EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H Volyymivahvistettu Momentum, Pitkä-Lyhyt (ETHUSDT.BINANCE, 1H — selviytyjän nopeampi horisontti, vahvempi piikkiportti 1H-kuluvuodon voittamiseksi)

Rakennetaan pohjalle: ETH Volyymivahvistettu Momentum, Pitkä-Lyhyt (Yksi Instrumentti ETHUSDT.BINANCE Perp, 4H-tangot — Otetaan Suunnattu Momentum ONLY, Kun Volyymipiikki Vahvistaa Aidon Osallistumisen, Muuten Neutraali, ATR-Trailing, 3-Parametrinen) sama etu ETH 1h -tasolla … (28,744 merkkiä lähdemateriaalia annettu Research Leadille)

Hypoteesi edellyttää, että selviytynyt 4H ETH volyymivahvistettu momentum-strategia ajetaan nopeammalla horisontilla 1H-tankoilla, vahvemmalla piikkiportilla, jotta 1H-kuluvuoto voitetaan, joten portasin EthVolumeConfirmedMomentumLS:n sanatarkasti mekanismiltaan ja muutin vain sen kalibroinnin, jonka horisontin muutos pakottaa. (1) Piikkikerroin 2.0 -> 2.5: 1H-volyymijakaumalla on paljon paksumpi oikea häntä kuin 4H-jakaumalla, joten 2.0x mediaani on yleinen, heikosti informatiivinen tapahtuma 1H-tasolla. (2) Sisäänmenokynnys 1.0 -> 1.5 ATR: momentum mitataan mom_lookback tangon yli SINGLE-BAR ATR -yksiköissä, ja n-tangon liikkeen hajonta skaalautuu ~sqrt(n); 24-tangon 1H-takaisinkatselulla verrattuna emon 12-tangon 4H-takaisinkatseluun, 1.0:n säilyttäminen olisi valinnut sigma-mielessä ehdottomasti heikomman liikkeen, joten 1.5 palauttaa emon valikoivuuden kohinayksikköä kohden. (3) Poistumishystereesi 0.25 -> 0.40 ATR ja trailing 3.0 -> 4.0 ATR: 1H:lla on paljon enemmän taukoja ja kohinapoikkeamia toteutunutta trendiä kohden, ja poistumisvyöhykkeen leventäminen on tapa, jolla kaupankäyntivilkkaus (ja siten kuluvuoto, tämän uudelleenkehystyksen ilmoitettu riski) pidetään kurissa koskematta sisäänmenomekanismiin. Kaikki ikkunat on asetettu kalenteriajassa (1 päivän momentum, 3 päivän ATR, 5 päivän volyymipohjataso). Frekvenssin järkevyys: piikkiportti laukeaa noin 2-4%:ssa 1H-tangoista, ja ATR-kynnys täyttyy enemmistössä tangoista, joten sandbox-ikkunassa on satoja sisäänmenomahdollisuuksia -- ei nollakaupan riskiä. Kustannus: tankokohtainen työ on rajattu noin 190 elementin lukuun sekä yhteen 120-elementin lajitteluun riippumatta historiasta (indeksiosoitus, muistiin tallennettu edellisen tangon kelpoisuus, O(1) trailing-ääriarvo), mikä on merkityksellistä, koska 1H:ssa on 4x emon tankomäärästä samalla 300 sekunnin seinäkellolla. Futuurikauppapaikka (BINANCE USD-M) vaaditaan, koska strategia shorttaa; vipuvaikutus pysyy 1.0, ja nimellisarvon yläraja tarkoittaa, ettei mikään koonpäätöspolku lue sitä. Yksi rehellinen varauma: 1H:lla vahvistettu jakso on hinnoiltaan noin 4x pienempi kuin 4H:lla, kun taas edestakainen kulu pysyy muuttumattomana, joten tässä porttauksessa on merkittävästi vähemmän liikkumavaraa kulujen päällä kuin emossa -- jos avg_trade_return_pct palaa alle 0.15%:n Sharpe CI:n haarukoidessa nollan molemmin puolin, oikea ratkaisu on hylätä horisontin muutos sen sijaan, että porttia kiristettäisiin edelleen.

