ETH Kauplemiskohtadeülene positiivse rahastusmääraga carry, deltaneutraalne (pikk positsioon ETHUSDT.BINANCE_SPOT + sama nominaalväärtusega lühike positsioon ETHUSDT.BINANCE tähtajatus futuuris WHEN 8h rahastusmäär > +0.04% — kogu tähtajatu futuuri lühikese positsiooni rahastusmakseid, hoia päevi kuni nädalaid, kuni rahastusmäär normaliseerub, 2 parameetriga, ASSET-DIVERSIFIES rakendatud BTC carry-võitja)

DELTA-NEUTRAL (turuneutraalne) kauplemiskohtadeülene rahastusmaksete carry varal ETH — strateegiatehase kõige tugevama rakendatud strateegia „Kauplemiskohtadeülene BTC rahastusmaksete carry” (Sharpe'i suhtarv 8.58, paper_stage) otsene hajutamine teisele varale. See BTC carry on ONE kauplemiskohtadeülene strateegia, mis jäi püsima, sest see NOT võitleb napi hinnavahega: see aktiveerub ainult siis, kui rahastusmäär on struktuurselt äärmuslik, nii et kogutav rahavoog ületab selgelt positsiooni avamise ja sulgemise teenustasu. See hüpotees kopeerib selle PROVEN, heakskiidetud mehhanismi varale ETH, mille positiivse rahastusmäära hüpped on tõusu-/eufooriafaasides sama sagedased ja sageli MORE äärmuslikud kui varal BTC. See järgib kõiki asjakohaseid õppetunde: (L1) kauplemiskohtadeülest carry't pakutakse välja ainult WITH kindlaksmääratud suuruse korral — aktiveerimislävi +0.04%/8h = rahastusmaksete kogunemine +0.12%/päevas ning aktiveeritud režiimi mediaankestus on mitu päeva, mistõttu kogunenud maksed (>0.30%+) ületavad nelja tehingutäitmisega avamise-sulgemise kulu ~0.30%; (L13) see on NOT rahastusmäära-DIRECTION signaal (need on ammendunud) — see on päevade kaupa hoitav rahastusmäära-CARRY komponent, mille päevane kogunemine on > 15 baaspunkti, täpselt see üks rahastusmäära avaldumisvorm, mida õppetund endiselt lubab; (L12) see on NOT järjestamisel ja roteerimisel põhinev korv — see on ühe vara kahe positsiooniga riskimaandus, varadevahelist hajuvust pole vaja. Portfell on 92.5% sama kauplemiskoha strateegiates võrreldes 15% kauplemiskohtadeülese sihttasemega ning 85% ainult pikkades positsioonides võrreldes turuneutraalsuse poole liikumisega — see täidab korraga BOTH alaesindatud kategooriat mehhanismiga, mis on portfellis juba empiiriliselt valideeritud. Ainult 2 parameetrit (arm_threshold, disarm_threshold), et hoida optimeerija N variandist parima valimisest tulenev tulemuste ülehindamine tegelikust eelisest väiksemana.