EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H Momentum Potwierdzone Wolumenem, Long-Short (ETHUSDT.BINANCE, 1H — szybszy horyzont przetrwałej strategii, silniejsza bramka skoku, aby pokonać obciążenie opłatami 1H)

Zbuduj na: ETH Momentum Potwierdzone Wolumenem, Long-Short (Pojedynczy Instrument ETHUSDT.BINANCE Perp, Świece 4H — Kierunkowe Momentum ONLY, Gdy Skok Wolumenu Potwierdza Rzeczywisty Udział, W Przeciwnym Razie Płasko, Trailing ATR, 3-Parametrowy) ta sama przewaga na ETH 1h … (28,744 znaków materiału źródłowego przekazanego Kierownikowi Badań)

Hipoteza wymaga uruchomienia przetrwałej strategii 4H ETH momentum potwierdzonego wolumenem na szybszym horyzoncie na świecach 1H, z silniejszą bramką skoku, aby pokonać obciążenie opłatami 1H, więc przeniosłem EthVolumeConfirmedMomentumLS dosłownie w zakresie mechanizmu, zmieniając jedynie kalibrację wymuszoną zmianą horyzontu. (1) Mnożnik skoku 2.0 -> 2.5: rozkład wolumenu 1H ma znacznie grubszy prawy ogon niż 4H, więc mediana 2.0x to powszechne, słabo informatywne zdarzenie na 1H. (2) Próg wejścia 1.0 -> 1.5 ATR: momentum mierzone jest w oknie mom_lookback świec w jednostkach SINGLE-BAR ATR, a rozproszenie ruchu n-świecowego skaluje się w przybliżeniu jako pierwiastek z n; przy oknie wstecznym 24-świecowym 1H w porównaniu do rodzica 12-świecowego 4H, pozostawienie 1.0 wybrałoby ruch ściśle słabszy w kategoriach sigma, więc 1.5 przywraca selektywność rodzica na jednostkę szumu. (3) Histereza wyjścia 0.25 -> 0.40 ATR i trailing 3.0 -> 4.0 ATR: 1H ma znacznie więcej pauz i wahań szumowych na jednostkę zrealizowanego trendu, a poszerzenie pasma wyjścia to sposób na utrzymanie niskiej rotacji (a tym samym obciążenia opłatami, deklarowanego ryzyka tego przeformułowania) bez ingerencji w mechanizm wejścia. Wszystkie okna są ustawione w kategoriach kalendarzowych (momentum 1-dniowe, 3-dniowe ATR, bazowy wolumen 5-dniowy). Sanity check częstotliwości: bramka skoku uruchamia się na mniej więcej 2-4% świec 1H, a próg ATR jest spełniany na większości świec, więc w oknie sandboksowym istnieją setki okazji do wejścia -- brak ryzyka zerowej liczby transakcji. Koszt: praca na świecę jest ograniczona przez ~190 odczytów elementów plus jedno sortowanie 120-elementowe niezależne od historii (adresowanie indeksowe, zapamiętana kwalifikowalność z poprzedniej świecy, trailing extreme O(1)), co ma znaczenie, ponieważ 1H to 4x liczby świec rodzica przy tym samym czasie rzeczywistym 300s. Giełda futures (BINANCE USD-M) jest wymagana, ponieważ strategia zajmuje pozycje krótkie; dźwignia pozostaje 1.0, a limit nominału oznacza, że żadna ścieżka sizingu go nie odczytuje. Jedno szczere zastrzeżenie: na 1H potwierdzona noga jest ~4x mniejsza w kategoriach ceny niż na 4H, podczas gdy opłata round-trip pozostaje niezmieniona, więc ten port ma znacząco mniejszy zapas ponad kosztami niż rodzic -- jeśli avg_trade_return_pct wróci poniżej 0.15% z Sharpe CI obejmującym zero, właściwą decyzją jest porzucenie zmiany horyzontu, a nie dalsze zaostrzanie bramki.

