EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H količinsko potrjeni moment, dolga-kratka strategija (ETHUSDT.BINANCE, 1H — hitrejši horizont preživele strategije, močnejši prag porasta za premagovanje vpliva provizij 1H)

Nadgradi: ETH Momentum, potrjen z obsegom, dolge in kratke pozicije (en instrument, trajna terminska pogodba ETHUSDT.BINANCE, sveče 4H — Trguj na podlagi smernega momentuma ONLY, ko skok obsega potrdi dejansko udeležbo, sicer brez odprte pozicije, sledenje ATR, 3 parametrov) ista prednost na ETH 1h … (28,744 znakov izvornega gradiva, posredovanega vodji raziskav)

Hipoteza zahteva, da se preživela strategija momentuma, potrjenega z obsegom trgovanja, 4H ETH izvaja na krajšem horizontu s svečami 1H in s strožjim pogojem za skok obsega, da premaga breme provizij pri 1H, zato sem EthVolumeConfirmedMomentumLS prenesel z nespremenjenim mehanizmom in spremenil le kalibracijo, ki jo zahteva sprememba horizonta. (1) Večkratnik skoka obsega 2.0 -> 2.5: porazdelitev obsega pri 1H ima precej debelejši desni rep kot pri 4H, zato je 2.0x mediane pri 1H pogost dogodek z majhno informativno vrednostjo. (2) Vstopni prag 1.0 -> 1.5 ATR: momentum se meri čez mom_lookback sveč v enotah SINGLE-BAR ATR, razpršenost premika čez n sveč pa se spreminja sorazmerno z ~sqrt(n); pri obdobju pogleda nazaj 24 sveč 1H v primerjavi z 12 svečami 4H izvorne strategije bi ohranitev 1.0 izbrala strogo šibkejši premik v enotah sigma, zato 1.5 obnovi selektivnost izvorne strategije na enoto šuma. (3) Izhodna histereza 0.25 -> 0.40 ATR in sledilni odmik 3.0 -> 4.0 ATR: pri 1H je precej več premorov in šumnih odklonov na enoto realiziranega trenda, razširitev izhodnega pasu pa omejuje obrat trgovanja (in s tem breme provizij, navedeno tveganje te preoblikovane zasnove), ne da bi posegla v vstopni mehanizem. Vsa okna so določena v koledarskih enotah (1-dnevni momentum, 3-dnevni ATR, 5-dnevna osnovna raven obsega). Preverjanje smiselnosti pogostosti: pogoj za skok obsega se sproži pri približno 2-4% sveč 1H, prag ATR pa je dosežen pri večini sveč, zato je v preizkusnem obdobju na stotine vstopnih priložnosti -- ni tveganja, da ne bi bilo nobenega posla. Računski strošek: delo na svečo je omejeno na ~190 branj elementov in eno razvrščanje 120 elementov neodvisno od zgodovine (indeksno naslavljanje, predpomnjena upravičenost prejšnje sveče, sledilni ekstrem O(1)), kar je pomembno, ker je pri 1H število sveč 4x glede na izvorno strategijo ob isti omejitvi dejanskega časa 300s. Trgovalna platforma za terminske pogodbe (BINANCE USD-M) je potrebna, ker strategija odpira kratke pozicije; vzvod ostaja 1.0, omejitev nominalne vrednosti pa pomeni, da ga nobena pot določanja velikosti pozicije ne bere. Eno odkrito opozorilo: pri 1H je potrjeni odsek premika cenovno ~4x manjši kot pri 4H, provizija za odprtje in zaprtje pozicije pa je nespremenjena, zato ima ta prilagoditev bistveno manj rezerve nad stroški kot izvorna strategija -- če je rezultat avg_trade_return_pct pod 0.15% s Sharpe CI, ki sega na obe strani ničle, je prava odločitev opustiti spremembo horizonta, namesto da bi pogoj še dodatno zaostrili.

