BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Dual-Timeframe Momentum Confluence (USD-M Single-Instrument, Long-Short, 4H Primary + 1D Confirm, Flat on Disagreement, Trailing-Stop Winners)

กลยุทธ์โมเมนตัมแบบ long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT ซึ่งใช้ OHLCV ล้วน บนสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุ BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M โดยเปิดสถานะตามทิศทาง ONLY เมื่อสัญญาณโมเมนตัม FAST (4-HOUR) และสัญญาณโมเมนตัม SLOW (DAILY) AGREE และคง FLAT เมื่อสัญญาณไม่ตรงกัน กลยุทธ์นี้ขยายหลักการ WINNING STRUCTURE ของกลยุทธ์สินทรัพย์เดี่ยวเพียงตัวเดียวจากโรงงานกลยุทธ์ที่รอดและผ่านการคัดเลือก -- กลยุทธ์ตามแนวโน้มที่ใช้ฟันดิงยืนยัน ETH (แนวโน้มราคา AND ฟันดิง AGREE, ไม่ถือสถานะเมื่อไม่ตรงกัน) -- โดยแทนองค์ประกอบฟันดิงที่ไม่สามารถย้ายไปใช้ได้ด้วยองค์ประกอบโมเมนตัมจากกรอบเวลาที่ช้ากว่า PURE-OHLCV นี่คือการผสานข้อเท็จจริงสองประการที่ยืนยันแล้วในเซสชันนี้: (A) DIRECTION = โมเมนตัม/การเคลื่อนไหวต่อเนื่อง คริปโต CONTINUES ไม่ได้ย้อนกลับ ในทุกช่วงเวลาที่ทดสอบในเซสชันนี้ -- ทุกกลยุทธ์สวนการเคลื่อนไหวล้มเหลวโดยให้ผลทำนายตรงข้าม (VWAP-excursion-MR BTC -90%/SOL -80%, volume-flush-bounce -45%, OI-divergence-fade, แบบภาคตัดขวาง 2 วัน REVERSAL -94%) ขณะที่ตะกร้า MOMENTUM แบบภาคตัดขวางที่ใช้เครื่องหมายทิศทางถูกต้องเป็น POSITIVE (Sharpe ~1) และอยู่ระหว่างการปรับหาค่าที่เหมาะสม (B) STRUCTURE = ความสอดคล้องของสองสัญญาณพร้อมการไม่ถือสถานะเมื่อไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นกลไกสร้างความทนทานที่ทำให้กลยุทธ์สินทรัพย์เดี่ยว ONLY ผ่านการคัดเลือก การเลือกออกแบบ EVERY คำนึงถึงสิ่งที่ถูกยุติในเซสชันนี้: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- ไม่ได้รับผลจากการยุติเนื่องจากความครอบคลุมของข้อมูลเสริม EIGHT (OI/taker/L-S/liquidations ล้วนมีข้อมูลน้อย) และข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูลตะกร้า (อัลต์คอยน์ที่มีข้อมูลเบาบางทำให้การรันยุติ) (2) MOMENTUM, ไม่ใช่การสวนการเคลื่อนไหว -- กลุ่มกลยุทธ์สวนการเคลื่อนไหวที่ให้ผลทำนายตรงข้ามและถูกหักล้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกปิดไปแล้ว (3) ความสอดคล้อง CONTINUOUSLY-EVALUATED, NOT การเกิดร่วมกันที่หาได้ยาก -- สัญญาณโมเมนตัมทั้งสองตรงกันบ่อย (ในช่วงมีแนวโน้ม) และไม่ตรงกันในช่วงแกว่งไร้ทิศทาง ดังนั้นเงื่อนไขจึงทำงานสม่ำเสมอและไม่ทำให้หน้าต่าง walk-forward OOS ขาดแคลนเทรดเลย (ความล้มเหลวจากการขาดแคลนเทรด / หน้าต่างที่มี OOS เป็นศูนย์ ซึ่งทำให้เงื่อนไขร่วม Bollinger-squeeze ถูกยุติ) (4) ผลตอบแทน TRAILING-STOP -- flush-bounce ล้มเหลวจากอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 1:3.3 ที่ขาดทุนโดยโครงสร้าง; ในที่นี้ trailing stop ปล่อยให้แนวโน้มที่สอดคล้องกันดำเนินต่อเพื่อให้ avg_win >= avg_loss (5) NOT กลยุทธ์เลียนแบบแนวโน้มที่ใช้ฟันดิงยืนยัน (ใช้ฟันดิง NO จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ใช้ได้เฉพาะ ETH/BTC ของกลยุทธ์นั้น -- แม้จะเลือก BTC เพราะเป็นสินทรัพย์หลักที่มีความทนทาน), NOT single-TF TSM (การปรับให้มีความสอดคล้อง + ไม่ถือสถานะเมื่อไม่ตรงกัน), NOT VWAP/การเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากแรงกระตุ้นภายในวัน (กลไก/ช่วงเวลาต่างจากกลยุทธ์ร่วมชุดของฉันที่ยังรอดำเนินการ), NOT อัตราส่วนข้ามสินทรัพย์, NOT supplementary-primary ตั้งใจให้เรียบง่ายที่สุด: พารามิเตอร์ที่ปรับได้ 3 ตัว (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult)

