BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC dviejų laiko intervalų impulso signalų sutapimas (vienas instrumentas USD-M, ilgosios ir trumposios pozicijos, pagrindinis 4 val. intervalas + 1 d. patvirtinimas, nesutapus pozicija neatidaroma, pelningos pozicijos su slenkančiu nuostolio stabdymu)

Ilgo SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, vien OHLCV pagrįsta impulso strategija, skirta BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M neterminuotiems ateities sandoriams, kuri atidaro kryptinę poziciją ONLY, kai FAST (4-HOUR) impulso signalas ir SLOW (DAILY) impulso signalas AGREE, ir lieka FLAT, kai jie nesutampa. Ji apibendrina strategijų kūrimo sistemos vienintelės atrinktos ir išlikusios vieno turto strategijos WINNING STRUCTURE — ETH finansavimu patvirtinto trendo (kainos trendas AND finansavimas AGREE, nesutapus pozicija neatidaroma) — neperkeliamą finansavimo komponentą pakeisdama PURE-OHLCV ilgesnio laiko intervalo impulso komponentu. Tai sujungia du šioje sesijoje patvirtintus faktus: (A) DIRECTION = impulsas / judėjimo tąsa. Kriptoturtas CONTINUES, jis negrįžta atgal nė viename šioje sesijoje išbandytame horizonte — visos prekybos prieš judėjimą strategijos žlugo, nes prognozavo priešingą rezultatą (VWAP-nuokrypis-MR BTC -90%/SOL -80%, atšokimas po išpardavimo su didele apimtimi -45%, prekyba prieš judėjimą pagal OI divergenciją, skerspjūvio 2 dienų REVERSAL -94%), o teisingo ženklo skerspjūvio MOMENTUM krepšelis yra POSITIVE (Sharpe rodiklis ~1) ir optimizuojamas. (B) STRUCTURE = dviejų signalų sutapimas, nesutapus pozicija neatidaroma; tai atsparumo mechanizmas, padėjęs atrinktai vieno turto strategijai ONLY. EVERY projektavimo pasirinkimas atsižvelgia į šios sesijos atmetimus: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT — atsparu atmetimams dėl EIGHT papildomų duomenų aprėpties (OI/taker/L-S/likvidavimų duomenų visais atvejais trūksta) ir krepšelio duomenų rinkimo kliūčiai (menką duomenų aprėptį turintys altkoinai nutraukia bandymus). (2) MOMENTUM, o ne prekyba prieš judėjimą — ne kartą paneigta, priešingą rezultatą prognozuojanti prekybos prieš judėjimą strategijų šeima uždaryta. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED signalų sutapimas, NOT reta sąlygų kombinacija — abu impulso signalai dažnai sutampa esant trendams ir nesutampa svyruojančioje rinkoje, todėl filtras suveikia reguliariai ir slenkančio testavimo OOS languose niekada nepritrūksta sandorių (sandorių stoka / langai su nuliniu OOS, pražudę Bollingerio juostų susiaurėjimo sąlygų kombinaciją). (4) TRAILING-STOP pelno potencialas — atšokimo po išpardavimo strategija žlugo dėl iš esmės nuostolingo 1:3.3 atlygio ir rizikos santykio; čia slenkantis nuostolio stabdymas leidžia sutampančiais signalais patvirtintiems trendams tęstis, kad avg_win >= avg_loss. (5) NOT finansavimu patvirtinto trendo klonas (naudoja NO finansavimą, todėl jam netaikomas apribojimas tik ETH/BTC — nors BTC pasirinktas kaip patikimas pagrindinis instrumentas), NOT vieno TF TSM (signalų sutapimo ir pozicijos neatidarymo jiems nesutapus ypatybė), NOT VWAP/impulso tąsa dienos viduje (kitoks mechanizmas / horizontas nei mano laukiančių giminingų strategijų), NOT skirtingų turto rūšių santykis, NOT papildomi duomenys kaip pagrindiniai. Sąmoningai minimalu: 3 derinamų parametrų (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Apibendrina strategijų kūrimo sistemos vienintelės atrinktos ir išlikusios vieno turto strategijos struktūrą (du signalai AGREE, nesutapus pozicija neatidaroma), neperkeliamą finansavimo komponentą pakeisdama vien OHLCV pagrįstu ilgesnio laiko intervalo impulso komponentu ir sujungdama du sesijoje patvirtintus faktus: kryptis = impulsas / judėjimo tąsa (visos prekybos prieš judėjimą strategijos žlugo, nes prognozavo priešingą rezultatą; teisingo ženklo impulsas yra teigiamas) ir struktūra = dviejų signalų sutapimas, nesutapus pozicija neatidaroma. Dieninis patvirtinimas pateikiamas kaip papildomas ilgesnio laiko intervalo komponentas SAME instrumentui per extra_bar_types; kadangi jo laiko intervalas skiriasi nuo pagrindinio 4 val. intervalo, tai nėra sinchronizavimo komponentas, todėl komponentų suderinimo barjeras niekada neblokuoja 4 val. signalo, o on_extra_bar išlaiko dieninio impulso ženklą. extra_instruments nurodo BTCUSDT.BINANCE, pagal indeksą susietą su dieniniu extra_bar_type, kad pagal poreikį veikiantis duomenų rinkiklis jį gautų (be data_unavailable). calculate_signal grąžina tolydžią greitojo impulso grąžą, todėl Layer-2 užstrigusio signalo patikra praeinama, o diskretus sprendimas dėl signalų sutapimo (abu laiko intervalai sutampa) priimamas should_enter. Pozicijų uždarymas suprojektuotas taip, kad pelningos pozicijos galėtų tęstis iki avg_win>=avg_loss (nuostolingos atšokimo po išpardavimo strategijos 1:3.3 geometrijos pataisa): ATR slenkantis nuostolio stabdymas nuo einamojo pozicijos ekstremumo ir ankstyvas uždarymas tik tada, kai ilgesnio laiko intervalo dieninis režimas pasikeičia prieš laikomos pozicijos kryptį (greitojo TF svyravimai toleruojami). Pozicijos dydis nustatomas pagal riziką (1% nuosavo kapitalo, padalyto iš 3x-ATR slenkančio stabdymo atstumo), taikant 50% nominaliosios vertės ribą ir viršijant BTCUSDT $100 minimalios nominaliosios vertės reikalavimą. Signalų sutapimo filtras suveikia nuolat (signalai sutampa esant trendams ir nesutampa svyruojančioje rinkoje), todėl slenkančio testavimo OOS languose gausu sandorių ir išvengiama jų stokos. Vieno instrumento, vien OHLCV pagrįstas metodas išvengia papildomų duomenų ir krepšelio duomenų rinkimo kliūčių; BTC yra patikimas pagrindinis instrumentas. Svertas lieka 1.0, naudojamas tik kaip pozicijos dydžio nedidinantis daugiklis, todėl nepanaudoto sverto filtras netaikomas; min_bars_required užtikrina, kad greitojo retrospektyvinio laikotarpio duomenys ir ATR būtų prieinami prieš bet kurį sandorį, o slow_dir lieka 0 (pozicija neatidaroma), kol pakanka dieninių istorinių duomenų.

