BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL

BTC Konfluence momenta se dvěma časovými rámci (jeden instrument USD-M, long-short, primární 4H + potvrzení 1D, flat při neshodě, vítězové s trailing stopem)

Momentová strategie typu long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, založená čistě na OHLCV, obchodující perpetuální futures BTCUSD.HYPERLIQUID USD-M, která otevírá směrovou pozici ONLY, když momentový signál FAST (4-HOUR) a momentový signál SLOW (DAILY) AGREE, a při jejich neshodě zůstává FLAT. Zobecňuje WINNING STRUCTURE jediné postoupené strategie na jedno aktivum, která ve vývojové továrně přežila -- trendu ETH potvrzeného financováním (cenový trend AND financování AGREE, při neshodě bez pozice) -- tím, že jeho nepřenositelnou složku financování nahrazuje momentovou složkou PURE-OHLCV z pomalejšího časového rámce. Spojuje tak dvě skutečnosti ověřené během této relace: (A) DIRECTION = momentum/pokračování. Kryptoměny CONTINUES, nevracejí se zpět, a to na každém horizontu testovaném v této relaci -- všechny strategie sázející proti pohybu selhaly s opačnou predikční schopností (VWAP-excursion-MR BTC -90%/SOL -80%, volume-flush-bounce -45%, OI-divergence-fade, průřezové 2denní REVERSAL -94%), zatímco průřezový koš MOMENTUM se správným znaménkem je POSITIVE (Sharpe ~1) a prochází optimalizací. (B) STRUCTURE = souběh dvou signálů s nulovou pozicí při neshodě, mechanismus robustnosti, který umožnil postoupit strategii ONLY na jedno aktivum. Konstrukční volba EVERY respektuje vyřazení z této relace: (1) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- odolné vůči vyřazením kvůli pokrytí doplňkovými daty EIGHT (OI/taker/L-S/likvidace mají všechny nedostatek dat) i vůči překážce sběru dat pro koš (málo likvidní altcoiny přerušují běhy). (2) MOMENTUM, nikoli sázení proti pohybu -- opakovaně vyvrácená rodina strategií sázejících proti pohybu s opačnou predikční schopností je uzavřena. (3) CONTINUOUSLY-EVALUATED souběh, NOT vzácná konjunkce -- dva momentové signály se často shodují (v trendech) a rozcházejí se při kolísání bez směru, takže filtr propouští pravidelně a nikdy nezpůsobuje nedostatek obchodů v oknech walk-forward OOS (selhání kvůli nedostatku obchodů / oknům s nulovým OOS, které vyřadilo konjunkci Bollinger-squeeze). (4) TRAILING-STOP výplatní profil -- flush-bounce selhal kvůli již z konstrukce ztrátovému poměru výnosu k riziku 1:3.3; zde posuvný stop nechává trendy s potvrzením obou signálů běžet pro avg_win >= avg_loss. (5) NOT klon trendu potvrzeného financováním (využívá NO financování, takže nepodléhá jeho omezení pouze na ETH/BTC -- ačkoli BTC je zvoleno jako robustní hlavní aktivum), NOT single-TF TSM (varianta se souběhem + nulovou pozicí při neshodě), NOT VWAP/impulzní vnitrodenní pokračování (jiný mechanismus/horizont než u mých čekajících příbuzných strategií), NOT poměr mezi aktivy, NOT doplňková-primární. Záměrně minimální: 3 nastavitelných parametrů (fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult).

