ETH Kereskedési helyszínek közötti, pozitív finanszírozási rátára épülő, deltasemleges carry (Long ETHUSDT.BINANCE_SPOT + azonos névértékű short ETHUSDT.BINANCE lejárat nélküli határidős kontraktus WHEN 8 órás finanszírozási ráta > +0.04% — A lejárat nélküli határidős short pozíció finanszírozási bevételének beszedése, tartás napokig–hetekig a finanszírozási ráta normalizálódásáig, 2 paraméteres, ASSET-DIVERSIFIES az élesben futó BTC carry-nyertes)

DELTA-NEUTRAL (piacsemleges), kereskedési helyszínek közötti finanszírozási carry a(z) ETH eszközön — a stratégiafejlesztő műhely legerősebb élesben futó stratégiájának, a „Kereskedési helyszínek közötti BTC finanszírozási carry”-nek a közvetlen eszközdiverzifikációja (Sharpe-mutató: 8.58, paper_stage). Ez a(z) BTC carry az a(z) ONE kereskedési helyszínek közötti stratégia, amely azért maradt fenn, mert NOT küzd egy szűk spreaddel: csak akkor válik aktívvá, amikor a finanszírozási ráta strukturálisan szélsőséges, így a beszedett pénzáramlás egyértelműen meghaladja a nyitás és zárás együttes díját. Ez a hipotézis ezt a(z) PROVEN, jóváhagyott mechanizmust másolja át a(z) ETH eszközre, ahol a pozitív finanszírozási ráta kiugrásai ugyanolyan gyakoriak, és a bikapiaci/euforikus szakaszokban gyakran MORE szélsőségesek a(z) BTC kiugrásaihoz képest. Minden releváns tanulságot figyelembe vesz: (L1) kereskedési helyszínek közötti carry csak WITH egy megadott nagyságrend mellett javasolható — a(z) +0.04%/8 órás aktiválási küszöb napi +0.12% finanszírozási jóváírásnak felel meg, az aktív rezsim pedig mediánját tekintve több napig fennmarad, így a halmozott jóváírás (>0.30%+) meghaladja a négy teljesülésből álló nyitás és zárás ~0.30% költségét; (L13) ez NOT finanszírozási-DIRECTION jelzés (ezek már kimerültek) — ez egy napokig tartott finanszírozási-CARRY komponens, napi > 15 bázispont jóváírással, pontosan az az egyetlen finanszírozásra épülő megoldás, amelyet a tanulság még megenged; (L12) ez NOT rangsorolás és rotáció alapján kezelt kosár — ez egyetlen eszközre épülő, két lábból álló fedezeti pozíció, amelyhez nincs szükség keresztmetszeti szóródásra. A portfólióban az azonos kereskedési helyszínen megvalósuló stratégiák aránya 92.5%, szemben a kereskedési helyszínek közötti stratégiákra kitűzött 15% céllal, és a kizárólag long stratégiák aránya 85%, miközben a törekvés a piacsemlegesség felé mutat — ez egyszerre BOTH alulreprezentált kategóriát tölt fel egy, a portfólióban empirikusan már igazolt mechanizmussal. Mindössze 2 paraméter (arm_threshold, disarm_threshold), hogy az optimalizáló N változat közül a legjobb kiválasztásából eredő teljesítményfelülbecslése a tényleges kereskedési előny alatt maradjon.