BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Кон’юнкція моментуму двох таймфреймів (одноінструментальна USD-M, довго-коротка, первинний 4H + підтвердження 1D, без позиції за розбіжності, переможці з трейлінг-стопом)

Моментум-стратегія long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, суто на основі OHLCV, для безстрокових ф'ючерсів BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M, яка відкриває спрямовану позицію ONLY, коли сигнал моментуму FAST (4-HOUR) і сигнал моментуму SLOW (DAILY) AGREE, та залишається FLAT, коли вони суперечать один одному. Вона узагальнює WINNING STRUCTURE єдиної одноактивної стратегії фабрики, що пройшла відбір і була просунута далі, — тренду з підтвердженням фінансуванням ETH (ціновий тренд AND фінансування AGREE, без позиції за розбіжності сигналів) — замінюючи її непереносний компонент фінансування компонентом моментуму PURE-OHLCV на довшому таймфреймі. Це поєднує два факти, підтверджені цією сесією: (A) DIRECTION = моментум/продовження руху. Крипторинок CONTINUES, він не повертається до середнього на жодному з горизонтів, перевірених у цій сесії, — усі стратегії торгівлі проти руху зазнали невдачі, прогнозуючи протилежне фактичному результату (VWAP-excursion-MR BTC -90%/SOL -80%, відскок після об'ємного скидання -45%, торгівля проти руху за дивергенцією OI, крос-секційна 2-денна REVERSAL -94%), тоді як крос-секційний кошик MOMENTUM із правильним знаком сигналу є POSITIVE (коефіцієнт Шарпа ~1) і перебуває на оптимізації. (B) STRUCTURE = узгодженість двох сигналів із відсутністю позиції за їхньої розбіжності — механізм стійкості, завдяки якому одноактивну стратегію ONLY було просунуто далі. Проєктне рішення EVERY враховує причини відхилення стратегій у цій сесії: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT — не залежить від причин відхилення через недостатнє покриття додатковими даними EIGHT (для OI/taker/L-S/ліквідацій даних бракує) та від перепони зі збором даних для кошика (малоліквідні альткоїни переривають запуски). (2) MOMENTUM, а не торгівля проти руху — неодноразово спростоване сімейство стратегій торгівлі проти руху, що прогнозують протилежний результат, закрито. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED узгодженість, NOT рідкісний збіг умов — два сигнали моментуму часто узгоджуються під час трендів і розходяться за хаотичних коливань, тому фільтр спрацьовує регулярно й ніколи не залишає вікна покрокового тестування OOS без угод (саме брак угод / вікна з нульовим OOS знищили комбінацію умов зі стисненням смуг Боллінджера). (4) TRAILING-STOP профіль виплат — стратегія відскоку після скидання зазнала невдачі через закладене в конструкції збиткове співвідношення винагороди до ризику 1:3.3; тут трейлінг-стоп дає змогу утримувати тренди з узгодженими сигналами до avg_win >= avg_loss. (5) NOT клон тренду з підтвердженням фінансуванням (використовує NO фінансування, тому на нього не поширюється обмеження лише ETH/BTC — хоча BTC обрано як надійний великий актив), NOT одиночний-TF TSM (особливість — узгодженість сигналів і відсутність позиції за їхньої розбіжності), NOT VWAP/імпульсне внутрішньоденне продовження руху (інший механізм/горизонт, ніж у моїх споріднених стратегій, що очікують перевірки), NOT міжактивне співвідношення, NOT додаткові дані як основні. Навмисно мінімалістична: 3 налаштовуваних параметрів (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Узагальнює структуру єдиної одноактивної стратегії фабрики, що пройшла відбір і була просунута далі (два сигнали AGREE, без позиції за їхньої розбіжності), замінюючи її непереносний компонент фінансування компонентом моментуму на довшому таймфреймі суто на основі OHLCV та поєднуючи два підтверджені сесією факти: напрямок = моментум/продовження руху (усі стратегії торгівлі проти руху зазнали невдачі, прогнозуючи протилежний результат; моментум із правильним знаком дає позитивний результат) і структура = узгодженість двох сигналів із відсутністю позиції за їхньої розбіжності. Денне підтвердження надається як додатковий компонент на довшому таймфреймі для інструмента SAME через extra_bar_types; оскільки його таймфрейм відрізняється від основного 4H, він не є компонентом синхронізації, тому бар'єр вирівнювання між компонентами ніколи не блокує сигнал 4H, а on_extra_bar підтримує знак денного моментуму. extra_instruments містить BTCUSDT.BINANCE, спарений за індексом із денним extra_bar_type, щоб збирач даних на вимогу завантажував його (без data_unavailable). calculate_signal повертає неперервну дохідність швидкого моментуму, тож перевірка на застиглий сигнал у Layer-2 проходить успішно, тоді як дискретне рішення про узгодженість (обидва таймфрейми узгоджуються) міститься в should_enter. Виходи спроєктовано так, щоб дати прибутковим позиціям зростати до avg_win>=avg_loss (виправлення збиткової геометрії 1:3.3 стратегії відскоку після скидання): трейлінг-стоп ATR від поточного екстремуму за час утримання позиції та достроковий вихід лише тоді, коли денний режим на старшому таймфреймі змінюється проти напрямку відкритої позиції (хаотичні коливання швидкого TF допускаються). Розмір позиції визначається за ризиком (1% власного капіталу, поділені на відстань трейлінг-стопа 3x-ATR) з обмеженням номінальної вартості 50%, що перевищує мінімальну номінальну вартість BTCUSDT $100. Фільтр узгодженості спрацьовує постійно (сигнали узгоджуються під час трендів і розходяться за хаотичних коливань), тому вікна покрокового тестування OOS щільно заповнені угодами, що запобігає їхньому браку. Один інструмент суто на основі OHLCV дає змогу уникнути перепон із додатковими даними та збором даних для кошика; BTC — надійний великий актив. Кредитне плече залишається 1.0 і використовується лише як множник розміру позиції, що не збільшує її, тому фільтр невикористаного кредитного плеча не застосовується; min_bars_required гарантує доступність швидкого періоду ретроспективного аналізу та ATR до будь-якої угоди, а slow_dir залишається 0 (без входу), доки не накопичиться достатньо денної історії.

