Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo presenta los procesos gaussianos (GP) y la optimización bayesiana, y explica cómo la regresión GP sustenta el aprendizaje automático bayesiano y cómo deben seleccionarse sus hiperparámetros. La optimización bayesiana utiliza un modelo…
Este documento examina la estimación no paramétrica de la densidad de probabilidad de los rendimientos de precios mediante kernels. Como la distribución estimada depende mucho del ancho de banda, los autores proponen seleccionarlo maximizando una nueva…
El documento repasa cómo ha cambiado el diseño de los mercados a medida que evolucionaban las tecnologías y los participantes del trading. Recorre la transición desde la negociación en parqués hasta los libros de órdenes electrónicos y el trading de alta…
Este estudio pregunta cuándo conviene seguir el texto del mercado y cuándo apostar por su reversión. Distingue entre declaraciones institucionales (Say), repetición en los medios (Echo) y posicionamiento institucional revelado (Do). Un modelo…
El artículo propone un proceso de selección de estrategias llamado DNN-forwardtesting. En lugar de elegir una estrategia de trading basándose solo en sus resultados con precios históricos, primero pronostica una posible trayectoria futura de precios con una…
Este artículo formula la inversión óptima para un inversor con preferencias de aversión relativa al riesgo constante en un mercado incompleto y de tiempo continuo. Los precios de los activos siguen procesos de Itô, y las estrategias de trading deben cumplir…
Este estudio examina si los archivos públicos de futuros perpetuos BTCUSDT de Binance permiten investigar factores válidos con datos punto en el tiempo. Distingue los momentos del evento, la publicación y la disponibilidad, y separa las etapas de propuesta,…
Este estudio modela la volatilidad de los rendimientos de Bitcoin a nivel de minuto mediante métodos de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada. Combina los rendimientos y la volatilidad históricos, representados por variantes de la…
El estudio compara Bitcoin con el oro y el S&P 500 mediante precios de cierre diarios, semanales y mensuales y rendimientos logarítmicos desde septiembre de 2014 hasta enero de 2021. Distingue la volatilidad, medida por la desviación estándar, de la…
El artículo combina el análisis empírico del libro de órdenes consolidado de futuros sobre índices RTS con un modelo multiagente de Poisson. El modelo representa grupos de agentes que envían órdenes y los investigadores varían los parámetros de los grupos…
Este estudio utiliza un experimento de laboratorio en contexto real para examinar cómo las personas predicen si los mercados financieros subirán o bajarán. Los voluntarios reciben información financiera controlada basada en datos reales de índices globales y…
El artículo examina cómo contribuyen a los rendimientos de los asesores de trading de materias primas (CTA) los sistemas de tendencia que operan en distintos horizontes. Propone un modelo gráfico bayesiano para separar dinámicamente los rendimientos en…
El estudio presenta un método no supervisado para analizar saltos en los precios de las acciones mediante representaciones construidas a partir de coeficientes wavelet. Busca distinguir los patrones de saltos asociados a la dinámica interna de un sistema de…
Este estudio examina datos tick a tick de operaciones y cotizaciones de acciones en las bolsas de París, Londres y Fráncfort durante cinco años. Desarrolla un algoritmo para sincronizar las dos fuentes de datos y evalúa cómo las decisiones de reconstrucción…
Este estudio compara las colas de los rendimientos diarios de Bitcoin y Ethereum. Utiliza estimaciones de siete parámetros de investigaciones anteriores basadas en la distribución Generalized Tempered Stable y luego examina gráficos cuantil-cuantil frente a…
Este estudio examina las características del trading de alta frecuencia de Bitcoin y Ether en el periodo posterior a COVID. Analiza los rendimientos, el número medio de operaciones por unidad de tiempo y el volumen negociado mediante análisis de correlación…
Este documento presenta un modelo de información asimétrica en el que los participantes habituales del mercado observan información ruidosa sobre los flujos de caja futuros de un activo, mientras que un operador también recibe una señal distinta y ruidosa.…
Este estudio pregunta si las series de precios financieros contienen una estructura detectable más allá de un paseo aleatorio. Sostiene que los métodos convencionales de series temporales pueden tener dificultades para distinguir pequeñas desviaciones de la…
Este trabajo desarrolla un método de filtrado de Kalman para situaciones en las que hay incertidumbre sobre las matrices de covarianza del ruido y las estimaciones de covarianza predichas. Utiliza una formulación robusta desde el punto de vista distributivo…
Este artículo modela el desapalancamiento automático, un mecanismo de último recurso utilizado por las plataformas de futuros perpetuos cuando las liquidaciones y los fondos de seguro no pueden cubrir un déficit de solvencia. En cada ronda, la plataforma…
Este artículo compara una estrategia de trading óptima basada en un modelo con una regla técnica cuando la tendencia del activo es latente y sigue un proceso de Ornstein–Uhlenbeck. Se centra en el rendimiento de cada estrategia cuando los parámetros del…
Este artículo describe un mercado artificial de criptomonedas diseñado para estudiar el trading de Bitcoin. Modela dos grupos heterogéneos de traders, aleatorios y chartistas, que envían órdenes de compra y venta según sus estrategias y los saldos…
Este artículo estudia un juego de mercado con dos tipos de traders adaptativos: los fundamentalistas, que actúan para diferenciarse del grupo, y los seguidores de tendencias, que imitan a los demás. Examina cómo la proporción de cada tipo modifica la…
El documento analiza un modelo de campo medio de procesos de difusión interactivos, donde cada componente tiene su propia fuerza estabilizadora en un potencial biestable y también recibe la influencia de la media empírica del sistema. Tres factores…