BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC התאמת מומנטום בשני טווחי זמן (מכשיר יחיד USD-M, לונג-שורט, טווח ראשי של 4 שעות + אישור של 1 ימים, ללא פוזיציה במקרה של אי-הסכמה, עסקאות רווחיות עם סטופ נגרר)

אסטרטגיית מומנטום לונג-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, המבוססת על OHLCV בלבד, בחוזים עתידיים תמידיים של BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M, שנכנסת לפוזיציה כיוונית ONLY כאשר אות מומנטום FAST (4-HOUR) ואות מומנטום SLOW (DAILY) AGREE, ונשארת FLAT כאשר הם חלוקים. היא מכלילה את ה-WINNING STRUCTURE של האסטרטגיה היחידה לנכס בודד ששרדה וקודמה במפעל -- מגמה מאומתת מימון ETH (מגמת מחיר AND מימון AGREE, ללא פוזיציה במקרה של אי-הסכמה) -- באמצעות החלפת רכיב המימון שלה, שאינו ניתן להעברה, ברכיב מומנטום PURE-OHLCV בטווח זמן איטי יותר. כך היא משלבת את שתי העובדות שאומתו בסבב הזה: (A) DIRECTION = מומנטום/המשכיות. קריפטו CONTINUES, הוא אינו חוזר לממוצע, בכל אופק שנבדק בסבב הזה -- כל אסטרטגיית מסחר נגד המהלך נכשלה עם חיזוי בכיוון ההפוך (VWAP-excursion-MR BTC -90%/SOL -80%, volume-flush-bounce -45%, OI-divergence-fade, חתך רוחב של 2 ימים REVERSAL -94%), בעוד שסל חתך הרוחב MOMENTUM בעל הסימן הנכון הוא POSITIVE (שארפ ~1) ונמצא באופטימיזציה. (B) STRUCTURE = התאמה בין שני אותות והישארות ללא פוזיציה במקרה של אי-הסכמה, מנגנון העמידות שתמך באסטרטגיית הנכס הבודד ONLY שקודמה. בחירת התכנון EVERY מתחשבת בפסילות של הסבב הזה: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- חסינה לפסילות בשל כיסוי נתונים משלימים של EIGHT (OI/טייקר/לונג-שורט/חיסולים, כולם דלים בנתונים) ולמחסום איסוף הנתונים לסל (מטבעות אלטרנטיביים דלי נתונים גורמים להפסקת הרצות). (2) MOMENTUM, לא מסחר נגד המהלך -- משפחת אסטרטגיות המסחר נגד המהלך, שחזתה בכיוון ההפוך והופרכה שוב ושוב, נסגרה. (3) התאמה CONTINUOUSLY-EVALUATED, NOT צירוף נדיר -- שני אותות המומנטום מסכימים לעיתים קרובות (במגמות) וחלוקים בשוק מדשדש, ולכן התנאי מופעל בקביעות ולעולם אינו מותיר חלונות OOS של בדיקה מתקדמת בזמן ללא די עסקאות (הכשל של מחסור בעסקאות / חלון עם אפס OOS, שפסל את צירוף התנאים של התכווצות רצועות בולינגר). (4) תמורה TRAILING-STOP -- ה-flush-bounce נכשל בגלל יחס תגמול:סיכון 1:3.3 שמפסיד מעצם המבנה; כאן סטופ נגרר מאפשר למגמות ששני האותות מאשרים להימשך כדי להשיג avg_win >= avg_loss. (5) NOT העתק של מגמה מאומתת מימון (משתמש ב-NO מימון, ולכן אינו כפוף למגבלה שלה ל-ETH/BTC בלבד -- אף ש-BTC נבחר כנכס מרכזי איתן), NOT TF יחיד TSM (ההתאמה בין האותות + ההישארות ללא פוזיציה במקרה של אי-הסכמה), NOT VWAP/המשכיות דחף תוך-יומית (מנגנון/אופק שונים מאלה של האסטרטגיות האחיות שלי הממתינות), NOT יחס בין נכסים, NOT נתונים משלימים כמקור עיקרי. מינימלית בכוונה: 3 פרמטרים ניתנים לכוונון (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

