BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Momentumsamstämmighet på två tidsramar (ett enda instrument USD-M, lång-kort, 4H primär + 1D bekräftelse, utan position vid oenighet, vinnare med glidande stopp)

En lång-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren OHLCV-momentumstrategi på BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M eviga terminskontrakt som tar en riktad position ONLY när en FAST (4-HOUR) momentumsignal och en SLOW (DAILY) momentumsignal AGREE, och förblir FLAT när de inte är överens. Den generaliserar WINNING STRUCTURE hos fabrikens enda vidarebefordrade överlevande strategi för en enskild tillgång -- den ETH finansieringsbekräftade trenden (pristrend AND finansiering AGREE, utan position vid oenighet) -- genom att ersätta dess icke överförbara finansieringskomponent med en PURE-OHLCV momentumkomponent på en längre tidsram. Detta förenar de två fakta som validerades under denna session: (A) DIRECTION = momentum/fortsättning. Krypto CONTINUES, det återgår inte, på någon av de tidshorisonter som testades under denna session -- varje strategi som handlade mot rörelsen fallerade med omvänd prediktionsförmåga (VWAP-avvikelse-MR BTC -90%/SOL -80%, studs efter volymdriven utförsäljning -45%, handel mot OI-divergens, tvärsnittsbaserad 2-dagars REVERSAL -94%), medan den tvärsnittsbaserade MOMENTUM-korgen med korrekt tecken är POSITIVE (Sharpe ~1) och under optimering. (B) STRUCTURE = samstämmighet mellan två signaler med positionslöshet vid oenighet, robusthetsmekanismen som bar den ONLY vidarebefordrade strategin för en enskild tillgång. EVERY designval respekterar de förkastanden som gjorts under denna session: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- immunt mot förkastanden på grund av EIGHT täckning i kompletterande data (OI/taker/L-S/likvidationer har alla bristfälliga data) och hindret för datainsamling till korgar (altcoins med tunt dataunderlag avbryter körningar). (2) MOMENTUM, inte handel mot rörelsen -- familjen med omvänd prediktionsförmåga som handlar mot rörelsen och upprepade gånger har motbevisats är stängd. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED samstämmighet, NOT en sällsynt kombination -- de två momentumsignalerna är ofta överens (i trender) och oense i sidledes, ryckig handel, så villkoret uppfylls regelbundet och lämnar aldrig walk-forward-OOS-fönster med för få affärer (för få affärer / noll-OOS-fönster var det som fällde kombinationen med Bollinger-squeeze). (4) TRAILING-STOP utbetalningsprofil -- studsen efter utförsäljning föll på ett genom konstruktionen förlustbringande förhållande mellan avkastning och risk på 1:3.3; här låter ett glidande stopp samstämmiga trender löpa för avg_win >= avg_loss. (5) NOT en klon av finansieringsbekräftad trend (använder NO finansiering och omfattas därför inte av dess begränsning till enbart ETH/BTC -- även om BTC väljs som en robust större tillgång), NOT enskild-TF TSM (varianten med samstämmighet + positionslöshet vid oenighet), NOT VWAP/impulsbaserad intradagsfortsättning (annan mekanism/tidshorisont än mina väntande syskonstrategier), NOT kvot mellan tillgångar, NOT kompletterande data som primär källa. Avsiktligt minimal: 3 justerbara parametrar (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Generaliserar strukturen hos fabrikens enda vidarebefordrade överlevande strategi för en enskild tillgång (två signaler AGREE, utan position vid oenighet) genom att ersätta dess icke överförbara finansieringskomponent med en ren OHLCV-momentumkomponent på en längre tidsram, och förenar de två fakta som validerats under sessionen: riktning = momentum/fortsättning (varje strategi som handlade mot rörelsen fallerade med omvänd prediktionsförmåga; momentum med korrekt tecken är positivt) och struktur = samstämmighet mellan två signaler med positionslöshet vid oenighet. Den dagliga bekräftelsen tillhandahålls som en extra komponent på en längre tidsram för instrumentet SAME via extra_bar_types; eftersom dess tidsram skiljer sig från den primära 4H är den inte en synkroniseringskomponent, så barriären för samordning mellan komponenterna blockerar aldrig 4H-signalen, och on_extra_bar bibehåller det dagliga momentumets tecken. extra_instruments listar BTCUSDT.BINANCE indexparat med dagliga extra_bar_type så att insamlaren hämtar det på begäran (ingen data_unavailable). calculate_signal returnerar den kontinuerliga avkastningen för snabbt momentum så att kontrollen för frusen signal i Layer-2 godkänns, medan det diskreta samstämmighetsbeslutet (båda tidsramarna är överens) ligger i should_enter. Utträden är utformade för att låta vinnare löpa för avg_win>=avg_loss (korrigeringen av den förlustbringande 1:3.3-geometrin för studsen efter utförsäljning): ett ATR glidande stopp från positionens löpande extremvärde, plus ett tidigt utträde endast när den dagliga regimen på den högre tidsramen vänder mot den hållna riktningen (ryckighet i snabb-TF tolereras). Positionsstorleken är riskbaserad (1% eget kapital dividerat med det glidande stoppavståndet 3x-ATR) med ett tak på 50% i nominellt värde, vilket uppfyller BTCUSDT minsta nominella värde på $100. Samstämmighetsvillkoret uppfylls kontinuerligt (överens i trender, oense i sidledes, ryckig handel), så walk-forward-OOS-fönster är välfyllda och brist på affärer undviks. Ett enda instrument och ren OHLCV undviker hindren med kompletterande data och datainsamling till korgar; BTC är en robust större tillgång. Hävstången förblir 1.0 och används endast som en icke förstärkande multiplikator för positionsstorleken, så kontrollen för oanvänd hävstång är inte tillämplig; min_bars_required garanterar att den snabba tillbakablicksperioden och ATR är tillgängliga före varje affär, och slow_dir förblir 0 (inget inträde) tills den dagliga historiken är tillräcklig.