negative_expectancy на надійній вибірці з 173 угод за 803 днів, причому це саме неспроможність сигналу GROSS, а не проблема витрат чи розміру позицій. Перевірено за файлом деталізації: ціновий PnL до комісій становить лише +$1,136 за 173 угод (~+0.06% від номінальної вартості на угоду) проти $3,741 комісій і $2,571 врахованих виплат за фінансуванням — навіть усунення 100% торгових витрат не дає механізму змоги покрити 0.09% за повний цикл відкриття й закриття позиції та щогодинне нарахування фінансування за утримання позицій протягом 3.6 днів. Проблема полягає в частоті правильного визначення напрямку й має однобічний характер (LONG +0.408% проти SHORT -0.778% валового результату на угоду; 93 коротких позицій дають чистий збиток -$8,293), розподіл результатів за режимами суперечить трендовій передумові, а 5 угод забезпечують +$18,378 проти загального результату портфеля -$5,176. Не доопрацьовувати: три налаштовувані параметри (два періоди ретроспективного аналізу та множник трейлінг-стопа) не можуть створити інформацію, якої немає у 173 спостереженнях. Не revise_hypothesis: цей IS уже є переосмисленням для іншого торгового майданчика та третім запуском цієї структури на HL, що зазнав ідентичної невдачі. FOR THE RESEARCH LEAD: саме структурний аргумент — заміна компонента фінансування у просунутій далі стратегії тренду з підтвердженням фінансуванням ETH на компонент моментуму на довшому таймфреймі — раз у раз не спрацьовує. Фінансування було незалежним джерелом інформації; довший період ретроспективного аналізу того самого цінового ряду майже колінеарний зі швидким компонентом, тому фільтр узгодженості додає затримку замість підтвердження, а портфель вироджується в TSMOM з майже постійною присутністю на ринку (експозиція 79%).

Узгодженість моментуму на двох таймфреймах для довгих і коротких позицій в одному інструменті BTCUSDT.BINANCE, основний таймфрейм 4H + денне підтвердження, суто OHLCV. Довга позиція відкривається лише тоді, коли і швидкий моментум 4H (знак дохідності за 12 барів), і повільний денний моментум (знак дохідності за 20 барів) спрямовані вгору; коротка — лише коли обидва спрямовані вниз; за розбіжності сигналів позиція відсутня. Стратегія дає змогу утримувати тренди з узгодженими сигналами завдяки трейлінг-стопу ATR(14) (3x ATR від поточного екстремуму за час утримання позиції) і виходить достроково лише за зміни режиму на старшому (денному) таймфреймі проти позиції. Розмір позиції визначається за ризиком (ризик у розмірі 1% власного капіталу, поділений на відстань трейлінг-стопа ATR) з обмеженням номінальної вартості 50%, кредитне плече 1.0. Три налаштовувані параметри: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Перенесено з BTCUSDT.BINANCE на BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); той самий код, доказову базу заново отримано на цьому торговому майданчику.

