Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo propone representar los derechos sobre contratos perpetuos de criptomonedas mediante tokens no fungibles que puedan servir como garantía en las finanzas descentralizadas componibles. Contrasta los tokens fungibles, que suelen representar el valor…
Ping-Pong Swaps es un método propuesto para intercambiar tokens directamente entre pares y entre cadenas de bloques, sin depósito en garantía ni intermediario de confianza. El mecanismo depende de que cada cadena admita canales de pago unidireccionales. El…
Este estudio analiza cómo afectan las comisiones de los creadores de mercado automatizados a la rentabilidad de los proveedores pasivos de liquidez cuando el AMM compite con una plataforma centralizada. En su modelo de forma reducida, los operadores dirigen…
Este artículo documenta la familia RED-2400 v2, una colección de cinco conjuntos de datos públicos de referencia concebidos para apoyar la investigación sobre microestructura de mercado nativa de Solana y de las finanzas descentralizadas. Recopilado durante…
Este trabajo estudia la ejecución y el arbitraje estadístico en mercados de producto constante, un diseño habitual de creador de mercado automatizado utilizado por los exchanges descentralizados. En estos mercados, una función de trading determina los tipos…
El documento explica el frontrunning en aplicaciones de criptomonedas: un atacante observa transacciones de usuarios pendientes e intenta que sus propias transacciones se procesen primero. Esto puede causar pérdidas financieras, resultados incorrectos y una…
Este artículo presenta creadores de mercado automatizados cuyas cotizaciones dependen tanto de las reservas del fondo como de un oráculo externo. El marco se dirige a mercados donde el descubrimiento de precios ocurre fuera de la cadena, incluidos los…
Este estudio examina si la negociación descentralizada de criptomonedas presenta un comportamiento multifractal, una forma de caracterizar la variación y el escalamiento en fluctuaciones de distintos tamaños. Aplica el análisis de fluctuaciones sin tendencia…
El documento analiza cómo los proveedores de liquidez eligen entre pools de exchanges descentralizados con distintas comisiones cuando las operaciones también incurren en un coste de gas fijo compartido. Describe una disyuntiva: los pools con comisiones…
El artículo propone préstamos atómicos, una forma de crear instrumentos de deuda sobrecolateralizados entre criptomonedas de distintas blockchains mediante tecnología de swaps atómicos. El diseño busca que los participantes operen sin depender de un…
El artículo compara el comportamiento de los traders en exchanges centralizados y descentralizados de futuros perpetuos de Bitcoin, y organiza los exchanges en tres modelos arquitectónicos. Examina el volumen de trading, el interés abierto, las…
El documento deriva una fórmula preliminar para el flujo de efectivo esperado de las comisiones que reciben los proveedores de liquidez en exchanges descentralizados. Supone mercados eficientes, movimientos de precios brownianos geométricos y ausencia de…
Este estudio compara el aprendizaje automático cuántico, el aprendizaje automático clásico, los métodos híbridos cuántico-clásicos y los modelos Transformer en estrategias de creación de mercado automatizado y de trading en finanzas descentralizadas (DeFi).…
Este documento analiza cómo afecta el ruido de privacidad a la formación de precios en un mercado de tipo Kyle. Supone que un creador de mercado bayesiano comprometido observa un flujo de órdenes mezclado con ruido gaussiano independiente y, a continuación,…
Este estudio examina posibles operaciones de lavado en mercados de NFT basados en Ethereum, donde los operadores pueden usar varias direcciones sin verificaciones de identidad. Analiza las ventas de las 52 mayores colecciones de NFT por volumen, desde enero…
El estudio analiza tokens fraudulentos en Uniswap V2 mediante datos de transacciones para caracterizar la actividad de trading e identificar posibles estafas. Su método de detección combina una heurística de culpabilidad por asociación con técnicas de…
El documento estudia los rendimientos de los proveedores de liquidez (LP) en creadores de mercado de media geométrica, incluidos los pools con ponderaciones que cambian con el tiempo o varían de forma estocástica. Desarrolla expresiones para los rendimientos…
Esta introducción presenta los protocolos de finanzas descentralizadas y explica cómo acceder a ellos. Describe los exchanges descentralizados para intercambiar criptoactivos y los protocolos de préstamo para obtener préstamos o ganar intereses. Los…
El documento analiza el colapso de UST en mayo de 2022 y describe cómo las retiradas de Anchor, las ventas en plataformas externas y el debilitamiento de los mercados cripto y bursátiles contribuyeron a la pérdida de confianza. Explica el mecanismo de…
Este fragmento de una carta repasa la caída del mercado cripto de 2022 y una cadena de quiebras que implicó la stablecoin algorítmica de Terra, UST; el token LUNA; Three Arrows Capital, y prestamistas de criptomonedas. Explica el mecanismo bidireccional de…
El artículo compara la actividad de desarrollo reciente de Internet Computer, Chainlink y Starknet mediante el recuento de eventos de GitHub y explica las distintas funciones de infraestructura atribuidas a cada uno: alojamiento de aplicaciones en cadena,…
El documento describe los esfuerzos de EE. UU. por definir cómo encajan las stablecoins y otros activos digitales en la regulación de valores y materias primas. Presenta a SEC y CFTC como los principales organismos implicados y a FIT 21 como un intento de…
Esta guía describe los usos atribuidos a Dogecoin, como los pagos entre pares, las propinas en redes sociales, la recaudación de fondos benéficos, las compras en comercios, los videojuegos y las pequeñas transacciones en línea. Relaciona esos usos con las…
El documento presenta las finanzas descentralizadas como un ecosistema basado en blockchain para servicios como el trading, los préstamos y el endeudamiento. Presenta estos servicios como alternativas que pueden hacer que las herramientas financieras sean…