BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Dual-Timeframe-Momentum-Konfluenz (Einzelinstrument USD-M, Long-Short, 4H Primär + 1D Bestätigung, Flach bei Uneinigkeit, Trailing-Stop-Gewinner)

Eine Long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, reine OHLCV-Momentum-Strategie auf BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M Perpetual Futures, die eine gerichtete Position ONLY einnimmt, wenn ein FAST (4-HOUR) Momentum-Signal und ein SLOW (DAILY) Momentum-Signal AGREE, und FLAT bleibt, wenn sie sich widersprechen. Sie verallgemeinert die WINNING STRUCTURE des einzigen beförderten Single-Asset-Survivors der Factory -- den ETH funding-bestätigten Trend (Preis-Trend AND Funding AGREE, flach bei Uneinigkeit) -- indem sie dessen nicht übertragbares Funding-Bein durch ein PURE-OHLCV Momentum-Bein auf langsamerem Zeitrahmen ersetzt. Dies führt die zwei in dieser Session validierten Fakten zusammen: (A) DIRECTION = Momentum/Fortsetzung. Krypto CONTINUES, es reverted nicht, bei jedem in dieser Session getesteten Horizont -- jedes Fade-Signal starb anti-prädiktiv (VWAP-Excursion-MR BTC -90%/SOL -80%, Volume-Flush-Bounce -45%, OI-Divergence-Fade, Cross-Sectional-2-Tage-REVERSAL -94%), während der korrekt signierte Cross-Sectional-MOMENTUM-Basket POSITIVE ist (Sharpe ~1) und in Optimierung. (B) STRUCTURE = Zwei-Signal-Konfluenz mit Flach-bei-Uneinigkeit, der Robustheitsmechanismus, der die ONLY beförderte Single-Asset-Strategie getragen hat. EVERY Designentscheidung respektiert die Kills dieser Session: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- immun gegen die EIGHT Ergänzungsdaten-Abdeckungs-Kills (OI/Taker/L-S/Liquidationen alle datenarm) und die Basket-Datenerfassungsmauer (dünne Alts brechen Läufe ab). (2) MOMENTUM, nicht Fade -- die wiederholt widerlegte anti-prädiktive Fade-Familie ist geschlossen. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED Konfluenz, NOT eine seltene Konjunktion -- die beiden Momentum-Signale stimmen häufig überein (in Trends) und widersprechen sich in Seitwärtsphasen, sodass das Gate regelmäßig auslöst und niemals Walk-Forward-OOS-Fenster verhungern lässt (der Trade-Verhungerung-/Null-OOS-Fenster-Tod, der die Bollinger-Squeeze-Konjunktion getötet hat). (4) TRAILING-STOP-Payoff -- der Flush-Bounce starb an einem konstruktionsbedingt verlierenden 1:3.3-Reward:Risk-Verhältnis; hier lässt ein Trailing Stop konfluente Trends für avg_win >= avg_loss laufen. (5) NOT ein Klon des funding-bestätigten Trends (nutzt NO Funding, unterliegt also nicht dessen ETH/BTC-Only-Limit -- obwohl BTC als robuster Major gewählt wird), NOT Single-TF TSM (die Konfluenz + Flach-bei-Uneinigkeit-Variante), NOT VWAP/Impuls-Intraday-Fortsetzung (anderer Mechanismus/Horizont als meine ausstehenden Geschwister), NOT Cross-Asset-Ratio, NOT Ergänzungs-Primär. Bewusst minimal: 3 justierbare Parameter (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Verallgemeinert die Struktur des einzigen beförderten Single-Asset-Survivors der Factory (zwei Signale AGREE, flach bei Uneinigkeit), indem dessen nicht übertragbares Funding-Bein durch ein reines OHLCV-Momentum-Bein auf langsamerem Zeitrahmen ersetzt wird, wodurch die zwei in dieser Session validierten Fakten zusammengeführt werden: Richtung = Momentum/Fortsetzung (jedes Fade-Signal starb anti-prädiktiv; das korrekt signierte Momentum ist positiv) und Struktur = Zwei-Signal-Konfluenz mit Flach-bei-Uneinigkeit. Die tägliche Bestätigung wird als zusätzliches Bein auf langsamerem Zeitrahmen für das SAME-Instrument über extra_bar_types bereitgestellt; da sich dessen Zeitrahmen vom primären 4H unterscheidet, ist es kein Sync-Bein, sodass die Cross-Leg-Alignment-Barriere das 4H-Signal nie blockiert, und on_extra_bar behält das Vorzeichen des täglichen Momentums bei. extra_instruments listet BTCUSDT.BINANCE indexgepaart mit dem täglichen extra_bar_type, sodass der On-Demand-Collector es abruft (kein data_unavailable). calculate_signal gibt die kontinuierliche schnelle Momentum-Rendite zurück, sodass die Layer--2-Frozen-Signal-Erkennung besteht, während die diskrete Konfluenz-Entscheidung (beide Zeitrahmen stimmen überein) in should_enter liegt. Die Exits sind so gestaltet, dass Gewinner für avg_win>=avg_loss laufen können (die Korrektur der verlierenden 1:3.3-Geometrie des Flush-Bounce): ein ATR Trailing Stop vom laufenden Extrempunkt der Position, plus ein vorzeitiger Exit nur, wenn das Regime auf dem höheren Zeitrahmen (täglich) gegen die gehaltene Seite kippt (schnelles TF-Rauschen wird toleriert). Die Positionsgröße ist risikobasiert (1% Eigenkapital über die 3x-ATR Trailing-Distanz), gedeckelt auf 50% Notional, oberhalb des BTCUSDT-Mindest-Notionals von $100. Das Konfluenz-Gate löst kontinuierlich aus (übereinstimmend in Trends, widersprüchlich in Seitwärtsphasen), sodass Walk-Forward-OOS-Fenster dicht besetzt sind, wodurch Trade-Verhungerung vermieden wird. Einzelinstrument reines OHLCV vermeidet die Ergänzungsdaten- und Basket-Datenerfassungsmauern; BTC ist ein robuster Major. Der Hebel bleibt 1.0, nur als nicht verstärkender Sizing-Multiplikator referenziert, sodass das Unused-Leverage-Gate nicht greift; min_bars_required garantiert, dass der schnelle Lookback und ATR vor jedem Trade verfügbar sind, und slow_dir bleibt 0 (kein Entry), bis die tägliche Historie ausreichend ist.

