BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Momentumkonfluens på to tidsrammer (ett enkelt instrument USD-M, Long-Short, 4H primær + 1D bekreftelse, flat ved uenighet, vinnere med trailing stop)

En long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren OHLCV-momentumstrategi på BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M evigvarende futures som tar en retningsbestemt posisjon ONLY når et FAST (4-HOUR) momentumsignal og et SLOW (DAILY) momentumsignal AGREE, og forblir FLAT når de er uenige. Den generaliserer WINNING STRUCTURE fra fabrikkens eneste videreførte overlevende strategi for ett aktivum -- den ETH fundingbekreftede trenden (pristrend AND funding AGREE, uten posisjon ved uenighet) -- ved å erstatte den ikke-overførbare fundingkomponenten med en PURE-OHLCV momentumkomponent på en lengre tidsramme. Dette forener de to faktaene denne økten validerte: (A) DIRECTION = momentum/videreføring. Krypto CONTINUES, det reverserer ikke, på alle tidshorisonter testet i denne økten -- alle strategier som handlet mot bevegelsen, feilet med omvendt prediksjonskraft (VWAP-utslag-MR BTC -90%/SOL -80%, rekyl etter volumdrevet utsalg -45%, handel mot OI-divergens, tverrsnittsbasert 2-dagers REVERSAL -94%), mens den tverrsnittsbaserte MOMENTUM-kurven med riktig fortegn er POSITIVE (Sharpe ~1) og under optimalisering. (B) STRUCTURE = samstemthet mellom to signaler med ingen posisjon ved uenighet, robusthetsmekanismen som bar den ONLY videreførte strategien for ett aktivum. EVERY designvalg tar hensyn til det som ble forkastet i denne økten: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- immun mot forkastelsene som skyldtes EIGHT dekning av tilleggsdata (OI/taker/L-S/likvidasjoner har alle lite data) og barrieren for datainnsamling til kurven (altcoins med tynt datagrunnlag avbryter kjøringer). (2) MOMENTUM, ikke handel mot bevegelsen -- den gjentatte ganger motbeviste familien av strategier som handler mot bevegelsen og har omvendt prediksjonskraft, er avsluttet. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED samstemthet, NOT et sjeldent sammenfall -- de to momentumsignalene er ofte enige (i trender) og uenige i hakkete sidelengsmarkeder, så filteret utløses regelmessig og gir aldri for få handler i walk-forward-OOS-vinduer (mangelen på handler / vinduer med null OOS som felte Bollinger-squeeze-kombinasjonen). (4) TRAILING-STOP gevinstprofil -- rekylen etter utsalg feilet på et 1:3.3 gevinst:risiko-forhold som var tapsbringende i selve konstruksjonen; her lar en etterfølgende stopp samstemte trender løpe for avg_win >= avg_loss. (5) NOT en klone av fundingbekreftet trend (bruker NO funding, så den er ikke underlagt begrensningen til bare ETH/BTC -- selv om BTC er valgt som et robust hovedaktivum), NOT enkelt-TF TSM (varianten med samstemthet + ingen posisjon ved uenighet), NOT VWAP/impulsbasert intradag-videreføring (annen mekanisme/tidshorisont enn mine ventende søskenstrategier), NOT forhold mellom aktiva, NOT tilleggsdata som primærgrunnlag. Bevisst minimalistisk: 3 justerbare parametere (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Generaliserer strukturen til fabrikkens eneste fremhevede overlever for ett enkelt aktivum (to signaler AGREE, flat ved uenighet) ved å erstatte det ikke-overførbare finansieringsbenet med et ren-OHLCV momentumben på en langsommere tidsramme, og forener de to øktvaliderte faktaene: retning = momentum/fortsettelse (alle fade-strategier døde antiprediktivt; korrekt fortegnet momentum er positivt) og struktur = konfluens mellom to signaler med flat ved uenighet. Den daglige bekreftelsen leveres som et ekstra ben på langsom tidsramme for SAME-instrumentet via extra_bar_types; fordi tidsrammen skiller seg fra den primære 4H, er det ikke et synkroniseringsben, så barrieren for justering mellom ben blokkerer aldri 4H-signalet, og on_extra_bar opprettholder det daglige momentumfortegnet. extra_instruments lister BTCUSDT.BINANCE indekskoblet med den daglige extra_bar_type, slik at innsamleren ved behov henter det (ingen data_unavailable). calculate_signal returnerer den kontinuerlige raske momentumavkastningen, slik at deteksjonen av frosset signal i Layer-2 består, mens den diskrete konfluensbeslutningen (begge tidsrammer enige) ligger i should_enter. Utgangene er utformet for å la vinnere løpe for avg_win>=avg_loss (løsningen på flush-rekylens tapende 1:3.3-geometri): en ATR trailing stop fra posisjonens løpende ekstrem, pluss tidlig utgang bare når det daglige regimet på høyere tidsramme snur mot den holdte siden (rask-TF sidelengs marked tolereres). Størrelsen er risikobasert (1% egenkapital over 3x-ATR trailing-avstanden), begrenset til 50% nominell verdi, og passerer minimumsverdien på BTCUSDT $100. Konfluensfilteret utløses kontinuerlig (enighet i trender, uenighet i sidelengs marked), så walk-forward-vinduer for OOS er tett befolket, noe som unngår handelsutsulting. Ett enkelt instrument med ren-OHLCV unngår veggene for supplerende data og kurvedatainnsamling; BTC er en robust major. Belåningen forblir 1.0, kun referert til som en ikke-forsterkende størrelsesmultiplikator, så filteret for ubrukt belåning gjelder ikke; min_bars_required garanterer at det raske tilbakeblikket og ATR er tilgjengelige før enhver handel, og slow_dir forblir 0 (ingen inngang) til den daglige historikken er tilstrekkelig.

