EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H Hacim Onaylı Momentum, Long-Short (ETHUSDT.BINANCE, 1H — survivor'ın daha hızlı ufku, 1H komisyon aşınmasını yenmek için daha güçlü surge kapısı)

Üzerine inşa et: ETH Hacim Onaylı Momentum, Long-Short (Tek Enstrüman ETHUSDT.BINANCE Perp, 4H Barlar — Bir Hacim Artışı Gerçek Katılımı Onayladığında ONLY Yönlü Momentum Al, Aksi Halde Nötr, ATR-Trailing, 3-Parametreli) ETH 1h üzerinde aynı edge … (Araştırma Lideri'ne verilen kaynak materyalin 28,744 karakteri)

Hipotez, terfi ettirilen 4H ETH hacim onaylı momentum stratejisinin 1H barlarda daha hızlı bir ufukta, 1H komisyon aşınmasını yenmek için daha güçlü bir surge kapısıyla çalıştırılmasını istiyor, bu yüzden EthVolumeConfirmedMomentumLS'yi mekanizma açısından birebir port ettim ve yalnızca ufuk değişikliğinin zorunlu kıldığı kalibrasyonu değiştirdim. (1) Surge katsayısı 2.0 -> 2.5: 1H hacim dağılımının 4H'ye göre çok daha kalın bir sağ kuyruğu var, bu yüzden 2.0x medyan 1H'de yaygın, zayıf bilgilendirici bir olay. (2) Giriş eşiği 1.0 -> 1.5 ATR: momentum SINGLE-BAR ATR biriminde mom_lookback bar üzerinden ölçülüyor ve n-bar'lık bir hareketin dağılımı ~sqrt(n) ile ölçekleniyor; 24-bar 1H lookback'i ana stratejinin 12-bar 4H'siyle karşılaştırıldığında, 1.0'yi korumak sigma cinsinden kesinlikle daha zayıf bir hareket seçmiş olurdu, bu yüzden 1.5 ana stratejinin gürültü birimi başına seçiciliğini geri getiriyor. (3) Çıkış histerezisi 0.25 -> 0.40 ATR ve trail 3.0 -> 4.0 ATR: 1H, gerçekleşen trend birimi başına çok daha fazla duraklama ve gürültü sapması içeriyor ve çıkış bandını genişletmek, giriş mekanizmasına dokunmadan devir hızını (ve dolayısıyla bu yeniden çerçevelemenin belirtilen riski olan komisyon aşınmasını) düşük tutmanın yolu. Tüm pencereler takvim cinsinden ayarlanmış (1-günlük momentum, 3-günlük ATR, 5-günlük hacim taban çizgisi). Frekans kontrolü: surge kapısı 1H barların yaklaşık 2-4%'sinde tetikleniyor ve ATR eşiği barların çoğunda karşılanıyor, bu yüzden sandbox penceresinde yüzlerce giriş fırsatı var -- sıfır işlem riski yok. Maliyet: bar başına iş, geçmişten bağımsız olarak ~190 eleman okuma artı bir 120-eleman sıralamayla sınırlı (indeks adresleme, önbelleğe alınmış önceki bar uygunluğu, O(1) trailing extreme), bu önemli çünkü 1H, aynı 300s duvar saatinde ana stratejinin bar sayısının 4x katı. Vadeli işlem borsası (BINANCE USD-M) gerekli çünkü strateji short yapıyor; kaldıraç 1.0 kalıyor ve nominal tavan, hiçbir boyutlandırma yolunun bunu okumadığı anlamına geliyor. Bir dürüst uyarı: 1H'de onaylanmış bacak, fiyat cinsinden 4H'ye göre ~4x daha küçük iken gidiş-dönüş komisyonu değişmiyor, bu yüzden bu port, ana stratejiye kıyasla maliyetler üzerinde önemli ölçüde daha az marja taşıyor -- eğer avg_trade_return_pct, sıfırı içine alan bir Sharpe CI ile 0.15%'nin altına düşerse, doğru karar kapıyı daha da sıkılaştırmak yerine ufuk değişikliğini terk etmektir.