negative_expectancy auf Basis einer verlässlichen Stichprobe von 173 Trades / 803 Tagen, und zwar speziell ein GROSS-Signalversagen und kein Kosten- oder Sizing-Problem. Verifiziert anhand der Detaildatei: der Preis-PnL vor Provision beträgt nur +$1,136 über 173 Trades (~+0.06% des Notionals pro Trade) gegenüber $3,741 Provision und $2,571 verrechnetem gezahltem Funding — selbst wenn man 100% der Handelskosten entfernt, kann der Mechanismus einen 0.09% Round Trip plus eine stündliche Funding-Uhr bei 3.6-Tage-Haltedauern nicht überwinden. Das Versagen liegt in der Richtungstrefferquote und ist einseitig (LONG +0.408% vs. SHORT -0.778% brutto/Trade; die 93 Shorts verlieren allein -$8,293 netto), die Regime-Attribution kehrt die Trendprämisse um, und 5 Trades liefern +$18,378 gegenüber einem Buch-Gesamtergebnis von -$5,176. Nicht iterieren: drei justierbare Parameter (zwei Lookbacks, ein Trail-Multiplikator) können über 173 Beobachtungen keine fehlende Information erzeugen. Nicht revise_hypothesis: dies IS bereits den Venue-Reframe und den dritten HL-Lauf dieser Struktur, der identisch scheitert. FOR THE RESEARCH LEAD: das strukturelle Argument — das Ersetzen des Funding-Beins des beförderten ETH funding-bestätigten Trends durch ein Momentum-Bein auf langsamerem Zeitrahmen — ist das, was immer wieder scheitert. Funding war eine unabhängige Informationsquelle; ein langsamerer Lookback derselben Preisreihe ist nahezu kollinear mit dem schnellen Bein, sodass das Konfluenz-Gate eher Lag als Bestätigung hinzufügt und das Buch zu nahezu-immer-drin TSMOM (79% Exposure) degeneriert.

Long-Short-Einzelinstrument-BTCUSDT.BINANCE Dual-Timeframe-Momentum-Konfluenz, 4H primär + tägliche Bestätigung, rein OHLCV. Sie geht nur long, wenn sowohl das schnelle 4H-Momentum (Vorzeichen der 12-Bar-Rendite) als auch das langsame tägliche Momentum (Vorzeichen der 20-Bar-Rendite) positiv sind, nur short, wenn beide negativ sind, und bleibt flach bei Uneinigkeit. Sie lässt konfluente Trends über einen ATR(14)-Trailing-Stop (3x ATR vom laufenden Extrempunkt der Position) laufen und exitiert vorzeitig nur bei einem Regimewechsel auf dem höheren Zeitrahmen (täglich) gegen die Position. Risikobasierte Positionsgröße (1% Eigenkapitalrisiko über die ATR-Trailing-Distanz), gedeckelt auf 50% Notional, Hebel 1.0. Drei justierbare Parameter: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Portiert von BTCUSDT.BINANCE nach BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); derselbe Code, Evidenz auf diesem Venue neu erarbeitet.

Der Code läuft sauber und implementiert den beschriebenen Mechanismus: 173 Entries über 803 Tage, 80 Long / 93 Short, 3d 16h durchschnittliche Haltedauer, 79% Exposure, keine verworfenen Orders.