Robni dobiček na posel je pod pragom provizije platforme na odločilnem vzorcu 1192-poslov / 6.7-let: avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M prag, profit_factor 1.061 (v pasu fee_edge [0.85,1.10]), in Sharpe 0.285 z CI [-0.54, 1.01], ki se razteza čez ničlo. Portfelj z 1H horizontom ima premalo prostora nad ~0.10% stroškom povratne trgovine taker — provizije porabijo bruto dobiček (krhkost zaradi provizij, ne kakovost signala; ujema se z L22 in L18). To je natanko pogoj za opustitev, ki ga je hipoteza vnaprej določila ('avg_trade_return_pct pod 0.15% s Sharpe CI, ki se razteza čez ničlo -> ABANDON, ne prilagajaj'), in pomislek glede dobička uporabnika QA se potrdi. Optimizacija ne more dvigniti dobička, ki je že pod stroški trgovanja, zato to ni vredno 2 ur računanja. abandon_class=negative_expectancy.

Smerni momentum z dolgimi in kratkimi pozicijami na trajni terminski pogodbi ETHUSDT.BINANCE USD-M z uporabo sveč 1-HOUR, pri čemer se pozicije odpirajo ONLY, ko sočasen skok obsega potrdi dejansko udeležbo, sicer brez odprte pozicije. Pri vsaki sveči izračuna zvezni signal momentuma, utežen z udeležbo: mom_atr * min(1, participation), kjer je mom_atr sprememba cene čez 24 sveč (1 dni) v enotah ATR(72), udeležba pa je razmerje med obsegom sveče in mediano obsega predhodnih 120 sveč (5 dni), deljeno z vol_surge_mult. Dolgo pozicijo odpre, ko ta signal od spodaj navzgor prečka +1.5 ATR in je pogoj za skok obsega dejansko izpolnjen (participation >= 1), kratko pa ob zrcalnem pogoju; zahteva po prečkanju preprečuje, da bi trend z velikim obsegom čez več sveč znova sprožal vstope zgolj za plačevanje provizij. Izhodi so strukturni: obrat momentuma na 0.40 ATR proti poziciji (s histerezo, tako da se pozicija ohrani med premori znotraj odseka premika) ali sledilni stop 4-ATR od najboljše zaključne cene od vstopa. Velikost pozicije se določi tako, da pri razdalji do sledilnega stopa tvega 2% kapitala, z nominalno vrednostjo omejeno na 1x kapitala (vzvod 1.0), zaokroženo navzdol na korak 0.001 instrumenta ETH in z najmanjšo nominalno vrednostjo $20. Čisti OHLCV, en instrument, brez dodatnih podatkovnih virov; trije nastavljivi parametri (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) z navedenimi mejami, ki se ujemajo z omejitvami v kodi.

Potrdi, da osnovna predloga uporablja prepisani min_bars_required za krmiljenje ogrevanja; če uporablja lastno vrednost, je dodatno ogrevanje neškodljivo.

min_bars_required(self) prepiše metodo ogrodja (base_shadow statično opozorilo). To je videti namerno in pravilno prilagodi ogrevanje zaklenjenim oknom (vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2); v sintetičnih/peskovniških zagonih ni bilo opaženih funkcionalnih težav.

Zvest prenos horizonta, vendar se je lastni pošteni zadržek hipoteze v peskovniku potrdil: avg_trade_return_pct 0.231% le skromno presega terminski prag 0.15%, Sharpe CI pa je širok in zajema nič (-0.83 do 1.79). Pripis režimu kaže, da je stresni tercil volatilnosti negativen (-3.5%, Sharpe 0.07), medtem ko so dobički skoncentrirani v normalnem tercilu. Preoblikovanje na 1H ima bistveno manj prostora nad provizijami kot nadrejeni 4H; celovit test za nazaj in test naprej naj potrdita, da je prednost na posamezno trgovanje stabilna in ne posledica prekomernega prilagajanja, preden se strategija promovira. Samo svetovalno.

Zvest, dobro zasnovan prenos horizonta preživelega 4H; trgovanja se ujemajo s hipotezo (587 dolga / 605 kratka količinsko potrjena momentna strategija, uravnoteženo, 1192 trgovanj v 6.7 letih).