negative_expectancy på ett tillförlitligt urval med 173 affärer över 803 dagar, och specifikt ett GROSS signalfel snarare än ett kostnads- eller positionsstorleksfel. Verifierat i detaljfilen: pris-PnL före courtage är endast +$1,136 över 173 affärer (~+0.06% av nominellt värde per affär), mot $3,741 i courtage och $2,571 i bokförd betald finansiering — även om 100% i handelskostnader tas bort klarar mekanismen fortfarande inte att täcka en 0.09% tur-och-retur-affär plus finansiering som debiteras varje timme vid innehav på 3.6 dagar. Felet ligger i träffsäkerheten för riktningen och är ensidigt (LONG +0.408% mot SHORT -0.778% brutto/affär; de 93 korta positionerna förlorar -$8,293 netto), regimattributionen vänder trendpremissen upp och ned, och 5 affärer bidrar med +$18,378 mot portföljens totala -$5,176. Inte iterera: tre justerbara parametrar (två tillbakablicksperioder och en multiplikator för glidande stopp) kan inte skapa information som saknas över 173 observationer. Inte revise_hypothesis: denna IS är redan omarbetningen för handelsplatsen och den tredje HL körningen av denna struktur som fallerar på samma sätt. FOR THE RESEARCH LEAD: det strukturella argumentet — att byta ut finansieringskomponenten i den vidarebefordrade ETH finansieringsbekräftade trenden mot en momentumkomponent på en längre tidsram — är det som fortsätter att fallera. Finansiering var en oberoende informationskälla; en längre tillbakablick på samma prisserie är nästan kolinjär med den snabba komponenten, så samstämmighetsvillkoret tillför fördröjning snarare än bekräftelse och portföljen urartar till nästan ständigt investerad TSMOM (79% exponering).

Lång-kort momentumsamstämmighet på två tidsramar för ett enda instrument BTCUSDT.BINANCE, 4H primär + daglig bekräftelse, ren OHLCV. Den går lång endast när både det snabba 4H-momentumet (tecknet på avkastningen över 12 staplar) och det långsamma dagliga momentumet (tecknet på avkastningen över 20 staplar) är uppåt, kort endast när båda är nedåt, och förblir utan position vid oenighet. Den låter samstämmiga trender löpa via ett ATR(14) glidande stopp (3x ATR från positionens löpande extremvärde) och lämnar positionen i förtid endast när regimen på den högre tidsramen (daglig) vänder mot positionen. Riskbaserad positionsstorlek (1% risk i eget kapital dividerat med det glidande stoppavståndet ATR) med ett tak på 50% i nominellt värde, hävstång 1.0. Tre justerbara parametrar: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Porterad från BTCUSDT.BINANCE till BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); samma kod, evidensen har etablerats på nytt på denna handelsplats.

