BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Zbieżność Momentum Dwóch Interwałów Czasowych (Pojedynczy Instrument USD-M, Long-Short, 4H Podstawowy + 1D Potwierdzenie, Pozycja Płaska przy Niezgodności, Trailing-Stop dla Zwycięskich Pozycji)

Strategia momentum long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, czysto OHLCV na kontraktach perpetual BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M, która zajmuje pozycję kierunkową ONLY, gdy sygnał momentum FAST (4-HOUR) i sygnał momentum SLOW (DAILY) AGREE, a pozostaje FLAT, gdy są niezgodne. Uogólnia WINNING STRUCTURE jedynego promowanego jednoaktywowego przetrwalca z fabryki -- ETH trendu potwierdzonego finansowaniem (trend cenowy AND finansowanie AGREE, płasko przy niezgodności) -- zastępując jego nieprzenośną nogę finansowania PURE-OHLCV nogą momentum z wolniejszego interwału czasowego. Łączy to dwa fakty zwalidowane w tej sesji: (A) DIRECTION = momentum/kontynuacja. Krypto CONTINUES, nie zawraca (revert), na każdym testowanym w tej sesji horyzoncie -- każda strategia typu fade ginęła antyprzewidywalnie (VWAP-excursion-MR BTC -90%/SOL -80%, volume-flush-bounce -45%, OI-divergence-fade, przekrojowy 2-dniowy REVERSAL -94%), podczas gdy poprawnie ukierunkowany przekrojowy koszyk MOMENTUM jest POSITIVE (Sharpe ~1) i w optymalizacji. (B) STRUCTURE = zbieżność dwóch sygnałów z pozycją płaską przy niezgodności, mechanizm odporności, który utrzymał promowaną strategię jednoaktywową ONLY. Wybór projektowy EVERY respektuje eliminacje z tej sesji: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- odporne na eliminacje z powodu EIGHT pokrycia danych uzupełniających (dane OI/taker/L-S/likwidacje są wszystkie ubogie w dane) oraz na barierę zbierania danych koszykowych (cienkie altcoiny przerywają runy). (2) MOMENTUM, nie fade -- wielokrotnie obalona rodzina antyprzewidywalnych strategii fade jest zamknięta. (3) zbieżność CONTINUOUSLY-EVALUATED, NOT rzadka koniunkcja -- oba sygnały momentum są zgodne często (w trendach) i niezgodne w chaosie (chop), więc bramka uruchamia się regularnie i nigdy nie głoduje okien walidacji walk-forward OOS (śmierć przez głodowanie transakcji / zerowe okno OOS, która zabiła koniunkcję Bollinger-squeeze). (4) wypłata TRAILING-STOP -- flush-bounce zginął przy z góry przegranym stosunku 1:3.3 zysku do ryzyka; tutaj trailing stop pozwala zbieżnym trendom trwać przy avg_win >= avg_loss. (5) NOT klon trendu potwierdzonego finansowaniem (używa finansowania NO, więc nie podlega jego ograniczeniu wyłącznie do ETH/BTC -- choć BTC jest wybrany jako solidny major), NOT TF pojedynczego aktywa TSM (zbieżność + zwrot płaski przy niezgodności), NOT VWAP/impulsową kontynuację śróddzienną (inny mechanizm/horyzont niż moi oczekujący na wynik siblingowie), NOT wskaźnik międzyaktywowy, NOT uzupełniający-podstawowy. Celowo minimalistyczne: 3 parametry regulowane (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Uogólnia strukturę jedynego promowanego jednoaktywowego przetrwalca z fabryki (dwa sygnały AGREE, płasko przy niezgodności), zastępując jego nieprzenośną nogę finansowania czystą OHLCV nogą momentum z wolniejszego interwału czasowego, łącząc dwa fakty zwalidowane w sesji: kierunek = momentum/kontynuacja (każda strategia fade ginęła antyprzewidywalnie; poprawnie ukierunkowane momentum jest dodatnie) oraz struktura = zbieżność dwóch sygnałów z pozycją płaską przy niezgodności. Potwierdzenie dzienne jest dostarczane jako dodatkowa noga z wolniejszego interwału na instrumencie SAME poprzez extra_bar_types; ponieważ jej interwał czasowy różni się od podstawowego 4H, nie jest to noga synchronizująca, więc bariera zgodności międzynogowej nigdy nie blokuje sygnału 4H, a on_extra_bar utrzymuje znak dziennego momentum. extra_instruments zawiera BTCUSDT.BINANCE sparowane indeksowo z dziennym extra_bar_type, więc kolektor na żądanie je pobiera (bez data_unavailable). calculate_signal zwraca ciągły zwrot szybkiego momentum, dzięki czemu wykrywanie zamrożonego sygnału warstwy -2 przechodzi, podczas gdy dyskretna decyzja o zbieżności (oba interwały są zgodne) znajduje się w should_enter. Wyjścia zaprojektowano tak, by pozwolić zwycięskim pozycjom trwać przy avg_win>=avg_loss (naprawa przegranej geometrii 1:3.3 strategii flush-bounce): trailing stop ATR od bieżącego ekstremum pozycji, plus wcześniejsze wyjście wyłącznie wtedy, gdy dzienny reżim wyższego interwału odwraca się przeciwko utrzymywanej stronie (chop szybkiej TF jest tolerowany). Wielkość pozycji oparta na ryzyku (1% kapitału podzielone przez odległość trailing 3x-ATR) z limitem wartości nominalnej 50%, spełniającym minimalną wartość nominalną BTCUSDT $100. Bramka zbieżności uruchamia się nieustannie (zgodna w trendach, niezgodna w chaosie), więc okna walk-forward OOS są gęsto zapełnione, co zapobiega głodowaniu transakcji. Pojedynczy instrument czysto OHLCV omija bariery danych uzupełniających i zbierania danych koszykowych; BTC to solidny major. Dźwignia pozostaje 1.0, przywoływana wyłącznie jako niewzmacniający mnożnik wielkości pozycji, więc bramka nieużywanej dźwigni nie ma zastosowania; min_bars_required gwarantuje, że szybki lookback i ATR są dostępne przed jakąkolwiek transakcją, a slow_dir pozostaje 0 (brak wejścia), dopóki historia dzienna nie jest wystarczająca.