Edge per transakcję znajduje się poniżej progu opłat venue na rozstrzygającej próbie 1192 transakcji / 6.7 roku: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% próg opłat Binance USD-M, profit_factor 1.061 (w paśmie fee_edge [0.85,1.10]), oraz Sharpe 0.285 z CI [-0.54, 1.01] obejmującym zero. Portfel horyzontu 1H ma zbyt mało marginesu ponad koszt taker ~0.10% round-trip — prowizje pochłaniają edge brutto (wrażliwość na opłaty, nie jakość sygnału; zgadza się z L22 i L18). To dokładnie warunek porzucenia, który hipoteza zarejestrowała z góry ('avg_trade_return_pct poniżej 0.15% z Sharpe CI obejmującym zero -> ABANDON, nie dostrajać'), a obawa o edge QA zostaje potwierdzona. Optymalizacja nie może podnieść edge już znajdującego się poniżej kosztów transakcyjnych, więc to nie jest warte 2 godzin obliczeń. abandon_class=negative_expectancy.

Kierunkowe momentum long/short na kontrakcie wieczystym ETHUSDT.BINANCE USD-M przy użyciu świec 1-HOUR, zajmowane ONLY, gdy jednoczesny skok wolumenu potwierdza rzeczywisty udział rynku, w przeciwnym razie pozycja płaska. Na każdej świecy obliczany jest ciągły sygnał momentum ważony udziałem: mom_atr * min(1, participation), gdzie mom_atr to zmiana ceny w oknie 24 świec (1 dni) w jednostkach ATR(72), a participation to wolumen świecy w stosunku do mediany wolumenu z poprzednich 120 świec (5 dni), podzielony przez vol_surge_mult. Pozycja długa otwierana jest, gdy sygnał przekracza od dołu +1.5 ATR przy faktycznie spełnionym skoku (participation >= 1), krótka na odwrotnym warunku; wymóg przekroczenia zapobiega ponownemu wyzwalaniu wejść przez wieloświecowy trend wysokiego wolumenu jedynie kosztem opłat. Wyjścia są strukturalne: odwrócenie momentum do 0.40 ATR przeciwko pozycji (z histerezą, tak aby pauzy wewnątrz nogi trendu były utrzymywane), lub trailing stop 4-ATR od najlepszego zamknięcia od wejścia. Sizing ryzykuje 2% kapitału na odległość trailing stopu, ograniczony do 1x nominału kapitału (dźwignia 1.0), zaokrąglony w dół do kroku ETH 0.001 i nominału $20. Czyste OHLCV, pojedynczy instrument, brak dodatkowych źródeł danych; trzy strojone parametry (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) z zadeklarowanymi granicami zgodnymi z ograniczeniami w kodzie.

Potwierdzić, że bazowy szablon wykorzystuje nadpisaną wartość min_bars_required do bramkowania rozgrzewki; jeśli używa własnej wartości, dodatkowa rozgrzewka jest nieszkodliwa.

min_bars_required(self) nadpisuje metodę frameworka (statyczne ostrzeżenie base_shadow). Wygląda to na celowe i poprawnie skaluje rozgrzewkę do zablokowanych okien (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); nie zaobserwowano żadnego problemu funkcjonalnego w przebiegach syntetycznych/sandboksowych.

Wierny port horyzontu, ale własne szczere zastrzeżenie hipotezy potwierdza się w sandboksie: avg_trade_return_pct 0.231% przekracza próg futures 0.15% tylko nieznacznie, a Sharpe CI jest szeroki i obejmuje zero (-0.83 do 1.79). Analiza reżimów pokazuje, że tercyl podwyższonej zmienności jest ujemny (-3.5%, Sharpe 0.07), podczas gdy zyski koncentrują się w tercylu normalnym. Przeformułowanie 1H ma znacząco mniejszy zapas ponad opłatami niż rodzic 4H; pełny backtest + walk-forward powinien potwierdzić, że przewaga na transakcję jest stabilna i nieprzeoptymalizowana przed promocją. Tylko doradczo.

Wierny, dobrze zaprojektowany port horyzontu promowanego przetrwałego 4H; transakcje zgodne z hipotezą (momentum potwierdzone wolumenem 587 long / 605 short, zbalansowane, 1192 transakcji na przestrzeni 6.7 lat).

