BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Согласованность моментума на двух таймфреймах (один инструмент USD-M, длинные и короткие позиции, основной таймфрейм 4 ч + подтверждение на 1 д, без позиции при расхождении, сопровождение прибыльных позиций трейлинг-стопом)

Стратегия моментума с длинным SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, исключительно на основе OHLCV, торгующая бессрочными фьючерсами BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M: она занимает направленную позицию ONLY, когда сигнал моментума FAST (4-HOUR) и сигнал моментума SLOW (DAILY) AGREE, и остается FLAT, когда они расходятся. Она обобщает WINNING STRUCTURE единственной прошедшей отбор и продвинутой далее одноактивной стратегии фабрики — тренда ETH, подтверждаемого финансированием (ценовой тренд AND финансирование AGREE, без позиции при расхождении), — заменяя ее непереносимый компонент финансирования на PURE-OHLCV компонент моментума более медленного таймфрейма. Это объединяет два факта, подтвержденных в этой сессии: (A) DIRECTION = моментум/продолжение движения. Криптовалюты CONTINUES, они не возвращаются к среднему ни на одном из горизонтов, проверенных в этой сессии — все стратегии торговли против движения провалились, предсказывая противоположный результат (VWAP-excursion-MR BTC -90%/SOL -80%, отскок после резкого сброса на объеме -45%, торговля против движения по дивергенции OI, кросс-секционная 2-дневная REVERSAL -94%), тогда как кросс-секционная корзина MOMENTUM с корректным знаком сигнала имеет результат POSITIVE (коэффициент Шарпа ~1) и находится на оптимизации. (B) STRUCTURE = согласованность двух сигналов с отсутствием позиции при расхождении — механизм устойчивости, благодаря которому одноактивная стратегия ONLY прошла отбор. Проектное решение EVERY учитывает причины отклонения стратегий в этой сессии: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT — не зависит от проблем покрытия дополнительными данными EIGHT (OI/тейкеры/L-S/ликвидации — по всем мало данных) и препятствий при сборе данных для корзин (малоликвидные альткоины прерывают запуски). (2) MOMENTUM, а не торговля против движения — семейство таких стратегий, неоднократно опровергнутое из-за прогнозирования противоположного результата, закрыто. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED согласованность, NOT редкое сочетание условий — два сигнала моментума часто совпадают в трендах и расходятся в боковике, поэтому фильтр срабатывает регулярно и никогда не оставляет окна OOS скользящей форвардной проверки без достаточного числа сделок (нехватка сделок / окна с нулевым OOS, погубившие сочетание условий сжатия полос Боллинджера). (4) TRAILING-STOP профиль выплат — стратегия отскока после резкого сброса провалилась из-за заведомо убыточного соотношения доходности к риску 1:3.3; здесь трейлинг-стоп позволяет удерживать согласованные тренды до avg_win >= avg_loss. (5) NOT клон тренда, подтверждаемого финансированием (использует NO финансирование, поэтому на него не распространяется ограничение только ETH/BTC — хотя BTC выбран как надежный крупный актив), NOT одиночный TF TSM (особенность — согласованность сигналов + отсутствие позиции при расхождении), NOT VWAP/внутридневное продолжение импульса (другой механизм/горизонт, чем у моих ожидающих рассмотрения родственных стратегий), NOT межактивное соотношение, NOT дополнительные данные как основной источник. Намеренно минималистична: 3 настраиваемых параметров (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Обобщает структуру единственной прошедшей отбор и продвинутой далее одноактивной стратегии фабрики (два сигнала AGREE, без позиции при расхождении), заменяя ее непереносимый компонент финансирования компонентом моментума более медленного таймфрейма исключительно на основе OHLCV и объединяя два факта, подтвержденных в сессии: направление = моментум/продолжение движения (все стратегии торговли против движения провалились, предсказывая противоположный результат; моментум с корректным знаком положителен), а структура = согласованность двух сигналов с отсутствием позиции при расхождении. Дневное подтверждение поступает как дополнительный компонент более медленного таймфрейма по инструменту SAME через extra_bar_types; поскольку его таймфрейм отличается от основного 4-часового, он не является синхронизируемым компонентом, поэтому барьер выравнивания компонентов никогда не блокирует 4-часовой сигнал, а on_extra_bar сохраняет знак дневного моментума. extra_instruments указывает BTCUSDT.BINANCE в паре по индексу с дневным extra_bar_type, чтобы сборщик по запросу загрузил его (без data_unavailable). calculate_signal возвращает непрерывную доходность быстрого моментума, поэтому проверка на застывший сигнал в Layer-2 проходит, а дискретное решение о согласованности (оба таймфрейма совпадают) находится в should_enter. Выходы спроектированы так, чтобы позволять прибыльным позициям расти до avg_win>=avg_loss (исправление убыточной геометрии 1:3.3 стратегии отскока после резкого сброса): трейлинг-стоп ATR от текущего экстремума за время удержания позиции плюс досрочный выход только при развороте дневного режима старшего таймфрейма против удерживаемой стороны (колебания быстрого TF допускаются). Размер позиции определяется риском (1% капитала, деленные на расстояние трейлинг-стопа 3x-ATR) с ограничением номинала 50%, что обеспечивает превышение минимального номинала BTCUSDT в $100. Фильтр согласованности срабатывает постоянно (сигналы совпадают в трендах и расходятся в боковике), поэтому окна OOS скользящей форвардной проверки плотно заполнены сделками, что исключает их нехватку. Один инструмент и использование исключительно OHLCV позволяют избежать препятствий, связанных с дополнительными данными и сбором данных для корзин; BTC — надежный крупный актив. Кредитное плечо остается 1.0 и используется только как не увеличивающий позицию множитель ее размера, поэтому фильтр неиспользованного плеча неприменим; min_bars_required гарантирует доступность быстрого окна ретроспективы и ATR до любой сделки, а slow_dir остается 0 (без входа), пока дневной истории недостаточно.

