BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Kahden aikavälin momentumin yhtäpitävyys (yksi instrumentti USD-M, pitkät ja lyhyet positiot, ensisijainen 4H + 1D-vahvistus, ilman positiota signaalien ollessa erimielisiä, voittaville positioille seuraava stoppi)

Long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, puhtaasti OHLCV-pohjainen momentumstrategia BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M -ikuisille futuureille, joka ottaa suuntaposition ONLY, kun FAST (4-HOUR) -momentumsignaali ja SLOW (DAILY) -momentumsignaali AGREE, ja pysyy FLAT, kun ne ovat erimielisiä. Se yleistää tehtaan ainoan jatkoon hyväksytyn yhden omaisuuserän selviytyjän WINNING STRUCTURE -rakenteen — ETH-rahoitusvahvistetun trendin (hintatrendi AND rahoitus AGREE, ilman positiota signaalien ollessa erimielisiä) — korvaamalla sen siirtokelvottoman rahoituskomponentin PURE-OHLCV hitaamman aikavälin momentumkomponentilla. Tämä yhdistää kaksi tässä istunnossa varmennettua tosiasiaa: (A) DIRECTION = momentum/jatkuminen. Krypto CONTINUES, se ei palaudu, millään tässä istunnossa testatulla aikajänteellä — jokainen liikettä vastaan käyvä strategia kaatui ennustaessaan päinvastaista (VWAP-poikkeama-MR BTC -90%/SOL -80%, volyymipurkauksen jälkeinen palautuminen -45%, OI-divergenssiä vastaan käyvä strategia, poikkileikkauspohjainen 2 päivän REVERSAL -94%), kun taas oikeanmerkkinen poikkileikkauspohjainen MOMENTUM-kori on POSITIVE (Sharpen luku ~1) ja optimoinnissa. (B) STRUCTURE = kahden signaalin yhtäpitävyys ja positiottomuus niiden ollessa erimielisiä, robustisuusmekanismi, joka kantoi jatkoon hyväksyttyä ONLY yhden omaisuuserän strategiaa. EVERY suunnitteluvalinta ottaa huomioon tässä istunnossa hylätyt ratkaisut: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT — immuuni EIGHT-lisädatan kattavuudesta johtuville hylkäyksille (OI/taker/L-S/likvidaatiot ovat kaikki dataltaan niukkoja) ja korin tiedonkeruuesteelle (vähädataliset altcoinit keskeyttävät ajot). (2) MOMENTUM, ei liikettä vastaan — toistuvasti kumottu, päinvastaista ennustava vastaliikestrategioiden perhe on suljettu. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED yhtäpitävyys, NOT harvinainen yhteisehto — kaksi momentumsignaalia ovat usein samaa mieltä (trendeissä) ja erimielisiä sahaavassa markkinassa, joten portti aktivoituu säännöllisesti eikä koskaan jätä walk-forward-OOS-ikkunoita vaille kauppoja (kauppojen puute / nollan OOS ikkunan aiheuttama kaatuminen, joka tappoi Bollinger-supistuman yhteisehdon). (4) TRAILING-STOP tuottoprofiili — purkauksen jälkeinen palautumisstrategia kaatui rakenteellisesti tappiolliseen 1:3.3 tuotto–riskisuhteeseen; tässä seuraava stoppi antaa yhtäpitävien trendien jatkua siten, että avg_win >= avg_loss. (5) NOT rahoitusvahvistetun trendin klooni (käyttää NO rahoitusta, joten sen vain ETH/BTC:een rajoittuva ehto ei päde — tosin BTC valitaan robustina suurena instrumenttina), NOT yhden TF:n TSM (yhtäpitävyyden ja erimielisyydessä positiottomuuden yhdistelmä), NOT VWAP/impulssin päivänsisäinen jatkuminen (eri mekanismi/aikajänne kuin odottavissa rinnakkaisstrategioissani), NOT omaisuuserien välinen suhde, NOT lisädata ensisijaisena. Tarkoituksella minimaalinen: 3 säädettävää parametria (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Yleistää tehtaan ainoan jatkoon hyväksytyn yhden omaisuuserän selviytyjän rakenteen (kaksi signaalia AGREE, ilman positiota niiden ollessa erimielisiä) korvaamalla sen siirtokelvottoman rahoituskomponentin puhtaasti OHLCV-pohjaisella hitaamman aikavälin momentumkomponentilla ja yhdistämällä kaksi istunnossa varmennettua tosiasiaa: suunta = momentum/jatkuminen (jokainen liikettä vastaan käyvä strategia kaatui ennustaessaan päinvastaista; oikeanmerkkinen momentum on positiivinen) ja rakenne = kahden signaalin yhtäpitävyys ja positiottomuus niiden ollessa erimielisiä. Päivittäinen vahvistus tuodaan hitaamman aikavälin lisäkomponenttina SAME-instrumentille extra_bar_types:n kautta; koska sen aikaväli eroaa ensisijaisesta 4H-aikavälistä, se ei ole synkronointikomponentti, joten komponenttien välinen kohdistuseste ei koskaan estä 4H-signaalia, ja on_extra_bar ylläpitää päivittäisen momentumin etumerkkiä. extra_instruments luettelee BTCUSDT.BINANCE:n indeksin perusteella paritettuna päivittäisen extra_bar_type:n kanssa, jotta tarpeen mukaan toimiva kerääjä hakee sen (ei data_unavailable). calculate_signal palauttaa jatkuva-arvoisen nopean momentumtuoton, joten Layer-2:n jäätyneen signaalin tunnistus läpäistään, kun taas diskreetti yhtäpitävyyspäätös (molemmat aikavälit ovat samaa mieltä) sijaitsee should_enter:ssa. Poistumiset on suunniteltu antamaan voittavien positioiden jatkua siten, että avg_win>=avg_loss (korjaus purkauksen jälkeisen palautumisstrategian tappiolliseen 1:3.3-geometriaan): ATR-seuraava stoppi position siihenastisesta ääriarvosta sekä ennenaikainen poistuminen vain, kun pidemmän aikavälin päivittäinen markkinatila kääntyy pidettyä suuntaa vastaan (nopean TF:n sahaaminen sallitaan). Position mitoitus on riskiperusteinen (1% omasta pääomasta jaettuna 3x-ATR-seurantaetäisyydellä), nimellisarvo rajataan 50%:een, ja se ylittää BTCUSDT:n $100:n vähimmäisnimellisarvon. Yhtäpitävyysportti aktivoituu jatkuvasti (signaalit ovat samaa mieltä trendeissä ja erimielisiä sahaavassa markkinassa), joten walk-forward-OOS-ikkunoihin kertyy runsaasti havaintoja eikä kaupoista tule pulaa. Yhden instrumentin puhtaasti OHLCV-pohjainen toteutus välttää lisädatan ja korin tiedonkeruun esteet; BTC on robusti suuri instrumentti. Vipu pysyy arvossa 1.0, ja siihen viitataan vain mitoituskertoimena, joka ei kasvata positiota, joten käyttämättömän vivun portti ei sovellu; min_bars_required takaa, että nopea tarkastelujakso ja ATR ovat saatavilla ennen ensimmäistäkään kauppaa, ja slow_dir pysyy arvossa 0 (ei position avausta), kunnes päivittäistä historiaa on riittävästi.

