BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC İki Zaman Diliminde Momentum Uyumu (Tek Enstrüman USD-M, Uzun-Kısa, 4 Saatlik Ana Zaman Dilimi + 1 Günlük Teyit, Uyuşmazlıkta Pozisyonsuz, Kârlı Pozisyonlarda İz Süren Stop)

BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M süresiz vadeli işlemleri üzerinde çalışan, uzun-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, saf-OHLCV bir momentum stratejisi; bir FAST (4-HOUR) momentum sinyali ile bir SLOW (DAILY) momentum sinyali AGREE olduğunda ONLY yönlü pozisyon alır ve sinyaller uyuşmadığında FLAT kalır. Fabrikanın üst aşamaya geçirilen, tek varlıklı ve ayakta kalan tek stratejisinin — ETH fonlama teyitli trendin (fiyat trendi AND fonlama AGREE, uyuşmazlıkta pozisyonsuz) — WINNING STRUCTURE özelliğini, başka piyasalara aktarılamayan fonlama bileşenini PURE-OHLCV daha yavaş zaman dilimli bir momentum bileşeniyle değiştirerek genelleştirir. Bu, bu oturumun doğruladığı iki olguyu birleştirir: (A) DIRECTION = momentum/devam. Bu oturumda test edilen her vadede kripto CONTINUES, ortalamaya dönmez — her ters yönlü işlem yaklaşımı, ters yönde tahmin gücü sergileyerek başarısız oldu (VWAP-sapma-MR BTC -90%/SOL -80%, hacimli sert satış sonrası tepki yükselişi -45%, OI-uyumsuzluğuna karşı ters yönlü işlem, yatay kesitsel 2 günlük REVERSAL -94%); buna karşılık doğru işaretli yatay kesitsel MOMENTUM sepeti POSITIVE (Sharpe ~1) ve optimizasyon aşamasında. (B) STRUCTURE = iki sinyalin uyumu ve uyuşmazlıkta pozisyonsuz kalma; üst aşamaya geçirilen ONLY tek varlıklı stratejiyi taşıyan dayanıklılık mekanizması. EVERY tasarım tercihi, bu oturumdaki elemeleri dikkate alır: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT — EIGHT ek veri kapsamı nedeniyle yapılan elemelerden (OI/taker/L-S/likidasyonların tümünde veri yetersiz) ve sepet verisi toplama engelinden (verisi seyrek altcoinler çalıştırmaları durduruyor) etkilenmez. (2) MOMENTUM, ters yönlü işlem değil — ters yönde tahmin gücü sergileyen ve defalarca çürütülen ters yönlü işlem ailesi kapatıldı. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED sinyal uyumu, NOT nadir bir koşul birleşimi — iki momentum sinyali (trendlerde) sık sık uyuşur ve dalgalı yatay piyasada uyuşmaz; dolayısıyla filtre düzenli olarak tetiklenir ve ileri yürüyen OOS pencerelerini hiçbir zaman işlemsiz bırakmaz (Bollinger sıkışması koşul birleşimini eleyen işlem kıtlığı / sıfır-OOS-penceresi başarısızlığı). (4) TRAILING-STOP getiri yapısı — sert satış sonrası tepki yükselişi yaklaşımı, yapısı gereği kaybettiren 1:3.3 ödül:risk oranı nedeniyle başarısız oldu; burada iz süren stop, sinyallerin uyumlu olduğu trendlerin avg_win >= avg_loss sağlayacak şekilde devam etmesine izin verir. (5) NOT bir fonlama teyitli trend klonu (fonlamayı NO kullanır, dolayısıyla onun yalnızca ETH/BTC ile sınırlı olma koşuluna tabi değildir — ancak BTC sağlam bir majör varlık olarak seçilmiştir), NOT tek-TF TSM (sinyal uyumu + uyuşmazlıkta pozisyonsuz kalma farkıyla), NOT VWAP/itki bazlı gün içi devam (bekleyen kardeş stratejilerimden farklı mekanizma/vade), NOT varlıklar arası oran, NOT ek veriyi birincil veri olarak kullanma. Bilinçli olarak asgari düzeyde: 3 ayarlanabilir parametre (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Fabrikanın desteklenen tek varlıklı hayatta kalan stratejisinin yapısını (iki sinyal AGREE, uyuşmazlıkta düz) geneller; devredilemeyen fonlama ayağını saf-OHLCV daha yavaş zaman dilimli momentum ayağıyla değiştirerek oturumda doğrulanan iki olguyu birleştirir: yön = momentum/devamlılık (her fade anti-prediktif biçimde başarısız oldu; doğru işaretli momentum pozitif) ve yapı = uyuşmazlıkta düz olan iki sinyal kesişimi. Günlük doğrulama, SAME enstrümanında extra_bar_types aracılığıyla daha yavaş zaman dilimli ek ayak olarak sağlanır; zaman dilimi birincil 4H'den farklı olduğundan senkron ayak değildir, bu nedenle çapraz ayak hizalama bariyeri 4H sinyalini hiçbir zaman engellemez ve on_extra_bar günlük momentum işaretini korur. extra_instruments, günlük extra_bar_type ile indeks eşleştirilmiş BTCUSDT.BINANCE listeler; böylece isteğe bağlı toplayıcı bunu getirir (data_unavailable yok). calculate_signal, Layer-2 dondurulmuş-sinyal tespitinin geçmesi için sürekli hızlı momentum getirisini döndürür; ayrık kesişim kararı (her iki zaman dilimi de aynı fikirde) should_enter içinde bulunur. Çıkışlar, kazananların avg_win>=avg_loss boyunca sürmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır (flush-bounce'un kaybettiren 1:3.3 geometrisine çözüm): pozisyonun hareketli ekstremumundan itibaren ATR takip eden stopu ve yalnızca daha yüksek zaman dilimli günlük rejim elde tutulan tarafın aleyhine döndüğünde erken çıkış (hızlı-TF yatay piyasa tolere edilir). Pozisyon boyutu risk tabanlıdır (3x-ATR takip mesafesi üzerinden 1% özsermaye) ve 50% nominal ile sınırlandırılır; böylece BTCUSDT $100 minimum nominal aşılır. Kesişim filtresi sürekli tetiklenir (trendlerde uyuşur, yatay piyasada ayrışır); bu nedenle ileri-yürüyüş OOS pencereleri yoğun biçimde doludur ve işlem kıtlığı önlenir. Tek enstrümanlı saf-OHLCV yaklaşım ek veri ve sepet veri toplama duvarlarından kaçınır; BTC dayanıklı bir majördür. Kaldıraç 1.0 kalır ve yalnızca büyütmeyen bir pozisyon boyutu çarpanı olarak referanslanır; bu nedenle kullanılmayan kaldıraç filtresi uygulanmaz. min_bars_required, hızlı lookback ile ATR değerinin herhangi bir işlemden önce mevcut olmasını garanti eder; slow_dir ise günlük geçmiş yeterli olana kadar 0 kalır (giriş yok).