Zanesljiv vzorec (metrics_reliable=true, 1192 trgovanj), zato je rezultat odločilen in ne šum.

avg_trade_return_pct 0.1475% je BELOW spodnje meje provizij 0.15% Binance USD-M — prednost na posel je manjša od stroška odprtja in zaprtja pozicije, zato strategija številčno ni vzdržna in optimizacija ne more izboljšati prednosti, ki je pod stroški.

profit_factor 1.061 je v fee_edge nevarnostnem pasu [0.85,1.10] s 1192 trgovanji: bruto prednost je resnična, vendar jo porabijo provizije (občutljiva na provizije).

Sharpe 0.285 z CI [-0.54, 1.01], ki zajema nič — ni statistično razločljive prednosti, prilagojene tveganju.

Preoblikovanje na 1H ima bistveno manj prostora nad provizijami kot nadrejena strategija 4H, kar je natančno pošteni zadržek, ki ga je hipoteza sama vnaprej registrirala kot pogoj za opustitev (oba sprožilca sta izpolnjena: prednost na posamezno trgovanje pod -0.15% AND, Sharpe CI, ki zajema nič).

max_drawdown 44%, mirni režim volatilnosti močno negativen (-45%, Sharpe -0.04), Sharpe stresnega okna tariff_shock_2025 -3.0.

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS-dc6b70266f

EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS je bil zvest, dobro zasnovan prenos strategije preživele količinsko potrjene momentne strategije z horizonta 1H na horizont 4H, pri čemer je ohranil isto prednost, vendar okrepil prag porasta, vstopni prag in drseče izhode, da bi omejil večji vpliv provizij 1H. V 1192 trgovanjih v 6.7 letih je ustvaril bruto dobiček (113.3% skupni donos), vendar dosegel le Sharpe 0.285 z intervalom zaupanja, ki zajema nič, profitni faktor 1.061 in — odločilno — 0.1475% povprečni donos na posamezno trgovanje, ki je padel pod 0.15% prag provizije Binance. Analitik za pregled testa za nazaj ga je opustil pred optimizacijo, saj je presodil, da je prednost na posamezno trgovanje manjša od stroška povratnega trgovanja na vzorcu, ki je bil prevelik, da bi šlo za šum. Šlo je za občutljivost na provizije, ne za pokvarjen signal, in ujemalo se je z natančnim pogojem za opustitev, ki ga je hipoteza vnaprej registrirala zase.

Prenos izvedljive prednosti z horizonta 4H na horizont 1H početveri obračanje in sorazmerno poveča vpliv približno 0.10% provizije za povratno trgovanje; zaostrovanje potrditvenih pragov ne more rešiti bruto prednosti, ki jo porabijo provizije, zato je treba upoštevati vnaprej registriran pogoj za opustitev zaradi praga provizij, namesto optimiziranja.

Analitik za pregled testiranja na zgodovinskih podatkih je pred optimizacijo izdal odločitev o opustitvi: prednost na posel je bila na odločilnem vzorcu pod stroškom odprtja in zaprtja pozicije z odvzemom likvidnosti, Sharpe CI je segal na obe strani ničle, faktor dobička pa je bil v območju občutljivosti na provizije — natanko pogoj za opustitev, ki je bil v hipotezi vnaprej registriran. Do optimizacije, analitičnega pregleda za napredovanje v naslednjo fazo in pregleda tveganj nikoli ni prišlo.

Prilagoditev strategije 4H ETH, ki je napredovala v naslednjo fazo, na krajši horizont: odpiranje dolgih in kratkih pozicij na podlagi smernega momentuma na trajnih terminskih pogodbah ETHUSDT.BINANCE pri 1H le, ko sočasen skok obsega (2.5x mediane) potrdi dejansko udeležbo, s strožjim vstopnim pragom in širšimi sledilnimi izhodi ATR za omejevanje bremena provizij pri 1H.

Na vzorcu 6.7 let in 1192 trgovanj je ustvaril 113.3% skupno (CAGR 9.94%), vendar s Sharpe le 0.285 (CI [-0.54, 1.01]), profitnim faktorjem 1.061, 35.9% stopnjo zmag in 44% največjim črpanjem. Ključno je bilo, da je bil avg_trade_return_pct 0.1475%, pod 0.15% pragom provizije USD-M Binance.