negative_expectancy luotettavassa 173 kaupan / 803 päivän otoksessa, ja kyse on nimenomaan GROSS-signaalin epäonnistumisesta eikä kustannuksista tai position mitoituksesta. Varmennettu yksityiskohtatiedostosta: hinnanmuutosten PnL ennen kaupankäyntipalkkioita on vain +$1,136 yhteensä 173 kaupasta (~+0.06% nimellisarvosta kauppaa kohti), kun kaupankäyntipalkkiot ovat $3,741 ja kirjatuiksi maksetut rahoitusmaksut $2,571 — vaikka kaupankäyntikuluista poistetaan 100%, mekanismi ei silti pysty kattamaan 0.09%:n edestakaista kauppaa ja lisäksi tunnin välein veloitettavaa rahoitusta 3.6 päivän pitoajoilla. Epäonnistuminen liittyy suunnan osumatarkkuuteen ja on yksipuolinen (LONG +0.408% verrattuna SHORT -0.778% brutto/kauppa; 93 lyhyttä positiota tuottavat -$8,293 nettotappiota), markkinatilakohtainen tulosanalyysi kääntää trendioletuksen päälaelleen, ja 5 kauppaa tuottavat +$18,378, kun salkun kokonaistulos on -$5,176. Ei jatkoiterointia: kolme säädettävää parametria (kaksi tarkastelujaksoa ja seuraavan stopin kerroin) eivät voi luoda informaatiota, jota 173 havainnosta puuttuu. Ei revise_hypothesis: tämä IS on jo kaupankäyntipaikan vaihdokseen perustuva uudelleensovitus ja tämän rakenteen kolmas HL-ajo, joka kaatuu samalla tavalla. FOR THE RESEARCH LEAD: rakenteellinen perustelu — jatkoon hyväksytyn ETH-rahoitusvahvistetun trendin rahoituskomponentin korvaaminen hitaamman aikavälin momentumkomponentilla — epäonnistuu toistuvasti. Rahoitus oli riippumaton informaatiolähde; saman hintasarjan hitaampi tarkastelujakso on lähes kollineaarinen nopean komponentin kanssa, joten yhtäpitävyysportti lisää viivettä vahvistuksen sijaan ja salkku taantuu lähes jatkuvasti markkinoilla olevaksi TSMOM:ksi (79% markkina-altistus).