Güvenilir, 173 işlem / 803 günlük bir örneklemde negative_expectancy; üstelik maliyet veya pozisyon büyüklüğü kaynaklı değil, özellikle bir GROSS sinyal başarısızlığı. Ayrıntı dosyasında doğrulandı: 173 işlem genelinde komisyon öncesi fiyat kaynaklı kâr/zarar yalnızca +$1,136 (işlem başına nominal değerin yaklaşık +0.06% kadarı); buna karşılık $3,741 komisyon ve hesaba yansıtılmış $2,571 fonlama ödemesi var — işlem maliyetlerinin 100% kadarı çıkarıldığında bile mekanizma, 3.6 günlük elde tutma sürelerinde 0.09% gidiş-dönüş işlem maliyetini ve saatlik fonlama döngüsünü karşılayamıyor. Başarısızlık, yön tahminlerinin isabet oranından kaynaklanıyor ve tek taraflı (LONG +0.408% karşısında SHORT -0.778% brüt/işlem; 93 kısa pozisyon net -$8,293 kaybediyor), rejim bazlı getiri atfı trend varsayımını tersine çeviriyor ve portföy toplamı -$5,176 iken 5 işlemler +$18,378 sağlıyor. İterasyon yapılmamalı: üç ayarlanabilir parametre (iki geriye bakış dönemi, bir iz süren stop çarpanı), 173 gözlem boyunca mevcut olmayan bilgiyi üretemez. revise_hypothesis değil: bu IS zaten işlem platformu açısından yeniden çerçevelenmiş sürüm ve bu yapının aynı şekilde başarısız olan üçüncü HL çalıştırması. FOR THE RESEARCH LEAD: sürekli başarısız olan şey, yapısal argüman — üst aşamaya geçirilen ETH fonlama teyitli trendin fonlama bileşenini daha yavaş bir zaman dilimindeki momentum bileşeniyle değiştirmek. Fonlama bağımsız bir bilgi kaynağıydı; aynı fiyat serisinin daha uzun geriye bakış dönemi, hızlı bileşenle neredeyse doğrusal bağımlı olduğundan sinyal uyumu filtresi teyit yerine gecikme ekliyor ve portföy neredeyse sürekli pozisyonda olan TSMOM yapısına dönüşüyor (79% piyasa maruziyeti).