Kesin bir 1192-işlem / 6.7-yıllık örneklemde işlem başına edge, borsa komisyon tabanının altında: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M tabanı, profit_factor 1.061 (fee_edge bandında [0.85,1.10]) ve Sharpe 0.285, CI [-0.54, 1.01] sıfırı içine alıyor. 1H ufuk portu, ~0.10% gidiş-dönüş taker maliyeti üzerinde yeterli marja sahip değil — komisyonlar brüt edge'i tüketiyor (komisyon kırılganlığı, sinyal kalitesi sorunu değil; L22 ve L18 ile örtüşüyor). Bu, hipotezin önceden kaydettiği tam olarak terk etme koşulu ('avg_trade_return_pct 0.15% altında, sıfırı içine alan bir Sharpe CI -> ABANDON, ayarlama yapma') ve QA'nın edge endişesi doğrulanmış oluyor. Optimizasyon, zaten işlem maliyetlerinin altındaki bir edge'i yukarı çekemez, bu yüzden 2 saatlik hesaplama gücüne değmez. abandon_class=negative_expectancy.

1-HOUR barları kullanan ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual üzerinde uzun/kısa yönlü momentum, yalnızca eşzamanlı bir hacim artışı gerçek katılımı onayladığında ONLY alınır, aksi halde nötr. Her barda sürekli bir katılım ağırlıklı momentum sinyali hesaplar: mom_atr * min(1, katılım), burada mom_atr, ATR(72) biriminde 24-bar'lık (1 günlük) fiyat değişimi ve katılım, barın hacminin önceki 120 barın (5 günlük) medyan hacmine bölümünün vol_surge_mult'e bölünmesidir. Bu sinyal +1.5 ATR'yı yukarı kestiğinde ve surge gerçekten karşılandığında (katılım >= 1) long'a girer, ayna koşulda short'a girer; çapraz kesme gereksinimi, çok barlı yüksek hacimli bir trendin salt komisyon için yeniden tetiklenmesini engeller. Çıkışlar yapısaldır: momentumun pozisyona karşı 0.40 ATR'a dönmesi (bacak içi duraklamaların korunması için histerezisle) veya girişten bu yana en iyi kapanıştan 4-ATR trailing stop. Boyutlandırma, trailing-stop mesafesine özkaynağın 2%'sini riske atar, 1x özkaynak nominaline (kaldıraç 1.0) tavanlanır, ETH'in 0.001 adımına ve $20 nominale tabanlanır. Saf OHLCV, tek enstrüman, ek besleme yok; kod sınırlamalarıyla eşleşen belirtilmiş sınırlara sahip üç ayarlanabilir parametre (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult).

Temel şablonun warmup kapısı için geçersiz kılınan min_bars_required'yı kullandığını doğrulayın; eğer kendi değerini kullanıyorsa ekstra warmup zararsızdır.

min_bars_required(self), bir framework metodunu geçersiz kılıyor (base_shadow statik uyarısı). Bu kasıtlı görünüyor ve kilitli pencerelere (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2) warmup'ı doğru şekilde ölçekliyor; sentetik/sandbox koşularında işlevsel bir sorun gözlenmedi.

Sadık bir ufuk portu, ancak hipotezin kendi dürüst uyarısı sandbox'ta doğrulanıyor: avg_trade_return_pct 0.231%, 0.15% vadeli işlem tabanını yalnızca ölçülü şekilde aşıyor ve Sharpe CI geniş ve sıfırı içine alıyor (-0.83 ila 1.79). Rejim ayrıştırması, stresli volatilite terçilinin negatif olduğunu (-3.5%, Sharpe 0.07) gösterirken kazançlar normal terçilde yoğunlaşıyor. 1H yeniden çerçevelemesi, 4H ana stratejiye kıyasla komisyonlar üzerinde önemli ölçüde daha az marja sahip; tam backtest + walk-forward, terfi öncesinde işlem başına edge'in kararlı olduğunu ve aşırı uyum (overfit) olmadığını doğrulamalı. Yalnızca danışma niteliğinde.

Terfi ettirilen 4H survivor'ın sadık, iyi tasarlanmış bir ufuk portu; işlemler hipotezle eşleşiyor (587 long / 605 short hacim onaylı momentum, dengeli, 1192 yıl boyunca 6.7 işlem).