ขยายหลักการของโครงสร้างกลยุทธ์สินทรัพย์เดี่ยวเพียงตัวเดียวจากโรงงานกลยุทธ์ที่รอดและผ่านการคัดเลือก (สองสัญญาณ AGREE, ไม่ถือสถานะเมื่อไม่ตรงกัน) โดยแทนองค์ประกอบฟันดิงที่ไม่สามารถย้ายไปใช้ได้ด้วยองค์ประกอบโมเมนตัมจากกรอบเวลาที่ช้ากว่าซึ่งใช้ OHLCV ล้วน ผสานข้อเท็จจริงสองประการที่ยืนยันแล้วในเซสชัน: ทิศทาง = โมเมนตัม/การเคลื่อนไหวต่อเนื่อง (ทุกกลยุทธ์สวนการเคลื่อนไหวล้มเหลวโดยให้ผลทำนายตรงข้าม; โมเมนตัมที่ใช้เครื่องหมายทิศทางถูกต้องให้ผลบวก) และโครงสร้าง = ความสอดคล้องของสองสัญญาณพร้อมการไม่ถือสถานะเมื่อไม่ตรงกัน การยืนยันรายวันถูกส่งมาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมจากกรอบเวลาที่ช้ากว่าบนตราสาร SAME ผ่าน extra_bar_types; เนื่องจากกรอบเวลาต่างจากกรอบหลัก 4H จึงไม่ใช่องค์ประกอบที่ต้องซิงก์กัน ดังนั้นเงื่อนไขกั้นการจัดแนวข้ามองค์ประกอบจึงไม่เคยขวางสัญญาณ 4H และ on_extra_bar คงเครื่องหมายทิศทางของโมเมนตัมรายวันไว้ extra_instruments ระบุ BTCUSDT.BINANCE โดยจับคู่ตามดัชนีกับ extra_bar_type รายวัน เพื่อให้ตัวรวบรวมข้อมูลตามคำขอดึงข้อมูลมา (ไม่มี data_unavailable) calculate_signal ส่งคืนค่าผลตอบแทนโมเมนตัมเร็วแบบต่อเนื่อง จึงผ่านการตรวจจับสัญญาณค้างของ Layer-2 ขณะที่การตัดสินใจแบบไม่ต่อเนื่องเรื่องความสอดคล้อง (ทั้งสองกรอบเวลาเห็นตรงกัน) อยู่ใน should_enter การออกจากสถานะออกแบบให้ปล่อยสถานะที่กำไรวิ่งต่อเพื่อให้ avg_win>=avg_loss (การแก้โครงสร้าง 1:3.3 ที่ทำให้ flush-bounce ขาดทุน): ใช้ trailing stop ATR จากค่าสุดขั้วสะสมระหว่างถือสถานะ และออกก่อนกำหนดเฉพาะเมื่อสภาวะรายวันในกรอบเวลาที่สูงกว่าพลิกสวนด้านที่ถืออยู่ (ยอมรับการแกว่งไร้ทิศทางของ fast-TF) การกำหนดขนาดสถานะอิงความเสี่ยง (1% ของมูลค่าบัญชีหารด้วยระยะ trailing 3x-ATR) โดยจำกัดมูลค่าตามสัญญาที่ 50% และผ่านเกณฑ์มูลค่าตามสัญญาขั้นต่ำ $100 ของ BTCUSDT เงื่อนไขความสอดคล้องทำงานอย่างต่อเนื่อง (ตรงกันในช่วงมีแนวโน้ม ไม่ตรงกันในช่วงแกว่งไร้ทิศทาง) จึงมีเทรดหนาแน่นในหน้าต่าง walk-forward OOS หลีกเลี่ยงการขาดแคลนเทรด การใช้ตราสารเดียวและ OHLCV ล้วนหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของข้อมูลเสริมและการรวบรวมข้อมูลตะกร้า; BTC เป็นสินทรัพย์หลักที่มีความทนทาน เลเวอเรจคงอยู่ที่ 1.0 โดยอ้างอิงเป็นเพียงตัวคูณขนาดสถานะที่ไม่ขยายความเสี่ยง ดังนั้นเกณฑ์ตรวจเลเวอเรจที่ไม่ได้ใช้จึงไม่เกี่ยวข้อง; min_bars_required รับประกันว่ามีข้อมูลช่วงย้อนหลังเร็วและ ATR พร้อมก่อนทำการซื้อขายใด ๆ และ slow_dir คงเป็น 0 (ไม่เปิดสถานะ) จนกว่าจะมีประวัติข้อมูลรายวันเพียงพอ