Die Stichprobe ist ausreichend, um zu messen: 173 Trades, 754 tägliche Beobachtungen, 2.2 Jahre — ein schlüssig negatives Ergebnis, kein unzureichend gemessenes.

Kosten vollständig berücksichtigt: Provision eingerechnet in price_pnl, Funding verrechnet (-$2,571 gezahlt), Impact $1,109 eingerechnet.

Negative Erwartung: avg_trade_return_pct -0.109% vs. die +0.15% HYPERLIQUID Untergrenze, PF 0.923, Sharpe -0.047, Gesamtrendite -5.17%.

GROSS-Signalversagen: der summierte Preis-PnL vor Provision beträgt nur +$1,136 über 173 Trades (~+0.06% des Notionals je Trade) gegenüber $3,741 Provision und $2,571 Funding — selbst das Zero-Cost-Limit scheitert.

Einseitig: LONG +0.408% brutto/Trade vs. SHORT -0.778% brutto/Trade; die 93 Shorts allein verlieren -$8,293 netto.

Top-5-Trades = +$18,378 gegenüber einem Buch-Gesamtergebnis von -$5,176; 11 aufeinanderfolgende Verluste; 35.3% Trefferquote.

In allen drei Kalenderjahren negativ; die Regime-Aufteilung kehrt die Trendprämisse um (belastetes Tercil -11.25%, Sharpe -0.56); 764 von 803 Tagen im Drawdown.

Dritter Lauf genau dieses Mechanismus auf genau diesem Venue mit derselben Signatur (vorherige Läufe: -0.146%/PF 0.889 und PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL versuchte, den einzigen beförderten Single-Asset-Survivor der Factory zu reproduzieren, indem dessen Zwei-Signal-Konfluenz-Struktur mit Flach-bei-Uneinigkeit beibehalten und das Funding-Bein durch ein tägliches Momentum-Bein ersetzt wurde, gehandelt BTCUSD auf Hyperliquid mit einem ATR Trailing Stop und nur drei justierbaren Parametern. Der Code lief sauber und erzeugte eine aussagekräftige Stichprobe — 173 Trades über 803 Tage ohne verworfene Orders — aber das Ergebnis war in jedem Kalenderjahr negativ: -5.17% Gesamtrendite, Sharpe -0.047, Profitfaktor 0.923 und Rendite pro Trade von -0.109% gegenüber der +0.15%-Untergrenze, wobei die 93 Shorts allein $8,293 netto verloren und die Regime-Aufteilung die Trendprämisse umkehrte. Der Analyst gab die Strategie bereits beim Backtest-Review auf, anstatt Optimierungsstunden aufzuwenden, und merkte an, dass der Brutto-PnL vor jeglichen Kosten nur bei +$1,136 lag und dass zwei Lookbacks und ein Trail-Multiplikator aus 173 Beobachtungen keine fehlende Information erzeugen können. Es war der dritte Hyperliquid-Lauf dieser Struktur, der mit derselben Signatur scheiterte, und die dokumentierte Erkenntnis für die Forschung lautet, dass das kollineare Slow-Momentum-Bein das Gate zu nahezu-immer-drin TSMOM degeneriert.

Ein langsamerer Lookback auf derselben Preisreihe ist nahezu kollinear mit dem schnellen Bein, sodass er eher Lag als unabhängige Bestätigung hinzufügt — die Stärke der beförderten Struktur kam daher, dass Funding eine separate Informationsquelle war, nicht aus der Zwei-Signal-Konfluenz an sich.

Der Analyst gab beim Pre-Optimization-Backtest-Review ein Abbruchurteil ab wegen negativer Erwartung auf Basis einer verlässlichen Stichprobe — und zwar speziell wegen eines Brutto-Signalversagens, da selbst die Entfernung aller Handelskosten den Edge nicht befähigte, einen Round Trip zu überwinden. Optimierung, die Post-Optimization-Analystenstufe und das Risiko-Review wurden nie erreicht.

Eine Long-Short-, reine OHLCV-BTCUSD.HYPERLIQUID-Perpetual-Strategie, die nur dann eine gerichtete Position einnahm, wenn 4-Stunden- und tägliches Momentum übereinstimmten (flach bei Uneinigkeit), und Gewinner über einen ATR Trailing Stop laufen ließ, wodurch die beförderte ETH-funding-bestätigte-Trend-Struktur verallgemeinert wird, indem deren Funding-Bein durch ein Momentum-Bein auf langsamerem Zeitrahmen ersetzt wird.

Über 803 Tage und 173 Trades (80 Long / 93 Short, 3d 16h durchschnittliche Haltedauer, 79% Exposure) erzielte sie -5.17% mit Sharpe -0.047, Profitfaktor 0.923, Trefferquote 35.3%, maximalem Drawdown 12.27% und avg_trade_return_pct von -0.109% gegenüber der +0.15%-Venue-Untergrenze. Der Brutto-Preis-PnL vor Provision lag nur bei +$1,136 gegenüber $3,741 Provision und $2,571 gezahltem Funding.