BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Momentumovereenstemming op twee tijdsintervallen (Eén instrument USD-M, Long-short, 4H primair + 1D bevestiging, Geen positie bij tegenspraak, Winnaars met trailing stop)

Een long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, zuivere OHLCV-momentumstrategie op BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetual futures die een directionele positie ONLY inneemt wanneer een FAST (4-HOUR) momentumsignaal en een SLOW (DAILY) momentumsignaal AGREE, en FLAT blijft wanneer ze elkaar tegenspreken. Deze generaliseert de WINNING STRUCTURE van de enige gepromoveerde overlevende strategie voor één activum uit de fabriek -- de ETH door funding bevestigde trend (koerstrend AND funding AGREE, zonder positie bij tegenspraak) -- door de niet-overdraagbare fundingcomponent te vervangen door een PURE-OHLCV momentumcomponent op een langer tijdsinterval. Dit combineert de twee feiten die deze sessie heeft gevalideerd: (A) DIRECTION = momentum/voortzetting. Crypto CONTINUES, het keert niet terug naar het gemiddelde, op elke horizon die deze sessie is getest -- elke fade strandde doordat het signaal tegengesteld voorspellend was (VWAP-excursion-MR BTC -90%/SOL -80%, volume-flush-bounce -45%, OI-divergence-fade, cross-sectionele 2-daagse REVERSAL -94%), terwijl het cross-sectionele MOMENTUM-mandje met het juiste teken POSITIVE is (Sharpe ~1) en wordt geoptimaliseerd. (B) STRUCTURE = overeenstemming van twee signalen met geen positie bij tegenspraak, het robuustheidsmechanisme dat de gepromoveerde ONLY-strategie voor één activum droeg. EVERY ontwerpkeuze houdt rekening met de afwijzingen uit deze sessie: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- immuun voor de EIGHT-afwijzingen wegens onvoldoende dekking van aanvullende gegevens (OI/taker/L-S/liquidaties hebben allemaal weinig gegevens) en de barrière bij gegevensverzameling voor mandjes (alts met weinig gegevens breken runs af). (2) MOMENTUM, geen fade -- de herhaaldelijk weerlegde familie van tegengesteld voorspellende fades is afgesloten. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED overeenstemming, NOT een zeldzame samenloop -- de twee momentumsignalen stemmen vaak overeen (in trends) en spreken elkaar tegen in zijwaartse, grillige markten, waardoor het filter regelmatig wordt geactiveerd en walk-forward OOS-vensters nooit onvoldoende trades krijgen (de ondergang door een tekort aan trades / vensters met nul OOS die de Bollinger-squeeze-combinatie fataal werd). (4) TRAILING-STOP opbrengstprofiel -- de flush-bounce strandde op een door de constructie verlieslatende 1:3.3 rendement-risicoverhouding; hier laat een trailing stop trends met overeenstemmende signalen doorlopen voor avg_win >= avg_loss. (5) NOT een kloon van de door funding bevestigde trend (gebruikt NO funding, dus niet onderworpen aan de beperking tot alleen ETH/BTC -- hoewel BTC als robuuste grote munt is gekozen), NOT enkelvoudige TF TSM (de variant met overeenstemming + geen positie bij tegenspraak), NOT VWAP/impulsvoortzetting intraday (ander mechanisme/andere horizon dan mijn nog lopende verwante strategieën), NOT verhouding tussen activa, NOT aanvullend-primair. Bewust minimaal: 3 instelbare parameters (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Generaliseert de structuur van de enige gepromoveerde overlevende strategie voor één activum uit de fabriek (twee signalen AGREE, geen positie bij tegenspraak) door de niet-overdraagbare fundingcomponent te vervangen door een zuivere OHLCV-momentumcomponent op een langer tijdsinterval, waarmee de twee tijdens de sessie gevalideerde feiten worden gecombineerd: richting = momentum/voortzetting (elke fade strandde doordat het signaal tegengesteld voorspellend was; het momentum met het juiste teken is positief) en structuur = overeenstemming van twee signalen met geen positie bij tegenspraak. De dagelijkse bevestiging wordt via extra_bar_types geleverd als extra component op een langer tijdsinterval voor het SAME-instrument; omdat het tijdsinterval afwijkt van het primaire 4H, is het geen synchronisatiecomponent, waardoor de uitlijningsbarrière tussen componenten het 4H-signaal nooit blokkeert, en on_extra_bar het teken van het dagelijkse momentum behoudt. extra_instruments vermeldt BTCUSDT.BINANCE, op index gekoppeld aan de dagelijkse extra_bar_type, zodat de verzamelaar op aanvraag deze ophaalt (geen data_unavailable). calculate_signal retourneert het continue snelle momentumrendement zodat de detectie van vastgelopen signalen in Layer-2 wordt doorstaan, terwijl de discrete beslissing over overeenstemming (beide tijdsintervallen stemmen overeen) in should_enter zit. Uitstappen zijn ontworpen om winnaars te laten doorlopen voor avg_win>=avg_loss (de oplossing voor de verlieslatende 1:3.3-geometrie van de flush-bounce): een ATR trailing stop vanaf het voortschrijdende uiterste van de positie, plus een vervroegde uitstap alleen wanneer het dagelijkse regime op het hogere tijdsinterval tegen de aangehouden richting omslaat (grillige bewegingen op de snelle TF worden getolereerd). De positiegrootte is risicogebaseerd (1% eigen vermogen gedeeld door de 3x-ATR trailingstop-afstand), begrensd op 50% nominale waarde, waarmee wordt voldaan aan de minimale nominale waarde van $100 op BTCUSDT. Het overeenstemmingsfilter wordt voortdurend geactiveerd (overeenstemming in trends, tegenspraak in zijwaartse, grillige markten), zodat walk-forward OOS-vensters dichtbezet zijn en een tekort aan trades wordt vermeden. Eén instrument met uitsluitend OHLCV vermijdt de barrières rond aanvullende gegevens en gegevensverzameling voor mandjes; BTC is een robuuste grote munt. De hefboom blijft 1.0 en wordt uitsluitend gebruikt als een niet-versterkende vermenigvuldigingsfactor voor de positiegrootte, zodat het filter voor ongebruikte hefboom niet van toepassing is; min_bars_required garandeert dat de snelle terugkijkperiode en ATR vóór elke trade beschikbaar zijn, en slow_dir blijft 0 (geen instap) totdat er voldoende dagelijkse historie is.

