BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Confluência de Momentum de Dois Prazos (Instrumento Único USD-M, Long-Short, Primário 4H + Confirmação 1D, Flat em Divergência, Trailing-Stop nos Vencedores)

Uma estratégia de momentum long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, OHLCV pura sobre futuros perpétuos BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M que assume uma posição direcional ONLY quando um sinal de momentum FAST (4-HOUR) e um sinal de momentum SLOW (DAILY) AGREE, e permanece FLAT quando divergem. Generaliza a WINNING STRUCTURE da única sobrevivente de ativo único promovida pela fábrica -- a tendência confirmada por financiamento ETH (tendência de preço AND financiamento AGREE, flat em caso de divergência) -- substituindo a sua perna de financiamento não transferível por uma perna de momentum PURE-OHLCV de prazo mais lento. Isto funde os dois factos validados nesta sessão: (A) DIRECTION = momentum/continuação. Cripto CONTINUES, não reverte, em todos os horizontes testados nesta sessão -- todos os fades morreram de forma antipreditiva (VWAP-excursão-MR BTC -90%/SOL -80%, volume-flush-bounce -45%, OI-divergence-fade, cabaz cross-sectional de 2 dias REVERSAL -94%), enquanto o cabaz cross-sectional MOMENTUM com sinal correto está POSITIVE (Sharpe ~1) e em otimização. (B) STRUCTURE = confluência de dois sinais com flat em caso de divergência, o mecanismo de robustez que sustentou a estratégia de ativo único ONLY promovida. A escolha de design EVERY respeita as rejeições desta sessão: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- imune às rejeições de cobertura de dados suplementares EIGHT (OI/taker/L-S/liquidações, todas pobres em dados) e à barreira de recolha de dados do cabaz (altcoins pouco líquidas abortam as execuções). (2) MOMENTUM, não fade -- a família de fade antipreditiva, repetidamente refutada, está encerrada. (3) confluência CONTINUOUSLY-EVALUATED, NOT uma conjunção rara -- os dois sinais de momentum concordam com frequência (em tendências) e divergem em mercados laterais, pelo que a porta dispara regularmente e nunca priva de trades as janelas de OOS walk-forward (a morte por privação de trades / janela zero de OOS que matou a conjunção do aperto de Bollinger). (4) payoff TRAILING-STOP -- o flush-bounce morreu com um rácio recompensa:risco 1:3.3 perdedor por construção; aqui um trailing stop permite que as tendências em confluência corram até avg_win >= avg_loss. (5) NOT um clone da tendência confirmada por financiamento (usa financiamento NO, pelo que não está sujeita ao seu limite exclusivo de ETH/BTC -- embora BTC seja escolhida como uma major robusta), NOT de TF único TSM (a variante de confluência + flat em caso de divergência), NOT continuação intradiária de VWAP/impulso (mecanismo/horizonte diferente das minhas estratégias irmãs pendentes), NOT rácio entre ativos, NOT suplementar-primário. Intencionalmente minimalista: 3 parâmetros ajustáveis (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Generaliza a estrutura da única sobrevivente de ativo único promovida pela fábrica (dois sinais AGREE, flat em caso de divergência), substituindo a sua perna de financiamento não transferível por uma perna de momentum OHLCV pura de prazo mais lento, fundindo os dois factos validados na sessão: direção = momentum/continuação (todos os fades morreram de forma antipreditiva; o momentum com o sinal correto é positivo) e estrutura = confluência de dois sinais com flat em caso de divergência. A confirmação diária é fornecida como uma perna extra de prazo mais lento sobre o instrumento SAME via extra_bar_types; como o seu prazo difere do primário 4H, não é uma perna de sincronização, pelo que a barreira de alinhamento entre pernas nunca bloqueia o sinal 4H, e on_extra_bar mantém o sinal do momentum diário. extra_instruments lista BTCUSDT.BINANCE emparelhado com o índice do extra_bar_type diário, para que o coletor on-demand o obtenha (sem data_unavailable). calculate_signal devolve o retorno contínuo do momentum rápido, para que a deteção de sinal congelado da Camada-2 passe, enquanto a decisão discreta de confluência (ambos os prazos concordam) reside em should_enter. As saídas foram concebidas para deixar correr os trades vencedores até avg_win>=avg_loss (a correção para a geometria perdedora 1:3.3 do flush-bounce): um trailing stop ATR a partir do extremo corrente da posição, mais uma saída antecipada apenas quando o regime diário de prazo superior inverte contra o lado detido (tolera-se ruído lateral TF no prazo rápido). O dimensionamento é baseado em risco (1% do capital sobre a distância de trailing 3x-ATR), limitado a um nocional de 50%, cumprindo o mínimo nocional BTCUSDT de $100. A porta de confluência dispara continuamente (concordando em tendências, divergindo em mercados laterais), pelo que as janelas de OOS walk-forward ficam densamente preenchidas, evitando a privação de trades. O instrumento único puro-OHLCV evita as barreiras de dados suplementares e de recolha de dados de cabaz; BTC é uma major robusta. A alavancagem mantém-se 1.0, referenciada apenas como um multiplicador de dimensionamento não amplificador, pelo que a barreira de alavancagem não utilizada não se aplica; min_bars_required garante que o lookback rápido e ATR estão disponíveis antes de qualquer trade, e slow_dir mantém-se 0 (sem entrada) até que o histórico diário seja suficiente.

