ETH Carry între platforme cu finanțare pozitivă, neutru din punct de vedere delta (Long ETHUSDT.BINANCE_SPOT + Short cu aceeași valoare noțională pe contractul perpetuu ETHUSDT.BINANCE WHEN Finanțare la 8h > +0.04% — Încasează fluxul de finanțare al poziției short pe contractul perpetuu, menține pozițiile de la câteva zile la câteva săptămâni până la normalizarea finanțării, cu 2 parametri, ASSET-DIVERSIFIES strategia carry câștigătoare BTC implementată)

O strategie DELTA-NEUTRAL (neutră față de piață) de carry din finanțare între platforme pe ETH — diversificarea directă pe un alt activ a celei mai puternice strategii implementate a fabricii, „Carry din finanțare BTC între platforme” (Sharpe 8.58, paper_stage). Acea strategie carry BTC este strategia ONE între platforme care a supraviețuit deoarece NOT se luptă cu un spread îngust: se activează doar când finanțarea este structural extremă, astfel încât fluxul de numerar încasat depășește decisiv comisionul total de deschidere și închidere. Această ipoteză clonează acel mecanism PROVEN, validat, pe ETH, unde salturile finanțării pozitive sunt la fel de frecvente și adesea MORE extreme decât cele ale BTC în fazele de piață ascendentă/euforie. Respectă toate lecțiile relevante: (L1) carry-ul între platforme este propus doar WITH o magnitudine declarată — pragul de activare de +0.04%/8h = +0.12%/zi de finanțare acumulată, iar durata mediană a regimului activat este de mai multe zile, astfel încât acumularea cumulată (>0.30%+) depășește costul de ~0.30% al ciclului de deschidere și închidere cu patru execuții; (L13) acesta NOT este un semnal de finanțare-DIRECTION (acelea sunt epuizate) — este un termen de finanțare-CARRY menținut timp de mai multe zile, cu acumulare zilnică > 15 puncte de bază, exact singura expresie a finanțării pe care lecția încă o permite; (L12) acesta NOT este un coș cu clasare și rotație — este o acoperire pe un singur activ, cu două poziții, fără a necesita dispersie transversală. Portofoliul este 92.5% pe aceeași platformă față de o țintă de 15% între platforme și 85% exclusiv long față de orientarea spre neutralitate față de piață — aceasta completează simultan BOTH categorii subreprezentate cu un mecanism deja validat empiric în portofoliu. Doar 2 parametri (arm_threshold, disarm_threshold) pentru a menține supraestimarea indusă de selectarea celui mai bun rezultat din N de către optimizator sub avantajul real.