negative_expectancy na wiarygodnej próbie 173 transakcji / 803 dni, a konkretnie jest to awaria sygnału GROSS, a nie problem kosztów czy wielkości pozycji. Zweryfikowano na pliku szczegółowym: PnL cenowy przed prowizją to jedynie +$1,136 przy 173 transakcjach (~+0.06% wartości nominalnej na transakcję) wobec $3,741 prowizji i $2,571 zaksięgowanego zapłaconego finansowania — usunięcie 100% kosztów transakcyjnych nadal pozostawia mechanizm niezdolny do pokrycia 0.09% round tripu plus godzinowego licznika finansowania przy 3.6-dniowych utrzymaniach pozycji. Awaria dotyczy trafności kierunkowej i jest jednostronna (LONG +0.408% wobec SHORT -0.778% brutto/transakcję; 93 krótkie pozycje tracą -$8,293 netto), atrybucja reżimu odwraca założenie trendu, a 5 transakcje dają +$18,378 wobec łącznego wyniku księgi -$5,176. Nie iterować: trzy parametry regulowane (dwa okresy lookback, mnożnik trailing) nie są w stanie wytworzyć informacji nieobecnej w 173 obserwacjach. Nie revise_hypothesis: ten IS już przeformułowanie dotyczące giełdy i trzeci run HL tej struktury, który ginie identycznie. FOR THE RESEARCH LEAD: argument strukturalny — zamiana nogi finansowania promowanego ETH trendu potwierdzonego finansowaniem na nogę momentum z wolniejszego interwału czasowego — to właśnie to, co wciąż zawodzi. Finansowanie było niezależnym źródłem informacji; wolniejszy lookback tego samego szeregu cenowego jest niemal współliniowy z szybszą nogą, więc bramka zbieżności dodaje opóźnienie zamiast potwierdzenia, a księga degeneruje się do niemal zawsze aktywnej pozycji TSMOM (ekspozycja 79%).

Long-short, pojedynczy instrument, zbieżność momentum dwóch interwałów czasowych BTCUSDT.BINANCE, 4H podstawowy + potwierdzenie dzienne, czyste OHLCV. Zajmuje pozycję długą tylko wtedy, gdy zarówno szybkie momentum 4H (znak zwrotu z 12 świec) jak i wolne dzienne momentum (znak zwrotu z 20 świec) są rosnące, krótką tylko wtedy, gdy oba są spadkowe, a pozostaje płaska przy niezgodności. Pozwala zbieżnym trendom trwać poprzez trailing stop ATR(14) (3x ATR od bieżącego ekstremum pozycji) i wychodzi wcześnie tylko przy odwróceniu reżimu wyższego interwału (dziennego) przeciwko pozycji. Wielkość pozycji oparta na ryzyku (1% ryzyka kapitału podzielone przez odległość trailing ATR) z limitem wartości nominalnej 50%, dźwignia 1.0. Trzy parametry regulowane: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Przeniesiona z BTCUSDT.BINANCE na BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); ten sam kod, dowody ponownie zdobyte na tej giełdzie.

Kod działa bezbłędnie i implementuje zadeklarowany mechanizm: 173 wejść przez 803 dni, 80 długich / 93 krótkich, średni czas utrzymania 3d 16h, ekspozycja 79%, brak odrzuconych zleceń.

Próba jest wystarczająca do pomiaru: 173 transakcji, 754 dziennych obserwacji, 2.2 lata — wynik to jednoznacznie negatywny, a nie niezmierzony.