negative_expectancy numa amostra fiável de 173 trades / 803 dias, e especificamente uma falha de sinal GROSS, e não de custo ou de dimensionamento. Verificado no ficheiro de detalhe: o PnL de preço antes de comissão é apenas +$1,136 em 173 trades (~+0.06% do nocional por trade) face a $3,741 de comissão e $2,571 de financiamento creditado pago — remover 100% dos custos de transação continua a deixar o mecanismo incapaz de cobrir uma ida-e-volta de 0.09% mais um relógio horário de financiamento em posições de 3.6 dias. A falha está na taxa de acerto direcional e é unilateral (LONG +0.408% vs SHORT -0.778% bruto/trade; as posições curtas 93 perdem -$8,293 líquidos), a atribuição por regime inverte a premissa de tendência, e 5 trades fornecem +$18,378 face a um total da carteira de -$5,176. Não iterar: três parâmetros ajustáveis (dois períodos de lookback, um múltiplo de trailing) não conseguem gerar informação ausente ao longo de 173 observações. Não revise_hypothesis: este IS já é o reenquadramento de plataforma e a terceira execução HL desta estrutura a falhar de forma idêntica. FOR THE RESEARCH LEAD: o argumento estrutural — substituir a perna de financiamento da tendência confirmada por financiamento ETH promovida por uma perna de momentum de prazo mais lento — é o que continua a falhar. O financiamento era uma fonte de informação independente; um lookback mais lento da mesma série de preços é quase colinear com a perna rápida, pelo que a porta de confluência acrescenta atraso em vez de confirmação, e a carteira degenera para uma exposição TSMOM praticamente sempre-dentro (79% de exposição).

Confluência de momentum de dois prazos, long-short, instrumento único BTCUSDT.BINANCE, 4H primário + confirmação diária, OHLCV pura. Assume posição longa apenas quando tanto o momentum rápido de 4H (sinal do retorno de 12 barras) como o momentum diário lento (sinal do retorno de 20 barras) estão em alta, posição curta apenas quando ambos estão em baixa, e permanece flat em caso de divergência. Deixa correr as tendências em confluência através de um trailing stop ATR(14) (3x ATR a partir do extremo corrente da posição) e sai antecipadamente apenas quando há uma inversão de regime de prazo superior (diário) contra a posição. Dimensionamento baseado em risco (risco de 1% do capital sobre a distância de trailing ATR), limitado a um nocional de 50%, alavancagem 1.0. Três parâmetros ajustáveis: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Migrado de BTCUSDT.BINANCE para BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); mesmo código, evidência reconquistada nesta plataforma.

O código corre sem problemas e implementa o mecanismo indicado: 173 entradas ao longo de 803 dias, 80 longas / 93 curtas, duração média de 3d 16h, exposição 79%, sem ordens perdidas.

A amostra é adequada para medição: 173 trades, 754 observações diárias, 2.2 anos — um resultado negativo conclusivo, não por falta de medição.