negative_expectancy จากตัวอย่างที่เชื่อถือได้จำนวน 173 เทรด / 803 วัน และเป็นความล้มเหลวของสัญญาณ GROSS โดยเฉพาะ ไม่ใช่ปัญหาต้นทุนหรือการกำหนดขนาดสถานะ ตรวจสอบจากไฟล์รายละเอียดแล้ว: PnL จากราคาก่อนหักค่าคอมมิชชันอยู่ที่เพียง +$1,136 จาก 173 เทรด (~+0.06% ของมูลค่าตามสัญญาต่อเทรด) เทียบกับค่าคอมมิชชัน $3,741 และค่าฟันดิงที่จ่ายซึ่งบันทึกเป็นเครดิต $2,571 — แม้ตัดต้นทุนการซื้อขาย 100% ออก กลไกนี้ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนไปกลับ 0.09% บวกกับการคิดค่าฟันดิงรายชั่วโมงสำหรับการถือสถานะ 3.6 วันได้ ความล้มเหลวอยู่ที่อัตราทายทิศทางถูกและเกิดขึ้นด้านเดียว (LONG +0.408% เทียบกับ SHORT -0.778% ก่อนหักต้นทุนต่อเทรด; สถานะชอร์ต 93 ขาดทุนสุทธิ -$8,293) การแจกแจงผลตามสภาวะตลาดให้ผลตรงข้ามกับสมมติฐานเรื่องแนวโน้ม และเทรด 5 สร้าง +$18,378 เทียบกับผลรวมของพอร์ตที่ -$5,176 ไม่ควรปรับแล้วทดสอบซ้ำ: พารามิเตอร์ที่ปรับได้สามตัว (ช่วงย้อนหลังสองตัวและตัวคูณระยะ trailing stop หนึ่งตัว) ไม่สามารถสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในข้อมูลสังเกต 173 จุดได้ ไม่ใช่ revise_hypothesis: IS นี้เป็นการปรับกรอบด้วยการเปลี่ยนตลาดซื้อขายแล้ว และเป็นการรัน HL ครั้งที่สามของโครงสร้างนี้ที่ล้มเหลวในลักษณะเดียวกัน FOR THE RESEARCH LEAD: ข้อเสนอเชิงโครงสร้าง — การแทนองค์ประกอบฟันดิงของกลยุทธ์ตามแนวโน้มที่ใช้ฟันดิงยืนยัน ETH ซึ่งผ่านการคัดเลือก ด้วยองค์ประกอบโมเมนตัมจากกรอบเวลาที่ช้ากว่า — คือสิ่งที่ล้มเหลวซ้ำ ๆ ฟันดิงเคยเป็นแหล่งข้อมูลอิสระ แต่ช่วงย้อนหลังที่ช้ากว่าของอนุกรมราคาเดียวกันแทบจะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นร่วมกับองค์ประกอบเร็ว ดังนั้นเงื่อนไขความสอดคล้องจึงเพิ่มความล่าช้าแทนที่จะเป็นการยืนยัน และพอร์ตเสื่อมสภาพกลายเป็น TSMOM ที่มีสถานะเกือบตลอดเวลา (มีความเสี่ยงเปิดอยู่ 79%)