negative_expectancy remiantis patikima 173 sandorių / 803 dienų imtimi, konkrečiai dėl GROSS signalo nesėkmės, o ne dėl sąnaudų ar pozicijų dydžio nustatymo. Patikrinta išsamių duomenų faile: kainos PnL prieš komisinius sudaro tik +$1,136 per 173 sandorių (~+0.06% nominaliosios vertės vienam sandoriui), palyginti su $3,741 komisinių ir $2,571 apskaitytų sumokėtų finansavimo mokesčių — net pašalinus 100% prekybos sąnaudų, mechanizmas vis tiek nepajėgia padengti 0.09% viso pozicijos atidarymo ir uždarymo ciklo sąnaudų bei kas valandą skaičiuojamo finansavimo, kai pozicijos laikomos 3.6 dienų. Nesėkmę lemia teisingai numatytos krypties dažnis, ir ji yra vienpusė (LONG +0.408%, palyginti su SHORT -0.778% bendrojo rezultato vienam sandoriui; 93 trumpųjų pozicijų grynasis nuostolis yra -$8,293), rezultatų priskyrimas režimams apverčia trendo prielaidą, o 5 sandoriai duoda +$18,378, kai bendras portfelio rezultatas yra -$5,176. Netęsti iteracijų: trys derinami parametrai (du retrospektyviniai laikotarpiai ir slenkančio stabdymo daugiklis) negali sukurti informacijos, kurios nėra per 173 stebėjimų. Ne revise_hypothesis: šis IS jau yra pritaikymas kitai prekybos vietai ir trečiasis šios struktūros HL bandymas, žlugęs taip pat. FOR THE RESEARCH LEAD: nuolat žlunga struktūrinė prielaida — atrinktos ETH finansavimu patvirtinto trendo strategijos finansavimo komponento pakeitimas ilgesnio laiko intervalo impulso komponentu. Finansavimas buvo nepriklausomas informacijos šaltinis; ilgesnis tos pačios kainų eilutės retrospektyvinis laikotarpis yra beveik kolinearus su greituoju komponentu, todėl signalų sutapimo filtras prideda vėlavimo, o ne patvirtinimo, ir portfelis išsigimsta į beveik nuolatinį buvimą pozicijoje TSMOM (79% ekspozicija).