negative_expectancy на достоверной выборке из 173 сделок за 803 дней, причем это именно GROSS несостоятельность сигнала, а не проблема издержек или размера позиций. Проверено по файлу детализации: ценовой PnL до комиссии составляет всего +$1,136 по 173 сделкам (~+0.06% от номинала на сделку) против $3,741 комиссии и $2,571 учтенных выплат по финансированию — даже исключение 100% торговых издержек не позволяет механизму покрыть 0.09% за полный цикл открытия и закрытия позиции плюс ежечасное финансирование при удержании позиций в течение 3.6 дней. Причина провала — доля верных прогнозов направления, причем проблема односторонняя (LONG +0.408% против SHORT -0.778% до издержек на сделку; 93 коротких позиций дают чистый убыток -$8,293); разложение результатов по режимам противоречит трендовой предпосылке, а 5 сделок приносят +$18,378 при совокупном результате портфеля -$5,176. Не дорабатывать: три настраиваемых параметра (два окна ретроспективы и множитель трейлинг-стопа) не могут создать информацию, отсутствующую в 173 наблюдениях. Не revise_hypothesis: этот IS уже представляет собой перенос концепции на другую площадку и третий запуск HL этой структуры, завершившийся идентичным провалом. FOR THE RESEARCH LEAD: раз за разом проваливается сама структурная идея — замена компонента финансирования в продвинутой далее стратегии тренда ETH, подтверждаемого финансированием, на компонент моментума более медленного таймфрейма. Финансирование было независимым источником информации; более длинное окно ретроспективы того же ценового ряда почти коллинеарно быстрому компоненту, поэтому фильтр согласованности добавляет запаздывание вместо подтверждения, а портфель вырождается в почти постоянное нахождение в позиции TSMOM (экспозиция 79%).

Лонг-шортовая одноинструментальная BTCUSDT.BINANCE конъюнкция импульса двух таймфреймов, первичный таймфрейм 4H + дневное подтверждение, чисто OHLCV. Стратегия открывает лонг только когда и быстрый импульс 4H (знак доходности за 12 баров), и медленный дневной импульс (знак доходности за 20 баров) направлены вверх; шорт — только когда оба направлены вниз, и остаётся вне позиции при расхождении. Она позволяет конъюнктурным трендам продолжаться с помощью ATR(14) трейлинг-стопа (3x ATR от текущего экстремума позиции) и выходит досрочно только при развороте режима старшего таймфрейма (дневного) против позиции. Размер позиции определяется по риску (1% риска капитала на расстояние трейлинга ATR) и ограничивается номиналом 50%, плечо 1.0. Три настраиваемых параметра: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Перенесено с BTCUSDT.BINANCE на BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); тот же код, доказательная база заново получена на этой площадке.

Код выполняется без ошибок и реализует заявленный механизм: 173 входов за 803 дней, 80 лонгов / 93 шортов, среднее удержание 3д 16ч, 79% экспозиции, без пропущенных ордеров.

