EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H Apjoma apstiprināts moments, garās/īsās pozīcijas (ETHUSDT.BINANCE, 1H — izdzīvotājas ātrākais horizonts, spēcīgāks pieauguma filtrs, lai pārspētu 1H komisiju ietekmi)

Veidot, pamatojoties uz: ETH Apjoma apstiprināts moments, garās/īsās pozīcijas (viens instruments, ETHUSDT.BINANCE perpetual līgums, 4H sveces — izmantot virziena momentu ONLY, kad apjoma pieaugums apstiprina patiesu dalību, pretējā gadījumā neitrāli, ATR-sekojošs, 3-parametru) Tā pati priekšrocība uz ETH 1h … (28,744 avotmateriāla rakstzīmes nodotas Pētniecības vadītājam)

Hipotēze paredz atlasi izturējušo 4H ETH stratēģiju ar apjoma apstiprinātu cenu impulsu darbināt īsākā laika horizontā, izmantojot 1H sveces un stingrāku apjoma kāpuma nosacījumu, lai pārvarētu 1H komisiju radīto slogu, tāpēc es pārnesu EthVolumeConfirmedMomentumLS, precīzi saglabājot mehānismu un mainot tikai kalibrāciju, ko pieprasa laika horizonta maiņa. (1) Apjoma kāpuma reizinātājs 2.0 -> 2.5: 1H apjoma sadalījumam ir daudz smagāka labā aste nekā 4H sadalījumam, tāpēc 2.0x reizes lielāks apjoms par mediānu 1H horizontā ir biežs un maz informatīvs notikums. (2) Ieejas slieksnis 1.0 -> 1.5 ATR: cenu impulss tiek mērīts mom_lookback svecēs, SINGLE-BAR ATR vienībās, un n sveču kustības izkliede mērogojas kā ~sqrt(n); izmantojot 24 sveču 1H retrospektīvo logu sākotnējās versijas 12 sveču 4H loga vietā, 1.0 saglabāšana atlasītu viennozīmīgi vājāku kustību sigmas izteiksmē, tāpēc 1.5 atjauno sākotnējās versijas selektivitāti uz trokšņa vienību. (3) Izejas histerēze 0.25 -> 0.40 ATR un slīdošā stopa attālums 3.0 -> 4.0 ATR: 1H horizontā uz vienu realizētās tendences vienību ir daudz vairāk paužu un trokšņa izraisītu noviržu, un izejas joslas paplašināšana ierobežo apgrozījumu (un tādējādi komisiju slogu, kas ir šī pārveidojuma norādītais risks), nemainot ieejas mehānismu. Visi logi ir noteikti kalendārajā laikā (1 dienu cenu impulss, 3 dienu ATR, 5 dienu apjoma bāzes līmenis). Biežuma saprātīguma pārbaude: apjoma kāpuma nosacījums izpildās aptuveni 2-4% no 1H svecēm, un ATR slieksnis tiek sasniegts vairumā sveču, tāpēc izolētās testa vides periodā ir simtiem ieejas iespēju — nav riska palikt bez darījumiem. Aprēķinu izmaksas: darbs katrai svecei ir ierobežots ar ~190 elementu nolasījumiem un vienu 120 elementu kārtošanu neatkarīgi no vēstures garuma (adresēšana pēc indeksa, iepriekšējās sveces atbilstības saglabāšana atmiņā, O(1) slīdošais ekstrēms), kas ir būtiski, jo 1H sveču skaits ir 4x no sākotnējās versijas sveču skaita pie tā paša 300s faktiskā izpildes laika ierobežojuma. Nepieciešama nākotnes līgumu tirdzniecības vieta (BINANCE USD-M), jo stratēģija atver īsās pozīcijas; kredītplecs paliek 1.0, un nominālvērtības ierobežojums nozīmē, ka neviens pozīcijas lieluma aprēķina ceļš to nenolasa. Viena godīga atruna: 1H horizontā apstiprinātais kustības posms cenas izteiksmē ir par ~4x mazāks nekā 4H horizontā, bet pilna darījuma cikla komisija nemainās, tāpēc šim pārnesumam ir būtiski mazāka rezerve virs izmaksām nekā sākotnējai versijai — ja avg_trade_return_pct izrādās zem 0.15% un Šarpa koeficienta CI aptver nulli, pareizais lēmums ir atteikties no laika horizonta maiņas, nevis vēl vairāk pastiprināt nosacījumu.

