BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

Confluence de Momentum à Double Échelle de Temps BTC (Mono-Instrument USD-M, Long-Short, Primaire 4H + Confirmation 1J, Plate en Cas de Désaccord, Trailing-Stop pour les Gagnants)

Une stratégie de momentum long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, pure-OHLCV sur les contrats à terme perpétuels BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M qui prend une position directionnelle ONLY lorsqu'un signal de momentum FAST (4-HOUR) et un signal de momentum SLOW (DAILY) AGREE, et reste FLAT en cas de désaccord. Elle généralise la WINNING STRUCTURE de l'unique survivant mono-actif promu par l'usine -- la tendance ETH confirmée par le financement (tendance de prix AND financement AGREE, plate en cas de désaccord) -- en remplaçant sa jambe de financement non transférable par une jambe de momentum PURE-OHLCV à échelle de temps plus lente. Ceci fusionne les deux faits validés lors de cette session : (A) DIRECTION = momentum/continuation. La crypto CONTINUES, elle ne revient pas à la moyenne, à tous les horizons testés lors de cette session -- chaque stratégie de fade est morte de manière anti-prédictive (VWAP-excursion-MR BTC -90%/SOL -80%, -45% de rebond après purge de volume, fade de divergence OI, 2-jours REVERSAL -94% en coupe transversale), tandis que le panier MOMENTUM en coupe transversale au signe correct est POSITIVE (Sharpe ~1) et en cours d'optimisation. (B) STRUCTURE = confluence à deux signaux avec position plate en cas de désaccord, le mécanisme de robustesse qui a porté la stratégie mono-actif promue ONLY. Ce choix de conception EVERY respecte les échecs de cette session : (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- immunisé contre les échecs de couverture des données supplémentaires EIGHT (données OI/taker/L-S/liquidations toutes pauvres en données) et le mur de collecte de données du panier (les exécutions des altcoins peu liquides échouent). (2) MOMENTUM, pas fade -- la famille de fade anti-prédictive maintes fois réfutée est close. (3) confluence CONTINUOUSLY-EVALUATED, NOT une conjonction rare -- les deux signaux de momentum s'accordent souvent (en tendance) et se désaccordent en range, de sorte que la porte se déclenche régulièrement et n'affame jamais les fenêtres OOS de validation en avant (la mort par famine de trades / fenêtre OOS nulle qui a tué la conjonction de compression de Bollinger). (4) rendement TRAILING-STOP -- le rebond après purge est mort sur un ratio récompense:risque 1:3.3 perdant par construction ; ici un trailing stop permet aux tendances confluentes de courir pour avg_win >= avg_loss. (5) NOT un clone de tendance confirmée par le financement (utilise le financement NO, donc non soumis à sa limite ETH/BTC uniquement -- bien que BTC soit choisi comme actif majeur robuste), NOT TF TSM mono-actif (la variation confluence + position plate en cas de désaccord), NOT continuation intraday VWAP/d'impulsion (mécanisme/horizon différent de mes projets en attente), NOT ratio inter-actifs, NOT supplémentaire-primaire. Volontairement minimal : paramètres ajustables 3 (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Généralise la structure de l'unique survivant mono-actif promu par l'usine (deux signaux AGREE, position plate en cas de désaccord) en remplaçant sa jambe de financement non transférable par une jambe de momentum pure-OHLCV à échelle de temps plus lente, fusionnant les deux faits validés lors de la session : direction = momentum/continuation (chaque fade est mort de manière anti-prédictive ; le momentum correctement signé est positif) et structure = confluence à deux signaux avec position plate en cas de désaccord. La confirmation quotidienne est fournie comme une jambe supplémentaire à échelle de temps plus lente sur l'instrument SAME via extra_bar_types ; comme son échelle de temps diffère de la 4H primaire, ce n'est pas une jambe de synchronisation, donc la barrière d'alignement inter-jambes ne bloque jamais le signal 4H, et on_extra_bar maintient le signe du momentum quotidien. extra_instruments liste BTCUSDT.BINANCE indexé avec le extra_bar_type quotidien afin que le collecteur à la demande le récupère (pas de data_unavailable). calculate_signal renvoie le rendement de momentum rapide continu de sorte que la détection de signal figé de la Couche-2 passe, tandis que la décision de confluence discrète (les deux échelles de temps s'accordent) réside dans should_enter. Les sorties sont conçues pour laisser courir les gagnants pour avg_win>=avg_loss (le correctif à la géométrie 1:3.3 perdante du rebond après purge) : un trailing stop ATR depuis l'extrême courant de la position, plus une sortie anticipée uniquement lorsque le régime quotidien à échelle de temps supérieure s'inverse contre le côté détenu (le range rapide-TF est toléré). Le dimensionnement est basé sur le risque (1% des capitaux propres sur la distance de trailing 3x-ATR) plafonné à 50% de notionnel, dépassant le minimum notionnel BTCUSDT de $100. La porte de confluence se déclenche continuellement (s'accordant en tendance, se désaccordant en range), donc les fenêtres OOS de validation en avant sont densément peuplées, évitant la famine de trades. La pure-OHLCV mono-instrument évite les murs de données supplémentaires et de collecte de données du panier ; BTC est un actif majeur robuste. Le levier reste 1.0, référencé uniquement comme un multiplicateur de dimensionnement non amplificateur, donc la porte de levier inutilisé ne s'applique pas ; min_bars_required garantit que la période de calcul rapide et ATR sont disponibles avant tout trade, et slow_dir reste 0 (pas d'entrée) jusqu'à ce que l'historique quotidien soit suffisant.

