策略

TrendDayLeveragedEtfUseq 将 QuantRocket 的午后趋势日延续规则移植到 USEQ 小时 K 线上三个杠杆/波动率 ETF。由于 Yahoo 小时网格没有 14:00 收盘价，规则调整为在 14:30 ET 检查点执行。两次迭代均未通过第 3 层沙盒回测，在 833 天的 TQQQ 窗口上超过 300 秒限时。开发者将超时归因于主机 I/O 负载过高时的目录文件发现，而非策略逻辑。运行在验证循环中被放弃，未进入回测、优化、分析师或风险审查，因此其优势从未得到测量。

SkippedMonthSectorMomentum测试了跳月形成期动量能否用八只US行业ETF预测接下来21个交易时段的表现，采用做多前-2名、做空后-2名的组合。经过3次迭代，代码始终未通过第4层QA审查。轮动逻辑在旧组合平仓仍在途时为新腿定仓，并依赖精确时间戳重新入场，因此各期组合不完整且不平衡。唯一一次沙盒测量（夏普比率-0.02，PF 0.98，178个仓位中每个仓位-0.125%）被判定不能代表该假设。运行在回测审查、优化、分析师或风险阶段之前就已放弃。

HyperliquidLtcBchCompressionBreakout 旨在波动率收缩后交易 LTC/BCH 比值的延续，在 Hyperliquid 永续合约上以等额美元买入赢家并做空输家。经过 3 次迭代后，它始终未能通过第 3 层沙盒回测：冒烟测试不断在约 20,000 根 4 小时线的窗口上超过 300 秒限制。验证循环随后以 sandbox_timeout 放弃运行，因此从未检验这一想法的经济表现，也没有任何绩效指标。

该假设提议做空符合成交额条件的Bybit永续合约新上线标的21天，并以BTC对冲；依据是对76个上线标的进行研究前估算，每事件毛收益约为+13%。开发者编写了BybitNewListingSupplyOverhangShortHedged，并为提升性能修订三次：使用资金费率前缀和缓存并通过bisect查询、每个标的仅保留两根柱线，以及提前跳过已完成的上线标的。每个版本仍然超过Layer 3沙盒的300秒限制，因此该运行因验证循环中的沙盒超时而被放弃。未进入回测、优化、分析师或风险审查阶段，因此流水线尚未检验这一前提。

该假设为语料提出了一个新的机制类别：在14 OKX永续合约上构建价量相关性截面多空策略，总敞口为1.0x，每周再平衡，并为每条腿设置25%灾难止损。开发者使用滚动双端队列和带索引的订单查询来限制工作量，但经过3轮迭代，代码始终未能通过Layer 3沙盒验证；它在2,400天日线窗口上超过了300秒的限制。运行因沙盒超时而中止，尚未进行任何策略回测、回测复核、优化、分析师审查或风险审查阶段，因此该因子的优势从未得到衡量。

该假设源自价格与成交量异常检测研究：在 Hyperliquid 上，山寨币冲高后若成交量减弱、价格回落，走势应会反转；策略是在 INJ、NEAR、OP 和 SEI 上构建独立做空篮子。策略采用了按交易腿分别维护的滚动缓冲区，用于收益、成交量基线和 ATR，并设置缺口重置逻辑。经过 3 次迭代，策略始终未通过 Layer 3 验证，因为沙盒冒烟测试在 2400 天、约 20,000 根 K 线的窗口上反复超过 300 秒限制。策略因此被放弃，没有回测指标；这种冲高衰竭效应是否存在于这些永续合约上仍未经测试。

该假设将 Amihud 非流动性指标应用于 Hyperliquid 上的四种 DeFi 永续合约，每次交易一组等美元金额的配对：做多流动性正在恢复的代币，做空流动性正在恶化的代币。经过 3 次迭代，开发者将代码改为增量滚动求和和有界排序窗口。沙盒冒烟测试仍在约 20,000 根K线的窗口内超过了 300 秒限制。验证阶段中止了运行，因此没有生成回测指标，后续阶段也均未运行。

OkxFiftyTwoWeekHighAnchoringSpread 用于检验锚定于 52周高点是否能产生横截面优势。每周一，该策略按距近期高点的远近对 15 个 OKX 永续互换合约排名，并持有等美元多空腿。假设本身已提示沙盒超时风险，代码也使用了带单调队列最大值的有界双端队列。即便如此，经过 6 次迭代后，第 3 层沙盒冒烟测试仍在 2400 天日线窗口上超过 300 秒限时。验证阶段便放弃了该运行，未进行回测、优化、分析或风险审查。

