EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS

ETH 1H 成交量确认动量，多空双向（ETHUSDT.BINANCE，1H——幸存策略的更快周期，配以更强的放量门槛以克服 1H 手续费拖累）

基于以下策略构建：ETH 成交量确认动量，多空双向（单一标的 ETHUSDT.BINANCE 永续，4H K线——仅在放量确认真实参与度时才采取方向性动量，ONLY，否则空仓，ATR跟踪，3参数） 在 ETH 1h 上实现相同的边际收益 ……（提供给研究负责人的 28,744 个字符的源材料）

该假设要求将已获推广的 4H ETH 成交量确认动量策略以更快的周期在 1H K线上运行，并配以更强的放量门槛以克服 1H 手续费拖累，因此我在机制上逐字移植了 EthVolumeConfirmedMomentumLS，仅调整了周期变化所必须的校准参数。（1）放量倍数 2.0 -> 2.5：1H 成交量分布的右尾比 4H 的分布厚得多，因此在 2.0xH 上，1 中位数是一个常见、信息量较弱的事件。（2）入场阈值 1.0 -> 1.5 ATR：动量以 mom_lookback 根K线的 SINGLE-BAR ATR 单位度量，n根K线波动的离散度按 ~sqrt(n) 缩放；相较于母版本的 12 根 4H 回看窗口，24 根 1H 回看窗口若保持 1.0 不变，将会选出一个在 sigma 意义上更弱的行情，因此 1.5 恢复了母版本按单位噪声计的选择性。（3）出场滞后带 0.25 -> 0.40 ATR、跟踪止损 3.0 -> 4.0 ATR：1H 每单位实现趋势对应的暂停和噪声波动要多得多，拓宽出场带是在不改动入场机制的情况下抑制换手率（进而抑制手续费拖累，这正是本次重构声明的风险）的方式。所有窗口均以日历时间设定（1天动量、3天ATR、5天成交量基线）。频率合理性检验：放量门槛在约 2-4% 的 1H K线上触发，且 ATR 阈值在多数K线上被满足，因此在沙盒窗口内存在数百次入场机会——不存在零交易风险。成本方面：每根K线的计算量受限于约 190 次元素读取加一次 120 元素排序，与历史长度无关（索引寻址、记忆化的前一根K线合规性判断、O(1) 的滚动极值计算），这一点很重要，因为在相同的 300 秒墙钟时间内，1H 的K线数量是母版本的 4x。由于该策略做空，因此需要合约交易所（BINANCE USD-M）；杠杆保持在 1.0，名义头寸上限意味着没有仓位规模计算路径会读取该值。一个诚实的警示：在 1H 上，确认腿在价格幅度上比 4xH 时小约 4，而往返手续费不变，因此本次移植相对于成本的余量明显小于母版本——如果 avg_trade_return_pct 回落到 0.15% 以下、夏普比率 CI 跨越零值，正确的做法是放弃该周期变更，而不是进一步收紧门槛。

在具有决定性的 1192笔交易/6.7年样本上，单笔交易的边际收益低于交易所手续费下限：avg_trade_return_pct 0.1475% < 0.15% Binance USD-M 下限，profit_factor 1.061（处于 fee_edge 区间 [0.85,1.10] 内），且夏普比率 0.285 的 CI [-0.54, 1.01] 跨越零值。1H 周期的组合相对于约 0.10% 的往返吃单成本几乎没有余量——手续费吞噬了毛边际收益（这是手续费脆弱性问题，而非信号质量问题；与 L22 和 L18 一致）。这正是该假设预先设定的放弃条件（'avg_trade_return_pct under 0.15% with a Sharpe CI straddling zero -> ABANDON, not tune'），且 QA 所担忧的边际收益问题得到了证实。优化无法提升一个已经低于交易成本的边际收益，因此不值得投入 2 小时的算力。abandon_class=negative_expectancy。

在 ETHUSDT.BINANCE USD-M 永续合约上，使用 1-HOUR K线进行多空方向性动量交易，仅在有同步放量确认真实参与度时才 ONLY 持仓，否则空仓。每根K线都会计算一个连续的参与度加权动量信号：mom_atr * min(1, participation)，其中 mom_atr 是以 ATR(72) 为单位的 24 根K线（1 天）价格变化，参与度是该根K线的成交量除以此前 120 根K线（5 天）成交量中位数、再除以 vol_surge_mult。当该信号上穿 +1.5 ATR 且放量条件确实满足（参与度 >= 1）时开多，镜像条件时开空；上穿要求可防止多根K线的高成交量趋势为了纯粹赚取手续费而反复触发入场。出场是结构性的：动量反转至相对持仓方向的 0.40 ATR（带滞后带以保留单腿内的短暂停顿），或者从入场以来的最佳收盘价出现 4-ATR 跟踪止损。仓位规模将 2% 的权益风险敞口于跟踪止损距离，上限为 1x 权益名义值（杠杆 1.0），下限为 ETH 的 0.001 步长和 $20 名义值。纯 OHLCV，单一标的，无附加数据源；三个可调参数（mom_lookback、vol_surge_mult、trail_atr_mult）的声明边界与代码中的钳制值一致。

