BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC 이중 타임프레임 모멘텀 합류(단일 종목 USD-M, 롱-숏, 4H 주요 + 1D 확인, 불일치 시 플랫, 트레일링 스탑으로 승자 유지)

BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M 무기한 선물에 대한 롱-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, 순수-OHLCV 모멘텀 전략으로, FAST(4-HOUR) 모멘텀 신호와 SLOW(DAILY) 모멘텀 신호가 AGREE할 때 방향성 포지션을 ONLY로 취하고, 둘이 불일치할 때는 FLAT 상태를 유지합니다. 이는 팩토리에서 승격된 유일한 단일 자산 생존 전략인 ETH 펀딩-확인 추세(AND 가격-추세 AGREE 펀딩, 불일치 시 플랫)의 WINNING STRUCTURE를 일반화한 것으로, 이전 불가능한 펀딩 레그를 PURE-OHLCV 더 느린 타임프레임 모멘텀 레그로 교체합니다. 이는 이번 세션에서 검증된 두 가지 사실을 결합합니다: (A) DIRECTION = 모멘텀/지속성. 암호화폐 CONTINUES, 이번 세션에서 테스트한 모든 시간대에서 되돌림 없이 — 모든 페이드가 반예측적으로 실패했습니다(VWAP-익스커션-MR BTC -90%/SOL -80%, 거래량-플러시-바운스 -45%, OI-다이버전스-페이드, 횡단면 2일 REVERSAL -94%), 반면 올바른 부호의 횡단면 MOMENTUM 바스켓은 POSITIVE입니다(샤프 ~1) 그리고 최적화 중입니다. (B) STRUCTURE = 불일치 시 플랫을 동반한 두 신호 합류, 즉 ONLY 승격된 단일 자산 전략을 지탱했던 견고성 메커니즘입니다. EVERY 설계 선택은 이번 세션의 실패 사례들을 존중합니다: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT — EIGHT 보조 데이터 커버리지 실패(OI/테이커/L-S/청산 모두 데이터 부족)와 바스켓 데이터 수집 장벽(얇은 알트코인이 실행을 중단시킴)에 영향받지 않습니다. (2) MOMENTUM이지 페이드가 아님 — 반복적으로 반박된 반예측적 페이드 계열은 종결되었습니다. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED 합류, NOT 드문 결합이 아님 — 두 모멘텀 신호는 (추세에서는) 자주 일치하고 (횡보에서는) 불일치하므로, 게이트가 정기적으로 발동하며 워크포워드 OOS 윈도우를 결코 고갈시키지 않습니다(볼린저-스퀴즈 결합을 죽인 거래 고갈/제로-OOS-윈도우 실패). (4) TRAILING-STOP 페이오프 — 플러시-바운스는 구조적으로 손실인 1:3.3 손익비로 실패했지만, 여기서는 트레일링 스탑이 합류 추세를 avg_win >= avg_loss까지 달리게 합니다. (5) NOT 펀딩-확인-추세의 클론입니다(NO 펀딩을 사용하므로 ETH/BTC에만 국한된 제약을 받지 않음 — 다만 BTC는 견고한 메이저로 선택됨), NOT 단일-TF TSM(합류 + 불일치 시 플랫이라는 변형), NOT VWAP/임펄스 인트라데이 지속성(대기 중인 형제 전략들과 다른 메커니즘/시간대), NOT 자산 간 비율, NOT 보조-주요. 의도적으로 최소화됨: 3개 조정 변수(fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

팩토리에서 승격된 유일한 단일 자산 생존 전략의 구조(두 신호 AGREE, 불일치 시 플랫)를 일반화하여, 이전 불가능한 펀딩 레그를 순수-OHLCV 더 느린 타임프레임 모멘텀 레그로 교체함으로써 이번 세션에서 검증된 두 가지 사실을 결합합니다: 방향 = 모멘텀/지속성(모든 페이드가 반예측적으로 실패했으며, 올바른 부호의 모멘텀은 양수입니다)과 구조 = 불일치 시 플랫을 동반한 두 신호 합류. 일일 확인은 SAME 종목에 대해 extra_bar_types를 통해 더 느린 타임프레임 추가 레그로 제공됩니다; 그 타임프레임이 주요 4H와 다르므로 동기화 레그가 아니며, 따라서 크로스-레그 정렬 장벽이 4H 신호를 결코 차단하지 않고, on_extra_bar는 일일 모멘텀 부호를 유지합니다. extra_instruments는 BTCUSDT.BINANCE를 일일 extra_bar_type와 인덱스 페어링하여 나열하므로 온디맨드 수집기가 이를 가져옵니다(data_unavailable 없이). calculate_signal는 연속적인 빠른 모멘텀 수익률을 반환하여 Layer-2 프로즌 시그널 감지를 통과시키며, 이산적인 합류 결정(두 타임프레임 모두 일치)은 should_enter에 있습니다. 출구는 승자가 avg_win>=avg_loss까지 달리게 하도록 설계되었습니다(플러시-바운스의 손실 1:3.3 기하 구조에 대한 수정): 포지션의 최고/최저치에서 계산된 ATR 트레일링 스탑, 그리고 상위 타임프레임(일일) 레짐이 보유 방향에 불리하게 전환될 때만의 조기 청산(빠른-TF 횡보는 허용됨). 사이징은 리스크 기반이며(3x-ATR 트레일링 거리에 대한 1% 지분), 50% 명목가로 상한이 설정되어 BTCUSDT 최소 명목가 $100를 충족합니다. 합류 게이트는 지속적으로 발동하므로(추세에서는 일치, 횡보에서는 불일치), 워크포워드 OOS 윈도우가 조밀하게 채워져 거래 고갈을 방지합니다. 단일 종목 순수-OHLCV은 보조 데이터 및 바스켓 데이터 수집 장벽을 피합니다; BTC는 견고한 메이저입니다. 레버리지는 1.0 상태를 유지하며 증폭되지 않는 사이징 배수로만 참조되므로 미사용 레버리지 게이트가 적용되지 않습니다; min_bars_required는 모든 거래 전에 빠른 룩백과 ATR가 가용함을 보장하며, slow_dir는 일일 이력이 충분할 때까지 0(진입 없음) 상태를 유지합니다.

