EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H مومنتوم تأییدشده با حجم، لانگ-شورت (ETHUSDT.BINANCE, 1H — افق سریع‌تر بازمانده، گیت جهش قوی‌تر برای غلبه بر کشیدگی کارمزد 1H)

ساخته‌شده بر پایه: ETH مومنتوم تأییدشده با حجم، لانگ-شورت (تک‌ابزاری ETHUSDT.BINANCE پرپچوال، کندل‌های 4H — گرفتن مومنتوم جهت‌دار ONLY فقط زمانی که یک جهش حجمی مشارکت واقعی را تأیید کند، در غیر این صورت فلت، ATR-تریلینگ، 3-پارامتری) همان لبه سود روی ETH 1h … (28,744 کاراکتر از منبع مطالب داده‌شده به رهبر تحقیق)

فرضیه خواستار اجرای استراتژی مومنتوم تأییدشده با حجم بازمانده 4H ETH در افقی سریع‌تر روی کندل‌های 1H بود، با یک گیت جهش قوی‌تر برای غلبه بر کشیدگی کارمزد 1H، بنابراین EthVolumeConfirmedMomentumLS را عیناً از نظر مکانیزم پورت کردم و فقط کالیبراسیونی را تغییر دادم که تغییر افق اجباری می‌کند. (1) ضریب جهش 2.0 -> 2.5: توزیع حجم 1H دنباله راست به‌مراتب چاق‌تری نسبت به 4H دارد، بنابراین میانه 2.0x یک رویداد رایج و کم‌اطلاعات در 1H است. (2) آستانه ورود 1.0 -> 1.5 ATR: مومنتوم روی mom_lookback کندل در واحدهای SINGLE-BAR ATR اندازه‌گیری می‌شود و پراکندگی حرکت n-کندلی تقریباً با sqrt(n) مقیاس می‌گیرد؛ با یک بازه 24-کندلی 1H در مقابل بازه 12-کندلی 4H والد، حفظ 1.0 حرکتی به‌طور قطع ضعیف‌تر را از نظر سیگما انتخاب می‌کرد، بنابراین 1.5 گزینش‌پذیری والد را به‌ازای واحد نویز بازمی‌گرداند. (3) هیسترزیس خروج 0.25 -> 0.40 ATR و تریل 3.0 -> 4.0 ATR: 1H وقفه‌ها و نویزهای بیشتری به‌ازای واحد روند تحقق‌یافته دارد، و گسترش باند خروج راهی است که گردش معاملات (و بنابراین کشیدگی کارمزد، ریسک اعلام‌شده این بازتنظیم) بدون دست‌کاری مکانیزم ورود کنترل می‌شود. همه پنجره‌ها به‌صورت تقویمی تنظیم شده‌اند (مومنتوم 1-روزه، 3-روزه ATR، خط پایه حجم 5-روزه). بررسی منطقی فرکانس: گیت جهش تقریباً روی 2-4% از کندل‌های 1H فعال می‌شود و آستانه ATR در اکثریت کندل‌ها برآورده می‌شود، بنابراین صدها فرصت ورود در پنجره شبیه‌سازی وجود دارد -- بدون ریسک صفر معامله. هزینه: کار به‌ازای هر کندل با ~190 خوانش عنصری به‌علاوه یک مرتب‌سازی 120-عنصری مستقل از تاریخچه محدود می‌شود (آدرس‌دهی ایندکس، واجدشرایطی کندل قبلی حافظه‌شده، اکسترمم دنباله‌دار O(1))، که مهم است چون 1H در همان ساعت دیواری 300s، 4x تعداد کندل‌های والد است. صرافی فیوچرز (BINANCE USD-M) لازم است چون استراتژی شورت می‌گیرد؛ اهرم روی 1.0 باقی می‌ماند و سقف ارزش اسمی به این معناست که هیچ مسیر سایزینگی آن را نمی‌خواند. یک هشدار صادقانه: در 1H، پای تأییدشده از نظر قیمتی ~4x کوچک‌تر از 4H است در حالی که کارمزد رفت‌وبرگشتی ثابت مانده، بنابراین این پورت فضای مانور به‌مراتب کمتری نسبت به هزینه‌ها در مقایسه با والد دارد -- اگر avg_trade_return_pct زیر 0.15% با شارپ CI برگردد که صفر را در بر می‌گیرد، تصمیم درست کنارگذاشتن تغییر افق است نه سفت‌کردن بیشتر گیت.

