BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

Confluencia de Momentum de Doble Marco Temporal BTC (Instrumento Único USD-M, Largo-Corto, Primario 4H + Confirmación 1D, Plano en Desacuerdo, Ganadores con Trailing-Stop)

Una estrategia de momentum SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, puro-OHLCV, larga-corta, sobre futuros perpetuos BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M que toma una posición direccional ONLY cuando una señal de momentum FAST (4-HOUR) y una señal de momentum SLOW (DAILY) AGREE, y permanece FLAT cuando discrepan. Generaliza la WINNING STRUCTURE del único superviviente de un solo activo promovido por la fábrica -- la tendencia confirmada por funding ETH (tendencia de precio AND funding AGREE, plana en desacuerdo) -- reemplazando su pata de funding no transferible por una pata de momentum de marco temporal más lento PURE-OHLCV. Esto fusiona los dos hechos validados en esta sesión: (A) DIRECTION = momentum/continuación. Crypto CONTINUES, no revierte, en cada horizonte probado en esta sesión -- cada fade murió de forma anti-predictiva (VWAP-excursión-MR BTC -90%/SOL -80%, rebote-flush-de-volumen -45%, fade-de-divergencia-OI, 2-días transversal REVERSAL -94%), mientras que la cesta transversal MOMENTUM de signo correcto es POSITIVE (Sharpe ~1) y está en optimización. (B) STRUCTURE = confluencia de dos señales con plano-en-desacuerdo, el mecanismo de robustez que sostuvo la estrategia ONLY de un solo activo promovida. La elección de diseño EVERY respeta las bajas de esta sesión: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- inmune a las bajas por cobertura de datos suplementarios de EIGHT (OI/taker/L-S/liquidaciones todos con datos escasos) y al muro de recolección de datos de la cesta (las altcoins delgadas abortan las ejecuciones). (2) MOMENTUM, no fade -- la familia de fade anti-predictivo repetidamente refutada queda cerrada. (3) confluencia CONTINUOUSLY-EVALUATED, NOT una conjunción rara -- las dos señales de momentum coinciden a menudo (en tendencias) y discrepan en rango lateral, así que la puerta se activa regularmente y nunca deja sin operaciones las ventanas OOS walk-forward (la muerte por inanición de operaciones / ventana-OOS-cero que mató la conjunción de squeeze de Bollinger). (4) payoff TRAILING-STOP -- el flush-bounce murió con una relación recompensa:riesgo 1:3.3 perdedora por construcción; aquí un trailing stop permite que las tendencias confluentes corran para avg_win >= avg_loss. (5) NOT un clon de tendencia confirmada por funding (usa funding NO, por lo que no está sujeto a su límite exclusivo de ETH/BTC -- aunque BTC se elige como un activo mayor robusto), NOT TF TSM único (el giro de confluencia + plano-en-desacuerdo), NOT continuación intradía de VWAP/impulso (mecanismo/horizonte diferente al de mis hermanos pendientes), NOT ratio entre activos, NOT suplementaria-primaria. Intencionalmente mínimo: 3 parámetros ajustables (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Generaliza la estructura del único superviviente de un solo activo promovido por la fábrica (dos señales AGREE, plano en desacuerdo) reemplazando su pata de funding no transferible por una pata de momentum de marco temporal más lento puro-OHLCV, fusionando los dos hechos validados en la sesión: dirección = momentum/continuación (cada fade murió de forma anti-predictiva; el momentum de signo correcto es positivo) y estructura = confluencia de dos señales con plano-en-desacuerdo. La confirmación diaria se suministra como una pata extra de marco temporal más lento sobre el instrumento SAME vía extra_bar_types; como su marco temporal difiere del 4H primario no es una pata de sincronización, por lo que la barrera de alineación entre patas nunca bloquea la señal de 4H, y on_extra_bar mantiene el signo del momentum diario. extra_instruments lista BTCUSDT.BINANCE indexado junto con el extra_bar_type diario para que el recolector bajo demanda lo obtenga (sin data_unavailable). calculate_signal devuelve el retorno continuo del momentum rápido para que la detección de señal congelada de la Capa -2 pase, mientras que la decisión discreta de confluencia (ambos marcos temporales coinciden) reside en should_enter. Las salidas están diseñadas para dejar correr a los ganadores para avg_win>=avg_loss (la corrección para la geometría 1:3.3 perdedora del flush-bounce): un trailing stop ATR desde el extremo en curso de la posición, más una salida temprana solo cuando el régimen diario de marco temporal superior se invierte en contra del lado mantenido (se tolera el rango lateral rápido-TF). El dimensionamiento es basado en riesgo (1% del capital sobre la distancia de trailing 3x-ATR) con un tope de nocional 50%, superando el mínimo nocional de BTCUSDT $100. La puerta de confluencia se activa continuamente (coincidiendo en tendencias, discrepando en rango lateral), por lo que las ventanas OOS walk-forward están densamente pobladas, evitando la inanición de operaciones. El puro-OHLCV de un solo instrumento evita los muros de datos suplementarios y de recolección de datos de la cesta; BTC es un activo mayor robusto. El apalancamiento permanece 1.0, referenciado solo como un multiplicador de dimensionamiento no amplificador, por lo que la puerta de apalancamiento no utilizado no aplica; min_bars_required garantiza que el lookback rápido y ATR estén disponibles antes de cualquier operación, y slow_dir permanece 0 (sin entrada) hasta que el historial diario sea suficiente.

