranskning nåddes aldrig.

En portering av en lanserad 4H ETH-strategi till en snabbare horisont: ta riktad long/short-momentum på ETHUSDT.BINANCE 1H-perpetualer endast när en samtidig volymökning (2.5x median) bekräftar genuint deltagande, med en starkare inträdeströskel och bredare ATR trailing exits för att hålla nere 1H:s avgiftsbelastning.

Över ett 6.7-årigt urval med 1192 affärer gav den 113.3% totalt (CAGR 9.94%) men med Sharpe endast 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), vinstfaktor 1.061, 35.9% vinstfrekvens och 44% maximal nedgång. Avgörande var att avg_trade_return_pct var 0.1475%, under Binances 0.15% USD-M-avgiftsgolv.