negative_expectancy sur un échantillon fiable de 173 trades / 803 jours, et plus précisément un échec de signal GROSS plutôt qu'un problème de coûts ou de dimensionnement. Vérifié sur le fichier détaillé : le PnL de prix avant commission n'est que de +$1,136 sur 173 trades (~+0.06% du notionnel par trade) contre $3,741 de commission et $2,571 de financement crédité payé — supprimer 100% des coûts de trading laisse encore le mécanisme incapable de couvrir un aller-retour de 0.09% plus une horloge de financement horaire sur des détentions de 3.6 jours. L'échec porte sur le taux de réussite directionnel et est unilatéral (LONG +0.408% contre SHORT -0.778% brut/trade ; les shorts 93 perdent -$8,293 net), l'attribution par régime inverse la prémisse de tendance, et les trades 5 fournissent +$18,378 contre un total de portefeuille de -$5,176. Ne pas itérer : trois paramètres ajustables (deux périodes de calcul, un multiple de trailing) ne peuvent pas fabriquer une information absente sur 173 observations. Pas revise_hypothesis : cette IS déjà le recadrage de la plateforme et la troisième exécution HL de cette structure à mourir de manière identique. FOR THE RESEARCH LEAD : l'argument structurel — remplacer la jambe de financement de la tendance ETH confirmée par le financement, promue, par une jambe de momentum à échelle de temps plus lente — est ce qui continue d'échouer. Le financement était une source d'information indépendante ; une période de calcul plus lente de la même série de prix est presque colinéaire avec la jambe rapide, de sorte que la porte de confluence ajoute du délai plutôt que de la confirmation, et le portefeuille dégénère en TSMOM quasi-toujours exposé (exposition 79%).

Confluence de momentum à double échelle de temps long-short mono-instrument BTCUSDT.BINANCE, primaire 4H + confirmation quotidienne, pure OHLCV. Elle passe long uniquement lorsque le momentum 4H rapide (signe du rendement sur 12 barres) et le momentum quotidien lent (signe du rendement sur 20 barres) sont haussiers tous les deux, short uniquement lorsqu'ils sont baissiers tous les deux, et reste plate en cas de désaccord. Elle laisse courir les tendances confluentes via un trailing stop ATR(14) (3x ATR depuis l'extrême courant de la position) et sort anticipativement uniquement en cas d'inversion de régime à échelle de temps supérieure (quotidien) contre la position. Dimensionnement basé sur le risque (1% de risque en capitaux propres sur la distance de trailing ATR) plafonné à 50% de notionnel, levier 1.0. Trois paramètres ajustables : fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Porté de BTCUSDT.BINANCE vers BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17) ; même code, preuves regagnées sur cette plateforme.

Le code fonctionne proprement et met en œuvre le mécanisme énoncé : 173 entrées sur 803 jours, 80 longues / 93 courtes, détention moyenne de 3j 16h, exposition 79%, aucun ordre manqué.