negative_expectancy sobre una muestra fiable de 173 operaciones / 803 días, y específicamente un fallo de señal de GROSS en lugar de uno de costos o de dimensionamiento. Verificado en el archivo de detalle: el PnL de precio antes de comisión es de solo +$1,136 en 173 operaciones (~+0.06% del nocional por operación) frente a $3,741 de comisión y $2,571 de funding acreditado pagado — eliminar 100% de los costos de trading aún deja al mecanismo incapaz de cubrir un round trip de 0.09% más un reloj de funding horario en posiciones mantenidas 3.6 días. El fallo es de tasa de acierto direccional y es unilateral (LONG +0.408% frente a SHORT -0.778% bruto/operación; los cortos de 93 pierden -$8,293 neto), la atribución por régimen invierte la premisa de tendencia, y las operaciones de 5 aportan +$18,378 frente a un total del libro de -$5,176. No iterar: tres parámetros ajustables (dos lookbacks, un múltiplo de trailing) no pueden fabricar información ausente en 173 observaciones. No revise_hypothesis: esto IS ya el replanteamiento de venue y la tercera ejecución de HL de esta estructura que muere de forma idéntica. FOR THE RESEARCH LEAD: el argumento estructural — sustituir la pata de funding de la tendencia confirmada por funding ETH promovida por una pata de momentum de marco temporal más lento — es lo que sigue fallando. El funding era una fuente de información independiente; un lookback más lento de la misma serie de precios es casi colineal con la pata rápida, por lo que la puerta de confluencia añade retraso en lugar de confirmación y el libro degenera en una exposición TSMOM casi siempre activa (79%).

Confluencia de momentum de doble marco temporal larga-corta de un solo instrumento BTCUSDT.BINANCE, primario 4H + confirmación diaria, OHLCV puro. Se pone en largo solo cuando tanto el momentum rápido de 4H (signo del retorno de 12 barras) como el momentum lento diario (signo del retorno de 20 barras) son alcistas, en corto solo cuando ambos son bajistas, y permanece plano en desacuerdo. Deja correr las tendencias confluentes mediante un trailing stop ATR(14) (3x ATR desde el extremo en curso de la posición) y sale antes solo ante un giro de régimen de marco temporal superior (diario) en contra de la posición. Dimensionamiento basado en riesgo (1% de riesgo sobre el capital respecto a la distancia de trailing ATR) con tope de nocional 50%, apalancamiento 1.0. Tres parámetros ajustables: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Portado de BTCUSDT.BINANCE a BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); mismo código, evidencia vuelta a ganar en este venue.

El código se ejecuta limpiamente e implementa el mecanismo declarado: 173 entradas en 803 días, 80 largas / 93 cortas, tenencia promedio de 3d 16h, exposición 79%, sin órdenes descartadas.