negative_expectancy는 신뢰할 수 있는 173건 거래 / 803일 표본에 기반하며, 구체적으로는 비용이나 사이징 문제가 아닌 GROSS 신호 실패입니다. 상세 파일로 검증한 결과: 수수료 이전 가격 PnL은 173건 거래에 걸쳐 겨우 +$1,136에 불과하며(거래당 명목가의 약 +0.06%) 이는 $3,741 수수료와 지급된 정산 펀딩 $2,571에 대비된 수치입니다 — 100%의 거래 비용을 제거하더라도 이 메커니즘은 3.6일 보유에 대한 시간당 펀딩 계산과 더불어 0.09% 왕복 비용을 여전히 넘어서지 못합니다. 실패의 원인은 방향성 적중률이며 한쪽으로 치우쳐 있습니다(LONG +0.408% vs SHORT -0.778% 거래당 총손익; 93 숏 포지션만으로 -$8,293 순손실), 레짐 귀속 분석은 추세 전제를 뒤집으며, 5건 거래가 전체 북 합계 -$5,176 대비 +$18,378를 제공합니다. 반복 개선은 불가능: 세 개의 조정 가능 변수(두 개의 룩백, 트레일 배수)는 173건의 관측치 전반에 걸쳐 부재한 정보를 만들어낼 수 없습니다. revise_hypothesis가 아님: 이 IS는 이미 거래소 재구성과 이 구조의 세 번째 HL 실행이 동일하게 실패한 것을 포함합니다. FOR THE RESEARCH LEAD: 구조적 논거 — 승격된 ETH 펀딩-확인 추세의 펀딩 레그를 더 느린 타임프레임 모멘텀 레그로 교체하는 것 — 가 계속 실패하는 지점입니다. 펀딩은 독립적인 정보 소스였지만, 동일 가격 시계열의 느린 룩백은 빠른 레그와 거의 공선성을 가지므로, 합류 게이트는 확인이 아닌 지연을 추가하며 북은 거의 항상 진입 상태인 TSMOM로 퇴화합니다(79% 익스포저).

롱-숏 단일 종목 BTCUSDT.BINANCE 이중 타임프레임 모멘텀 합류, 4H 주요 + 일일 확인, 순수 OHLCV. 빠른 4H 모멘텀(부호는 12봉 수익률)과 느린 일일 모멘텀(부호는 20봉 수익률)이 모두 상승할 때만 롱, 모두 하락할 때만 숏을 취하며, 불일치 시에는 플랫 상태를 유지합니다. ATR(14) 트레일링 스탑(포지션의 최고/최저치로부터 3x ATR)을 통해 합류 추세가 달리게 하며, 포지션에 불리한 상위 타임프레임(일일) 레짐 전환 시에만 조기 청산합니다. 리스크 기반 사이징(ATR 트레일링 거리에 대한 1% 지분 리스크), 50% 명목가로 상한, 레버리지 1.0. 세 개의 조정 변수: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. BTCUSDT.BINANCE에서 BTCUSD.HYPERLIQUID로 이식됨(2026-09-17); 동일한 코드, 이 거래소에서 증거를 다시 확보함.

코드는 문제없이 실행되며 명시된 메커니즘을 구현합니다: 803일에 걸쳐 173건 진입, 80건 롱 / 93건 숏, 평균 보유 기간 3일 16시간, 79% 익스포저, 주문 누락 없음.

표본은 측정하기에 충분합니다: 173건 거래, 754건 일별 관측치, 2.2년 — 미측정이 아닌 결정적인 마이너스 결과입니다.