Darījuma priekšrocība atrodas zem biržas komisijas minimālā sliekšņa izšķirošā 1192 darījumu / 6.7 gadu izlasē: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M sliekšņa, profit_factor 1.061 (joslā fee_edge [0.85,1.10]), un Sharpe 0.285 ar CI [-0.54, 1.01], kas šķērso nulli. 1H horizontālajai versijai ir pārāk maza rezerve virs ~0.10% turp-atpakaļ takera izmaksām — komisijas apēd bruto priekšrocību (jutība pret komisijām, nevis signāla kvalitāte; atbilst L22 un L18). Tas ir tieši tas atteikšanās nosacījums, ko hipotēze iepriekš reģistrēja ('avg_trade_return_pct zem 0.15% ar Sharpe CI, kas šķērso nulli -> ABANDON, nevis pielāgot'), un QA bažas par priekšrocību apstiprinās. Optimizācija nevar palielināt priekšrocību, kas jau atrodas zem tirdzniecības izmaksām, tāpēc nav vērts tam tērēt 2 skaitļošanas stundas. abandon_class=negative_expectancy.

Garo/īso pozīciju virziena cenu impulsa stratēģija ETHUSDT.BINANCE USD-M beztermiņa līgumam, izmantojot 1-HOUR sveces; pozīcija tiek atvērta ONLY, kad vienlaicīgs apjoma kāpums apstiprina reālu tirgus dalību, citādi pozīcijas nav. Katrā svecē tā aprēķina nepārtrauktu, ar dalības intensitāti svērtu cenu impulsa signālu: mom_atr * min(1, participation), kur mom_atr ir cenas izmaiņa 24 svecēs (1 dienās), izteikta ATR(72) vienībās, un participation ir sveces apjoma attiecība pret iepriekšējo 120 sveču (5 dienu) apjoma mediānu, dalīta ar vol_surge_mult. Tā atver garo pozīciju, kad šis signāls no apakšas šķērso +1.5 ATR un apjoma kāpuma nosacījums patiešām ir izpildīts (participation >= 1); īso pozīciju atver pie spoguļattēla nosacījuma. Šķērsošanas prasība neļauj vairāku sveču tendencei ar lielu apjomu atkārtoti izraisīt ieejas, kas tikai rada komisiju izmaksas. Izejas ir strukturālas: cenu impulsa apvēršanās līdz 0.40 ATR pret pozīcijas virzienu (ar histerēzi, lai kustības posma paužu laikā pozīcija tiktu saglabāta), vai 4-ATR slīdošais stops no labākās slēgšanas cenas kopš ieejas. Pozīcijas lielumu nosaka, riskējot ar 2% no pašu kapitāla atbilstoši slīdošā stopa attālumam, ierobežojot nominālvērtību līdz 1x no pašu kapitāla (kredītplecs 1.0), noapaļojot uz leju atbilstoši ETH noteiktajam 0.001 solim un ievērojot $20 minimālo nominālvērtību. Tikai OHLCV, viens instruments, bez papildu datu plūsmām; trīs regulējami parametri (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) ar deklarētām robežām, kas atbilst kodā noteiktajiem ierobežojumiem.

Apstipriniet, ka bāzes veidne iesildīšanās kontrolei izmanto pārrakstīto min_bars_required; ja tā izmanto savu vērtību, papildu iesildīšanās ir nekaitīga.

min_bars_required(self) aizstāj ietvara metodi (base_shadow statisks brīdinājums). Tas izskatās apzināti un pareizi pielāgo iesildīšanos fiksētajiem logiem (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); sintētiskajos un smilškastes izpildes testos funkcionālas problēmas nav novērotas.

Uzticams pārnesums uz citu laika horizontu, taču hipotēzē godīgi norādītā atruna apstiprinās arī izolētajā testa vidē: avg_trade_return_pct 0.231% tikai nedaudz pārsniedz 0.15% nākotnes līgumu izmaksu slieksni, un Šarpa koeficienta CI ir plašs un aptver nulli (-0.83 līdz 1.79). Rezultātu sadalījums pa režīmiem rāda, ka paaugstināta svārstīguma tercilē rezultāts ir negatīvs (-3.5%, Šarpa koeficients 0.07), savukārt peļņa koncentrējas normālā svārstīguma tercilē. 1H pārveidojumam ir būtiski mazāka rezerve virs komisiju izmaksām nekā sākotnējai 4H versijai; pirms virzīšanas tālāk pilnam vēsturiskajam testam un slīdošai pārbaudei ārpus izlases jāapstiprina, ka priekšrocība uz vienu darījumu ir stabila un nav pārmērīgas pielāgošanas rezultāts. Tikai ieteikuma rakstura vērtējums.

Uzticams, tehniski labi izstrādāts tālāk virzītās un atlasi izturējušās 4H stratēģijas pārnesums uz citu laika horizontu; darījumi atbilst hipotēzei (587 garās / 605 īsās pozīcijas ar apjoma apstiprinātu cenu impulsu, līdzsvarots sadalījums, 1192 darījumi 6.7 gados).