Wiarygodna próba (metrics_reliable=true, 1192 transakcji), więc wynik jest rozstrzygający, a nie szumem.

avg_trade_return_pct 0.1475% jest BELOW progu opłat futures Binance 0.15% USD-M — przewaga na transakcję jest mniejsza niż koszt round-trip, więc strategia nie jest opłacalna liczbowo, a optymalizacja nie może podnieść przewagi poniżej kosztów.

profit_factor 1.061 znajduje się w paśmie zagrożenia fee_edge [0.85,1.10] z 1192 transakcjami: przewaga brutto jest realna, ale pochłaniana przez prowizje (kruchość na opłaty).

Sharpe 0.285 z CI [-0.54, 1.01] obejmującym zero — brak statystycznie rozróżnialnej przewagi skorygowanej o ryzyko.

Przeformułowanie 1H ma znacząco mniejszy zapas ponad opłatami niż rodzic 4H, dokładnie to szczere zastrzeżenie, które sama hipoteza wcześniej zarejestrowała jako warunek porzucenia (spełnione oba wyzwalacze: -0.15% na transakcję poniżej progu, AND Sharpe CI obejmujący zero).

max_drawdown 44%, reżim spokojnej zmienności głęboko ujemny (-45%, Sharpe -0.04), okno stresowe tariff_shock_2025 Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS był wiernym, dobrze zaprojektowanym portem 1H promowanego przetrwałego 4H momentum potwierdzonego wolumenem, zachowując tę samą przewagę, ale wzmacniając bramkę skoku, próg wejścia i wyjścia trailing, aby zwalczyć wyższe obciążenie opłatami 1H. Na 1192 transakcjach na przestrzeni 6.7 lat przyniósł zysk brutto (113.3% zwrotu całkowitego), ale osiągnął jedynie Sharpe 0.285 z przedziałem ufności obejmującym zero, profit factor 1.061 oraz — co decydujące — średni zwrot na transakcję 0.1475%, który spadł poniżej progu opłat Binance 0.15%. Analityk backtest-review porzucił strategię przed optymalizacją, oceniając, że przewaga na transakcję jest mniejsza niż koszt round-trip taker na próbie zbyt dużej, by uznać to za szum. Była to kruchość na opłaty, a nie zepsuty sygnał, i dokładnie odpowiadała warunkowi porzucenia zarejestrowanemu wcześniej przez samą hipotezę.

Przeniesienie działającej przewagi 4H na horyzont 1H czterokrotnie zwiększa rotację i proporcjonalnie powiększa uszczerbek z opłaty round-trip wynoszącej ~0.10%; zaostrzanie bramek potwierdzających nie może uratować przewagi brutto pochłanianej przez prowizje, dlatego należy uszanować wcześniej zarejestrowany warunek porzucenia z powodu progu opłat, zamiast dostrajać.

Analityk backtest-review wydał werdykt porzucenia przed optymalizacją: przewaga na transakcję znajdowała się poniżej kosztu round-trip taker na rozstrzygającej próbie, Sharpe CI obejmował zero, a profit factor mieścił się w paśmie kruchości na opłaty — dokładnie warunek porzucenia zarejestrowany wcześniej w hipotezie. Optymalizacja, przegląd promocji przez analityka oraz przegląd ryzyka nigdy nie zostały osiągnięte.

Port promowanej strategii 4H ETH na szybszy horyzont: kierunkowe momentum long/short na kontraktach wieczystych ETHUSDT.BINANCE 1H tylko wtedy, gdy jednoczesny skok wolumenu (2.5x mediany) potwierdza rzeczywisty udział rynku, z silniejszym progiem wejścia i szerszymi wyjściami trailing ATR, aby ograniczyć obciążenie opłatami 1H.

Na przestrzeni 6.7 lat i 1192 transakcji przyniosła 113.3% zwrotu całkowitego (CAGR 9.94%), ale przy Sharpe zaledwie 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), profit factor 1.061, win rate 35.9% i maksymalnym obsunięciu kapitału 44%. Co kluczowe, avg_trade_return_pct wynosiło 0.1475%, poniżej progu opłat Binance 0.15% USD-M.