ETH Дельта-нейтральна міжмайданчикова керрі-стратегія з позитивним фінансуванням (лонг ETHUSDT.BINANCE_SPOT + шорт безстрокового ф’ючерсу ETHUSDT.BINANCE з рівним номіналом WHEN фінансування за 8 год > +0.04% — отримувати потік платежів фінансування від шорту безстрокового ф’ючерсу, утримувати від кількох днів до кількох тижнів, доки фінансування не нормалізується, 2 параметрів, ASSET-DIVERSIFIES впроваджену керрі-стратегію-переможця BTC)

DELTA-NEUTRAL (ринково-нейтральна) міжмайданчикова керрі-стратегія на фінансуванні для ETH — пряма диверсифікація за активами єдиної найсильнішої впровадженої стратегії фабрики, «Міжмайданчикова керрі-стратегія на фінансуванні BTC» (коефіцієнт Шарпа 8.58, paper_stage). Ця керрі-стратегія на BTC — це ONE міжмайданчикова стратегія, що вижила, оскільки вона NOT бореться за вузький спред: вона активується лише тоді, коли фінансування є структурно екстремальним, тож отриманий грошовий потік суттєво перевищує комісію за повний цикл відкриття й закриття позиції. Ця гіпотеза переносить той PROVEN, схвалений механізм на ETH, де сплески позитивного фінансування трапляються так само часто й нерідко є MORE екстремальними, ніж у BTC, у фазах бичачого ринку / ейфорії. Вона враховує кожен відповідний урок: (L1) міжмайданчикову керрі-стратегію пропонують лише WITH зазначеної величини — поріг активації +0.04%/8 год = +0.12%/день нарахування фінансування, а медіанний активований режим триває кілька днів, тож сукупні нарахування (>0.30%+) перевищують ~0.30% витрат на повний цикл із чотирьох виконань; (L13) це NOT сигнал фінансування-DIRECTION (такі вже вичерпано) — це компонент фінансування-CARRY з утриманням протягом кількох днів і щоденним нарахуванням > 15 б.п., саме та єдина форма використання фінансування, яку цей урок іще допускає; (L12) це NOT кошик із ранжуванням і ротацією — це хедж із двох позицій за одним активом, який не потребує поперечної дисперсії між активами. Портфель має 92.5% стратегій на одному майданчику проти цільових 15% міжмайданчикових стратегій і 85% стратегій лише з довгими позиціями на тлі курсу на ринкову нейтральність — це одночасно заповнює BOTH недостатньо представлених категорій за допомогою механізму, вже емпірично підтвердженого в портфелі. Лише 2 параметрів (arm_threshold, disarm_threshold), щоб завищення результатів через вибір оптимізатором найкращого з N залишалося нижчим за справжню торгову перевагу.