กลยุทธ์ลอง-ชอร์ตบนตราสารเดียว BTCUSDT.BINANCE ที่ใช้ความสอดคล้องของโมเมนตัมสองกรอบเวลา โดยมีกรอบหลัก 4H + การยืนยันรายวัน ใช้ OHLCV ล้วน เปิดลองเฉพาะเมื่อทั้งโมเมนตัมเร็ว 4H (เครื่องหมายของผลตอบแทนย้อนหลัง 12 แท่ง) และโมเมนตัมช้ารายวัน (เครื่องหมายของผลตอบแทนย้อนหลัง 20 แท่ง) เป็นขาขึ้น เปิดชอร์ตเฉพาะเมื่อทั้งคู่เป็นขาลง และไม่ถือสถานะเมื่อไม่ตรงกัน ปล่อยให้แนวโน้มที่สอดคล้องกันดำเนินต่อโดยใช้ trailing stop ATR(14) (ระยะ 3x ATR จากค่าสุดขั้วสะสมระหว่างถือสถานะ) และออกก่อนกำหนดเฉพาะเมื่อสภาวะในกรอบเวลาที่สูงกว่า (รายวัน) พลิกสวนสถานะ การกำหนดขนาดสถานะอิงความเสี่ยง (ความเสี่ยงต่อมูลค่าบัญชี 1% หารด้วยระยะ trailing ATR) โดยจำกัดมูลค่าตามสัญญาที่ 50% เลเวอเรจ 1.0 พารามิเตอร์ที่ปรับได้สามตัว: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult ย้ายจาก BTCUSDT.BINANCE ไปยัง BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); ใช้โค้ดเดียวกัน และพิสูจน์หลักฐานใหม่บนตลาดซื้อขายนี้

โค้ดทำงานได้อย่างราบรื่นและใช้กลไกตามที่ระบุ: การเข้า 173 ครั้งตลอด 803 วัน, long 80 / short 93, ถือครองเฉลี่ย 3d 16h, 79% exposure, ไม่มีคำสั่งที่ถูกทิ้ง

ตัวอย่างเพียงพอสำหรับการวัดผล: 173 เทรด, ข้อสังเกตรายวัน 754 รายการ, 2.2 ปี — เป็นผลลบที่สรุปได้ ไม่ใช่ผลลบที่ยังวัดไม่ได้

คำนึงถึงต้นทุนครบถ้วนแล้ว: รวมค่าคอมมิชชันไว้ใน price_pnl แล้ว บันทึกเครดิตค่าฟันดิงแล้ว (จ่าย -$2,571) และรวมผลกระทบต่อราคา $1,109 แล้ว

ค่าคาดหมายติดลบ: avg_trade_return_pct -0.109% เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำ +0.15% HYPERLIQUID, PF 0.923, Sharpe -0.047, ผลตอบแทนรวม -5.17%

ความล้มเหลวของสัญญาณ GROSS: PnL ราคารวมก่อนค่าคอมมิชชันมีเพียง +$1,136 จาก 173 เทรด (~+0.06% ของ notional ต่อเทรด) เทียบกับค่าคอมมิชชัน $3,741 และ funding $2,571 — แม้ต้นทุนเป็นศูนย์ก็ยังไม่ผ่าน

เป็นด้านเดียว: LONG +0.408% ขั้นต้นต่อเทรด เทียบกับ SHORT -0.778% ขั้นต้นต่อเทรด; short 93 รายเพียงอย่างเดียวขาดทุนสุทธิ -$8,293

การเทรด 5 อันดับแรก = +$18,378 เทียบกับยอดรวมทั้งพอร์ต -$5,176; แพ้ติดต่อกัน 11 ครั้ง; อัตราชนะ 35.3%

ติดลบทั้งสามปีปฏิทิน; การแยกตาม regime กลับทิศทางของสมมติฐานแนวโน้ม (tercile ที่มีความเครียด -11.25%, Sharpe -0.56); 764 จาก 803 วันอยู่ในช่วง drawdown

การรันกลไกเดียวกันนี้บนตลาดซื้อขายเดียวกันนี้เป็นครั้งที่สาม โดยมีลักษณะผลลัพธ์เหมือนเดิม (ผลก่อนหน้า: -0.146%/PF 0.889 และ PF 0.90/Sharpe -0.137)