Koden körs utan problem och implementerar den angivna mekanismen: 173 inträden över 803 dagar, 80 långa / 93 korta, 3d 16h genomsnittlig innehavstid, 79% exponering, inga borttappade order.

Urvalet är tillräckligt för mätning: 173 affärer, 754 dagliga observationer, 2.2 år — ett entydigt negativt resultat, inte ett omätt sådant.

Kostnader fullt beaktade: courtage inräknat i price_pnl, finansiering krediterad (-$2,571 betalt), påverkan $1,109 inräknad.

Negativ förväntan: avg_trade_return_pct -0.109% mot +0.15% HYPERLIQUID-golvet, PF 0.923, Sharpe -0.047, totalavkastning -5.17%.

GROSS signalfel: summerat pris-PnL före courtage är endast +$1,136 över 173 affärer (~+0.06% av nominellt värde vardera) mot $3,741 i courtage och $2,571 i finansiering — gränsen vid noll kostnad misslyckas fortfarande.

Ensidigt: LONG +0.408% brutto/affär mot SHORT -0.778% brutto/affär; enbart de 93 korta positionerna förlorar -$8,293 netto.

De bästa 5 affärerna = +$18,378 mot en total för boken på -$5,176; 11 förluster i följd; 35.3% vinstfrekvens.

Negativt under alla tre kalenderår; regimuppdelningen inverterar trendpremissen (stressad tertil -11.25%, Sharpe -0.56); 764 av 803 dagar i drawdown.

Tredje körningen av exakt denna mekanism på exakt denna handelsplats med samma signatur (tidigare resultat: -0.146%/PF 0.889 och PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL försökte återskapa fabrikens enda marknadsförda överlevare för en enskild tillgång genom att behålla dess tvåsignalers konfluens med flat vid oenighet, samtidigt som finansieringsbenet ersattes med ett dagligt momentumben, handel med BTCUSD på Hyperliquid med en ATR trailing stop och endast tre parametrar. Koden kördes felfritt och genererade ett avgörande urval — 173 affärer över 803 dagar utan tappade ordrar — men resultatet var negativt under varje kalenderår: -5.17% totalavkastning, Sharpe -0.047, profit factor 0.923 och avkastning per affär på -0.109% mot +0.15%-golvet, där enbart 93 korta positionerna förlorade $8,293 netto och regimuppdelningen inverterade trendpremissen. Analytikern övergav den vid backtestgranskningen i stället för att lägga optimeringstimmar, och noterade att brutto-PnL före kostnader endast var +$1,136 samt att två lookbacks och en trailing-multipel inte kan skapa information som saknas i 173 observationer. Det var den tredje Hyperliquid-körningen av denna struktur som dog med samma signatur, och den dokumenterade lärdomen för forskningen är att det kollineära momentumbenet från den långsammare tidsramen degenererar filtret till nästan alltid i TSMOM.

En långsammare lookback på samma prisserie är nästan kollinear med det snabba benet, så den tillför fördröjning snarare än oberoende bekräftelse — den marknadsförda strukturens kraft kom från att finansiering var en separat informationskälla, inte från tvåsignalers konfluens i sig.

Analytikern gav omdömet att överge strategin vid granskningen av backtestet före optimering på grund av negativt förväntningsvärde i ett tillförlitligt urval — och specifikt ett signalfel på bruttonivå, eftersom fördelen fortfarande inte räckte för att täcka en tur-och-retur-affär när alla handelskostnader togs bort. Optimering, analytikersteget efter optimering och riskgranskningen nåddes aldrig.

En lång-kort, ren OHLCV-strategi för eviga terminskontrakt på BTCUSD.HYPERLIQUID som tog en riktad position endast när momentum på 4 timmar och dagligt momentum var överens (utan position vid oenighet) och lät vinnare löpa med ett ATR glidande stopp, vilket generaliserade den vidarebefordrade ETH finansieringsbekräftade trendstrukturen genom att byta ut dess finansieringskomponent mot en momentumkomponent på en längre tidsram.

Över 803 dagar och 173 affärer (80 långa / 93 korta, 3d 16h genomsnittlig innehavstid, 79% exponering) gav den en avkastning på -5.17% med Sharpe -0.047, vinstfaktor 0.923, vinstandel 35.3%, maximal nedgång 12.27% och avg_trade_return_pct på -0.109% mot handelsplatsens lägstanivå på +0.15%. Brutto pris-PnL före courtage var endast +$1,136 jämfört med $3,741 i courtage och $2,571 i betald finansiering.