Vieno instrumento BTCUSDT.BINANCE dviejų laiko intervalų impulso signalų sutapimo strategija su ilgosiomis ir trumposiomis pozicijomis, pagrindinis 4 val. intervalas + dieninis patvirtinimas, vien OHLCV. Ji atidaro ilgąją poziciją tik tada, kai tiek greitasis 4 val. impulsas (12 žvakių grąžos ženklas), tiek lėtasis dieninis impulsas (20 žvakių grąžos ženklas) yra teigiami, trumpąją — tik kai abu neigiami, o jiems nesutapus pozicijos neturi. Sutampančiais signalais patvirtintiems trendams leidžiama tęstis naudojant ATR(14) slenkantį nuostolio stabdymą (3x ATR nuo einamojo pozicijos ekstremumo), o pozicija uždaroma anksčiau tik tada, kai ilgesnio laiko intervalo (dieninis) režimas pasikeičia prieš pozicijos kryptį. Pozicijos dydis nustatomas pagal riziką (1% nuosavo kapitalo rizika, padalyta iš ATR slenkančio stabdymo atstumo), taikant 50% nominaliosios vertės ribą, svertas 1.0. Trys derinami parametrai: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Perkelta iš BTCUSDT.BINANCE į BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); tas pats kodas, įrodymai iš naujo surinkti šioje prekybos vietoje.

Kodas veikia švariai ir įgyvendina nurodytą mechanizmą: 173 įėjimų per 803 dienų, 80 long / 93 short, vidutinis laikymo laikas 3d 16h, 79% ekspozicija, nebuvo atmestų pavedimų.

Imtis pakankama matavimui: 173 sandorių, 754 kasdienių stebėjimų, 2.2 metų — įtikinamas neigiamas rezultatas, o ne neišmatuotas.

Išlaidos visiškai apskaitytos: komisiniai įtraukti į price_pnl, finansavimas įskaitytas (-$2,571 sumokėta), poveikis $1,109 įtrauktas.

Neigiama tikėtina vertė: avg_trade_return_pct -0.109%, palyginti su +0.15% HYPERLIQUID riba, PF 0.923, Sharpe -0.047, bendra grąža -5.17%.

GROSS signalo nesėkmė: susumuotas kainos PnL prieš komisinius yra tik +$1,136 per 173 sandorių (~+0.06% nominalo kiekvienam), palyginti su $3,741 komisiniais ir $2,571 finansavimu — net nulinės kainos riba neįveikiama.

Vienpusė: LONG +0.408% bendrojo rezultato vienam sandoriui, palyginti su SHORT -0.778% bendrojo rezultato vienam sandoriui; vien 93 trumpųjų pozicijų grynasis nuostolis yra -$8,293.

