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Este estudio evalúa si las políticas arancelarias se asociaron con un aumento en la creación de empresas en Estados Unidos. Utiliza datos de solicitudes empresariales por condado de 2018 a 2025 y regresión lineal para relacionar las nuevas solicitudes con…
Este estudio analiza rendimientos de Bitcoin a un minuto para describir su distribución, comportamiento entre intervalos de muestreo, asimetría de volatilidad y propiedades multifractales. Informa de colas pesadas y una curtosis muy alejada de la referencia…
El estudio examina cómo difieren los rendimientos entre los proveedores de liquidez que recolocan capital y quienes lo dejan donde está. Presenta dos formas de estimar el rendimiento pasivo: una identifica posiciones breves de liquidez y separa su…
El documento modela las colas de compra y venta de un mercado líquido donde las órdenes llegan con alta frecuencia. Deriva un teorema central del límite funcional para su dinámica conjunta y muestra que, al aumentar la frecuencia de llegada de órdenes, el…
El documento presenta un método de construcción de carteras para el trading por pares que limita el solapamiento entre los pares seleccionados. Representa los activos como nodos de un grafo y los pares candidatos cointegrados como aristas ponderadas, cuyos…
El documento estudia la ejecución óptima en un modelo de impacto lineal en los precios que incluye órdenes de otros demandantes de liquidez. Esas órdenes externas se modelan como llegadas de Poisson o como un proceso de Hawkes, que permite un flujo de…
El documento describe un agente de trading solo en largo para USD/TWD que combina predicciones de tendencias a corto plazo de Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) con Quantum Asynchronous Advantage Actor-Critic (QA3C). Su estado utiliza características de…
El artículo desarrolla una forma de probar si añadir valores o flexibilizar las restricciones de inversión amplía las oportunidades disponibles para los inversores que evalúan resultados con preferencias prospectivas. Formula una prueba de inclusión de…
El artículo modela la estrategia de rendimiento de una stablecoin descentralizada que combina Ethereum en staking con una posición corta del mismo tamaño en futuros perpetuos de ETH. Las posiciones emparejadas buscan reducir la exposición a los cambios del…
El documento describe una prueba de teoría de matrices aleatorias para detectar carteras cuyo riesgo realizado es estadísticamente superior al esperado fuera de muestra. Las denomina modos fugaces: su riesgo excesivo se interpreta como indicio de que han…
Este artículo revisa un modelo basado en agentes diseñado para explicar por qué el impacto en el precio de las grandes metaórdenes crece aproximadamente con la raíz cuadrada del volumen negociado. El modelo supone que gran parte de la liquidez del mercado es…
El estudio examina futuros líquidos de materias primas negociados en los mercados chinos antes y después del inicio de la COVID-19. Compara los momentos empíricos de los rendimientos y la cointegración entre productos, motivado en parte por la relevancia de…
El estudio examina la base estadística de las bandas de Bollinger al relacionarlas con un modelo de series temporales de regresión móvil. Aplica el marco al trading de pares y deriva una relación entre la duración de las operaciones y las rentabilidades de…
El artículo modela las rentabilidades de renta variable de alta frecuencia separando los cambios de precio por operación del proceso que determina cuándo llegan las operaciones. Para un contrato E-mini S&P 500 de vencimiento próximo y gran liquidez, afirma…
Este documento propone los vínculos de vectores de características como aproximación a las relaciones entre empresas. Utiliza características para estimar los vínculos: primero mide la similitud euclidiana y después aplica aprendizaje automático de cognición…
Este documento presenta un enfoque de aprendizaje en línea para el arbitraje estadístico. Lo compara con estrategias conocidas basadas en modelos de reversión a la media, cuyas técnicas dependen de supuestos que pueden fallar en procesos estocásticos no…
El documento presenta un modelo de precios de alta frecuencia diseñado para tiempos de observación irregulares y cambios discretos de precios. Utiliza una distribución de Skellam con inflación de ceros dentro de un marco de volatilidad impulsado por…
Este documento describe una estrategia activa que cambia la asignación entre carteras de renta variable equiponderadas y ponderadas por capitalización. La motivación es que la ponderación igualitaria ha superado a menudo a otras opciones durante periodos…
DeepTrust es un marco para encontrar y evaluar información que podría explicar cambios extremos en los precios de las acciones. Su flujo de trabajo tiene tres partes: detección mediante aprendizaje automático de movimientos anómalos a partir de precios…
Esta breve carta presenta un sistema dinámico bidimensional que alcanza una singularidad en tiempo finito y muestra oscilaciones que se aceleran a medida que se aproxima. El mecanismo propuesto combina retroalimentación positiva no lineal con una inversión…
Este artículo describe una estrategia dinámica para proteger una cartera frente a pérdidas de cola y mantener al mismo tiempo la participación en mercados alcistas. Fija un nivel máximo objetivo de valor en riesgo y utiliza clasificadores para estimar la…
Este artículo presenta un marco de aprendizaje por refuerzo para problemas de decisión con objetivos de riesgo expresados mediante funciones de puntuación convexas. El marco puede representar medidas como la varianza, el déficit esperado y el valor en riesgo…
Este análisis preliminar aplica un proceso de Ornstein–Uhlenbeck para modelar diferenciales entre pares de acciones en una estrategia de trading con reversión a la media. Compara este enfoque con un método más sencillo que estima la media y la desviación…
Este trabajo analiza el impacto cruzado: cómo operar con un activo puede mover su propio precio y los precios de otros activos. Estudia modelos basados en kernels y elecciones de parámetros adecuadas para aplicaciones de trading, centrándose en dos…