negative_expectancy på et pålitelig utvalg med 173 handler / 803 dager, og spesifikt en GROSS signalsvikt snarere enn en svikt knyttet til kostnader eller posisjonsstørrelse. Verifisert i detaljfilen: pris-PnL før kurtasje er bare +$1,136 over 173 handler (~+0.06% av nominell verdi per handel) mot $3,741 i kurtasje og $2,571 i bokført betalt funding — selv når 100% i handelskostnader fjernes, klarer mekanismen fortsatt ikke å dekke en kjøps- og salgsrunde på 0.09% pluss funding som påløper hver time ved posisjoner som holdes i 3.6 dager. Svikten ligger i treffsikkerheten for retning og er ensidig (LONG +0.408% mot SHORT -0.778% brutto/handel; de 93 shortposisjonene taper -$8,293 netto), regimeattribusjonen snur trendpremisset på hodet, og 5 handler bidrar med +$18,378 mot et porteføljeresultat på -$5,176. Ikke iterer: tre justerbare parametere (to tilbakeblikksperioder, en multiplikator for etterfølgende stopp) kan ikke skape informasjon som mangler over 173 observasjoner. Ikke revise_hypothesis: denne IS er allerede omarbeidingen for en ny handelsplass og den tredje HL-kjøringen av denne strukturen som feiler på identisk vis. FOR THE RESEARCH LEAD: det strukturelle argumentet — å bytte ut fundingkomponenten i den videreførte ETH fundingbekreftede trenden med en momentumkomponent på en lengre tidsramme — er det som stadig svikter. Funding var en uavhengig informasjonskilde; en lengre tilbakeblikksperiode på samme prisserie er nesten kollineær med den raske komponenten, så samstemthetsfilteret tilfører forsinkelse snarere enn bekreftelse, og porteføljen degenererer til nesten alltid å være inne i TSMOM (79% eksponering).

Long-short BTCUSDT.BINANCE momentumsamstemthet på to tidsrammer for ett instrument, 4 t primærsignal + daglig bekreftelse, ren OHLCV. Den går long bare når både det raske 4 t-momentumet (fortegnet på avkastningen over 12 barer) og det langsomme daglige momentumet (fortegnet på avkastningen over 20 barer) peker opp, short bare når begge peker ned, og forblir uten posisjon ved uenighet. Den lar samstemte trender løpe via en ATR(14) etterfølgende stopp (3x ATR fra posisjonens løpende ekstrempunkt) og avslutter tidlig bare ved et regimeskifte på en høyere tidsramme (daglig) som går mot posisjonen. Risikobasert posisjonsstørrelse (1% egenkapitalrisiko delt på ATR avstand til etterfølgende stopp) begrenset til 50% nominell verdi, giring 1.0. Tre justerbare parametere: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Portert fra BTCUSDT.BINANCE til BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); samme kode, evidensen etablert på nytt på denne handelsplassen.

Koden kjører feilfritt og implementerer den beskrevne mekanismen: 173 innganger over 803 dager, 80 long / 93 short, 3 d 16 t gjennomsnittlig holdetid, 79% eksponering, ingen bortfalte ordrer.