Güvenilir örneklem (metrics_reliable=true, 1192 işlem), bu yüzden sonuç gürültü değil, kesin.

avg_trade_return_pct 0.1475%, 0.15% Binance USD-M komisyon tabanının BELOW — işlem başına edge, gidiş-dönüş maliyetten daha küçük, dolayısıyla strateji sayısal olarak uygulanabilir değil ve optimizasyon maliyetlerin altındaki bir edge'i yukarı çekemez.

profit_factor 1.061, 1192 işlemle fee_edge tehlike bandında [0.85,1.10] yer alıyor: brüt edge gerçek ama komisyonlar tarafından tüketiliyor (komisyon kırılgan).

Sharpe 0.285, CI [-0.54, 1.01] sıfırı içine alıyor — istatistiksel olarak ayırt edilebilir bir risk ayarlı edge yok.

1H yeniden çerçevelemesi, 4H ana stratejiye kıyasla komisyonlar üzerinde önemli ölçüde daha az marja sahip; bu, hipotezin kendisinin bir terk etme koşulu olarak önceden kaydettiği tam olarak o dürüst uyarı (her iki tetikleyici de karşılandı: sub-0.15% işlem başına AND, sıfırı içine alan Sharpe CI).

max_drawdown 44%, sakin volatilite rejimi derinlemesine negatif (-45%, Sharpe -0.04), tariff_shock_2025 stres penceresi Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS, terfi ettirilen 4H hacim onaylı momentum survivor'ının sadık, iyi tasarlanmış bir 1H portuydu; aynı edge'i korurken daha yüksek 1H komisyon aşınmasıyla mücadele etmek için surge kapısını, giriş eşiğini ve trailing çıkışları güçlendirdi. 6.7 yıl boyunca 1192 işlemde brüt olarak para kazandı (113.3% toplam getiri) ama yalnızca sıfırı içine alan bir güven aralığıyla 0.285 Sharpe, 1.061 kâr faktörü ve — belirleyici olarak — 0.15% Binance komisyon tabanının altına düşen 0.1475% ortalama işlem başına getiri sundu. Backtest inceleme analisti, işlem başına edge'in gidiş-dönüş taker maliyetinden gürültü olamayacak kadar büyük bir örneklemde daha küçük olduğuna hükmederek optimizasyondan önce stratejiyi terk etti. Bu, bozuk bir sinyalden ziyade komisyon kırılganlığıydı ve hipotezin kendisi için önceden kaydettiği terk etme koşuluyla tam olarak örtüşüyordu.

Uygulanabilir bir 4H edge'ini 1H ufuğa taşımak devir hızını dört katına çıkarır ve ~0.10% gidiş-dönüş komisyon etkisini orantılı olarak büyütür; onay kapılarını sıkılaştırmak, komisyonların tükettiği brüt bir edge'i kurtaramaz, bu yüzden ayarlama yapmak yerine önceden kaydedilmiş bir komisyon-tabanı terk etme koşuluna uyulmalı.

Backtest inceleme analisti optimizasyondan önce bir terk etme kararı verdi: işlem başına edge, kesin bir örneklemde gidiş-dönüş taker maliyetinin altındaydı, Sharpe CI sıfırı içine alıyordu ve kâr faktörü komisyon kırılgan bandındaydı — hipotezin önceden kaydettiği terk etme koşuluyla tam olarak örtüşüyor. Optimizasyona, analist terfi incelemesine ve risk incelemesine hiç ulaşılmadı.

Terfi ettirilen bir 4H ETH stratejisinin daha hızlı ufuklu bir portu: yalnızca eşzamanlı bir hacim artışı (2.5x medyan) gerçek katılımı onayladığında ETHUSDT.BINANCE 1H perpetuallarda uzun/kısa yönlü momentum alınır, 1H komisyon aşınmasını düşük tutmak için daha güçlü bir giriş eşiği ve daha geniş ATR trailing çıkışlarla.

6.7-yıllık, 1192-işlemlik bir örneklemde 113.3% toplam (CAGR 9.94%) getiri sağladı ama Sharpe yalnızca 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), kâr faktörü 1.061, 35.9% kazanma oranı ve 44% maksimum düşüş ile. Kritik olarak, avg_trade_return_pct, 0.15% Binance USD-M komisyon tabanının altında, 0.1475% idi.