Kaupan kohtainen etu jää alle kauppapaikan kululattian ratkaisevassa 1192-kaupan / 6.7-vuoden otoksessa: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M -lattia, profit_factor 1.061 (vaarallisella fee_edge-vyöhykkeellä [0.85,1.10]), ja Sharpe 0.285, jonka CI [-0.54, 1.01] haarukoi nollan molemmin puolin. 1H-horisontin porttaus jättää liian vähän liikkumavaraa ~0.10% edestakaisen taker-kulun päälle — palkkiot syövät bruttoedun (kulualttius, ei signaalin laatu; vastaa L22 ja L18). Tämä on juuri se hylkäysehto, jonka hypoteesi ennalta rekisteröi ('avg_trade_return_pct alle 0.15%, kun Sharpe CI haarukoi nollan molemmin puolin -> ABANDON, ei virittämistä'), ja QA:n edusta koskeva huoli toteutuu. Optimointi ei voi nostaa etua, joka on jo alle kaupankäyntikulujen, joten tämä ei ole 2 laskentatunnin arvoista. abandon_class=negative_expectancy.

Pitkä/lyhyt suunnattu momentum ETHUSDT.BINANCE USD-M -perpetuaalilla käyttäen 1-HOUR -tankoja, otetaan ONLY kun samanaikainen volyymipiikki vahvistaa aidon osallistumisen, muuten neutraali. Joka tangolla se laskee jatkuvan osallistumispainotetun momentum-signaalin: mom_atr * min(1, osallistuminen), missä mom_atr on 24-tangon (1 päivän) hintamuutos ATR(72)-yksiköissä ja osallistuminen on tangon volyymi jaettuna edellisten 120 tangon (5 päivän) volyymin mediaanilla ja edelleen jaettuna vol_surge_mult:lla. Se menee pitkäksi, kun signaali ylittää nousevasti +1.5 ATR piikin täyttyessä todella (osallistuminen >= 1), lyhyeksi peilikuvaehdolla; ylitysvaatimus estää monitankoista suurvolyymistä trendiä laukaisemasta sisäänmenoja uudelleen pelkkien kulujen vuoksi. Poistumiset ovat rakenteellisia: momentumin kääntyminen 0.40 ATR positiota vastaan (hystereesillä, jotta jakson sisäiset tauot kestetään), tai 4-ATR trailing-stop parhaasta sulkuhinnasta sisäänmenon jälkeen. Koon mitoitus riskeeraa 2% pääomasta trailing-stopin etäisyyteen, katto 1x pääoman nimellisarvosta (vipuvaikutus 1.0), lattia ETH:n 0.001-askeleessa ja $20 nimellisarvossa. Puhdas OHLCV, yksi instrumentti, ei täydentäviä syötteitä; kolme viritettävää parametria (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), joiden ilmoitetut rajat vastaavat koodin rajoituksia.

Varmista, että peruspohja (base template) käyttää ylikirjoitettua min_bars_required-arvoa lämmittelyn porttaukseen; jos se käyttää omaa arvoaan, ylimääräinen lämmittely on vaaraton.

min_bars_required(self) ylikirjoittaa kehyksen (framework) metodin (base_shadow-staattinen varoitus). Tämä vaikuttaa tarkoitukselliselta ja skaalaa lämmittelyn oikein lukittuihin ikkunoihin (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); synteettisissä/sandbox-ajoissa ei havaittu toiminnallista ongelmaa.

Uskollinen horisontin porttaus, mutta hypoteesin oma rehellinen varauma toteutuu sandboxissa: avg_trade_return_pct 0.231% ylittää 0.15% futuurilattian vain niukasti, ja Sharpe CI on leveä ja haarukoi nollan molemmin puolin (-0.83–1.79). Regiimikohtainen tarkastelu osoittaa, että stressaantunut volatiliteettiterssiili on negatiivinen (-3.5%, Sharpe 0.07), kun taas voitot keskittyvät normaaliin terssiiliin. 1H-uudelleenkehystyksessä on merkittävästi vähemmän liikkumavaraa kulujen päällä kuin 4H-emossa; täyden backtestin + walk-forwardin tulisi vahvistaa, että kaupan kohtainen etu on vakaa eikä ylisovitettu ennen ylennystä. Vain suositus.

Uskollinen, hyvin toteutettu horisontin porttaus ylennetystä 4H-selviytyjästä; kaupat vastaavat hypoteesia (587 pitkä / 605 lyhyt volyymivahvistettu momentum, tasapainossa, 1192 kauppaa 6.7 vuoden aikana).

