BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Kahe ajaskaala momentumi kooskõla (üks instrument USD-M, pikad ja lühikesed positsioonid, peamine 4H + 1D kinnitus, lahknevuse korral positsioonita, võitvate positsioonide libisev stopp)

Pika-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, puhtalt OHLCV-põhine momentum-strateegia BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M tähtajatutele futuuridele, mis võtab suunapõhise positsiooni ONLY, kui FAST (4-HOUR) momentum-signaal ja SLOW (DAILY) momentum-signaal AGREE, ning jääb nende lahknevuse korral FLAT. See üldistab tehase ainsa edasipääsenud ühe vara strateegia WINNING STRUCTURE — ETH rahastamisega kinnitatud trendi (hinnatrend AND rahastamine AGREE, lahknevuse korral positsioonita) —, asendades selle mitteülekantava rahastamiskomponendi PURE-OHLCV aeglasema ajaskaala momentum-komponendiga. See ühendab kaks selles sessioonis kinnitust saanud fakti: (A) DIRECTION = momentum/liikumise jätkumine. Krüpto CONTINUES, see ei pöördu tagasi ühelgi selles sessioonis testitud ajahorisondil — kõik vastuliikumisele panustavad strateegiad ebaõnnestusid vastupidise ennustusvõime tõttu (VWAP-hälve-MR BTC -90%/SOL -80%, mahulise müügilaine järgne põrge -45%, OI-lahknevusel põhinev vastuliikumisstrateegia, varadeülene 2-päevane REVERSAL -94%), samal ajal kui õige märgiga varadeülene MOMENTUM korv on POSITIVE (Sharpe'i suhtarv ~1) ja optimeerimisel. (B) STRUCTURE = kahe signaali kooskõla koos lahknevuse korral positsioonita jäämisega, töökindluse mehhanism, mis kandis ONLY edasipääsenud ühe vara strateegiat. EVERY disainivalik arvestab selles sessioonis välistatud lähenemistega: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT — immuunne EIGHT lisaandmete katvuse tõttu välistamise suhtes (OI/taker/L-S/likvideerimised on kõik andmevaesed) ja korvi andmekogumise takistuse suhtes (hõredate andmetega altcoin'id katkestavad testikäigud). (2) MOMENTUM, mitte vastuliikumisele panustamine — korduvalt ümber lükatud vastupidise ennustusvõimega vastuliikumisstrateegiate perekond on suletud. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED kooskõla, NOT haruldane tingimuste kokkulangemine — kaks momentum-signaali on sageli kooskõlas (trendides) ja lahknevad külgsuunalises heitlikus turus, nii et filter rakendub regulaarselt ega jäta edasi nihutatava valideerimise OOS aknaid kunagi tehinguteta (tehingunappus / null-OOS-aknaga ebaõnnestumine, mis tappis Bollingeri ribade kokkusurumisel põhineva tingimuste kombinatsiooni). (4) TRAILING-STOP väljamakseprofiil — müügilaine järgse põrke strateegia ebaõnnestus juba ülesehituselt kahjumliku 1:3.3 tulu ja riski suhte tõttu; siin laseb libisev stopp kooskõlalistel trendidel jätkuda nii, et avg_win >= avg_loss. (5) NOT rahastamisega kinnitatud trendi kloon (kasutab NO rahastamist, seega ei kehti sellele ainult ETH/BTC piirang — kuigi BTC on valitud töökindla suure varana), NOT ühe-TF TSM (kooskõla + lahknevuse korral positsioonita jäämise eripära), NOT VWAP/impulsi päevasisene jätkumine (erinev mehhanism/ajahorisont kui minu ootel sõsarstrateegiatel), NOT varadevaheline suhtarv, NOT lisaandmed põhiandmeallikana. Taotluslikult minimaalne: 3 häälestatavat parameetrit (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Üldistab tehase ainsa edasipääsenud ühe vara strateegia struktuuri (kaks signaali AGREE, lahknevuse korral positsioonita), asendades selle mitteülekantava rahastamiskomponendi puhtalt OHLCV-põhise aeglasema ajaskaala momentum-komponendiga ning ühendades kaks sessioonis kinnitust saanud fakti: suund = momentum/liikumise jätkumine (kõik vastuliikumisele panustavad strateegiad ebaõnnestusid vastupidise ennustusvõime tõttu; õige märgiga momentum on positiivne) ja struktuur = kahe signaali kooskõla koos lahknevuse korral positsioonita jäämisega. Päevane kinnitus antakse instrumendile SAME aeglasema ajaskaala lisakomponendina extra_bar_types kaudu; kuna selle ajaskaala erineb peamisest 4H ajaskaalast, ei ole see sünkroonimiskomponent, mistõttu komponentidevahelise joondamise tõke ei blokeeri kunagi 4H signaali ja on_extra_bar säilitab päevase momentumi märgi. extra_instruments loetleb BTCUSDT.BINANCE indeksi alusel paarituna päevase extra_bar_type-ga, et nõudepõhine koguja selle hangiks (data_unavailable puudub). calculate_signal tagastab pideva kiire momentumi tootluse, et läbida Layer-2 tardunud signaali tuvastuskontroll, samal ajal kui diskreetne kooskõlaotsus (mõlemad ajaskaalad nõustuvad) asub should_enter-s. Väljumised on kavandatud laskma võitvatel positsioonidel jätkuda nii, et avg_win>=avg_loss (parandus müügilaine järgse põrke strateegia kahjumlikule 1:3.3 geomeetriale): ATR libisev stopp positsiooni jooksvalt uuenevast ekstreemumist ning varajane väljumine ainult siis, kui pikema ajaskaala päevane režiim pöördub hoitava positsiooni suuna vastu (kiire-TF külgsuunaline heitlikkus on talutav). Positsiooni suurus määratakse riskipõhiselt (1% omakapitalist jagatud 3x-ATR libiseva stopi kaugusega), nominaalväärtuse ülempiiriga 50%, ületades BTCUSDT minimaalse nominaalväärtuse $100. Kooskõlafilter rakendub pidevalt (signaalid nõustuvad trendides ja lahknevad külgsuunalises heitlikus turus), mistõttu edasi nihutatava valideerimise OOS aknad on tihedalt tehingutega täidetud ja tehingunappust välditakse. Ühe instrumendi puhtalt OHLCV-põhine lähenemine väldib lisaandmete ja korvi andmekogumise takistusi; BTC on töökindel suur vara. Võimendus püsib 1.0, seda kasutatakse ainult positsiooni suurust mitte suurendava kordajana, mistõttu kasutamata võimenduse filter ei kohaldu; min_bars_required tagab, et kiire tagasivaateperiood ja ATR on enne iga tehingut saadaval, ning slow_dir jääb 0 (positsiooni ei avata), kuni päevast ajalugu on piisavalt.