Uzun-kısa, tek enstrümanlı BTCUSDT.BINANCE, iki zaman diliminde momentum uyumu; 4 saatlik ana zaman dilimi + günlük teyit, saf OHLCV. Yalnızca hem hızlı 4 saatlik momentum (12 mumluk getirinin işareti) hem de yavaş günlük momentum (20 mumluk getirinin işareti) yukarı yönlü olduğunda uzun, yalnızca ikisi de aşağı yönlü olduğunda kısa pozisyon alır; uyuşmazlıkta pozisyonsuz kalır. Bir ATR(14) iz süren stop ile (pozisyon boyunca görülen uç değerden 3x ATR uzaklıkta) sinyallerin uyumlu olduğu trendlerin devam etmesine izin verir ve yalnızca daha yüksek zaman diliminde (günlük) rejim pozisyonun aleyhine döndüğünde erken çıkar. Riske dayalı pozisyon büyüklüğü (ATR iz süren stop mesafesi üzerinden özkaynağın 1% kadarı riske edilir), 50% nominal değerle sınırlı; kaldıraç 1.0. Üç ayarlanabilir parametre: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. BTCUSDT.BINANCE platformundan BTCUSD.HYPERLIQUID platformuna taşındı (2026-09-17); aynı kod, kanıtlar bu işlem platformunda yeniden elde edildi.

Kod temiz çalışıyor ve belirtilen mekanizmayı uyguluyor: 803 gün boyunca 173 giriş, 80 long / 93 short, ortalama elde tutma 3g 16s, 79% maruziyet, düşen emir yok.

Örneklem ölçüm için yeterli: 173 işlem, 754 günlük gözlem, 2.2 yıl — ölçülmemiş değil, kesin bir negatif sonuç.

Maliyetler tamamen hesaba katıldı: komisyon price_pnl içine dahil edildi, fonlama kredilendirildi (-$2,571 ödendi), etki $1,109 içine dahil edildi.

Negatif beklenti: taban değer +0.15% HYPERLIQUID karşısında avg_trade_return_pct -0.109%, PF 0.923, Sharpe -0.047, toplam getiri -5.17%.

GROSS sinyal başarısızlığı: komisyon öncesi toplanmış fiyat PnL'si 173 işlemde yalnızca +$1,136 (her biri nominalin yaklaşık +0.06% kadarı); $3,741 komisyon ve $2,571 fonlamaya karşı — sıfır maliyet sınırı bile başarısız.

Tek taraflı: LONG +0.408% brüt/işlem karşısında SHORT -0.778% brüt/işlem; yalnızca 93 kısa pozisyon net -$8,293 kaybediyor.

