Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este estudio examina cómo llegan los paquetes de datos de mercado de CME y las transacciones del motor de casación, y utiliza esas mediciones para orientar el diseño de receptores de trading de alta frecuencia. La evidencia procede de más de un año de…
El documento presenta Real-CATS, un conjunto de datos destinado a apoyar el desarrollo y la evaluación de métodos para detectar direcciones de criptomonedas. Combina direcciones identificadas como delictivas en informes reales con direcciones benignas…
Este artículo utiliza una simulación basada en agentes de una subasta doble continua para estudiar cómo las operaciones de reequilibrio de ETF apalancados afectan al mercado subyacente, como el mercado de futuros del Nikkei 225. La pregunta es si distintos…
Este estudio usa datos internos de la red Bitcoin y factores externos para predecir la dirección diaria del precio con varios modelos de aprendizaje automático. Evalúa esos pronósticos mediante una estrategia de trading con observaciones no vistas…
Este estudio presenta una señal de arbitraje estadístico de criptoactivos basada en la reversión a la media asociada a un factor de momentum destacado en los rendimientos de las criptomonedas. Describe un algoritmo y proporciona código fuente, aunque la…
Este trabajo examina formas de reducir la latencia en aplicaciones C++ sensibles al rendimiento, principalmente en el contexto del trading de alta frecuencia. Describe un repositorio de programación con ejemplos comparados mediante pruebas de rendimiento,…
Este artículo aborda la gestión de carteras cuando cambian las condiciones del mercado y no se conoce de antemano la ventana histórica útil. Propone un proceso de dos niveles: construir carteras con varios tamaños de ventana candidatos y luego combinarlas…
Este artículo compara asignaciones fijas a acciones y bonos, y a acciones, bonos y oro, con carteras dinámicas solo largas que también pueden mantener efectivo. Las carteras utilizan datos públicos, se rebalancean mensualmente y se evalúan según el…
Este artículo estudia las pérdidas en una gran cartera de activos cuyos precios siguen modelos de volatilidad estocástica y que entran en impago al alcanzar un límite inferior. Una ecuación diferencial parcial estocástica representa el límite de la cartera,…
PulseReddit combina debates a gran escala de Reddit con estadísticas de alta frecuencia del mercado de criptomonedas para estudiar si la información social puede contribuir al trading a corto plazo. El artículo evalúa sistemas multiagente basados en LLM que…
Este artículo predice la volatilidad realizada a corto plazo de Bitcoin mediante la codificación de instantáneas de datos del flujo de órdenes como imágenes. El tamaño y la dirección de las operaciones, junto con la información del libro de órdenes límite,…
Este artículo presenta un modelo de volatilidad estocástica de un factor en el que la volatilidad instantánea sigue una difusión con drift cuadrático y dispersión lineal. La volatilidad revierte hacia un nivel constante, mientras que la velocidad de…
Este artículo utiliza un mercado computacional basado en agentes para estudiar cómo influye la prevalencia de las operaciones informadas en las ganancias de los creadores de mercado. El modelo incluye creadores de mercado con distintos niveles de información…
Este estudio examina cómo afectó el sistema de desafíos Automated Ball-Strike de revisión de lanzamientos de las Grandes Ligas de Béisbol a las decisiones de los árbitros y al comportamiento de los jugadores al solicitar revisiones. Analiza los lanzamientos…
Este artículo estudia la maximización de la utilidad para inversores con una función de utilidad potencial cuando la dinámica de los precios presenta memoria larga o características no markovianas. Demuestra que el valor del problema de inversión varía de…
Este trabajo relaciona la volatilidad rugosa observada en los activos financieros con la dinámica microscópica que vincula varios precios de activos. Aunque gran parte de los modelos anteriores se centra en un solo activo, los autores investigan cómo pueden…
Este artículo aborda cómo ajustar simuladores de mercado multiagente para que las series de precios y volúmenes que generan se parezcan a las condiciones históricas del mercado. Estos simuladores sirven para probar estrategias, y los autores destacan la…
Este estudio pregunta si un agente generativo impulsado por un modelo de lenguaje grande puede reproducir los cambios en la combinación de comportamientos fundamentalistas y seguidores de tendencias descritos por los modelos de agentes heterogéneos. El…
Este artículo desarrolla métodos de muestreo de importancia para valorar opciones call europeas bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston en dos situaciones en las que el método Monte Carlo convencional puede tener una varianza alta: vencimientos…
Este estudio combina el sentimiento de noticias financieras generado por modelos de lenguaje con indicadores macroeconómicos y señales técnicas para construir carteras de acciones del Russell 2000. Su enfoque incorpora la incertidumbre: separa el riesgo…
Este documento describe un marco independiente del modelo para pronosticar la volatilidad de los activos mediante la extracción de un conjunto compacto de factores variables en el tiempo a partir de volatilidades realizadas. Los factores buscan captar los…
El documento presenta TiMi, un sistema multiagente para el trading cuantitativo que separa el desarrollo de una estrategia de trading de su ejecución minuto a minuto. Asigna a los modelos de lenguaje tareas especializadas, como interpretar información de…
El estudio presenta un método no supervisado para identificar, a partir de los datos, el número de regímenes de volatilidad en series temporales financieras no estacionarias. Usa la detección de puntos de cambio para dividir cada serie en segmentos…
El artículo sostiene que el efecto de arrastre de la volatilidad, por sí solo, no explica el comportamiento a largo plazo de los fondos cotizados apalancados. Examina cómo la capitalización depende de la autocorrelación de los rendimientos y de otras…