BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC kettős időtávú momentum-konfluencia (egyeszközös USD-M, long-short, 4 óra elsődleges + 1 nap megerősítés, eltérés esetén flat, trailing stoppal futtatott nyertesek)

Egy hosszú-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, tiszta OHLCV momentum stratégia BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M örökös határidős piacokon, amely irányított pozíciót vesz fel ONLY, amikor egy FAST (4-HOUR) momentum-jelzés és egy SLOW (DAILY) momentum-jelzés AGREE, és FLAT marad, amikor eltérnek egymástól. Ez általánosítja a factory egyetlen promotált egyeszközös túlélőjének WINNING STRUCTURE struktúráját -- a ETH funding-megerősített trendet (árfolyam-trend AND funding AGREE, eltérés esetén flat) -- azáltal, hogy a nem átvihető funding-lábat egy PURE-OHLCV lassabb időtávú momentum-lábra cseréli. Ez ötvözi az ebben a munkamenetben validált két tényt: (A) DIRECTION = momentum/folytatódás. A kripto CONTINUES, nem tér vissza (nem revert), minden ebben a munkamenetben tesztelt horizonton -- minden fade anti-prediktíven bukott el (VWAP-kilengés-MR BTC -90%/SOL -80%, volumen-flush-bounce -45%, OI-divergencia-fade, keresztmetszeti 2-napos REVERSAL -94%), miközben a helyes előjelű keresztmetszeti MOMENTUM kosár POSITIVE (Sharpe ~1) és optimalizálás alatt áll. (B) STRUCTURE = kétjelzéses konfluencia eltérés esetén flat pozícióval, a robusztussági mechanizmus, amely a ONLY promotált egyeszközös stratégiát hordozta. EVERY tervezési döntés tiszteletben tartja ennek a munkamenetnek a kudarcait: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- immunis a EIGHT kiegészítő adat-lefedettségi kudarcokkal szemben (OI/taker/L-S/likvidációk mind adatszegények) és a kosár adatgyűjtési fallal szemben (vékony altcoinok megszakítják a futtatásokat). (2) MOMENTUM, nem fade -- az ismételten megcáfolt anti-prediktív fade család le van zárva. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED konfluencia, NOT nem ritka egybeesés -- a két momentum-jelzés gyakran egyetért (trendekben) és chopban tér el egymástól, így a kapu rendszeresen kinyílik, és sosem éhezteti ki a walk-forward OOS ablakokat (a kötés-éhezés / zéró-OOS-ablak halál, amely a Bollinger-szűkület konjunkciót ölte meg). (4) TRAILING-STOP kifizetés -- a flush-bounce eleve veszteséges 1:3.3 kockázat:hozam arány miatt bukott el; itt egy trailing stop hagyja futni a konfluens trendeket avg_win >= avg_loss arányban. (5) NOT egy funding-megerősített-trend klón (a NO fundingot használja, így nem vonatkozik rá annak ETH/BTC-only korlátja -- bár BTC egy robusztus vezető eszközként lett kiválasztva), NOT egyeszközös TF TSM (a konfluencia + eltérés-esetén-flat csavar), NOT VWAP/impulzus napon belüli folytatódás (más mechanizmus/horizont, mint a folyamatban lévő testvérstratégiáim), NOT eszközök közötti arány, NOT kiegészítő-elsődleges. Szándékosan minimális: 3 hangolható paraméter (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Általánosítja a factory egyetlen promotált egyeszközös túlélőjének struktúráját (két jelzés AGREE, eltérés esetén flat) azáltal, hogy nem átvihető funding-lábát egy tiszta OHLCV lassabb időtávú momentum-lábra cseréli, ötvözve az ebben a munkamenetben validált két tényt: az irány = momentum/folytatódás (minden fade anti-prediktíven bukott el; a helyes előjelű momentum pozitív) és a struktúra = kétjelzéses konfluencia eltérés esetén flat pozícióval. A napi megerősítést egy lassabb időtávú extra lábként biztosítja a SAME eszközön a extra_bar_types révén; mivel az időtávja eltér az elsődleges 4 órástól, ez nem szinkron-láb, így a lábak közötti egyeztetési korlát sosem blokkolja a 4 órás jelzést, és on_extra_bar megőrzi a napi momentum előjelét. extra_instruments felsorolja a BTCUSDT.BINANCE indexet párosítva a napi extra_bar_type-vel, hogy az igény szerinti gyűjtő lekérje (data_unavailable nélkül). calculate_signal visszaadja a folytonos gyors momentum-hozamot, így a -2 réteg fagyott-jelzés-észlelése átmegy, miközben a diszkrét konfluencia-döntés (mindkét időtáv egyetért) a should_enter-ban él. A kilépéseket úgy tervezték, hogy a nyerő pozíciók fussanak avg_win>=avg_loss arányban (a flush-bounce veszteséges 1:3.3 geometriájának javítása): egy ATR trailing stop a pozíció futó szélsőértékétől számítva, plusz egy korai kilépés csak akkor, ha a magasabb időtávú napi rezsim a tartott oldal ellen fordul (a gyors-TF chop tolerálva). A pozícióméretezés kockázatalapú (1% equity a 3x-ATR trailing távolság felett), 50% névértékben limitálva, kielégítve a BTCUSDT $100 minimális névértéket. A konfluencia-kapu folyamatosan kinyílik (trendekben egyetért, chopban eltér), így a walk-forward OOS ablakok sűrűn feltöltöttek, elkerülve a kötés-éhezést. Az egyeszközös tiszta OHLCV elkerüli a kiegészítő-adat és a kosár adatgyűjtési falakat; BTC egy robusztus vezető eszköz. A tőkeáttétel 1.0 marad, kizárólag nem-erősítő pozícióméretezési szorzóként hivatkozva, így a kihasználatlan tőkeáttétel kapu nem vonatkozik rá; min_bars_required garantálja, hogy a gyors lookback és a ATR bármely kötés előtt rendelkezésre álljon, és slow_dir 0 marad (nincs belépés), amíg a napi történelmi adat elégséges nem lesz.