비용이 완전히 반영됨: 수수료는 price_pnl에 포함되었고, 펀딩은 정산되었으며(-$2,571 지급), 임팩트 $1,109도 반영되었습니다.

기대값이 마이너스: avg_trade_return_pct -0.109% vs +0.15% HYPERLIQUID 최저선, PF 0.923, 샤프 -0.047, 총 수익률 -5.17%.

GROSS 신호 실패: 수수료 이전 합산 가격 PnL은 173건 거래(각각 명목가의 ~+0.06%)에 걸쳐 겨우 +$1,136이며, 이는 $3,741 수수료와 $2,571 펀딩에 대비된 수치입니다 — 제로 비용 한계 상황에서도 여전히 실패합니다.

한쪽으로 치우침: LONG +0.408% 거래당 총손익 vs SHORT -0.778% 거래당 총손익; 93 숏 포지션만으로도 -$8,293 순손실.

상위 5개 거래 = +$18,378, 전체 북 합계는 -$5,176; 11회 연속 손실; 승률 35.3%.

세 개의 역년 모두에서 음(-); 레짐 분할이 추세 전제를 뒤집음 (스트레스 삼분위 -11.25%, 샤프 -0.56); 803일 중 764일이 드로다운 상태.

동일한 거래소에서 동일한 시그니처를 가진 정확히 동일한 메커니즘의 세 번째 실행입니다(이전 사례: -0.146%/PF 0.889 및 PF 0.90/샤프 -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL는 불일치 시 플랫을 동반한 두 신호 합류 구조를 유지하면서 펀딩 레그를 일일 모멘텀 레그로 교체하여, ATR 트레일링 스탑과 단 세 개의 조정 변수만으로 Hyperliquid에서 BTCUSD을 거래함으로써 팩토리에서 승격된 유일한 단일 자산 생존 전략을 재현하려 했습니다. 코드는 문제없이 실행되어 결정적인 표본을 생성했습니다 — 803일에 걸친 173건 거래로 주문 누락 없음 — 하지만 결과는 모든 역년에서 마이너스였습니다: 총 수익률 -5.17%, 샤프 -0.047, 손익비 0.923, 그리고 +0.15% 최저선 대비 거래당 수익률 -0.109%이며, 93 숏 포지션만으로 $8,293 순손실이 발생했고 레짐 분리는 추세 전제를 뒤집었습니다. 분석가는 최적화 시간을 들이기보다 백테스트 검토 단계에서 이를 포기했으며, 모든 비용 이전 총 PnL이 겨우 +$1,136에 불과하고 두 개의 룩백과 트레일 배수만으로는 173건의 관측치에 부재한 정보를 만들어낼 수 없다고 지적했습니다. 이는 이 구조의 Hyperliquid 실행 중 동일한 시그니처로 실패한 세 번째 사례였으며, 리서치를 위해 기록된 교훈은 공선성을 가진 느린 모멘텀 레그가 게이트를 거의 항상 진입 상태인 TSMOM로 퇴화시킨다는 것입니다.

동일 가격 시계열에 대한 느린 룩백은 빠른 레그와 거의 공선성을 가지므로 독립적인 확인이 아닌 지연을 추가합니다 — 승격된 구조의 힘은 두 신호 합류 자체가 아니라 펀딩이 별도의 정보 소스였다는 데서 나왔습니다.

분석가는 신뢰할 수 있는 표본에서 마이너스 기대값에 대해 — 그리고 구체적으로는 총 신호 실패에 대해 — 최적화 이전 백테스트 검토 단계에서 포기 판정을 내렸습니다. 모든 거래 비용을 제거하더라도 엣지가 여전히 왕복 비용을 넘어서지 못했기 때문입니다. 최적화, 최적화 이후 분석가 단계, 그리고 리스크 검토 단계는 도달되지 않았습니다.

롱-숏, 순수-OHLCV BTCUSD.HYPERLIQUID 무기한 전략으로, 4시간과 일일 모멘텀이 일치할 때만 방향성 포지션을 취하고(불일치 시 플랫) ATR 트레일링 스탑으로 승자를 달리게 했으며, 승격된 ETH 펀딩-확인 추세 구조를 일반화하여 그 펀딩 레그를 더 느린 타임프레임 모멘텀 레그로 교체했습니다.

803일, 173건 거래(80건 롱 / 93건 숏, 평균 보유 기간 3일 16시간, 79% 익스포저) 동안 수익률 -5.17%, 샤프 -0.047, 손익비 0.923, 승률 35.3%, 최대 드로우다운 12.27%, 그리고 +0.15% 거래소 최저선 대비 -0.109% 중 avg_trade_return_pct을 기록했습니다. 수수료 이전 총 가격 PnL은 $3,741 수수료와 지급된 $2,571 펀딩 대비 겨우 +$1,136였습니다.