negative_expectancy usaldusväärse 173 tehingu / 803 päeva valimi põhjal ning konkreetselt GROSS signaali ebaõnnestumine, mitte kulude või positsiooni suuruse määramise probleem. Detailfailist kontrollitud: hinnapõhine PnL enne komisjonitasusid on 173 tehingu peale vaid +$1,136 (~+0.06% nominaalväärtusest tehingu kohta), võrreldes $3,741 komisjonitasude ja $2,571 krediteeritud rahastamismaksetega — isegi 100% kauplemiskulude eemaldamisel ei suuda mehhanism katta 0.09% positsiooni avamise ja sulgemise kogukulu koos igatunniste rahastamismaksetega 3.6-päevaste hoidmisperioodide jooksul. Ebaõnnestumise põhjus on suuna tabamismäär ning see on ühepoolne (LONG +0.408% võrreldes SHORT -0.778% brutotulemusega tehingu kohta; 93 lühikest positsiooni kaotavad netos -$8,293), tulemuste jaotus tururežiimide kaupa pöörab trendieelduse pea peale ning 5 tehingut annavad +$18,378, samal ajal kui kogu portfelli tulemus on -$5,176. Mitte edasi iteratiivselt arendada: kolm häälestatavat parameetrit (kaks tagasivaateperioodi ja libiseva stopi kordaja) ei suuda luua teavet, mis 173 vaatluses puudub. Mitte revise_hypothesis: see IS on juba kauplemiskoha vahetusega ümberraamistamine ja selle struktuuri kolmas HL testikäik, mis ebaõnnestub identselt. FOR THE RESEARCH LEAD: just struktuurne argument — edasipääsenud ETH rahastamisega kinnitatud trendi rahastamiskomponendi asendamine aeglasema ajaskaala momentum-komponendiga — ebaõnnestub korduvalt. Rahastamine oli sõltumatu teabeallikas; sama hinnaseeria aeglasem tagasivaade on kiire komponendiga peaaegu kollineaarne, mistõttu kooskõlafilter lisab kinnituse asemel viivitust ja portfell taandub peaaegu pidevalt turul olevaks TSMOM strateegiaks (79% turuekspositsioon).