negative_expectancy egy megbízható 173-kötéses / 803-napos mintán, és kifejezetten GROSS jelzési hiba, nem pedig költség- vagy pozícióméretezési probléma. A részletes fájlon ellenőrizve: a jutalék előtti árfolyam-PnL mindössze +$1,136 173 kötésen keresztül (~+0.06% névértékenként kötésenként) $3,741 jutalékkal és $2,571 jóváírt, kifizetett fundinggal szemben — a 100% kereskedési költség eltávolítása után is a mechanizmus képtelen kitermelni egy 0.09% oda-vissza költséget plusz egy óránkénti funding-órát 3.6-napos tartási időkön. A hiba irányított találati arányban jelentkezik, és egyoldalú (LONG +0.408% vs SHORT -0.778% bruttó/kötés; a 93 short pozíciók önmagukban -$8,293 nettó veszteséget termelnek), a rezsim szerinti attribúció megfordítja a trendkövetési premisszát, és 5 kötés adja a +$18,378-t a teljes könyv -$5,176 eredményével szemben. Nem iterálandó: három hangolható paraméter (két lookback, egy trailing szorzó) nem tud információt teremteni ott, ahol az 173 megfigyelésen keresztül nincs jelen. Nem revise_hypothesis: ez IS már a venue-átkeretezés és e struktúra harmadik HL futtatása, amely azonos módon bukik el. FOR THE RESEARCH LEAD: a strukturális érv — a promotált ETH funding-megerősített trend funding-lábának lecserélése egy lassabb időtávú momentum-lábra — az, ami folyamatosan kudarcot vall. A funding független információforrás volt; ugyanazon árfolyam-sorozat lassabb lookbackja majdnem kollineáris a gyors lábbal, így a konfluencia-kapu inkább késleltetést ad hozzá, mint megerősítést, és a könyv majdnem-mindig-bent TSMOM pozícióvá degradálódik (79% kitettség).

Long-short egyeszközös BTCUSDT.BINANCE kettős időtávú momentum-konfluencia, 4 óra elsődleges + napi megerősítés, tiszta OHLCV. Csak akkor megy longba, ha mind a gyors 4 órás momentum (a 12-bar hozam előjele), mind a lassú napi momentum (a 20-bar hozam előjele) felfelé mutat, csak akkor megy shortba, ha mindkettő lefelé mutat, és eltérés esetén flat marad. Egy ATR(14) trailing stop (3x ATR a pozíció futó szélsőértékétől) révén hagyja futni a konfluens trendeket, és csak akkor lép ki korán, ha egy magasabb időtávú (napi) rezsimfordulat a pozíció ellen történik. Kockázatalapú pozícióméretezés (1% equity kockázat a ATR trailing távolság felett), 50% névértékben limitálva, tőkeáttétel 1.0. Három hangolható paraméter: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Átültetve BTCUSDT.BINANCE-ról BTCUSD.HYPERLIQUID-ra (2026-09-17); azonos kód, az evidencia ezen a venue-n újra megszerezve.

A kód tisztán fut, és megvalósítja a megadott mechanizmust: 173 belépés 803 nap alatt, 80 long / 93 short, 3 nap 16 óra átlagos tartási idő, 79% kitettség, elmaradt megbízás nélkül.

A minta megfelelő a méréshez: 173 kötés, 754 napi megfigyelés, 2.2 év — egy végleges negatív eredmény, nem pedig egy mérhetetlen.