Yhden instrumentin pitkien ja lyhyiden positioiden BTCUSDT.BINANCE-strategia, joka perustuu kahden aikavälin momentumin yhtäpitävyyteen: ensisijainen 4H + päivittäinen vahvistus, puhtaasti OHLCV. Se avaa pitkän position vain, kun sekä nopea 4H-momentum (12 hintapalkin tuoton etumerkki) että hidas päivittäinen momentum (20 hintapalkin tuoton etumerkki) osoittavat ylöspäin, lyhyen position vain, kun molemmat osoittavat alaspäin, ja pysyy ilman positiota niiden ollessa erimielisiä. Se antaa yhtäpitävien trendien jatkua ATR(14)-seuraavan stopin avulla (3x ATR position siihenastisesta ääriarvosta) ja poistuu ennenaikaisesti vain, kun pidemmän aikavälin (päivittäinen) markkinatila kääntyy positiota vastaan. Riskiperusteinen position mitoitus (1% oman pääoman riski jaettuna ATR-seurantaetäisyydellä), nimellisarvon yläraja 50%, vipu 1.0. Kolme säädettävää parametria: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Siirretty BTCUSDT.BINANCE:sta BTCUSD.HYPERLIQUID:een (2026-09-17); sama koodi, näyttö hankittu uudelleen tällä kaupankäyntipaikalla.

Koodi toimii virheettömästi ja toteuttaa kuvatun mekanismin: 173 position avausta 803 päivän aikana, 80 pitkää / 93 lyhyttä positiota, keskimääräinen pitoaika 3 pv 16 h, markkina-altistus 79%, ei pois jääneitä toimeksiantoja.

Otos riittää mittaamiseen: 173 kauppaa, 754 päivähavaintoa, 2.2 vuotta — ratkaiseva negatiivinen tulos, ei mittaamaton.

Kulut täysin huomioitu: palkkio sisältyy summaan price_pnl, rahoitus hyvitetty (-$2,571 maksettu), vaikutus $1,109 sisällytetty.

Negatiivinen odotusarvo: avg_trade_return_pct -0.109% verrattuna alarajaan +0.15% HYPERLIQUID, PF 0.923, Sharpen luku -0.047, kokonaistuotto -5.17%.

GROSS signaalin epäonnistuminen: summattu hintojen PnL ennen palkkioita on vain +$1,136 173 kaupasta (noin +0.06% nimellisarvosta kustakin) verrattuna $3,741 palkkioihin ja $2,571 rahoitukseen — nollakulurajakin epäonnistuu.

Yksipuolinen: LONG +0.408% brutto/kauppa vs. SHORT -0.778% brutto/kauppa; pelkät 93 short-positiot tuottavat -$8,293 netto.

Parhaat 5 kauppaa = +$18,378, kun salkun kokonaistulos on -$5,176; 11 peräkkäistä tappiota; voittoprosentti 35.3%.