Pikkade ja lühikeste positsioonidega ühe instrumendi BTCUSDT.BINANCE kahe ajaskaala momentumi kooskõla, peamine 4H + päevane kinnitus, puhtalt OHLCV. Avab pika positsiooni ainult siis, kui nii kiire 4H momentum (12 küünla tootluse märk) kui ka aeglane päevane momentum (20 küünla tootluse märk) on tõususuunalised, lühikese positsiooni ainult siis, kui mõlemad on langussuunalised, ning jääb lahknevuse korral positsioonita. Laseb kooskõlalistel trendidel jätkuda ATR(14) libiseva stopi abil (3x ATR positsiooni jooksvalt uuenevast ekstreemumist) ning väljub varakult ainult siis, kui pikema ajaskaala (päevane) režiim pöördub positsiooni vastu. Riskipõhine positsiooni suurus (1% omakapitali risk jagatud ATR libiseva stopi kaugusega), nominaalväärtuse ülempiir 50%, võimendus 1.0. Kolm häälestatavat parameetrit: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Üle kantud BTCUSDT.BINANCE-st BTCUSD.HYPERLIQUID-sse (2026-09-17); sama kood, tõendusmaterjal selles kauplemiskohas uuesti kogutud.

Kood töötab puhtalt ja rakendab kirjeldatud mehhanismi: 173 sisenemist 803 päeva jooksul, 80 pikka / 93 lühikest, keskmine hoidmisperiood 3 p 16 t, 79% riskipositsioon, tagasilükatud korraldusi ei olnud.

Valim on mõõtmiseks piisav: 173 tehingut, 754 päevast vaatlust, 2.2 aastat — lõplik negatiivne tulemus, mitte mõõtmata tulemus.

Kulud täielikult arvesse võetud: komisjonitasu sisaldub väärtuses price_pnl, rahastus krediteeritud (tasutud -$2,571), mõju $1,109 sisaldub.

Negatiivne ootus: avg_trade_return_pct -0.109% võrreldes +0.15% HYPERLIQUID alampiiriga, PF 0.923, Sharpe -0.047, kogutootlus -5.17%.

GROSS signaali ebaõnnestumine: hinnapõhine PnL kokku enne komisjonitasusid on 173 tehingu peale vaid +$1,136 (~+0.06% iga tehingu nominaalväärtusest), võrreldes $3,741 komisjonitasude ja $2,571 rahastamismaksetega — ka nullkulude piirjuhul ebaõnnestub.

Ühepoolne: LONG +0.408% bruto tehingu kohta võrreldes SHORT -0.778% brutoga tehingu kohta; ainuüksi 93 lühikesed positsioonid kaotavad netos -$8,293.

5 parimat tehingut = +$18,378 võrreldes raamatu kogutulemusega -$5,176; 11 järjestikust kaotust; 35.3% võidumäär.