Utvalget er tilstrekkelig for måling: 173 handler, 754 daglige observasjoner, 2.2 år — et entydig negativt resultat, ikke et umålt resultat.

Kostnadene er fullt medregnet: kurtasje innbakt i price_pnl, finansiering kreditert (-$2,571 betalt), prisinnvirkning $1,109 innbakt.

Negativ forventning: avg_trade_return_pct -0.109% mot +0.15% HYPERLIQUID-gulvet, PF 0.923, Sharpe -0.047, totalavkastning -5.17%.

GROSS signalkollaps: summert pris-PnL før kurtasje er bare +$1,136 over 173 handler (~+0.06% av nominell verdi hver) mot $3,741 i kurtasje og $2,571 i finansiering — grensen uten kostnader feiler fortsatt.

Ensidig: LONG +0.408% brutto/handel mot SHORT -0.778% brutto/handel; de 93 short-posisjonene alene taper -$8,293 netto.

De beste 5 handlene = +$18,378 mot et porteføljeresultat på -$5,176; 11 tap på rad; 35.3% vinnerandel.

Negativ i alle tre kalenderår; regimeinndelingen snur trendpremisset på hodet (stresset tersil -11.25%, Sharpe -0.56); 764 av 803 dager under tidligere kapitaltopp.

Tredje kjøring av akkurat denne mekanismen på akkurat denne handelsplassen med samme mønster (tidligere resultater: -0.146%/PF 0.889 og PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL forsøkte å gjenskape fabrikkens eneste videreførte overlevende strategi for ett aktivum ved å beholde strukturen med samstemthet mellom to signaler og ingen posisjon ved uenighet, samtidig som fundingkomponenten ble erstattet med en daglig momentumkomponent, med handel i BTCUSD på Hyperliquid, en ATR etterfølgende stopp og bare tre justerbare parametere. Koden kjørte feilfritt og ga et avgjørende utvalg — 173 handler over 803 dager uten bortfalte ordrer — men resultatet var negativt i hvert kalenderår: -5.17% totalavkastning, Sharpe -0.047, profittfaktor 0.923 og avkastning per handel på -0.109% mot minstegrensen på +0.15%, der de 93 shortposisjonene alene tapte $8,293 netto og regimeinndelingen snudde trendpremisset på hodet. Analytikeren forkastet strategien ved gjennomgangen av backtesten fremfor å bruke timer på optimalisering, og bemerket at brutto-PnL før noen kostnader bare var +$1,136, og at to tilbakeblikksperioder og en multiplikator for etterfølgende stopp ikke kan skape informasjon som mangler i 173 observasjoner. Det var den tredje Hyperliquid-kjøringen av denne strukturen som feilet med samme mønster, og den registrerte lærdommen for forskningen er at den kollineære, langsomme momentumkomponenten får filteret til å degenerere til nesten alltid å være inne i TSMOM.

Et langsommere tilbakeblikk på den samme prisserien er nesten kollineært med det raske benet, så det tilfører forsinkelse snarere enn uavhengig bekreftelse — den fremhevede strukturens styrke kom av at finansiering var en separat informasjonskilde, ikke av konfluens mellom to signaler i seg selv.

Analytikeren konkluderte med å forkaste strategien ved gjennomgangen av backtesten før optimalisering, på grunn av negativ forventningsverdi i et pålitelig utvalg — og spesifikt en signalsvikt før kostnader, siden fjerning av alle handelskostnader fortsatt ikke ga en fordel som kunne dekke en kjøps- og salgsrunde. Optimalisering, analytikerfasen etter optimalisering og risikovurderingen ble aldri nådd.

En long-short, ren-OHLCV BTCUSD.HYPERLIQUID evigvarende strategi som tok en retningsbestemt posisjon bare når momentum på 4 timer og daglig momentum var enige (flat ved uenighet), og lot vinnere løpe med en ATR trailing stop, som generaliserer den fremhevede ETH finansieringsbekreftede trendstrukturen ved å bytte finansieringsbenet mot et momentumben på en langsommere tidsramme.

Over 803 dager og 173 handler (80 long / 93 short, 3 d 16 t gjennomsnittlig holdetid, 79% eksponering) ga den en avkastning på -5.17% med Sharpe -0.047, profittfaktor 0.923, vinnerandel 35.3%, maksimalt verdifall fra topp 12.27% og avg_trade_return_pct på -0.109% mot handelsplassens minstegrense på +0.15%. Brutto pris-PnL før kurtasje var bare +$1,136 mot $3,741 i kurtasje og $2,571 i betalt funding.