Luotettava otos (metrics_reliable=true, 1192 kauppaa), joten tulos on ratkaiseva, ei kohinaa.

avg_trade_return_pct 0.1475% on BELOW 0.15% Binance USD-M -kululattian alapuolella — kaupan kohtainen etu on pienempi kuin edestakainen kulu, joten strategia ei ole numeerisesti toteuttamiskelpoinen, eikä optimointi voi nostaa etua, joka on kulujen alapuolella.

profit_factor 1.061 sijaitsee fee_edge-vaaravyöhykkeellä [0.85,1.10] 1192 kaupalla: bruttoetu on todellinen, mutta palkkiot syövät sen (kulualtista).

Sharpe 0.285, jonka CI [-0.54, 1.01] haarukoi nollan molemmin puolin — ei tilastollisesti erottuvaa riskikorjattua etua.

1H-uudelleenkehystyksellä on merkittävästi vähemmän liikkumavaraa kulujen päällä kuin 4H-emolla, mikä on juuri se rehellinen varauma, jonka hypoteesi itse ennalta rekisteröi hylkäysehdoksi (molemmat laukaisimet täyttyivät: sub-0.15% kaupan kohtainen AND, Sharpe CI haarukoi nollan molemmin puolin).

max_drawdown 44%, rauhallinen volatiliteettiregiimi syvästi negatiivinen (-45%, Sharpe -0.04), tariff_shock_2025 stressi-ikkunan Sharpe -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS oli uskollinen, hyvin toteutettu 1H-porttaus ylennetystä 4H-volyymivahvistetusta momentum-selviytyjästä, joka säilytti saman edun mutta vahvisti piikkiporttia, sisäänmenokynnystä ja trailing-poistumisia torjuakseen korkeampaa 1H-kuluvuotoa. 1192 kaupalla 6.7 vuoden aikana se tuotti rahaa bruttona (113.3% kokonaistuotto), mutta antoi vain 0.285 Sharpen, jonka luottamusväli haarukoi nollan molemmin puolin, 1.061 profit factorin, ja — ratkaisevasti — 0.1475% keskimääräisen kaupan kohtaisen tuoton, joka jäi alle 0.15% Binance-kululattian. Backtest-review-analyytikko hylkäsi sen ennen optimointia, arvioiden kaupan kohtaisen edun pienemmäksi kuin edestakainen taker-kulu otoksessa, joka oli liian suuri ollakseen kohinaa. Tämä oli kulualttiutta eikä rikkinäinen signaali, ja se vastasi täsmälleen sitä hylkäysehtoa, jonka hypoteesi oli itse ennalta rekisteröinyt.

Toteuttamiskelpoisen 4H-edun porttaaminen 1H-horisonttiin nelinkertaistaa kaupankäyntivilkkauden ja voimistaa suhteellisesti ~0.10% edestakaisen kulun puraisun; vahvistuskynnysten kiristäminen ei voi pelastaa bruttoetua, jonka palkkiot syövät, joten noudata ennalta rekisteröityä kululattian hylkäysehtoa virittämisen sijaan.

Backtest-review-analyytikko antoi hylkäävän arvion ennen optimointia: kaupan kohtainen etu oli alle edestakaisen taker-kulun ratkaisevassa otoksessa, Sharpe CI haarukoi nollan molemmin puolin, ja profit factor oli kulualttiilla vyöhykkeellä — juuri se hylkäysehto, jonka hypoteesi oli ennalta rekisteröinyt. Optimointia, analyytikon ylennysarviointia ja riskiarviointia ei koskaan saavutettu.

Nopeamman horisontin porttaus ylennetystä 4H ETH -strategiasta: otetaan pitkä/lyhyt suunnattu momentum ETHUSDT.BINANCE 1H-perpetuaaleilla vain, kun samanaikainen volyymipiikki (2.5x mediaani) vahvistaa aidon osallistumisen, vahvemmalla sisäänmenokynnyksellä ja leveämmillä ATR trailing-poistumisilla 1H-kuluvuodon hillitsemiseksi.

6.7 vuoden ja 1192 kaupan otoksessa se tuotti 113.3% kokonaisuudessaan (CAGR 9.94%), mutta Sharpe oli vain 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), profit factor 1.061, voittoprosentti 35.9%, ja suurin arvonlasku (max drawdown) 44%. Ratkaisevasti, avg_trade_return_pct oli 0.1475%, alle 0.15% Binance USD-M -kululattian.