Uzticama izlase (metrics_reliable=true, 1192 darījumi), tāpēc rezultāts ir izšķirošs, nevis troksnis.

avg_trade_return_pct 0.1475% ir BELOW zem 0.15% Binance USD-M komisijas sliekšņa — darījuma priekšrocība ir mazāka par turp-atpakaļ izmaksām, tāpēc stratēģija skaitliski nav dzīvotspējīga un optimizācija nevar palielināt priekšrocību, kas atrodas zem izmaksām.

profit_factor 1.061 atrodas fee_edge bīstamības joslā [0.85,1.10] ar 1192 darījumiem: bruto priekšrocība ir reāla, bet komisijas to apēd (jutīga pret komisijām).

Šarpa koeficients 0.285 ar CI [-0.54, 1.01], kas aptver nulli — nav statistiski atšķiramas, riskam pielāgotas priekšrocības.

1H pārveidojumam ir būtiski mazāka rezerve virs komisijām nekā 4H sākotnējai versijai — tieši tā godīgā piezīme, ko pati hipotēze iepriekš reģistrēja kā atteikšanās nosacījumu (abi trigeri izpildīti: zem-0.15% priekšrocība uz darījumu, AND Sharpe CI, kas šķērso nulli).

max_drawdown 44%, mierīgas svārstības režīms dziļi negatīvs (-45%, Sharpe -0.04), tariff_shock_2025 stresa loga Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS bija uzticama, labi izstrādāta 1H versija promovētai 4H apjoma apstiprināta momenta izdzīvotājai, saglabājot to pašu priekšrocību, bet pastiprinot pieauguma filtru, ieejas slieksni un sekojošās izejas, lai cīnītos pret lielāku 1H komisiju ietekmi. 1192 darījumos 6.7 gadu laikā tā bruto izteiksmē pelnīja (113.3% kopējā atdeve), bet nodrošināja tikai 0.285 Sharpe ar ticamības intervālu, kas šķērso nulli, 1.061 peļņas faktoru un — izšķiroši — 0.1475% vidējo atdevi uz darījumu, kas nokritās zem 0.15% Binance komisijas sliekšņa. Atpakaļtesta pārskata analītiķis no tās atteicās pirms optimizācijas, secinot, ka priekšrocība uz darījumu ir mazāka par turp-atpakaļ takera izmaksām izlasē, kas ir pārāk liela, lai rezultāts būtu troksnis. Tā bija jutība pret komisijām, nevis bojāts signāls, un tā atbilda precīzam atteikšanās nosacījumam, ko hipotēze bija iepriekš reģistrējusi sev.

Dzīvotspējīgas 4H priekšrocības pārnešana uz 1H laika horizontu četrkāršo apgrozījumu un proporcionāli pastiprina ~0.10% pilna darījuma cikla komisijas ietekmi; stingrāki apstiprināšanas nosacījumi nevar glābt bruto priekšrocību, ko pilnībā patērē komisijas, tāpēc pielāgošanas vietā ievērojiet iepriekš reģistrēto atteikšanās nosacījumu, kas balstīts uz komisiju izmaksu slieksni.

Vēsturiskā testa pārskatīšanas analītiķis pirms optimizācijas pieņēma lēmumu atteikties: pārliecinošā izlasē priekšrocība uz vienu darījumu bija zem pilna darījuma cikla likviditātes ņēmēja komisiju izmaksām, Šarpa koeficienta CI aptvēra nulli, un peļņas faktors atradās diapazonā, kurā rezultāts ir jutīgs pret komisiju izmaksām — tieši tāds bija hipotēzē iepriekš reģistrētais atteikšanās nosacījums. Līdz optimizācijai, analītiķa izvērtējumam par virzīšanu tālāk un riska izvērtējumam tā arī nenonāca.

Promovētas 4H ETH stratēģijas ātrāka horizonta versija: izmantot virziena momentu garajās/īsajās pozīcijās uz ETHUSDT.BINANCE 1H perpetual līgumiem tikai tad, kad vienlaicīgs apjoma pieaugums (2.5x mediāna) apstiprina patiesu dalību, ar stingrāku ieejas slieksni un plašākām ATR sekojošajām izejām, lai ierobežotu 1H komisiju ietekmi.

6.7 gadu izlasē ar 1192 darījumiem kopējais ienesīgums bija 113.3% (CAGR 9.94%), taču Šarpa koeficients bija tikai 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), peļņas faktors 1.061, pelnošo darījumu īpatsvars 35.9% un maksimālais kapitāla kritums 44%. Izšķiroši ir tas, ka avg_trade_return_pct bija 0.1475%, zem 0.15% Binance USD-M komisiju izmaksu sliekšņa.