Negatiivinen kaikkina kolmena kalenterivuotena; markkinatilajako kääntää trendioletuksen päälaelleen (stressaantunut tertiili -11.25%, Sharpen luku -0.56); 764 päivää 803 päivästä arvonalenemassa.

Tämän täsmällisen mekanismin kolmas ajo tällä täsmällisellä markkinapaikalla samalla tunnusmerkillä (aiemmat tulokset: -0.146%/PF 0.889 ja PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL yritti toisintaa tehtaan ainoan jatkoon hyväksytyn yhden omaisuuserän selviytyjän säilyttämällä sen kahden signaalin yhtäpitävyyteen ja erimielisyydessä positiottomuuteen perustuvan rakenteen mutta korvaamalla rahoituskomponentin päivittäisellä momentumkomponentilla. Se kävi kauppaa BTCUSD:lla Hyperliquidissa käyttäen ATR-seuraavaa stoppia ja vain kolmea säädettävää parametria. Koodi toimi virheettömästi ja tuotti ratkaisevan otoksen — 173 kauppaa 803 päivän aikana ilman pois jääneitä toimeksiantoja — mutta tulos oli negatiivinen jokaisena kalenterivuotena: kokonaistuotto -5.17%, Sharpen luku -0.047, voittokerroin 0.923 ja kauppakohtainen tuotto -0.109% verrattuna alarajaan +0.15%. Pelkästään 93 lyhyttä positiota tuottivat $8,293 nettotappiota, ja markkinatilajako käänsi trendioletuksen päälaelleen. Analyytikko hylkäsi strategian takautuvan testin arvioinnissa käyttämättä tunteja optimointiin ja totesi, että brutto-PnL ennen mitään kuluja oli vain +$1,136 ja että kaksi tarkastelujaksoa ja seuraavan stopin kerroin eivät voi luoda informaatiota, jota 173 havainnosta puuttuu. Tämä oli rakenteen kolmas Hyperliquid-ajo, joka kaatui samalla tunnusomaisella tavalla, ja tutkimusta varten kirjattu johtopäätös on, että kollineaarinen hidas momentumkomponentti taannuttaa portin lähes jatkuvasti markkinoilla olevaksi TSMOM:ksi.

Saman hintasarjan hitaampi tarkastelujakso on lähes kollineaarinen nopean osuuden kanssa, joten se lisää viivettä itsenäisen vahvistuksen sijaan — suositellun rakenteen voima tuli siitä, että rahoitus oli erillinen tietolähde, ei kahden signaalin konfluenssista sinänsä.

Analyytikko antoi hylkäystuomion optimointia edeltävässä backtest-tarkastelussa negatiivisen odotusarvon vuoksi luotettavassa otoksessa — ja nimenomaan bruttosignaalin epäonnistumisen vuoksi, sillä kaikkien kaupankäyntikulujen poistaminenkin jätti edun alle meno-paluu-kustannuksen. Optimointi, optimoinnin jälkeinen analyytikkovaihe ja riskitarkastelu eivät koskaan alkaneet.

Long-short, puhdas-OHLCV BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual-strategia, joka otti suuntaposition vain, kun 4 tunnin ja päivittäinen momentum olivat samaa mieltä (tasainen erimielisyydessä), ja antoi voittajien juosta käyttäen ATR trailing stoppia, yleistämällä suositellun ETH rahoituksen vahvistaman trendin rakennetta vaihtamalla sen rahoitusosuuden hitaamman aikajänteen momentum-osuuteen.

803 päivän ja 173 kaupan aikana (80 pitkää / 93 lyhyttä positiota, keskimääräinen pitoaika 3 pv 16 h, markkina-altistus 79%) se tuotti -5.17%; Sharpen luku oli -0.047, voittokerroin 0.923, voittoprosentti 35.3%, suurin arvonalenema 12.27% ja avg_trade_return_pct oli -0.109% verrattuna kaupankäyntipaikan alarajaan +0.15%. Hinnanmuutosten brutto-PnL ennen kaupankäyntipalkkioita oli vain +$1,136, kun kaupankäyntipalkkiot olivat $3,741 ja maksetut rahoitusmaksut $2,571.