L'échantillon est suffisant pour mesurer : 173 trades, 754 observations quotidiennes, 2.2 années — un négatif concluant, pas un négatif non mesuré.

Coûts entièrement pris en compte : commission intégrée dans price_pnl, financement crédité (-$2,571 payé), impact $1,109 intégré.

Espérance négative : avg_trade_return_pct -0.109% contre le plancher +0.15% HYPERLIQUID, PF 0.923, Sharpe -0.047, rendement total -5.17%.

Échec du signal GROSS : le PnL de prix cumulé avant commission n'est que de +$1,136 sur 173 trades (~+0.06% du notionnel chacun) contre $3,741 de commission et $2,571 de financement — la limite à coût nul échoue encore.

Unilatéral : LONG +0.408% brut/trade contre SHORT -0.778% brut/trade ; les shorts 93 seuls perdent -$8,293 net.

Les 5 meilleurs trades = +$18,378 contre un total de portefeuille de -$5,176 ; 11 pertes consécutives ; taux de gain de 35.3%.

Négatif sur les trois années civiles ; la répartition par régime inverse la prémisse de tendance (tercile stressé -11.25%, Sharpe -0.56) ; 764 sur 803 jours en drawdown.

Troisième exécution de ce mécanisme exact sur cette plateforme exacte avec la même signature (antérieurs : -0.146%/PF 0.889 et PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL a tenté de reproduire l'unique survivant mono-actif promu par l'usine en conservant sa structure de confluence à deux signaux avec position plate en cas de désaccord, tout en remplaçant la jambe de financement par une jambe de momentum quotidien, en tradant BTCUSD sur Hyperliquid avec un trailing stop ATR et seulement trois paramètres ajustables. Le code a fonctionné proprement et a généré un échantillon concluant — 173 trades sur 803 jours sans ordre manqué — mais le résultat était négatif chaque année civile : rendement total -5.17%, Sharpe -0.047, facteur de profit 0.923, et rendement par trade de -0.109% contre le plancher +0.15%, les shorts 93 seuls perdant $8,293 net et la répartition par régime inversant la prémisse de tendance. L'analyste l'a abandonné lors de l'examen du backtest plutôt que de consacrer des heures d'optimisation, notant que le PnL brut avant tout coût n'était que de +$1,136 et que deux périodes de calcul et un multiple de trailing ne peuvent pas fabriquer une information absente de 173 observations. C'était la troisième exécution Hyperliquid de cette structure à mourir avec la même signature, et l'enseignement retenu pour la recherche est que la jambe de momentum lent colinéaire fait dégénérer la porte en TSMOM quasi-toujours exposé.

Une période de calcul plus lente sur la même série de prix est presque colinéaire avec la jambe rapide, elle ajoute donc du délai plutôt qu'une confirmation indépendante — la puissance de la structure promue venait du fait que le financement était une source d'information distincte, pas de la confluence à deux signaux en soi.

L'analyste a rendu un verdict d'abandon lors de l'examen du backtest pré-optimisation pour espérance négative sur un échantillon fiable — et plus précisément un échec de signal brut, puisque supprimer tous les coûts de trading laissait encore l'edge incapable de couvrir un aller-retour. L'optimisation, l'étape d'analyste post-optimisation et l'examen des risques n'ont jamais été atteints.

Une stratégie perpétuelle long-short, pure-OHLCV BTCUSD.HYPERLIQUID, qui ne prenait une position directionnelle que lorsque le momentum sur 4 heures et le momentum quotidien s'accordaient (position plate en cas de désaccord) et laissait courir les gagnants sur un trailing stop ATR, généralisant la structure de tendance ETH confirmée par le financement promue en échangeant sa jambe de financement contre une jambe de momentum à échelle de temps plus lente.

Sur 803 jours et 173 trades (80 longs / 93 courts, détention moyenne de 3j 16h, exposition 79%), il a rapporté -5.17% avec un Sharpe -0.047, un facteur de profit 0.923, un taux de gain 35.3%, un drawdown maximal 12.27% et avg_trade_return_pct sur -0.109% contre le plancher +0.15% de la plateforme. Le PnL brut de prix avant commission n'était que de +$1,136 contre $3,741 de commission et $2,571 de financement payé.