ETH Delta neitrāla pozitīva finansējuma ienesīguma stratēģija starp tirdzniecības platformām (garā pozīcija ETHUSDT.BINANCE_SPOT + īsā pozīcija ar tādu pašu nominālvērtību ETHUSDT.BINANCE beztermiņa nākotnes līgumā WHEN 8h finansējums > +0.04% — Iegūt finansējuma maksājumu plūsmu no beztermiņa nākotnes līguma īsās pozīcijas, turēt no dažām dienām līdz vairākām nedēļām, līdz finansējums normalizējas, 2 parametru, ASSET-DIVERSIFIES ieviestās BTC ienesīguma stratēģijas uzvarētājas)

DELTA-NEUTRAL (tirgus neitrāla) finansējuma ienesīguma stratēģija starp tirdzniecības platformām aktīvam ETH — stratēģiju fabrikas pašas spēcīgākās ieviestās stratēģijas “BTC finansējuma ienesīguma stratēģija starp tirdzniecības platformām” (Šarpa koeficients 8.58, paper_stage) tieša diversifikācija uz citu aktīvu. Šī BTC ienesīguma stratēģija ir ONE stratēģija starp tirdzniecības platformām, kas izdzīvoja, jo tā NOT cīnās ar niecīgu cenu starpību: tā tiek aktivizēta tikai tad, kad finansējums ir strukturāli ekstrēms, tāpēc iegūtā naudas plūsma pārliecinoši pārsniedz pilna darījuma cikla komisijas maksu. Šī hipotēze pārnes šo PROVEN, apstiprināto mehānismu uz ETH, kur pozitīva finansējuma lēcieni augšupejoša tirgus/eiforijas fāzēs ir tikpat bieži un nereti MORE ekstrēmi nekā BTC gadījumā. Tā ievēro visas attiecīgās atziņas: (L1) ienesīguma stratēģija starp tirdzniecības platformām tiek ierosināta tikai WITH norādīta lieluma — aktivizācijas slieksnis +0.04%/8h = +0.12%/dienā uzkrāta finansējuma, un aktivizētā režīma mediānais ilgums ir vairākas dienas, tāpēc kumulatīvais uzkrājums (>0.30%+) pārsniedz ~0.30% pilna darījuma cikla izmaksas ar četriem orderu izpildījumiem; (L13) šis ir NOT finansējuma-DIRECTION signāls (tie ir izsmelti) — tas ir finansējuma-CARRY komponents, kas tiek turēts vairākas dienas ar dienas uzkrājumu > 15 bāzes punktiem, tieši tā vienīgā finansējuma izpausme, kuru atziņa joprojām pieļauj; (L12) tas ir NOT aktīvu grozs ar ranžēšanu un rotāciju — tas ir viena aktīva divu pozīciju riska ierobežošanas darījums, kuram nav nepieciešama dispersija starp aktīviem. Portfelis ir 92.5% vienā tirdzniecības platformā pretstatā 15% mērķim starp tirdzniecības platformām un 85% tikai ar garajām pozīcijām pretstatā virzībai uz tirgus neitralitāti — tas vienlaikus aizpilda BOTH nepietiekami pārstāvētas kategorijas ar mehānismu, kas portfelī jau ir empīriski apstiprināts. Tikai 2 parametri (arm_threshold, disarm_threshold), lai optimizatora radītais rezultātu uzpūšanas efekts, izvēloties labāko no N variantiem, nepārsniegtu patieso priekšrocību.