En iyi 5 işlem = toplam -$5,176 olan portföye karşı +$18,378; 11 ardışık kayıp; kazanma oranı 35.3%.

Üç takvim yılının tamamında negatif; rejim ayrımı trend öncülünü tersine çeviriyor (stresli üçte birlik dilim -11.25%, Sharpe -0.56); düşüşte 803 günün 764 kadarı.

Aynı mekanizmanın aynı venue üzerindeki, aynı imzayı taşıyan üçüncü çalışması (öncüller: -0.146%/PF 0.889 ve PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL, fabrikanın desteklenen tek varlıklı hayatta kalan stratejisini; uyuşmazlıkta düz olma yapısıyla iki sinyal kesişimini koruyup fonlama ayağını günlük momentum ayağıyla değiştirerek yeniden üretmeye çalıştı. Hyperliquid üzerinde BTCUSD işlemi, ATR takip eden stopu ve yalnızca üç ayarlanabilir parametreyle gerçekleştirdi. Kod temiz çalıştı ve kesin bir örneklem üretti — 803 gün boyunca 173 işlem, hiç düşen emir yok — ancak sonuç her takvim yılında negatifti: -5.17% toplam getiri, Sharpe -0.047, kâr faktörü 0.923 ve işlem başına -0.109% getiri; bunlar +0.15% tabanına karşılaştırıldığında, yalnızca 93 short'lar net $8,293 kaybetti ve rejim ayrımı trend öncülünü tersine çevirdi. Analist, optimizasyon saatleri harcamak yerine backtest incelemesinde çalışmayı bıraktı; herhangi bir maliyet öncesi brüt PnL'nin yalnızca +$1,136 olduğunu ve iki lookback ile bir takip katsayısının 173 gözlemde bulunmayan bilgiyi üretemeyeceğini belirtti. Bu, aynı yapının aynı imzayla başarısız olan üçüncü Hyperliquid çalışmasıydı; araştırma için kaydedilen sonuç, eşdoğrusal yavaş momentum ayağının filtreyi neredeyse her zaman TSMOM durumuna yozlaştırdığıdır.

Aynı fiyat serisindeki daha yavaş lookback, hızlı ayakla neredeyse eşdoğrusaldır; bu nedenle bağımsız doğrulama yerine gecikme ekler — desteklenen yapının gücü, iki sinyal kesişiminin kendisinden değil, fonlamanın ayrı bir bilgi kaynağı olmasından geliyordu.

Analist, güvenilir bir örneklemde negatif beklenti nedeniyle optimizasyon öncesi backtest incelemesinde çalışmayı bırakma kararı verdi — özellikle brüt sinyal başarısızlığı söz konusuydu; tüm işlem maliyetleri çıkarıldığında bile avantaj bir gidiş-dönüşü karşılayamadı. Optimizasyona, optimizasyon sonrası analist aşamasına ve risk incelemesine hiç ulaşılmadı.

Long-short, saf-OHLCV bir BTCUSD.HYPERLIQUID sürekli vadeli işlem stratejisi; yalnızca 4 saatlik ve günlük momentum uyuştuğunda yönsel pozisyon aldı (uyuşmazlıkta düz) ve ATR takip eden stop ile kazananların sürmesine izin verdi; desteklenen ETH fonlama-onaylı trend yapısını, fonlama ayağını daha yavaş zaman dilimli momentum ayağıyla değiştirerek genelledi.

803 gün ve 173 işlem boyunca (80 long / 93 short, ortalama elde tutma 3g 16s, 79% maruziyet) -5.17% getiri sağladı; Sharpe -0.047, kâr faktörü 0.923, kazanma oranı 35.3%, maksimum düşüş 12.27% ve venue tabanı olan +0.15% karşısında -0.109% günün avg_trade_return_pct kadarı. Komisyon öncesi brüt fiyat PnL'si yalnızca +$1,136; komisyon $3,741, ödenen fonlama ise $2,571 oldu.