negative_expectancy op basis van een betrouwbare steekproef van 173 trades / 803 dagen, en specifiek een GROSS signaalfalen in plaats van een probleem met kosten of positiegrootte. Geverifieerd in het detailbestand: koers-PnL vóór commissie bedraagt slechts +$1,136 over 173 trades (~+0.06% van de nominale waarde per trade), tegenover $3,741 aan commissie en $2,571 aan gecrediteerde betaalde funding — zelfs na het wegnemen van 100% aan handelskosten kan het mechanisme nog steeds geen roundtrip van 0.09% plus elk uur verschuldigde funding bij posities van 3.6 dagen dekken. Het falen zit in het percentage correct voorspelde richtingen en is eenzijdig (LONG +0.408% versus SHORT -0.778% bruto/trade; de 93 shorts verliezen -$8,293 netto), de regime-attributie keert de trendpremisse om, en 5 trades leveren +$18,378 op tegenover een portefeuilletotaal van -$5,176. Niet verder itereren: drie instelbare parameters (twee terugkijkperioden, een trailingstop-multiple) kunnen geen informatie creëren die in 173 waarnemingen ontbreekt. Geen revise_hypothesis: deze IS is al de herformulering voor het handelsplatform en de derde HL-run van deze structuur die op identieke wijze strandt. FOR THE RESEARCH LEAD: het structurele argument — de fundingcomponent van de gepromoveerde ETH door funding bevestigde trend vervangen door een momentumcomponent op een langer tijdsinterval — is wat telkens faalt. Funding was een onafhankelijke informatiebron; een langere terugkijkperiode van dezelfde koersreeks is vrijwel collineair met de snelle component, waardoor het overeenstemmingsfilter vertraging toevoegt in plaats van bevestiging en de portefeuille ontaardt in vrijwel voortdurend aangehouden TSMOM (79% blootstelling).

Long-short BTCUSDT.BINANCE-momentumovereenstemming op twee tijdsintervallen voor één instrument, 4H primair + dagelijkse bevestiging, uitsluitend OHLCV. De strategie gaat alleen long wanneer zowel het snelle 4H-momentum (teken van het rendement over 12 bars) als het trage dagelijkse momentum (teken van het rendement over 20 bars) stijgt, alleen short wanneer beide dalen, en blijft zonder positie bij tegenspraak. Ze laat trends met overeenstemmende signalen doorlopen via een ATR(14) trailing stop (3x ATR vanaf het voortschrijdende uiterste van de positie) en stapt alleen vroegtijdig uit bij een regimeomslag op het hogere tijdsinterval (dagelijks) tegen de positie in. Risicogebaseerde positiegrootte (1% risico op het eigen vermogen gedeeld door de ATR trailingstop-afstand), begrensd op 50% nominale waarde, hefboom 1.0. Drie instelbare parameters: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Overgezet van BTCUSDT.BINANCE naar BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); dezelfde code, bewijs opnieuw verkregen op dit handelsplatform.

