Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo compara los modelos sGARCH, iGARCH y tGARCH para estimar la volatilidad de los rendimientos de Bitcoin. Cada modelo se combina con distribuciones t de Student, de error generalizado y normal inversa gaussiana (NIG) para representar…
Este artículo analiza los swaps atómicos como protocolo para intercambiar directamente entre carteras distintas criptomonedas. Presenta la interoperabilidad y la escalabilidad como obstáculos para un uso más amplio de las criptomonedas y los tokens…
El artículo desarrolla procedimientos bootstrap para la inferencia basada en verosimilitud en modelos de duración condicional autorregresiva. Como las observaciones son duraciones registradas durante un intervalo de tiempo fijo, el número de observaciones…
Este documento describe un método no supervisado para identificar posibles eventos de pump and dump entre tokens negociados en Poloniex. Combina umbrales de precio y volumen con medias móviles ponderadas exponencialmente y medidas de volatilidad. Los…
El estudio propone un marco automatizado de trading de alta frecuencia con Bitcoin que combina un modelo de precios de memoria a corto y largo plazo (LSTM) con optimización de políticas proximales (PPO). Representa los precios como estados del agente, las…
Este documento examina la estimación no paramétrica de la densidad de probabilidad de los rendimientos de precios mediante kernels. Como la distribución estimada depende mucho del ancho de banda, los autores proponen seleccionarlo maximizando una nueva…
El protocolo Lockchain usa el campo nLockTime obligatorio de cuatro bytes de las transacciones Bitcoin como encabezado compacto de metadatos para un metaprotocolo. Al limitar los valores codificados a un rango sin uso de marcas de tiempo Unix pasadas, asigna…
El documento presenta Slippage-at-Risk (SaR), un marco para estimar el riesgo de ejecución de liquidaciones a partir de los libros de órdenes actuales de futuros perpetuos. Define tres medidas relacionadas: un cuantil transversal de slippage, el slippage…
Este estudio investiga si el momento y el tema de las conversaciones sobre criptomonedas en redes sociales se relacionan con el comportamiento posterior de los precios. Aplica modelado dinámico de temas a las comunicaciones en comunidades de redes sociales y…
Este estudio examina si los archivos públicos de futuros perpetuos BTCUSDT de Binance permiten investigar factores válidos con datos punto en el tiempo. Distingue los momentos del evento, la publicación y la disponibilidad, y separa las etapas de propuesta,…
Este estudio modela la volatilidad de los rendimientos de Bitcoin a nivel de minuto mediante métodos de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada. Combina los rendimientos y la volatilidad históricos, representados por variantes de la…
El estudio compara Bitcoin con el oro y el S&P 500 mediante precios de cierre diarios, semanales y mensuales y rendimientos logarítmicos desde septiembre de 2014 hasta enero de 2021. Distingue la volatilidad, medida por la desviación estándar, de la…
Este estudio compara las colas de los rendimientos diarios de Bitcoin y Ethereum. Utiliza estimaciones de siete parámetros de investigaciones anteriores basadas en la distribución Generalized Tempered Stable y luego examina gráficos cuantil-cuantil frente a…
Este estudio examina las características del trading de alta frecuencia de Bitcoin y Ether en el periodo posterior a COVID. Analiza los rendimientos, el número medio de operaciones por unidad de tiempo y el volumen negociado mediante análisis de correlación…
Este artículo modela el desapalancamiento automático, un mecanismo de último recurso utilizado por las plataformas de futuros perpetuos cuando las liquidaciones y los fondos de seguro no pueden cubrir un déficit de solvencia. En cada ronda, la plataforma…
Este artículo describe un mercado artificial de criptomonedas diseñado para estudiar el trading de Bitcoin. Modela dos grupos heterogéneos de traders, aleatorios y chartistas, que envían órdenes de compra y venta según sus estrategias y los saldos…
El documento propone detectar posibles operaciones de wash trading en los mercados cripto midiendo las fluctuaciones de liquidez a corto plazo. Define el salto de liquidez como el tamaño de una fluctuación y la difusión de liquidez como su volatilidad. La…
El documento plantea la selección de pares de cotización en un exchange como un problema de optimización: los exchanges deben cubrir todas las divisas, priorizar los pares líquidos y limitar la complejidad operativa. Como no se observan los volúmenes de la…
Este documento examina cómo identificar y medir el wash trading en dos de los primeros exchanges descentralizados de Ethereum que utilizaban libros de órdenes limitadas: IDEX y EtherDelta. Busca cuentas y estructuras de trading que encajen con las…
El documento presenta el efecto Epps: las correlaciones entre los rendimientos de activos relacionados suelen aumentar cuando se amplía el horizonte de rendimiento. Después describe una desviación observada de ese patrón en los mercados de divisas y…
Este estudio examina la duración de la tenencia de Bitcoin y la actividad de transacciones según la antigüedad, usando datos de la cadena de bloques. Indica que la distribución de los tiempos de tenencia tiene colas pesadas, con un exponente de ley potencial…
Este estudio pone a prueba las afirmaciones de que el precio de Bitcoin sigue una ley potencial a lo largo del tiempo y examina si el patrón es estructuralmente robusto o útil para predecir. Aplica el protocolo de Clauset–Shalizi–Newman a las distribuciones…
El artículo evalúa cómo afecta añadir Bitcoin a una cartera diversificada internacionalmente mediante optimización media-varianza, valor en riesgo condicional y cambio de régimen de Markov. Los dos primeros marcos indican que Bitcoin puede mejorar la…
El artículo estudia las primas de riesgo de primer y segundo momento de Bitcoin mediante información implícita en opciones y rendimientos realizados, y las compara con las del S&P 500. Indica que Bitcoin tiene mayor volatilidad y una prima de riesgo de…