Koszty w pełni uwzględnione: prowizja wliczona w price_pnl, finansowanie zaksięgowane (-$2,571 zapłacone), wpływ na rynek $1,109 wliczony.

Ujemna wartość oczekiwana (expectancy): avg_trade_return_pct -0.109% wobec progu +0.15% HYPERLIQUID, PF 0.923, Sharpe -0.047, łączny zwrot -5.17%.

Awaria sygnału GROSS: zsumowany PnL cenowy przed prowizją to jedynie +$1,136 przy 173 transakcjach (~+0.06% wartości nominalnej każda) wobec $3,741 prowizji i $2,571 finansowania — nawet limit zerowych kosztów zawodzi.

Jednostronne: LONG +0.408% brutto/transakcję wobec SHORT -0.778% brutto/transakcję; same krótkie pozycje 93 tracą -$8,293 netto.

Najlepsze 5 transakcje = +$18,378 wobec łącznego wyniku księgi -$5,176; 11 kolejnych strat z rzędu; 35.3% skuteczność (win rate).

Ujemny we wszystkich trzech latach kalendarzowych; podział na reżimy odwraca założenie trendu (najbardziej stresowany tercyl -11.25%, Sharpe -0.56); 764 z 803 dni w obsunięciu (drawdown).

Trzeci run dokładnie tego samego mechanizmu na dokładnie tej samej giełdzie z tą samą sygnaturą (poprzednio: -0.146%/PF 0.889 oraz PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL próbował odtworzyć jedynego promowanego jednoaktywowego przetrwalca z fabryki, zachowując jego strukturę zbieżności dwóch sygnałów z pozycją płaską przy niezgodności, jednocześnie zastępując nogę finansowania dzienną nogą momentum, handlując BTCUSD na Hyperliquid z trailing stopem ATR i tylko trzema parametrami regulowanymi. Kod działał bezbłędnie i wygenerował rozstrzygającą próbę — 173 transakcji przez 803 dni bez odrzuconych zleceń — ale wynik był ujemny w każdym roku kalendarzowym: łączny zwrot -5.17%, Sharpe -0.047, profit factor 0.923 oraz zwrot na transakcję -0.109% wobec progu +0.15%, przy czym same krótkie pozycje 93 traciły $8,293 netto, a podział na reżimy odwracał założenie trendu. Analityk porzucił strategię już na etapie przeglądu backtestu, nie poświęcając godzin na optymalizację, zauważając, że PnL brutto przed jakimikolwiek kosztami wynosiło jedynie +$1,136, a dwa okresy lookback i mnożnik trailing nie są w stanie wytworzyć informacji nieobecnej w 173 obserwacjach. Był to trzeci run tej struktury na Hyperliquid, który ginie z tą samą sygnaturą, a odnotowany wniosek dla dalszych badań jest taki, że współliniowa wolna noga momentum degeneruje bramkę do niemal zawsze aktywnej pozycji TSMOM.

Wolniejszy lookback na tym samym szeregu cenowym jest niemal współliniowy z szybszą nogą, więc dodaje opóźnienie zamiast niezależnego potwierdzenia — siła promowanej struktury pochodziła z tego, że finansowanie było odrębnym źródłem informacji, a nie z samej zbieżności dwóch sygnałów.

Analityk wydał werdykt porzucenia strategii na etapie przeglądu backtestu przed optymalizacją z powodu ujemnej wartości oczekiwanej na wiarygodnej próbie — a konkretnie z powodu całkowitej awarii sygnału, ponieważ usunięcie wszystkich kosztów transakcyjnych nadal pozostawiło przewagę niezdolną do pokrycia round tripu. Optymalizacja, etap analityka po optymalizacji oraz przegląd ryzyka nigdy nie zostały osiągnięte.

Strategia long-short, czysto OHLCV na kontraktach perpetual BTCUSD.HYPERLIQUID, która zajmowała pozycję kierunkową tylko wtedy, gdy momentum 4-godzinne i dzienne były zgodne (pozycja płaska przy niezgodności), pozwalając zwycięskim pozycjom trwać dzięki trailing stopowi ATR, uogólniając strukturę promowanego trendu potwierdzonego finansowaniem ETH poprzez zamianę jego nogi finansowania na nogę momentum z wolniejszego interwału czasowego.

Przez 803 dni i 173 transakcji (80 długich / 93 krótkich, średni czas utrzymania 3d 16h, ekspozycja 79%) zwróciła -5.17% przy Sharpe -0.047, profit factor 0.923, skuteczności 35.3%, maksymalnym obsunięciu 12.27% i avg_trade_return_pct z -0.109% wobec progu giełdy +0.15%. PnL cenowy brutto przed prowizją wyniósł jedynie +$1,136 wobec $3,741 prowizji i $2,571 zapłaconego finansowania.