该假设是在 Hyperliquid 上针对 AAVE 与 UNI 的暂时收益分化进行反向交易，采用同步的 4 小时 K 线，构建等美元规模的做多落后者、做空领先者配对；目录检查发现 5,879 个共同时间戳。策略经历了 7 次迭代，最新代码指出构建因源资金费率观测冲突而受阻；在修复数据或加载器前，交易逻辑保持不变。随后回测因 hyperliquid/AAVEUSD 的 FundingObservationError 失败，运行被放弃。未生成回测指标，也未进入审查、优化、分析和风险阶段。

该假设测试了低成交量下三日 LTC 与 BCH 价格偏离是否会反转。策略交易同步的 4 小时 Hyperliquid 永续合约 K 线，目录覆盖从 2024-01-25 到 2026-10-02。开发者编写了 HyperliquidLtcBchLowParticipationReversal，这是一种等美元名义金额的买入落后者/做空领先者策略，但经过 3 次迭代，仍未通过验证。每次第 1.5 层一致性检查都因假设不匹配而报错，因为 optimization_plan 将杠杆固定为 1.0。该运行在任何回测、优化、分析师或风险审查之前就已放弃。

AtomPersistentCrossVenueFundingCarry 测试了 Hyperliquid 与 Bybit 上 ATOM 永续合约之间持续的资金费率差，能否通过美元中性多空组合获利，并用基差否决机制阻止不利入场。代码使用前缀和与二分查找，对已结算资金费率事件建立索引。即便如此，经过 3 次迭代后，策略仍未通过 Layer 3 沙盒验证，在 2,400 天、4 小时窗口中超过了 300 秒的时间限制。策略被放弃，且没有回测指标，因此资金费率套利假设从未得到测量。

该假设提出了一种行业相对残差反转策略，以 20 个 US 大盘股和四只 SPDR 行业 ETF 为标的进行贝塔对冲；其前期研究报告称，每个事件的优势虽小但为正。开发者构建了 O(1) 滚动统计实现，并经过 3 次迭代修改。第 3 次迭代旨在将配置设为计划指定的固定杠杆 2.0，但验证仍未通过 Layer 1.5 假设/配置一致性检查中的杠杆要求。运行以验证循环告终并被放弃，因此未进入回测、优化、分析师审核或风险评估阶段。

SandNftSectorLeadLagCatchUp 测试了 SAND 是否会在 GALA 和 APE 同步大幅波动后滞后跟进；使用同步的 Hyperliquid 4 小时永续合约 K 线，GALA 和 APE 仅作为信号来源。经过 3 次迭代，仍未生成回测。一次迭代在沙盒中补充 401 根缺失的 GALA K 线时超时，当时尚未评估任何策略 K 线；第三次迭代只修改了文档。运行在验证循环中止，原因是第 1.5 层假设/配置不匹配（optimization_plan 将杠杆固定为 1.0），因此未进入回测审查、优化、分析和风险审查。

HyperliquidDefiStressDispersion旨在检验共同DeFi抛售期间的相对韧性是否预示AAVE与UNI进一步分化，并在Hyperliquid的4小时K线上进行该交易对的多空交易。经过3次迭代，代码始终未能通过验证：每次第3层沙盒回测都在约20,000根K线的窗口上超过300秒限制。运行在验证循环中止，因此未进入回测审查、优化、分析师和风险阶段。没有绩效指标，该假设仍未经过检验。

该策略在 Hyperliquid 4 小时K线上，针对已确认的 LTC/BCH 相对冲击进行反向交易，并建立美元名义价值相等、方向相反的永续头寸。代码已编写，但经过 3 次迭代仍未通过验证。每次第 1.5 层的假设/配置一致性检查都指出，optimization_plan 将杠杆固定为 1.0。运行在验证循环中被放弃，因此回测、优化、分析师和风险阶段均未运行，也没有任何业绩指标。

该策略旨在 Hyperliquid 上做空 ETH 永续合约，在资金费率保持为正时持仓，并以未平仓量增长和非负溢价作为确认条件。经过 3 次迭代后，代码验证始终未能通过：第 3 层沙盒回测在使用 833 天的每小时 ETH 数据时，运行时间超过 300 秒限制。回测审查、优化、分析师审查和风险审查均未进行，因此这一优势从未接受检验。此次运行因代码性能问题而以放弃告终，对交易思路本身没有结论。