Custos totalmente contabilizados: comissão incorporada em price_pnl, financiamento creditado (-$2,571 pago), impacto $1,109 incorporado.

Expectativa negativa: avg_trade_return_pct -0.109% vs o limite mínimo de +0.15% HYPERLIQUID, PF 0.923, Sharpe -0.047, retorno total -5.17%.

Falha de sinal GROSS: o PnL de preço somado antes de comissão é apenas +$1,136 em 173 trades (~+0.06% do nocional cada) face a $3,741 de comissão e $2,571 de financiamento — mesmo no limite de custo zero, continua a falhar.

Unilateral: LONG +0.408% bruto/trade vs SHORT -0.778% bruto/trade; só as posições curtas 93 perdem -$8,293 líquidos.

Os 5 melhores trades = +$18,378 face a um total da carteira de -$5,176; 11 perdas consecutivas; taxa de acerto de 35.3%.

Negativo nos três anos civis; a divisão por regime inverte a premissa de tendência (tercil sob stress -11.25%, Sharpe -0.56); 764 de 803 dias em drawdown.

Terceira execução deste mecanismo exato nesta mesma plataforma com a mesma assinatura (anteriores: -0.146%/PF 0.889 e PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL tentou reproduzir a única sobrevivente de ativo único promovida pela fábrica, mantendo a sua estrutura de confluência de dois sinais com flat em caso de divergência, substituindo a perna de financiamento por uma perna de momentum diário, negociando BTCUSD na Hyperliquid com um trailing stop ATR e apenas três parâmetros ajustáveis. O código correu sem problemas e gerou uma amostra decisiva — 173 trades ao longo de 803 dias sem ordens perdidas — mas o resultado foi negativo em todos os anos civis: retorno total -5.17%, Sharpe -0.047, profit factor 0.923, e retorno por trade de -0.109% face ao limite mínimo de +0.15%, com as posições curtas 93 a perderem, sozinhas, $8,293 líquidos, e a divisão por regime a inverter a premissa de tendência. O analista abandonou-a na revisão do backtest em vez de gastar horas de otimização, notando que o PnL bruto antes de quaisquer custos era apenas +$1,136 e que dois lookbacks e um múltiplo de trailing não conseguem gerar informação ausente de 173 observações. Foi a terceira execução na Hyperliquid desta estrutura a falhar com a mesma assinatura, e a conclusão registada para investigação é que a perna de momentum lento, colinear, degenera a porta para uma exposição TSMOM praticamente sempre-dentro.

Um lookback mais lento sobre a mesma série de preços é quase colinear com a perna rápida, pelo que acrescenta atraso em vez de confirmação independente — o poder da estrutura promovida vinha do facto de o financiamento ser uma fonte de informação separada, e não da confluência de dois sinais em si.

O analista devolveu um veredito de abandono na revisão do backtest pré-otimização, devido a expectativa negativa numa amostra fiável — e especificamente uma falha de sinal bruta, uma vez que, mesmo removendo todos os custos de transação, a vantagem continuava incapaz de cobrir uma ida-e-volta. A otimização, a fase de análise pós-otimização e a revisão de risco nunca foram alcançadas.

Uma estratégia long-short, OHLCV pura, sobre perpétuos BTCUSD.HYPERLIQUID, que assumia uma posição direcional apenas quando o momentum de 4 horas e o momentum diário concordavam (flat em caso de divergência) e deixava correr os vencedores com um trailing stop ATR, generalizando a estrutura de tendência confirmada por financiamento ETH promovida, ao substituir a sua perna de financiamento por uma perna de momentum de prazo mais lento.

Ao longo de 803 dias e 173 trades (80 longos / 93 curtos, duração média de 3d 16h, exposição 79%), obteve um retorno de -5.17% com Sharpe -0.047, profit factor 0.923, taxa de acerto 35.3%, drawdown máximo 12.27% e avg_trade_return_pct de -0.109% face ao limite mínimo da plataforma +0.15%. O PnL de preço bruto antes de comissão foi apenas +$1,136 face a $3,741 de comissão e $2,571 de financiamento pago.