Zobecňuje strukturu jediné postoupené strategie na jedno aktivum, která ve vývojové továrně přežila (dva signály AGREE, při neshodě bez pozice), nahrazením její nepřenositelné složky financování momentovou složkou z pomalejšího časového rámce založenou čistě na OHLCV; spojuje tak dvě skutečnosti ověřené během relace: směr = momentum/pokračování (všechny strategie sázející proti pohybu selhaly s opačnou predikční schopností; momentum se správným znaménkem je kladné) a struktura = souběh dvou signálů s nulovou pozicí při neshodě. Denní potvrzení je dodáváno jako dodatečná složka z pomalejšího časového rámce na instrumentu SAME prostřednictvím extra_bar_types; protože se její časový rámec liší od primárního 4H, nejde o synchronizační složku, takže bariéra zarovnání mezi složkami nikdy neblokuje signál 4H a on_extra_bar udržuje znaménko denního momenta. extra_instruments uvádí BTCUSDT.BINANCE spárované podle indexu s denním extra_bar_type, aby je kolektor na vyžádání stáhl (žádné data_unavailable). calculate_signal vrací spojitý výnos rychlého momenta, takže kontrola zamrzlého signálu ve vrstvě Layer-2 projde, zatímco diskrétní rozhodnutí o souběhu (oba časové rámce se shodují) je umístěno v should_enter. Výstupy jsou navrženy tak, aby nechaly ziskové pozice běžet pro avg_win>=avg_loss (oprava ztrátové geometrie 1:3.3 u flush-bounce): posuvný stop ATR od průběžného extrému pozice a předčasný výstup pouze tehdy, když se denní režim vyššího časového rámce obrátí proti drženému směru (kolísání bez směru na rychlém TF se toleruje). Velikost pozice vychází z rizika (1% vlastního kapitálu děleno vzdáleností posuvného stopu 3x-ATR) s limitem nominální hodnoty 50%, čímž splňuje minimální nominální hodnotu BTCUSDT $100. Filtr souběhu propouští průběžně (shoda v trendech, neshoda při kolísání bez směru), takže okna walk-forward OOS jsou hustě naplněna obchody a nevzniká jejich nedostatek. Přístup s jediným instrumentem založený čistě na OHLCV se vyhýbá překážkám doplňkových dat a sběru dat pro koš; BTC je robustní hlavní aktivum. Páka zůstává 1.0, používá se pouze jako násobitel velikosti pozice, který ji nezvyšuje, takže filtr nevyužité páky se neuplatní; min_bars_required zaručuje dostupnost rychlého zpětného pohledu a ATR před jakýmkoli obchodem a slow_dir zůstává 0 (bez vstupu), dokud není denní historie dostatečná.

negative_expectancy na spolehlivém vzorku 173 obchodů / 803 dnů, a konkrétně jde o selhání signálu GROSS, nikoli nákladů či velikosti pozic. Ověřeno v souboru s podrobnostmi: cenové PnL před provizí činí pouze +$1,136 za 173 obchodů (~+0.06% nominální hodnoty na obchod) oproti provizi $3,741 a připsanému zaplacenému financování $2,571 — i po odstranění 100% obchodních nákladů mechanismus stále nedokáže pokrýt 0.09% za otevření a uzavření pozice plus hodinové účtování financování při držení po dobu 3.6 dnů. Selhání spočívá v úspěšnosti určení směru a je jednostranné (LONG +0.408% oproti SHORT -0.778% hrubého na obchod; 93 krátkých pozic vykazuje čistou ztrátu -$8,293), atribuce podle režimů obrací trendový předpoklad a 5 obchodů přináší +$18,378 oproti celkovému výsledku portfolia -$5,176. Dále neiterovat: tři nastavitelné parametry (dvě délky zpětného pohledu, násobek pro posuvný stop) nemohou vytvořit informaci, která chybí v 173 pozorováních. Nikoli revise_hypothesis: toto IS už představuje přeformulování pro jiné obchodní místo a třetí běh HL této struktury, který selhal identicky. FOR THE RESEARCH LEAD: opakovaně selhává právě strukturální argument — nahrazení složky financování u postoupeného trendu ETH potvrzeného financováním momentovou složkou z pomalejšího časového rámce. Financování bylo nezávislým zdrojem informací; delší zpětný pohled na tutéž cenovou řadu je téměř kolineární s rychlou složkou, takže filtr souběhu přidává zpoždění místo potvrzení a portfolio degeneruje do téměř nepřetržitého držení pozice TSMOM (expozice 79%).

Long-short konfluence momenta s dvěma časovými rámci na jednom instrumentu BTCUSDT.BINANCE, primární 4H + denní potvrzení, čistě OHLCV. Jde long pouze tehdy, když jsou rychlé momentum 4H (znaménko výnosu za 12 barů) i pomalé denní momentum (znaménko výnosu za 20 barů) kladné, short pouze tehdy, když jsou obě záporná, a při neshodě zůstává flat. Konf­luentní trendy nechává běžet pomocí ATR(14) trailing stopu (3x ATR od průběžného extrému pozice) a předčasně vystupuje pouze při obratu režimu vyššího časového rámce (denního) proti pozici. Sizing založený na riziku (1% rizika vlastního kapitálu na vzdálenost trailing stopu ATR) s limitem nominální hodnoty 50%, páka 1.0. Tři ladicí parametry: fast_lookback, slow_lookback, trail_atr_mult. Přeneseno z BTCUSDT.BINANCE na BTCUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); stejný kód, důkazy znovu získané na tomto venue.

Kód probíhá bezchybně a implementuje uvedený mechanismus: 173 vstupů během 803 dnů, 80 long / 93 short, průměrná doba držení 3d 16h, 79% expozice, žádné zahozené příkazy.