لبه سود به‌ازای هر معامله در یک نمونه قطعی 1192-معامله‌ای / 6.7-ساله، پایین‌تر از کف کارمزد صرافی است: avg_trade_return_pct 0.1475% < کف 0.15% Binance USD-M، profit_factor 1.061 (در باند fee_edge [0.85,1.10])، و شارپ 0.285 با CI [-0.54, 1.01] که صفر را در بر می‌گیرد. پورت افق 1H فضای مانور کافی نسبت به هزینه تیکر رفت‌وبرگشتی ~0.10% ندارد — کمیسیون‌ها لبه ناخالص را می‌بلعند (شکنندگی ناشی از کارمزد، نه کیفیت سیگنال؛ مطابق با L22 و L18). این دقیقاً همان شرط کنارگذاری است که فرضیه از پیش ثبت کرده بود ('avg_trade_return_pct تحت 0.15% با شارپ CI که صفر را در بر می‌گیرد -> ABANDON، نه تنظیم')، و نگرانی لبه سود QA تأیید شد. بهینه‌سازی نمی‌تواند لبه‌ای را که از قبل زیر هزینه‌های معاملاتی است بالا ببرد، بنابراین ارزش 2 ساعت محاسبات را ندارد. abandon_class=negative_expectancy.

مومنتوم جهت‌دار لانگ/شورت روی پرپچوال ETHUSDT.BINANCE USD-M با استفاده از کندل‌های 1-HOUR، فقط ONLY زمانی گرفته می‌شود که یک جهش حجمی همزمان مشارکت واقعی را تأیید کند، در غیر این صورت فلت. در هر کندل یک سیگنال مومنتوم مستمر وزن‌دهی‌شده با مشارکت محاسبه می‌کند: mom_atr * min(1, participation)، که در آن mom_atr تغییر قیمت 24-کندلی (1 روز) در واحدهای ATR(72) است و مشارکت حجم آن کندل تقسیم بر میانه حجم 120 کندل قبلی (5 روز) تقسیم بر vol_surge_mult است. زمانی که آن سیگنال از پایین به بالا از +1.5 ATR عبور کند و جهش واقعاً برآورده شود (participation >= 1)، لانگ می‌گیرد، و در شرط آینه‌ای، شورت می‌گیرد؛ الزام تقاطع مانع از این می‌شود که یک روند چندکندلی پرحجم دوباره ورودهایی صرفاً برای کارمزد ایجاد کند. خروج‌ها ساختاری هستند: بازگشت مومنتوم به 0.40 ATR علیه پوزیشن (با هیسترزیس تا وقفه‌های درون‌پا حفظ شوند)، یا یک استاپ تریلینگ 4-ATR از بهترین قیمت بسته‌شدن از زمان ورود. سایزینگ 2% از سرمایه را به فاصله استاپ تریلینگ ریسک می‌کند، با سقف ارزش اسمی سرمایه 1x (اهرم 1.0)، و کف در گام 0.001 ETH و ارزش اسمی $20. صرفاً OHLCV، تک‌ابزاری، بدون فیدهای مکمل؛ سه پارامتر قابل تنظیم (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) با محدودیت‌های اعلام‌شده مطابق با کلمپ‌های کد.

تأیید کنید که تمپلیت پایه min_bars_required بازنویسی‌شده را برای گیت‌کردن گرم‌کردن مصرف می‌کند؛ اگر از مقدار خودش استفاده کند، گرم‌کردن اضافی بی‌ضرر است.

min_bars_required(self) یک متد فریمورک را بازنویسی می‌کند (هشدار استاتیک base_shadow). این به نظر عمدی است و به‌درستی زمان گرم‌کردن را متناسب با پنجره‌های قفل‌شده تنظیم می‌کند (vol_window+2، atr_period+2، mom_lookback+2)؛ در اجراهای سنتتیک/شبیه‌سازی هیچ مشکل عملکردی مشاهده نشد.

پورت افق باوفا، اما هشدار صادقانه خود فرضیه در محیط شبیه‌سازی تأیید می‌شود: avg_trade_return_pct 0.231% تنها به‌طور محدود از کف 0.15% فیوچرز عبور می‌کند، و شارپ CI گسترده است و صفر را در بر می‌گیرد (-0.83 تا 1.79). تحلیل رژیم نشان می‌دهد که ترسیل نوسان تحت‌فشار منفی است (-3.5%، شارپ 0.07) در حالی که سودها در ترسیل عادی متمرکز هستند. بازتنظیم 1H فضای مانور به‌مراتب کمتری نسبت به هزینه‌ها در مقایسه با والد 4H دارد؛ بک‌تست کامل + walk-forward باید تأیید کند که لبه سود به‌ازای هر معامله پایدار است و بیش‌برازش نشده، پیش از ارتقا. فقط جنبه مشورتی دارد.

پورت افق باوفا و با مهندسی خوب از بازمانده 4H ارتقایافته؛ معاملات با فرضیه مطابقت دارد (مومنتوم تأییدشده با حجم 587 لانگ / 605 شورت، متعادل، 1192 معامله در طول 6.7 سال).