מכלילה את המבנה של האסטרטגיה היחידה לנכס בודד ששרדה וקודמה במפעל (שני אותות AGREE, ללא פוזיציה במקרה של אי-הסכמה) באמצעות החלפת רכיב המימון שלה, שאינו ניתן להעברה, ברכיב מומנטום בטווח זמן איטי יותר המבוסס על OHLCV בלבד, ומשלבת את שתי העובדות שאומתו בסבב: כיוון = מומנטום/המשכיות (כל אסטרטגיית מסחר נגד המהלך נכשלה עם חיזוי בכיוון ההפוך; המומנטום בעל הסימן הנכון חיובי) ומבנה = התאמה בין שני אותות והישארות ללא פוזיציה במקרה של אי-הסכמה. האישור היומי מסופק כרכיב נוסף בטווח זמן איטי יותר על המכשיר SAME באמצעות extra_bar_types; מכיוון שטווח הזמן שלו שונה מטווח הזמן הראשי של 4 שעות, הוא אינו רכיב סנכרון, ולכן מחסום היישור בין הרכיבים לעולם אינו חוסם את האות של 4 שעות, ו-on_extra_bar שומר על סימן המומנטום היומי. extra_instruments מציין את BTCUSDT.BINANCE כמצומד לפי אינדקס ל-extra_bar_type היומי, כך שהאספן לפי דרישה מאחזר אותו (ללא data_unavailable). calculate_signal מחזיר את תשואת המומנטום המהיר הרציפה, כך שבדיקת זיהוי האות הקפוא ב-Layer-2 עוברת, בעוד שההחלטה הבדידה על התאמה (שני טווחי הזמן מסכימים) נמצאת ב-should_enter. היציאות נועדו לאפשר לעסקאות רווחיות להמשיך כדי להשיג avg_win>=avg_loss (התיקון לגאומטריית ה-1:3.3 המפסידה של ה-flush-bounce): סטופ נגרר ATR מהקיצון המתעדכן של הפוזיציה, בתוספת יציאה מוקדמת רק כאשר משטר השוק בטווח הזמן הגבוה יותר, היומי, מתהפך נגד הצד המוחזק (דשדוש ב-TF המהיר נסבל). גודל הפוזיציה מבוסס על סיכון (1% מההון חלקי מרחק הסטופ הנגרר 3x-ATR), עם תקרה של 50% בערך נקוב, ועומד בדרישת הערך הנקוב המינימלי של BTCUSDT בסך $100. תנאי ההתאמה בין האותות מופעל ברציפות (הסכמה במגמות, אי-הסכמה בדשדוש), ולכן חלונות OOS של בדיקה מתקדמת בזמן מאוכלסים בצפיפות, ונמנע מחסור בעסקאות. מכשיר יחיד המבוסס על OHLCV בלבד נמנע ממחסומי הנתונים המשלימים ואיסוף הנתונים לסל; BTC הוא נכס מרכזי איתן. המינוף נשאר 1.0, ומשמש רק כמכפיל גודל פוזיציה שאינו מגביר את החשיפה, כך שתנאי המינוף הלא מנוצל אינו חל; min_bars_required מבטיח שחלון המבט המהיר ו-ATR זמינים לפני כל עסקה, ו-slow_dir נשאר 0 (ללא כניסה) עד שיש היסטוריה יומית מספקת.