Выборка достаточна для измерения: 173 сделок, 754 дневных наблюдений, 2.2 года — убедительный отрицательный результат, а не неизмеренный.

Издержки полностью учтены: комиссия включена в price_pnl, фондирование зачислено (уплачено -$2,571), влияние $1,109 включено.

Отрицательное математическое ожидание: avg_trade_return_pct -0.109% против порога +0.15% HYPERLIQUID, PF 0.923, Sharpe -0.047, общая доходность -5.17%.

GROSS несостоятельность сигнала: суммарный ценовой PnL до комиссии составляет всего +$1,136 по 173 сделкам (~+0.06% от номинала каждой) против $3,741 комиссии и $2,571 финансирования — даже предельный случай нулевых издержек не спасает стратегию.

Односторонний результат: LONG +0.408% брутто на сделку против SHORT -0.778% брутто на сделку; одни только 93 шорт-позиции теряют -$8,293 нетто.

Лучшие 5 сделок = +$18,378 при совокупном результате портфеля -$5,176; 11 убыточных сделок подряд; доля прибыльных сделок — 35.3%.

Отрицательный результат во всех трёх календарных годах; разбиение по режимам инвертирует исходную посылку о тренде (стрессовый терциль -11.25%, Sharpe -0.56); 764 из 803 дней в просадке.

Третий запуск этого точного механизма на этой точной площадке с той же сигнатурой (априорные данные: -0.146%/PF 0.889 и PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL пыталась воспроизвести единственную прошедшую отбор и продвинутую далее одноактивную стратегию фабрики, сохранив структуру согласованности двух сигналов с отсутствием позиции при расхождении, но заменив компонент финансирования дневным моментумом, торгуя BTCUSD на Hyperliquid с трейлинг-стопом ATR и всего тремя настраиваемыми параметрами. Код отработал без ошибок и сформировал убедительную выборку — 173 сделок за 803 дней без пропущенных ордеров, — но результат оказался отрицательным в каждом календарном году: совокупная доходность -5.17%, коэффициент Шарпа -0.047, профит-фактор 0.923 и доходность на сделку -0.109% при минимальном пороге +0.15%; одни лишь 93 коротких позиций дали чистый убыток $8,293, а разбиение по режимам противоречило трендовой предпосылке. Аналитик отказался от стратегии на этапе рассмотрения бэктеста, не тратя часы на оптимизацию, отметив, что валовой PnL до любых издержек составил всего +$1,136, а два окна ретроспективы и множитель трейлинг-стопа не могут создать информацию, отсутствующую в 173 наблюдениях. Это был третий запуск данной структуры на Hyperliquid, завершившийся провалом с теми же признаками; зафиксированный исследовательский вывод состоит в том, что коллинеарный компонент медленного моментума вырождает фильтр в почти постоянное нахождение в позиции TSMOM.

Более медленный период ретроспективы того же ценового ряда почти коллинеарен быстрой ноге, поэтому добавляет запаздывание, а не независимое подтверждение — сила рекламируемой структуры исходила из того, что фондирование было отдельным источником информации, а не из самой по себе конъюнкции двух сигналов.

На этапе рассмотрения бэктеста перед оптимизацией аналитик вынес вердикт отказаться от стратегии из-за отрицательного математического ожидания на достоверной выборке — и именно из-за несостоятельности сигнала до учета издержек, поскольку даже исключение всех торговых издержек не позволило преимуществу покрыть полный цикл открытия и закрытия позиции. До оптимизации, аналитического этапа после оптимизации и оценки рисков дело не дошло.

Лонг-шортовая, чисто-OHLCV стратегия на бессрочных контрактах BTCUSD.HYPERLIQUID, которая открывала направленную позицию только при согласии импульсов на 4-часовом и дневном таймфреймах (вне позиции при расхождении) и позволяла прибыльным сделкам продолжаться с помощью ATR трейлинг-стопа, обобщая рекламируемую структуру ETH тренда, подтверждённого фондированием, заменяя его ногу фондирования импульсной ногой более медленного таймфрейма.

За 803 дней и 173 сделок (80 лонгов / 93 шортов, среднее удержание 3д 16ч, 79% экспозиции) стратегия принесла -5.17% с Sharpe -0.047, profit factor 0.923, винрейтом 35.3%, максимальной просадкой 12.27% и avg_trade_return_pct из -0.109% против порога площадки +0.15%. Валовой ценовой PnL до комиссии составил лишь +$1,136 против комиссии $3,741 и уплаченного фондирования $2,571.