ETH Carry strategie s kladným fundingem napříč burzami, delta neutrální (dlouhá pozice v ETHUSDT.BINANCE_SPOT + krátká pozice se stejnou nominální hodnotou v perpetuálním kontraktu ETHUSDT.BINANCE WHEN funding za 8 h > +0.04% — Inkaso fundingových plateb z krátké pozice v perpetuálním kontraktu, držení po dobu dnů až týdnů, dokud se funding nenormalizuje, počet parametrů: 2, ASSET-DIVERSIFIES nasazené vítězné carry strategie BTC)

DELTA-NEUTRAL (tržně neutrální) fundingová carry strategie napříč burzami na ETH — přímá diverzifikace do jiného aktiva u vůbec nejsilnější nasazené strategie z továrny na strategie, „Fundingová carry strategie BTC napříč burzami“ (Sharpeův poměr 8.58, paper_stage). Tato carry strategie BTC je ONE strategií napříč burzami, která obstála, protože NOT bojuje s úzkým spreadem: aktivuje se pouze tehdy, když je funding strukturálně extrémní, takže inkasovaný peněžní tok výrazně převyšuje poplatky za otevření a uzavření pozice. Tato hypotéza kopíruje tento PROVEN, schválený mechanismus na ETH, kde jsou v býčích či euforických fázích výkyvy kladného fundingu stejně časté a často MORE extrémní než u BTC. Respektuje všechna relevantní ponaučení: (L1) carry strategie napříč burzami se navrhuje pouze WITH uvedenou velikostí — aktivační práh +0.04%/8 h = +0.12%/den připisovaného fundingu a medián trvání aktivovaného režimu je několik dnů, takže kumulované přírůstky (>0.30%+) převyšují přibližně 0.30% za otevření a uzavření pozic prostřednictvím čtyř realizací obchodů; (L13) toto NOT je signál typu funding-DIRECTION (ty jsou vyčerpané) — jde o složku typu funding-CARRY drženou po několik dnů s denním přírůstkem > 15 bazických bodů, přesně tu jedinou formu využití fundingu, kterou toto ponaučení stále připouští; (L12) toto NOT je koš s řazením a rotací — jde o zajištění jediného aktiva dvěma protisměrnými pozicemi, které nevyžaduje průřezovou disperzi. Portfolio má 92.5% na stejné burze oproti cíli 15% napříč burzami a 85% pouze v dlouhých pozicích oproti směřování k tržní neutralitě — tím se současně doplňují BOTH nedostatečně zastoupené kategorie pomocí mechanismu, který již byl v portfoliu empiricky ověřen. Pouze 2 parametrů (arm_threshold, disarm_threshold), aby nadhodnocení způsobené výběrem nejlepšího z N výsledků optimalizátoru zůstalo pod skutečnou obchodní výhodou.