确认基础模板使用了被重写的 min_bars_required 值来进行预热门控；如果它使用自身的值，那么额外的预热期是无害的。

min_bars_required(self) 重写了框架方法（base_shadow 静态警告）。这看起来是有意为之，并正确地将预热期缩放到锁定窗口（vol_window+2、atr_period+2、mom_lookback+2）；在合成数据/沙盒运行中未观察到功能性问题。

这是一个忠实的周期移植，但假设自身诚实提出的警示在沙盒中得到了证实：avg_trade_return_pct 0.231% 仅勉强超过 0.15% 期货下限，且夏普比率 CI 的区间很宽并跨越零值（-0.83 至 1.79）。分市况归因显示，高波动三分位区间为负（-3.5%，夏普比率 0.07），而收益集中在正常三分位区间。1H 重构版本相对于手续费的余量明显小于 4H 母版本；在推广之前，完整回测加滚动前向验证应确认单笔交易边际收益稳定且未过拟合。仅供参考。

这是对已获推广的 4H 幸存策略的忠实、工程质量良好的周期移植；交易结果与假设相符（587 多头/605 空头，成交量确认动量，均衡分布，1192 笔交易，跨越 6.7 年）。

样本可靠（metrics_reliable=true，1192 笔交易），因此该结果具有决定性，而非噪声。

avg_trade_return_pct 0.1475% BELOW 0.15% Binance USD-M 手续费下限——单笔交易的边际收益小于往返成本，因此该策略在数值上不可行，优化也无法提升一个已低于成本的边际收益。

profit_factor 1.061 落在 fee_edge 危险区间 [0.85,1.10] 内，共 1192 笔交易：毛边际收益是真实的，但被手续费吞噬（手续费脆弱）。

夏普比率 0.285 的 CI [-0.54, 1.01] 跨越零值——不存在统计上可区分的风险调整边际收益。

1H 重构版本相对于手续费的余量明显小于 4H 母版本，这正是假设自身预先设定为放弃条件的诚实警示（两个触发条件均已满足：单笔交易低于 -0.15% AND，夏普比率 CI 跨越零值）。

max_drawdown 44%，平静波动率市况深度为负（-45%，夏普比率 -0.04），tariff_shock_2025 压力窗口夏普比率 -3.0。

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EthHourlyVolumeConfirmedMomentumLS 是对一个已获推广的 4H 成交量确认动量幸存策略的忠实、工程质量良好的 1H 移植，保留了相同的边际收益，同时强化了放量门槛、入场阈值和跟踪出场以对抗更高的 1H 手续费拖累。在跨越 6.7 年的 1192 笔交易中，它实现了毛盈利（总回报 113.3%），但夏普比率仅为 0.285，其置信区间跨越零值，盈亏比为 1.061，且——决定性地——平均单笔交易回报为 0.1475%，低于 0.15% Binance 手续费下限。回测复核分析师在进入优化阶段之前即放弃了该策略，判定在一个大到不可能是噪声的样本上，单笔交易边际收益小于往返吃单成本。这属于手续费脆弱性问题而非信号失效，且恰好符合该假设自身预先设定的放弃条件。

将一个在 4H 上可行的边际收益移植到 1H 周期会使换手率增加四倍，并成比例放大约 0.10% 的往返手续费侵蚀；收紧确认门槛无法挽救一个已被手续费吞噬的毛边际收益，因此应遵循预先设定的手续费下限放弃条件，而非继续调优。

回测复核分析师在进入优化阶段之前即给出了放弃判定：在一个具有决定性的样本上，单笔交易边际收益低于往返吃单成本，夏普比率 CI 跨越零值，且盈亏比处于手续费脆弱区间——这恰好符合该假设自身预先设定的放弃条件。优化、分析师推广复核以及风险复核均未被触及。

这是对一个已获推广的 4H ETH 策略的更快周期移植：在 ETHUSDT.BINANCE 1H 永续合约上，仅在同步放量（2.5x 中位数）确认真实参与度时才进行多空方向性动量交易，并配以更强的入场阈值和更宽的 ATR 跟踪出场以抑制 1H 手续费拖累。

在一个 6.7 年、1192 笔交易的样本上，它实现了总回报 113.3%（CAGR 9.94%），但夏普比率仅为 0.285（CI [-0.54, 1.01]），盈亏比为 1.061，胜率 35.9%，最大回撤 44%。关键在于，avg_trade_return_pct 为 0.1475%，低于 0.15% Binance USD-M 手续费下限。