Код виконується без помилок і реалізує заявлений механізм: 173 входів за 803 днів, 80 довгих / 93 коротких, середнє утримання 3д 16год, 79% експозиції, без пропущених ордерів.

Вибірка достатня для вимірювання: 173 угод, 754 щоденних спостережень, 2.2 роки — переконливий негативний результат, а не невиміряний.

Витрати повністю враховано: комісію включено до price_pnl, фінансування зараховано (-$2,571 сплачено), вплив $1,109 включено.

Від’ємне математичне очікування: avg_trade_return_pct -0.109% проти порогу +0.15% HYPERLIQUID, PF 0.923, коефіцієнт Шарпа -0.047, загальна дохідність -5.17%.

GROSS збій сигналу: сумарний ціновий PnL до комісії становить лише +$1,136 за 173 угод (~+0.06% номіналу кожна) проти $3,741 комісії та $2,571 фінансування — навіть за нульових витрат результат провальний.

Однобічний результат: LONG +0.408% брутто на угоду проти SHORT -0.778% брутто на угоду; самі 93 шортів втрачають -$8,293 нетто.

Найкращі 5 угод = +$18,378 проти загального результату портфеля -$5,176; 11 збитків поспіль; частка виграшних угод — 35.3%.

Від’ємний результат у всіх трьох календарних роках; розподіл за режимами інвертує передумову тренду (стресовий терциль -11.25%, коефіцієнт Шарпа -0.56); 764 із 803 днів у просадці.

Третій запуск цього точного механізму на цьому точному майданчику з тим самим профілем (попередні результати: -0.146%/PF 0.889 та PF 0.90/коефіцієнт Шарпа -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL намагалася відтворити єдину одноактивну стратегію фабрики, що пройшла відбір і була просунута далі, зберігши її структуру узгодженості двох сигналів із відсутністю позиції за їхньої розбіжності, але замінивши компонент фінансування денним компонентом моментуму, торгуючи BTCUSD на Hyperliquid із трейлінг-стопом ATR і лише трьома налаштовуваними параметрами. Код відпрацював без помилок і сформував переконливу вибірку — 173 угод за 803 днів без пропущених ордерів, — але результат був від'ємним у кожному календарному році: загальна дохідність -5.17%, коефіцієнт Шарпа -0.047, фактор прибутку 0.923 і дохідність на угоду -0.109% проти мінімального порога +0.15%; самі лише 93 коротких позицій дали чистий збиток $8,293, а розподіл за режимами суперечив трендовій передумові. Аналітик відмовився від неї під час розгляду результатів бектесту, не витрачаючи години на оптимізацію, зазначивши, що валовий PnL до будь-яких витрат становив лише +$1,136 і що два періоди ретроспективного аналізу та множник трейлінг-стопа не можуть створити інформацію, якої немає у 173 спостереженнях. Це був третій запуск цієї структури на Hyperliquid, що зазнав невдачі з тими самими ознаками, а зафіксований дослідницький висновок полягає в тому, що колінеарний компонент повільного моментуму вироджує фільтр у TSMOM з майже постійною присутністю на ринку.

Повільніший період ретроспекції того самого цінового ряду майже колінеарний із швидкою ногою, тому додає запізнення, а не незалежне підтвердження — сила просуваної структури походила з того, що фінансування було окремим джерелом інформації, а не з самої кон’юнкції двох сигналів.

Аналітик виніс вердикт про відмову на перевірці бек-тесту до оптимізації через від’ємне математичне очікування на надійній вибірці — і саме через валовий збій сигналу, оскільки навіть вилучення всіх торгових витрат залишило перевагу нездатною перекрити кругову угоду. Оптимізація, етап аналітика після оптимізації та перевірка ризиків не проводилися.

Довго-коротка, чиста-OHLCV стратегія безстрокових BTCUSD.HYPERLIQUID, яка відкривала спрямовану позицію лише коли моментум на 4-годинному та щоденному таймфреймах узгоджувався (без позиції за розбіжності), і давала переможцям працювати з ATR трейлінг-стопом, узагальнюючи просувану структуру ETH тренду, підтвердженого фінансуванням, шляхом заміни його ноги фінансування на ногу моментуму повільнішого таймфрейму.

За 803 днів і 173 угод (80 довгих / 93 коротких, середнє утримання 3д 16год, 79% експозиції) стратегія дала -5.17% з коефіцієнтом Шарпа -0.047, фактором прибутку 0.923, часткою виграшів 35.3%, максимальною просадкою 12.27% та avg_trade_return_pct із -0.109% проти порогу майданчика +0.15%. Валовий ціновий PnL до комісії становив лише +$1,136 проти $3,741 комісії та $2,571 сплаченого фінансування.