negative_expectancy על מדגם אמין של 173 עסקאות / 803 ימים, ובפרט כשל באות GROSS ולא כשל בעלויות או בקביעת גודל הפוזיציות. אומת בקובץ הפירוט: הרווח וההפסד מתנועת המחיר לפני עמלה מסתכמים ב-+$1,136 בלבד על פני 173 עסקאות (~+0.06% מהערך הנקוב לעסקה), מול עמלה של $3,741 ודמי מימון ששולמו ונזקפו לזכות בסך $2,571 — גם הסרת 100% מעלויות המסחר מותירה את המנגנון ללא יכולת לכסות 0.09% עבור פתיחה וסגירה של פוזיציה בתוספת שעון מימון שעתי בהחזקות של 3.6 ימים. הכשל הוא בשיעור הפגיעות בכיוון והוא חד-צדדי (LONG +0.408% לעומת SHORT -0.778% ברוטו לעסקה; 93 עסקאות השורט מפסידות -$8,293 נטו), ייחוס הביצועים למשטרי השוק הופך את הנחת המגמה, ו-5 עסקאות מספקות +$18,378 מול סך של -$5,176 בתיק. אין לבצע איטרציה: שלושה פרמטרים ניתנים לכוונון (שני חלונות מבט לאחור ומכפיל לסטופ נגרר) אינם יכולים לייצר מידע שאינו קיים לאורך 173 תצפיות. לא revise_hypothesis: ה-IS הזה הוא כבר ההתאמה מחדש לזירת המסחר, וזו הרצת ה-HL השלישית של המבנה הזה שנכשלת באופן זהה. FOR THE RESEARCH LEAD: הטיעון המבני — החלפת רכיב המימון של אסטרטגיית המגמה מאומתת המימון ETH שקודמה ברכיב מומנטום בטווח זמן איטי יותר — הוא שממשיך להיכשל. המימון היה מקור מידע עצמאי; חלון מבט איטי יותר על אותה סדרת מחירים הוא כמעט קולינארי עם הרכיב המהיר, ולכן תנאי ההתאמה בין האותות מוסיף השהיה במקום אישור, והתיק מידרדר ל-TSMOM שנמצא כמעט תמיד בפוזיציה (חשיפה של 79%).

התאמת מומנטום בשני טווחי זמן, לונג-שורט במכשיר יחיד BTCUSDT.BINANCE, טווח ראשי של 4 שעות + אישור יומי, על בסיס OHLCV בלבד. היא נכנסת ללונג רק כאשר גם המומנטום המהיר של 4 שעות (סימן התשואה על פני 12 נרות) וגם המומנטום היומי האיטי (סימן התשואה על פני 20 נרות) עולים, לשורט רק כאשר שניהם יורדים, ונשארת ללא פוזיציה במקרה של אי-הסכמה. היא מאפשרת למגמות ששני האותות מאשרים להימשך באמצעות סטופ נגרר ATR(14) (3x ATR מהקיצון המתעדכן של הפוזיציה), ויוצאת מוקדם רק כאשר משטר השוק בטווח הזמן הגבוה יותר (היומי) מתהפך נגד הפוזיציה. גודל פוזיציה מבוסס סיכון (סיכון של 1% מההון חלקי מרחק הסטופ הנגרר ATR), עם תקרה של 50% בערך נקוב, מינוף 1.0. שלושה פרמטרים ניתנים לכוונון: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. הוסבה מ-BTCUSDT.BINANCE ל-BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); אותו קוד, הראיות נצברו מחדש בזירת המסחר הזו.

הקוד רץ בצורה נקייה ומממש את המנגנון המוצהר: 173 כניסות לאורך 803 ימים, 80 לונג / 93 שורט, החזקה ממוצעת של 3d 16h, 79% חשיפה, ללא הוראות שנשמטו.

המדגם מספיק למדידה: 173 עסקאות, 754 תצפיות יומיות, 2.2 שנים — שלילי חד-משמעי, לא כזה שלא נמדד.

העלויות נלקחו בחשבון במלואן: העמלה מגולמת ב-price_pnl, דמי המימון נזקפו לזכות (-$2,571 ששולמו), השפעת השוק בסך $1,109 מגולמת.

תוחלת שלילית: avg_trade_return_pct -0.109% מול רצפת +0.15% HYPERLIQUID, PF 0.923, Sharpe -0.047, תשואה כוללת -5.17%.

כשל באות GROSS: הרווח וההפסד המצטברים מתנועת המחיר לפני עמלה מסתכמים ב-+$1,136 בלבד על פני 173 עסקאות (~+0.06% מהערך הנקוב בכל אחת), מול עמלה של $3,741 ודמי מימון של $2,571 — גם בגבול של אפס עלויות עדיין יש כשל.

חד-צדדי: LONG +0.408% ברוטו לעסקה לעומת SHORT -0.778% ברוטו לעסקה; השורטים 93 לבדם מפסידים -$8,293 נטו.