De code draait foutloos en implementeert het beschreven mechanisme: 173 entries over 803 dagen, 80 long / 93 short, gemiddeld 3d 16h aangehouden, 79% exposure, geen afgewezen orders.

De steekproef is voldoende om te meten: 173 trades, 754 dagelijkse waarnemingen, 2.2 jaar — een overtuigend negatief resultaat, geen ongemeten resultaat.

Kosten volledig verwerkt: commissie opgenomen in price_pnl, financiering gecrediteerd (-$2,571 betaald), impact $1,109 opgenomen.

Negatieve verwachtingswaarde: avg_trade_return_pct -0.109% tegenover de +0.15% HYPERLIQUID-vloer, PF 0.923, Sharpe -0.047, totaalrendement -5.17%.

GROSS signaalfout: opgetelde prijs-PnL vóór commissie is slechts +$1,136 over 173 trades (~+0.06% van de notional per trade) tegenover $3,741 commissie en $2,571 financiering — zelfs de nul-kostenlimiet faalt.

Eenzijdig: LONG +0.408% bruto/trade versus SHORT -0.778% bruto/trade; alleen al de 93 shorts verliezen -$8,293 netto.

Beste 5 trades = +$18,378 tegenover een portefeuilletotaal van -$5,176; 11 opeenvolgende verliezen; 35.3% winstpercentage.

Negatief in alle drie de kalenderjaren; de uitsplitsing naar regime keert de trendpremisse om (terciel met marktstress -11.25%, Sharpe -0.56); 764 van de 803 dagen in drawdown.

Derde run van dit exacte mechanisme op deze exacte venue met hetzelfde patroon (priors: -0.146%/PF 0.889 en PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL probeerde de enige gepromoveerde overlevende strategie voor één activum uit de fabriek te reproduceren door de structuur van twee overeenstemmende signalen met geen positie bij tegenspraak te behouden, maar de fundingcomponent te vervangen door een dagelijkse momentumcomponent, met handel in BTCUSD op Hyperliquid, een ATR trailing stop en slechts drie instelbare parameters. De code draaide foutloos en leverde een doorslaggevende steekproef op — 173 trades over 803 dagen zonder weggevallen orders — maar het resultaat was in elk kalenderjaar negatief: -5.17% totaalrendement, Sharpe -0.047, profit factor 0.923 en een rendement per trade van -0.109% tegenover de ondergrens van +0.15%, waarbij alleen al de 93 shorts $8,293 netto verloren en de uitsplitsing naar regime de trendpremisse omkeerde. De analist liet de strategie bij de backtestbeoordeling vallen in plaats van er uren aan optimalisatie aan te besteden, met de constatering dat de bruto-PnL vóór alle kosten slechts +$1,136 bedroeg en dat twee terugkijkperioden en een trailingstop-multiple geen informatie kunnen creëren die in 173 waarnemingen ontbreekt. Het was de derde Hyperliquid-run van deze structuur die met hetzelfde patroon strandde, en de vastgelegde onderzoeksles is dat de collineaire trage momentumcomponent het filter doet ontaarden in vrijwel voortdurend aangehouden TSMOM.

Een tragere lookback op dezelfde prijsreeks is vrijwel collineair met de snelle component, dus hij voegt vertraging toe in plaats van onafhankelijke bevestiging — de kracht van de gepromote structuur kwam doordat financiering een afzonderlijke informatiebron was, niet door confluence van twee signalen op zichzelf.

De analist adviseerde bij de backtestbeoordeling vóór optimalisatie om de strategie te laten vallen wegens een negatieve verwachtingswaarde op basis van een betrouwbare steekproef — en specifiek wegens falen van het brutosignaal, aangezien het wegnemen van alle handelskosten het voordeel nog steeds onvoldoende maakte om een roundtrip te dekken. Optimalisatie, de analistenfase na optimalisatie en de risicobeoordeling werden nooit bereikt.

Een long-short, zuivere OHLCV BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual-strategie die alleen een directionele positie innam wanneer het momentum op 4-uursbasis en het dagelijkse momentum overeenstemden (geen positie bij tegenspraak) en winnaars liet doorlopen met een ATR trailing stop, waarmee de gepromoveerde ETH door funding bevestigde trendstructuur werd gegeneraliseerd door de fundingcomponent te vervangen door een momentumcomponent op een langer tijdsinterval.

Over 803 dagen en 173 trades (80 long / 93 short, gemiddeld 3d 16h aangehouden, 79% exposure) leverde het -5.17% op met Sharpe -0.047, profitfactor 0.923, winrate 35.3%, maximale drawdown 12.27% en avg_trade_return_pct van -0.109% tegenover de +0.15% venuevloer. De bruto-prijs-PnL vóór commissie bedroeg slechts +$1,136 tegenover $3,741 commissie en $2,571 betaalde financiering.