Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este artículo amplía la creación de mercado óptima a contratos perpetuos en los que las tasas de financiación evolucionan de forma estocástica. Como el inventario de un creador de mercado afecta tanto a la exposición al precio como a los flujos de caja de…
Este estudio desarrolla una estrategia de pares con reversión a la media para acciones de US. En lugar de seleccionar pares mediante las prácticas habituales de trading de pares, utiliza estimación de máxima verosimilitud para formar carteras estáticas que…
Este marco de investigación combina un simulador determinista de libro de órdenes limitadas con llegadas estocásticas de órdenes generadas por procesos de Hawkes marcados y multivariantes. Explica cómo los modelos lineales y no lineales de Hawkes pueden…
El documento presenta un algoritmo propuesto de trading bursátil de alta frecuencia que utiliza predicciones de redes neuronales para generar señales de compra y venta. Compara tres enfoques: regresión logística optimizada con pérdida de entropía cruzada y…
El marco aborda la circularidad en la generación de opciones sintéticas: la volatilidad implícita suele inferirse de precios observados de opciones, pero los precios sintéticos necesitan una volatilidad implícita como entrada. Primero genera trayectorias de…
Este artículo analiza el comportamiento de los precios en un mercado simplificado basado en agentes llamado Wealth Game. Elimina a los creadores de mercado, lo que obliga a los operadores mayoritarios a limitar sus operaciones con acciones para mantener…
El estudio examina si el texto de noticias y redes sociales puede mejorar las previsiones de precios de Bitcoin y Ethereum al combinarse con datos financieros y de blockchain. Compara modelos lingüísticos preentrenados y ajustados con métodos de sentimiento…
El estudio examina las colas de las distribuciones de rendimientos de Bitcoin en distintos intervalos temporales y plataformas de intercambio digitales. Comprueba si existe un comportamiento de escalado común y estima el exponente de ley de potencias,…
El artículo analiza la fijación de precios de equilibrio de un activo positivo con reversión a la media en tiempo continuo, cuando los inversores difieren en sus creencias sobre la velocidad de esa reversión y la media a largo plazo del activo. Su resultado…
El documento presenta KBPT, una política de trading de pares que combina un filtro de Kalman, señales de bandas de Bollinger y una red neuronal basada en la arquitectura KalmanNet. Las versiones tradicionales modelan la relación entre dos activos como un…
El documento describe un enfoque de aprendizaje automático de extremo a extremo que transforma directamente los datos del mercado de opciones en señales de trading. A diferencia de los enfoques que especifican la dinámica del mercado o se basan en un modelo…
El documento describe la aplicación del aprendizaje profundo por refuerzo al problema de trading de reversión a la media. Busca hacer más accesibles los métodos recientes de aprendizaje por refuerzo a los profesionales que, de otro modo, tendrían que elegir…
El documento aborda los pronósticos de volatilidad que no captan máximos y mínimos al sobreestimar o subestimar la volatilidad realizada. Señala que SVR-GARCH puede generar pronósticos que se desvían mucho de la volatilidad anterior, un comportamiento…
El documento presenta un marco para decidir cómo ejecutar operaciones en los mercados electrónicos de acciones. Un operador puede usar órdenes de mercado o limitadas, y dirigir órdenes a distintas bolsas. La formulación propuesta trata la colocación de…
El documento compara el trading tradicional en cuadrícula con un enfoque dinámico para los mercados de criptomonedas. Primero analiza el valor esperado de una cuadrícula convencional bajo supuestos simples y concluye que su rendimiento esperado es…
El documento analiza las propiedades del tercer momento, o asimetría, de las estrategias lineales y no lineales de trading de momentum. Trata las estrategias no lineales como transformaciones de un filtro de media móvil normalizado, concretamente de una…
El documento presenta un marco formal para decidir cómo ejecutar órdenes en los mercados de valores. Su función de utilidad equilibra el impacto de mercado con el riesgo temporal, representado mediante los costes de transacción asociados a la ejecución. Este…
El documento utiliza una red neuronal profunda de propagación hacia delante para estudiar las interacciones no lineales entre los rendimientos de alta frecuencia y el volumen de trading con signo en acciones de tick grande y pequeño. Compara la red con una…
El documento ofrece una explicación teórica del impacto transitorio en el mercado, la respuesta temporal de los precios a las operaciones observada en investigaciones empíricas. Modela la interacción entre un operador direccional y un arbitrajista en un…
El documento presenta Exeum, una plataforma descentralizada propuesta para emitir tokens digitales vinculados a activos del mundo real. Sus tokens vinculados están respaldados por activos virtuales negociados en un sistema donde los usuarios pueden abrir…
El documento examina por qué los modelos de lenguaje grandes más capaces a veces pueden operar con criptomonedas con menos eficacia que los modelos más débiles. Atribuye parte de este patrón a la preferencia de los modelos más potentes por la información…
El documento presenta la volatilidad virtual como una medida de la incertidumbre en los pronósticos del componente de deriva de un paseo aleatorio. También propone usarla para examinar el comportamiento estocástico de una cartera y cita un ejemplo en el que…
El documento presenta un modelo en tiempo discreto de los rendimientos de índices bursátiles basado en la ratio precio-beneficio ajustada cíclicamente, o CAPE. El crecimiento de los rendimientos combina el momentum, un componente fundamental vinculado al…
El documento estudia la previsibilidad entre acciones en horizontes intradía, a partir de investigaciones sobre flujos de inversión y el momento óptimo para operar. Informa de una continuación de los rendimientos en intervalos de media hora que se repiten en…