DogeBybitOkxOuDislocation 在 Bybit 和 OKX 上的 DOGE 永续合约中，测试了类 QuantConnect 的 Ornstein-Uhlenbeck 配对机制。经过 5 次迭代，数据和会计核算干净且完全对齐；但约五年的数据仅触发 15 对交易，夏普比率为 0.23，其置信区间跨越零，平均每笔交易收益为 0.0277%。冲击成本和手续费几乎耗尽全部毛利润。分析师在回测审查阶段放弃该策略，因为无论如何调整参数，都无法让如此小的价差覆盖交易成本，因此后续未进行优化、分析和风险审查。

该策略测试了大盘股（SPY）与小盘股（IWM）之间的 12 个月相对动量能否形成可交易的月度价差。来源提到的六只风格 ETF 不在 USEQ 股票池中，假设说明也指出此前双腿策略 USEQ 运行曾超时。三次迭代均在第 3 层验证时超过 300 秒沙盒时限，因此在任何回测、优化或分析师判定之前就放弃了运行。策略文档字符串称，一次 2026-10-02 测量显示，几乎所有运行时间都花在 ParquetDataCatalog 文件发现上，而非 O(1) 的逐根 K 线策略循环上，这表明问题出在基础设施，而非策略代码。

该假设认为，在流动性好的OKX山寨币永续合约上，经成交量确认的突破在初始吸收回撤后仍会沿突破方向延续，收益峰值约出现在18小时。初始回测显示每笔交易确有经济收益：1,880笔交易每笔收益0.394%，总回报为+227%。然而，优势并不稳健：夏普比率为0.79，最大回撤为37.7%，高于预先登记的25%上限；损益来自右尾和DOGE多头，平静与高压力波动率状态下均亏损。分析师仍将其送去优化，但嵌套滚动前向验证发现，在窗口5中没有参数候选通过验证，策略遂被放弃。

PurrSpotPerpPremiumConvergence是一种市场中性基差交易：当Hyperliquid上的PURR永续合约溢价超过1.2%时，做多PURR现货并做空该永续合约。该假设提及了4根重叠的4,172小时K线，以及超过该阈值的69次行情。在2次迭代中，代码始终未通过验证，因为第3层沙盒回测在约20,000根K线的窗口上于300秒时超时。运行在任何回测、优化或分析师审查之前就已放弃，因此溢价收敛论点仍未经过检验。

LtcWinningPositionTrendGrid旨在测试一种在Hyperliquid LTC上的非对称金字塔加仓思路：以十份资金中的一份开始一轮交易，仅在收盘确认的网格推进后对盈利仓位加仓，并跟踪一个共用止损。经过2次迭代，该策略始终未能通过验证。流程在连续三次验证超时（“verifying_stuck_3_timeouts”）后放弃了该策略。由于没有生成回测指标、优化结果、分析师结论或风险反馈，该假设本身仍未经过测试。

SectorResidualWeeklyReversalLS测试了一个假设：剔除股票1周收益中的板块-ETF贝塔后，其特质部分会在板块内反转。该策略在零佣金USEQ场所交易横跨科技、金融、能源和医疗保健板块的24只US大盘股，并在每个板块内以等额美元建立多空腿。尽管假设明确提醒应使用增量滚动更新，该运行仍在2次迭代中遭遇三次编码超时，最终被放弃。它从未进入回测阶段，因此反转优势仍未经检验。

该假设尝试将 ianzeng123 的 Multi Quant Trend Engine 复现为 Binance 1 小时蜡烛上的白银永续合约仅做多策略，并保留作者的默认值和 Pine 语义。开发者生成了 XagMultiQuantTrendEngine，该策略需要交易逐笔数据才能在下一笔逐笔数据处执行订单。经过一次迭代后，运行卡在验证阶段，并在超时三次后放弃，因此没有生成回测指标，后续阶段也均未运行。

该策略旨在利用此前的小时K线交易一个考虑成本的三腿残差。经过两次迭代后，因优化计划将杠杆固定为1.0，未能通过假设与配置一致性验证。该策略在回测或优化前即被放弃，因此没有可用的绩效结果。