Vzorek je dostatečný k měření: 173 obchodů, 754 denních pozorování, 2.2 let — průkazně záporný výsledek, nikoli nezměřený.

Náklady plně zohledněny: provize zahrnuta do price_pnl, financování připsáno (zaplaceno -$2,571), tržní dopad $1,109 zahrnut.

Záporná očekávaná hodnota: avg_trade_return_pct -0.109% oproti hranici +0.15% HYPERLIQUID, PF 0.923, Sharpe -0.047, celkový výnos -5.17%.

Selhání signálu GROSS: souhrnné cenové PnL před provizí činí pouze +$1,136 za 173 obchodů (~+0.06% nominální hodnoty každého z nich) oproti provizi $3,741 a financování $2,571 — i v limitním případě nulových nákladů stále selhává.

Jednostranné: LONG +0.408% hrubě na obchod oproti SHORT -0.778% hrubě na obchod; samotné 93 shorty prodělávají čistě -$8,293.

Nejlepších 5 obchodů = +$18,378 oproti celkovému výsledku knihy -$5,176; 11 po sobě jdoucích ztrát; úspěšnost 35.3%.

Záporné ve všech třech kalendářních letech; rozdělení podle režimu obrací předpoklad trendu (stresovaný tercil -11.25%, Sharpe -0.56); 764 z 803 dnů v drawdownu.

Třetí běh tohoto přesného mechanismu na tomto přesném venue se stejným podpisem (předchozí výsledky: -0.146%/PF 0.889 a PF 0.90/Sharpe -0.137).

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-c05f48dab7

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS_HL se pokusil reprodukovat jediného továrnou propagovaného přeživšího s jedním aktivem zachováním jeho struktury konfluence dvou signálů s flat při neshodě a nahrazením funding legu denním momentum legem, obchodujícím BTCUSD na Hyperliquid s ATR trailing stopem a pouze třemi ladicími parametry. Kód proběhl bezchybně a vytvořil rozhodný vzorek — 173 obchodů během 803 dnů bez zahozených příkazů — ale výsledek byl záporný v každém kalendářním roce: -5.17% celkový výnos, Sharpe -0.047, profit factor 0.923 a výnos na obchod -0.109% oproti hranici +0.15%, přičemž samotné 93 shorty ztratily čistě $8,293 a rozdělení podle režimu obrátilo předpoklad trendu. Analytik strategii opustil při kontrole backtestu, před hodinami optimalizace, s poznámkou, že hrubé PnL před náklady činilo pouze +$1,136 a že dva lookbacky a násobek trailing stopu nemohou vytvořit informace chybějící v 173 pozorováních. Byl to třetí běh této struktury na Hyperliquid, který skončil se stejným podpisem, a zaznamenaný závěr pro výzkum je, že kolineární pomalý momentum leg degeneruje filtr do téměř neustálé pozice TSMOM.

Pomalejší lookback téže cenové řady je téměř kolineární s rychlým legem, takže přidává zpoždění namísto nezávislého potvrzení — síla propagované struktury vycházela z toho, že funding byl samostatným zdrojem informací, nikoli z konfluence dvou signálů jako takové.

Analytik vydal při kontrole backtestu před optimalizací verdikt opustit strategii kvůli záporné očekávané hodnotě na spolehlivém vzorku — konkrétně kvůli hrubému selhání signálu, protože i po odstranění všech obchodních nákladů edge stále nedokázala překonat round trip. Optimalizace, fáze analytika po optimalizaci ani kontrola rizika nikdy nenastaly.

Long-short, čistě-OHLCV BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual strategie, která zaujímala směrovou pozici pouze tehdy, když se shodovalo momentum za 4 hodin a denní momentum (při neshodě flat), a nechávala vítěze běžet s ATR trailing stopem, čímž zobecnila propagovanou strukturu trendu potvrzeného ETH fundingem nahrazením jeho funding legu momentum legem z pomalejšího časového rámce.

Za 803 dnů a 173 obchodů (80 dlouhých / 93 krátkých pozic, průměrná doba držení 3 dnů 16 hodin, expozice 79%) dosáhla výnosu -5.17%, Sharpeho poměru -0.047, profit faktoru 0.923, podílu ziskových obchodů 35.3%, maximálního propadu 12.27% a hodnoty avg_trade_return_pct ve výši -0.109% oproti minimu obchodního místa +0.15%. Hrubé cenové PnL před provizí činilo pouze +$1,136 oproti provizi $3,741 a zaplacenému financování $2,571.