نمونه قابل‌اتکا (metrics_reliable=true، 1192 معامله) بنابراین نتیجه قطعی است، نه نویز.

avg_trade_return_pct 0.1475% BELOW کف کارمزد 0.15% Binance USD-M است — لبه سود به‌ازای هر معامله کوچک‌تر از هزینه رفت‌وبرگشتی است، بنابراین استراتژی از نظر عددی قابل اجرا نیست و بهینه‌سازی نمی‌تواند لبه‌ای زیر هزینه‌ها را بالا ببرد.

profit_factor 1.061 در باند خطر fee_edge [0.85,1.10] با 1192 معامله قرار دارد: لبه سود ناخالص واقعی است اما توسط کمیسیون‌ها بلعیده می‌شود (شکننده در برابر کارمزد).

شارپ 0.285 با CI [-0.54, 1.01] که صفر را در بر می‌گیرد — بدون لبه سود ریسک-تعدیل‌شده قابل تشخیص آماری.

بازتنظیم 1H فضای مانور به‌مراتب کمتری نسبت به هزینه‌ها در مقایسه با والد 4H دارد، دقیقاً همان هشدار صادقانه‌ای که خود فرضیه به‌عنوان شرط کنارگذاری از پیش ثبت کرده بود (هر دو محرک برآورده شدند: AND به‌ازای هر معامله زیر-0.15%، شارپ CI که صفر را در بر می‌گیرد).

max_drawdown 44%، رژیم نوسان آرام به‌شدت منفی (-45%، شارپ -0.04)، شارپ پنجره تنش tariff_shock_2025، -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS پورت باوفا و با مهندسی خوبی از 1H بود از یک بازمانده مومنتوم تأییدشده با حجم 4H ارتقایافته، که همان لبه سود را حفظ می‌کرد اما گیت جهش، آستانه ورود، و خروج‌های تریلینگ را برای مقابله با کشیدگی کارمزد بالاتر 1H تقویت می‌کرد. در 1192 معامله طی 6.7 سال به‌صورت ناخالص سودآور بود (113.3% بازده کل) اما فقط شارپ 0.285 با بازه اطمینانی که صفر را در بر می‌گرفت، فاکتور سود 1.061، و — به‌طور قطعی — یک بازده متوسط به‌ازای هر معامله 0.1475% ارائه داد که پایین‌تر از کف کارمزد 0.15% Binance بود. تحلیلگر بازبینی بک‌تست پیش از بهینه‌سازی آن را کنار گذاشت، با این قضاوت که لبه سود به‌ازای هر معامله کوچک‌تر از هزینه رفت‌وبرگشتی تیکر بود در نمونه‌ای که برای نویز بودن بیش از حد بزرگ بود. این شکنندگی ناشی از کارمزد بود نه سیگنالی شکسته، و دقیقاً با همان شرط کنارگذاری که فرضیه برای خودش از پیش ثبت کرده بود، مطابقت داشت.

پورت‌کردن یک لبه سود قابل‌اجرا از 4H به افق 1H گردش معاملات را چهار برابر می‌کند و اثر گاز کارمزد رفت‌وبرگشتی ~0.10% را به‌نسبت بزرگ‌نمایی می‌کند؛ سفت‌کردن گیت‌های تأیید نمی‌تواند لبه ناخالصی را که کمیسیون‌ها می‌بلعند نجات دهد، بنابراین باید به یک شرط کنارگذاری از پیش‌ثبت‌شده مبتنی بر کف کارمزد عمل کرد نه اینکه آن را تنظیم نمود.

تحلیلگر بازبینی بک‌تست پیش از بهینه‌سازی رأی به کنارگذاری داد: لبه سود به‌ازای هر معامله در یک نمونه قطعی پایین‌تر از هزینه رفت‌وبرگشتی تیکر بود، شارپ CI صفر را در بر می‌گرفت، و فاکتور سود در باند شکننده در برابر کارمزد قرار داشت — دقیقاً همان شرط کنارگذاری که فرضیه از پیش ثبت کرده بود. بهینه‌سازی، بازبینی ارتقای تحلیلگر، و بازبینی ریسک هرگز به آن نرسیدند.

پورت افق سریع‌تر از یک استراتژی ETH 4H ارتقایافته: مومنتوم جهت‌دار لانگ/شورت روی پرپچوال‌های ETHUSDT.BINANCE 1H فقط زمانی گرفته می‌شود که یک جهش حجمی همزمان (میانه 2.5x) مشارکت واقعی را تأیید کند، با آستانه ورود قوی‌تر و خروج‌های تریلینگ ATR گسترده‌تر برای پایین‌نگه‌داشتن کشیدگی کارمزد 1H.

در طول یک نمونه 6.7-ساله و 1192-معامله‌ای، 113.3% بازده کل (CAGR 9.94%) برگرداند اما با شارپ فقط 0.285 (CI [-0.54, 1.01])، فاکتور سود 1.061، نرخ برد 35.9%، و حداکثر افت سرمایه 44%. به‌طور حیاتی، avg_trade_return_pct برابر 0.1475% بود، پایین‌تر از کف کارمزد 0.15% Binance USD-M.