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL พยายามจำลองผู้รอดชีวิต single-asset ที่โรงงานส่งเสริมเพียงรายเดียว โดยคงโครงสร้าง confluence ของสองสัญญาณแบบ flat เมื่อไม่ตรงกันไว้ ขณะเปลี่ยนขา funding เป็นขา momentum รายวัน เทรด BTCUSD บน Hyperliquid ด้วย trailing stop แบบ ATR และมีพารามิเตอร์ปรับได้เพียงสามตัว โค้ดทำงานได้อย่างราบรื่นและสร้างตัวอย่างที่ชัดเจน — 173 เทรดตลอด 803 วันโดยไม่มีคำสั่งที่ถูกทิ้ง — แต่ผลลัพธ์ติดลบในทุกปีปฏิทิน: ผลตอบแทนรวม -5.17%, Sharpe -0.047, profit factor 0.923 และผลตอบแทนต่อเทรด -0.109% เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำ +0.15% โดย short 93 รายเพียงอย่างเดียวขาดทุนสุทธิ $8,293 และการแยกตาม regime กลับทิศทางสมมติฐานแนวโน้ม นักวิเคราะห์ยุติการทดลองในขั้นตรวจสอบ backtest แทนที่จะใช้เวลาปรับเหมาะ โดยระบุว่า gross PnL ก่อนต้นทุนใด ๆ มีเพียง +$1,136 และ lookback สองตัวกับ trail multiple ไม่สามารถสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จากข้อสังเกต 173 รายได้ นี่เป็นการรันบน Hyperliquid ครั้งที่สามของโครงสร้างนี้ที่ล้มเหลวด้วยลักษณะเดียวกัน และข้อสรุปที่บันทึกไว้สำหรับงานวิจัยคือ ขา slow-momentum ที่ collinear ทำให้ gate เสื่อมสภาพเป็นการอยู่ใน TSMOM เกือบตลอดเวลา

lookback ที่ช้าลงบนชุดราคาเดียวกันเกือบจะ collinear กับขาที่เร็วกว่า จึงเพิ่มความล่าช้าแทนการยืนยันที่เป็นอิสระ — พลังของโครงสร้างที่ได้รับการส่งเสริมมาจากการที่ funding เป็นแหล่งข้อมูลแยกต่างหาก ไม่ใช่จาก confluence ของสองสัญญาณโดยตัวมันเอง

นักวิเคราะห์ให้คำตัดสินว่าควรละทิ้งในการทบทวนผลทดสอบย้อนหลังช่วงก่อนปรับหาค่าที่เหมาะสม เนื่องจากค่าคาดหวังเป็นลบบนตัวอย่างที่เชื่อถือได้ — และเป็นความล้มเหลวของสัญญาณก่อนหักต้นทุนโดยเฉพาะ เพราะแม้ตัดต้นทุนการซื้อขายทั้งหมดออก ความได้เปรียบก็ยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการซื้อขายไปกลับ ไม่เคยไปถึงขั้นการปรับหาค่าที่เหมาะสม ขั้นนักวิเคราะห์หลังปรับหาค่าที่เหมาะสม และการทบทวนความเสี่ยง

กลยุทธ์ perpetual แบบ long-short, pure-OHLCV BTCUSD.HYPERLIQUID ที่เปิดสถานะตามทิศทางเฉพาะเมื่อ momentum รายชั่วโมง 4 และรายวันเห็นตรงกัน (flat เมื่อไม่ตรงกัน) และปล่อยให้ผู้ชนะวิ่งต่อด้วย trailing stop แบบ ATR โดยขยายโครงสร้างแนวโน้มที่ยืนยันด้วย funding ของ ETH ซึ่งได้รับการส่งเสริม ด้วยการเปลี่ยนขา funding เป็นขา momentum ในกรอบเวลาที่ช้าลง

ตลอด 803 วันและ 173 เทรด (80 long / 93 short, ถือครองเฉลี่ย 3d 16h, 79% exposure) ให้ผลตอบแทน -5.17% โดยมี Sharpe -0.047, profit factor 0.923, อัตราชนะ 35.3%, max drawdown 12.27% และ avg_trade_return_pct จาก -0.109% เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำของ venue ที่ +0.15% PnL จากราคาขั้นต้นก่อนค่าคอมมิชชันมีเพียง +$1,136 เทียบกับค่าคอมมิชชัน $3,741 และเงินทุนที่จ่าย $2,571