Negatiivne kõigil kolmel kalendriaastal; režiimijaotus pöörab trendieelduse ümber (pingelise režiimi tertsiil -11.25%, Sharpe -0.56); 764 803 päevast olid languses.

Täpselt selle mehhanismi kolmas testikäik täpselt selles kauplemiskohas sama tulemuste mustriga (varasemad: -0.146%/PF 0.889 ja PF 0.90/Sharpe'i suhtarv -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL püüdis korrata tehase ainsat edasipääsenud ühe vara strateegiat, säilitades selle kahe signaali kooskõla ja lahknevuse korral positsioonita jäämise struktuuri, kuid asendades rahastamiskomponendi päevase momentum-komponendiga ning kaubeldes Hyperliquidis instrumendiga BTCUSD, kasutades ATR libisevat stoppi ja ainult kolme häälestatavat parameetrit. Kood töötas tõrgeteta ja andis otsustava valimi — 173 tehingut 803 päeva jooksul ilma ühegi kõrvale jäetud orderita —, kuid tulemus oli igal kalendriaastal negatiivne: kogutootlus -5.17%, Sharpe'i suhtarv -0.047, kasumitegur 0.923 ja tootlus tehingu kohta -0.109% võrreldes +0.15% alampiiriga; ainuüksi 93 lühikest positsiooni kaotasid netos $8,293 ning tulemuste jaotus tururežiimide kaupa pööras trendieelduse pea peale. Analüütik loobus sellest järeltesti ülevaatusel, selle asemel et kulutada tunde optimeerimisele, märkides, et bruto-PnL enne kõiki kulusid oli vaid +$1,136 ning kaks tagasivaateperioodi ja libiseva stopi kordaja ei suuda luua teavet, mis 173 vaatluses puudub. See oli selle struktuuri kolmas Hyperliquidi testikäik, mis ebaõnnestus sama tulemuste mustriga, ning uurimistöö jaoks talletatud õppetund on, et kollineaarne aeglane momentum-komponent muudab filtri peaaegu pidevalt turul olevaks TSMOM strateegiaks.

Sama hinnaseeria aeglasem tagasivaade on kiire jalaga peaaegu kollineaarne, seega lisab see sõltumatu kinnituse asemel viivituse — edendatud struktuuri jõud tulenes sellest, et rahastus oli eraldiseisev infoallikas, mitte kahe signaali koosesinemisest iseenesest.

Analüütik andis optimeerimiseelses järeltesti ülevaatuses loobumisotsuse usaldusväärse valimi negatiivse ootuse tõttu — täpsemalt bruto-signaali läbikukkumise tõttu, kuna kõigi kauplemiskulude eemaldamine jättis eelise endiselt suutmatuks katta edasi-tagasi tehingut. Optimeerimise, optimeerimisjärgse analüütikuetapi ja riskikontrollini ei jõutud.

Pikk-lühike, puhta-OHLCV BTCUSD.HYPERLIQUID püsistrateegia, mis võttis suunalise positsiooni ainult siis, kui 4-tunnine ja päevane momentum langesid kokku (lahknevuse korral tasane), ning lasi võitjatel joosta ATR järgneva stopi abil, üldistades edendatud ETH rahastusega kinnitatud trendi struktuuri, vahetades selle rahastusjala aeglasema ajaraami momentumijala vastu.

803 päeva ja 173 tehingu jooksul (80 pikka / 93 lühikest, keskmine hoidmisperiood 3 p 16 t, 79% riskipositsioon) andis see tulemuseks -5.17%, Sharpe'iga -0.047, kasumiteguriga 0.923, võidumääraga 35.3%, maksimaalse langusega 12.27% ja avg_trade_return_pct -0.109%-st võrreldes +0.15% kauplemiskoha alampiiriga. Bruto hinnapõhine PnL enne komisjonitasu oli vaid +$1,136, võrreldes $3,741 komisjonitasu ja $2,571 tasutud rahastusega.