Geriausi 5 sandorių = +$18,378, kai visos knygos rezultatas -$5,176; 11 nuostoliai iš eilės; 35.3% laimėjimo rodiklis.

Neigiama visais trejais kalendoriniais metais; režimų atskyrimas apverčia trendo prielaidą (įtemptas tercilis -11.25%, Sharpe -0.56); 764 iš 803 dienų buvo nuosmukyje.

Trečiasis būtent šio mechanizmo bandymas būtent šioje prekybos vietoje su tuo pačiu rezultatų pobūdžiu (ankstesni rezultatai: -0.146%/PF 0.889 ir PF 0.90/Sharpe rodiklis -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL bandė atkurti gamyklos vienintelį reklamuojamą vieno aktyvo išlikusį modelį, išlaikydamas dviejų signalų konfluenciją su nuline pozicija nesutapimo atveju, tačiau pakeisdamas finansavimo dalį dienos momentum dalimi ir prekiaudamas BTCUSD Hyperliquid platformoje su ATR trailing stop bei tik trimis reguliuojamais parametrais. Kodas veikė švariai ir sugeneravo aiškią imtį — 173 sandorių per 803 dienas be atmestų pavedimų — tačiau rezultatas buvo neigiamas kiekvienais kalendoriniais metais: -5.17% bendra grąža, Sharpe -0.047, pelno faktorius 0.923 ir vieno sandorio grąža -0.109%, palyginti su +0.15% riba; vien 93 short pozicijos prarado $8,293 grynai, o režimų atskyrimas apvertė trendo prielaidą. Analitikas atsisakė strategijos peržiūrėdamas backtestą, užuot leidęs valandas optimizavimui, pažymėdamas, kad bruto PnL prieš bet kokias išlaidas buvo tik +$1,136 ir kad du atgalinio žvilgsnio laikotarpiai bei trailing daugiklis negali sukurti informacijos, kurios nėra 173 stebėjimuose. Tai buvo trečiasis Hyperliquid šios struktūros bandymas, žlugęs su tuo pačiu požymiu, o užfiksuota tyrimo išvada yra ta, kad kolineari lėto momentum dalis degraduoja vartus į beveik visada TSMOM.

Lėtesnis tos pačios kainų sekos atgalinio žvilgsnio laikotarpis yra beveik kolinearus su greitąja dalimi, todėl prideda vėlavimą, o ne nepriklausomą patvirtinimą — reklamuojamos struktūros galia kilo iš to, kad finansavimas buvo atskiras informacijos šaltinis, o ne vien iš dviejų signalų konfluencijos.

Analitikas peržiūrint backtestą prieš optimizavimą priėmė atsisakymo verdiktą dėl neigiamos tikėtinos vertės patikimoje imtyje — konkrečiai dėl bruto signalo nesėkmės, nes net pašalinus visas prekybos išlaidas pranašumas vis tiek neįveikė pirkimo-pardavimo ciklo kainos. Optimizacija, pooptimizacinis analitiko etapas ir rizikos peržiūra nebuvo pasiekti.

Long-short, gryna-OHLCV BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual strategija, kuri užėmė kryptinę poziciją tik tada, kai 4 valandų ir dienos momentum sutapo (nesutapimo atveju pozicija lygi nuliui), ir leido laimėtojams tęstis naudojant ATR trailing stop, apibendrindama reklamuojamą ETH finansavimu patvirtinto trendo struktūrą ir pakeisdama jos finansavimo dalį lėtesnio laikotarpio momentum dalimi.

Per 803 dienų ir 173 sandorių (80 ilgųjų / 93 trumpųjų pozicijų, vidutinis laikymas 3 d. 16 val., 79% ekspozicija) strategijos grąža buvo -5.17%, Sharpe rodiklis -0.047, pelno koeficientas 0.923, pelningų sandorių dalis 35.3%, didžiausias nuosmukis 12.27% ir -0.109% reikšmė avg_trade_return_pct, palyginti su prekybos vietos minimalia riba +0.15%. Bendrasis kainos PnL prieš komisinius buvo tik +$1,136, palyginti su $3,741 komisinių ir $2,571 sumokėtų finansavimo mokesčių.