La muestra es adecuada para medir: 173 operaciones, 754 observaciones diarias, 2.2 años — un negativo concluyente, no uno sin medir.

Costos totalmente contabilizados: la comisión se incluyó en price_pnl, funding acreditado (-$2,571 pagado), impacto $1,109 incluido.

Expectativa negativa: avg_trade_return_pct -0.109% frente al piso de +0.15% HYPERLIQUID, PF 0.923, Sharpe -0.047, retorno total -5.17%.

Fallo de señal GROSS: el PnL de precio sumado antes de comisión es de solo +$1,136 en 173 operaciones (~+0.06% del nocional cada una) frente a $3,741 de comisión y $2,571 de funding — el límite de costo cero sigue fallando.

Unilateral: LONG +0.408% bruto/operación frente a SHORT -0.778% bruto/operación; los cortos de 93 por sí solos pierden -$8,293 neto.

Las 5 operaciones principales = +$18,378 frente a un total del libro de -$5,176; 11 pérdidas consecutivas; tasa de aciertos 35.3%.

Negativo en los tres años calendario; la división por régimen invierte la premisa de tendencia (tercil estresado -11.25%, Sharpe -0.56); 764 de 803 días en drawdown.

Tercera ejecución de este mecanismo exacto en este venue exacto con la misma firma (previos: -0.146%/PF 0.889 y PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL intentó reproducir el único superviviente de un solo activo promovido por la fábrica manteniendo su estructura de confluencia de dos señales con plano-en-desacuerdo, mientras reemplazaba la pata de funding por una pata de momentum diario, operando BTCUSD en Hyperliquid con un trailing stop ATR y solo tres parámetros ajustables. El código se ejecutó limpiamente y generó una muestra decisiva — 173 operaciones en 803 días sin órdenes descartadas — pero el resultado fue negativo en todos los años calendario: retorno total -5.17%, Sharpe -0.047, profit factor 0.923 y retorno por operación de -0.109% frente al piso de +0.15%, con los cortos de 93 por sí solos perdiendo $8,293 neto y la división por régimen invirtiendo la premisa de tendencia. El analista lo abandonó en la revisión del backtest en lugar de invertir horas de optimización, señalando que el PnL bruto antes de cualquier costo era de solo +$1,136 y que dos lookbacks y un múltiplo de trailing no pueden fabricar información ausente en 173 observaciones. Fue la tercera ejecución en Hyperliquid de esta estructura que muere con la misma firma, y la conclusión registrada para investigación es que la pata de momentum lento colineal degenera la puerta en una exposición TSMOM casi siempre activa.

Un lookback más lento sobre la misma serie de precios es casi colineal con la pata rápida, por lo que añade retraso en lugar de confirmación independiente — el poder de la estructura promovida provenía de que el funding fuera una fuente de información separada, no de la confluencia de dos señales en sí.

El analista emitió un veredicto de abandono en la revisión de backtest previa a la optimización por expectativa negativa en una muestra fiable — y específicamente un fallo de señal bruto, ya que eliminar todos los costos de trading aún dejaba al edge incapaz de cubrir un round trip. La optimización, la etapa de análisis posterior a la optimización y la revisión de riesgo nunca se alcanzaron.

Una estrategia perpetua BTCUSD.HYPERLIQUID larga-corta, puro-OHLCV, que tomó una posición direccional solo cuando el momentum de 4 horas y el diario coincidían (plana en desacuerdo) y dejó correr a los ganadores con un trailing stop ATR, generalizando la estructura de tendencia confirmada por funding ETH promovida al intercambiar su pata de funding por una pata de momentum de marco temporal más lento.

En 803 días y 173 operaciones (80 largas / 93 cortas, tenencia promedio de 3d 16h, exposición 79%) devolvió -5.17% con Sharpe -0.047, profit factor 0.923, tasa de aciertos 35.3%, drawdown máximo 12.27% y avg_trade_return_pct de -0.109% frente al piso del venue de +0.15%. El PnL de precio bruto antes de comisión fue de solo +$1,136 frente a $3,741 de comisión y $2,571 de funding pagado.