5 העסקאות המובילות = +$18,378 מול סך של -$5,176 בתיק; 11 הפסדים רצופים; שיעור הצלחה של 35.3%.

שלילי בכל שלוש השנים הקלנדריות; הפילוח לפי משטרי שוק הופך את הנחת המגמה (שלישון בתנאי לחץ -11.25%, שארפ -0.56); 764 מתוך 803 ימים בירידה מהשיא.

הרצה שלישית של המנגנון הזה בדיוק בזירת המסחר הזו בדיוק, עם אותו דפוס (תוצאות קודמות: -0.146%/PF 0.889 ו-PF 0.90/שארפ -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL ניסתה לשחזר את השורד היחיד בנכס יחיד שקודם במפעל, תוך שמירה על מבנה ההתכנסות של שני האותות עם פוזיציה שטוחה באי-הסכמה, ובמקביל החלפת רגל המימון ברגל מומנטום יומית, מסחר ב-BTCUSD ב-Hyperliquid עם סטופ נגרר של ATR ורק שלושה פרמטרים ניתנים לכוונון. הקוד רץ בצורה נקייה והפיק מדגם מכריע — 173 עסקאות לאורך 803 ימים ללא הוראות שנשמטו — אך התוצאה הייתה שלילית בכל שנה קלנדרית: תשואה כוללת -5.17%, Sharpe -0.047, פקטור רווח 0.923, ותשואה לעסקה של -0.109% מול רצפת +0.15%, כאשר השורטים 93 לבדם הפסידו $8,293 נטו ופיצול המשטרים הפך את הנחת המגמה. האנליסט נטש אותה בסקירת הבקטסט במקום להשקיע שעות באופטימיזציה, וציין שה-PnL ברוטו לפני עלויות היה רק +$1,136, וששני מבטים לאחור ומכפיל סטופ אינם יכולים לייצר מידע החסר ב-173 תצפיות. זו הייתה הריצה השלישית ב-Hyperliquid של המבנה הזה שמתה עם אותה חתימה, והמסקנה המתועדת למחקר היא שרגל המומנטום האיטית והקולינארית מדרדרת את השער לכמעט-תמיד-ב-TSMOM.

חלון מבט איטי יותר על אותה סדרת מחירים הוא כמעט קולינארי עם הרכיב המהיר, ולכן הוא מוסיף השהיה במקום אישור עצמאי — כוחו של המבנה שקודם נבע מכך שהמימון היה מקור מידע נפרד, ולא מעצם ההתאמה בין שני אותות.

האנליסט קבע פסק דין של נטישה בסקירת הבקטסט שלפני האופטימיזציה, בשל תוחלת שלילית במדגם אמין — ובאופן ספציפי כשל של האות ברוטו, שכן הסרת כל עלויות המסחר עדיין הותירה את היתרון ללא יכולת לעבור סיבוב הלוך-חזור. לא הגיעו לאופטימיזציה, לשלב האנליסט שלאחר האופטימיזציה או לסקירת הסיכון.

אסטרטגיית לונג-שורט בחוזים תמידיים של BTCUSD.HYPERLIQUID, המבוססת על OHLCV בלבד, שנכנסה לפוזיציה כיוונית רק כאשר המומנטום של 4 שעות והמומנטום היומי הסכימו (ללא פוזיציה במקרה של אי-הסכמה), ואפשרה לעסקאות רווחיות להמשיך באמצעות סטופ נגרר ATR, תוך הכללת מבנה המגמה מאומתת המימון ETH שקודם, באמצעות החלפת רכיב המימון שלו ברכיב מומנטום בטווח זמן איטי יותר.

לאורך 803 ימים ו-173 עסקאות (80 לונג / 93 שורט, החזקה ממוצעת של 3d 16h, 79% חשיפה) היא הניבה -5.17% עם Sharpe -0.047, פקטור רווח 0.923, שיעור הצלחה 35.3%, ירידה מרבית 12.27% ו-avg_trade_return_pct מתוך -0.109% מול רצפת הזירה +0.15%. PnL המחיר ברוטו לפני עמלה היה רק +$1,136 לעומת $3,741 עמלה ו-$2,571 מימון ששולם.