A költségek teljes körűen elszámolva: a jutalék beépítve a price_pnl-ba, a funding jóváírva (-$2,571 kifizetve), a 1,109 hatás beépítve.

Negatív várható érték: avg_trade_return_pct -0.109% a +0.15% HYPERLIQUID küszöbbel szemben, PF 0.923, Sharpe -0.047, teljes hozam -5.17%.

GROSS jelzési hiba: a jutalék előtti összesített árfolyam-PnL mindössze +$1,136 173 kötésen keresztül (~+0.06% névérték kötésenként) $3,741 jutalékkal és $2,571 fundinggal szemben — a zéró-költségű határeset is bukik.

Egyoldalú: LONG +0.408% bruttó/kötés vs SHORT -0.778% bruttó/kötés; önmagában a 93 short pozíciók -$8,293 nettó veszteséget termelnek.

A legjobb 5 kötés = +$18,378 a teljes könyv -$5,176 eredményével szemben; 11 egymást követő veszteséges kötés; 35.3% nyerési arány.

Mindhárom naptári évben negatív; a rezsim szerinti bontás megcáfolja a trendkövetési premisszát (stresszelt tercilis -11.25%, Sharpe -0.56); 764/803 nap drawdownban.

Ugyanezen mechanizmus harmadik futtatása ugyanazon a venue-n, ugyanazzal a jellemző mintázattal (előzmények: -0.146%/PF 0.889 és PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL megpróbálta reprodukálni a factory egyetlen promotált egyeszközös túlélőjét úgy, hogy megtartotta annak kétjelzéses konfluencia eltérés-esetén-flat struktúráját, miközben a funding-lábat egy napi momentum-lábra cserélte, BTCUSD-t kereskedve a Hyperliquiden ATR trailing stoppal és mindössze három hangolható paraméterrel. A kód tisztán futott, és egy meggyőző mintát generált — 173 kötés 803 nap alatt, elmaradt megbízás nélkül — de az eredmény minden naptári évben negatív volt: -5.17% teljes hozam, Sharpe -0.047, profitfaktor 0.923, és kötésenkénti hozam -0.109% a +0.15% küszöbbel szemben, miközben önmagában a 93 short pozíciók $8,293 nettó veszteséget termeltek, és a rezsim szerinti bontás megfordította a trendkövetési premisszát. Az elemző a backtest-áttekintésnél elvetette, mielőtt optimalizálási órákat fektetett volna bele, megjegyezve, hogy a bármely költség előtti bruttó PnL mindössze +$1,136 volt, és hogy két lookback és egy trailing szorzó nem tud információt teremteni ott, ahol az 173 megfigyelésből hiányzik. Ez volt e struktúra harmadik Hyperliquid-futtatása, amely ugyanazzal a jellemző mintázattal bukott el, és a kutatás számára rögzített tanulság az, hogy a kollineáris lassú momentum-láb a kaput majdnem-mindig-bent TSMOM pozícióvá degradálja.

Ugyanazon árfolyam-sorozat lassabb lookbackja majdnem kollineáris a gyors lábbal, így inkább késleltetést ad hozzá, mint független megerősítést — a promotált struktúra erejét az adta, hogy a funding külön információforrás volt, nem pedig a kétjelzéses konfluencia önmagában.

Az elemző elvetés verdikttel zárta a pre-optimalizációs backtest-áttekintést negatív várható érték miatt egy megbízható mintán — és kifejezetten bruttó jelzési hiba miatt, mivel az összes kereskedési költség eltávolítása után is az edge képtelen volt kitermelni egy oda-vissza költséget. Az optimalizációt, az elemző post-optimalizációs szakaszát és a kockázati áttekintést sosem érték el.

Egy long-short, tiszta OHLCV BTCUSD.HYPERLIQUID örökös stratégia, amely csak akkor vett fel irányított pozíciót, amikor a 4 órás és a napi momentum egyetértett (eltérés esetén flat), és egy ATR trailing stoppal hagyta futni a nyerő pozíciókat, általánosítva a promotált ETH funding-megerősített trend struktúráját azáltal, hogy a funding-lábat egy lassabb időtávú momentum-lábra cserélte.

803 nap és 173 kötés alatt (80 long / 93 short, 3 nap 16 óra átlagos tartási idő, 79% kitettség) -5.17% hozamot ért el -0.047 Sharpe-pal, 0.923 profitfaktorral, 35.3% nyerési aránnyal, 12.27% maximális drawdownnal és avg_trade_return_pct/-0.109% a +0.15% venue-küszöbbel szemben. A jutalék előtti bruttó árfolyam-PnL mindössze +$1,136 volt $3,741 jutalékkal és $2,571 kifizetett fundinggal szemben.