ETH Carry z dodatniego finansowania między platformami, neutralne pod względem delty (pozycja długa ETHUSDT.BINANCE_SPOT + pozycja krótka o równym nominale w kontrakcie perpetual ETHUSDT.BINANCE WHEN finansowanie za 8h > +0.04% — Pobieraj płatności z tytułu finansowania krótkiej pozycji w kontrakcie perpetual, utrzymuj pozycje przez dni lub tygodnie do normalizacji finansowania, 2 parametrów, ASSET-DIVERSIFIES wdrożoną zwycięską strategię carry na BTC)

DELTA-NEUTRAL (neutralna rynkowo) strategia carry z finansowania między platformami na ETH — bezpośrednia dywersyfikacja aktywów dla zdecydowanie najsilniejszej wdrożonej strategii fabryki, „Carry z finansowania BTC między platformami” (wskaźnik Sharpe’a 8.58, paper_stage). Ta strategia carry na BTC to ONE strategia między platformami, która przetrwała, ponieważ NOT walczy o niewielki spread: aktywuje się wyłącznie wtedy, gdy finansowanie jest strukturalnie skrajne, dzięki czemu pozyskiwane przepływy pieniężne zdecydowanie przewyższają prowizję za otwarcie i zamknięcie pozycji. Ta hipoteza przenosi ten PROVEN, zatwierdzony mechanizm na ETH, gdzie skoki dodatniego finansowania są równie częste i często MORE skrajne niż w przypadku BTC w fazach hossy lub euforii. Uwzględnia wszystkie istotne wnioski: (L1) carry między platformami proponowane wyłącznie WITH określoną wielkością — próg aktywacji +0.04%/8h = +0.12%/dzień naliczanego finansowania, a mediana czasu utrzymywania się warunków aktywacji wynosi wiele dni, więc skumulowane naliczenia (>0.30%+) przewyższają koszt ~0.30% pełnego cyklu otwarcia i zamknięcia obejmującego cztery realizacje zleceń; (L13) jest to NOT sygnał typu finansowanie-DIRECTION (te zostały wyczerpane) — to komponent typu finansowanie-CARRY utrzymywany przez wiele dni, z dziennym naliczeniem > 15 punktów bazowych, dokładnie ta jedyna forma wykorzystania finansowania, którą wniosek nadal dopuszcza; (L12) jest to NOT koszyk oparty na rankingu i rotacji — to dwunożna pozycja zabezpieczająca na jednym aktywie, niewymagająca zróżnicowania przekrojowego. Portfel ma 92.5% ekspozycji na strategie w obrębie jednej platformy wobec docelowego 15% dla strategii między platformami oraz 85% ekspozycji wyłącznie na pozycje długie wobec dążenia do neutralności rynkowej — ta strategia uzupełnia jednocześnie BOTH niedostatecznie reprezentowanych kategorii za pomocą mechanizmu już empirycznie potwierdzonego w portfelu. Tylko 2 parametry (arm_threshold, disarm_threshold), aby zawyżenie wyników przez optymalizator wskutek wyboru najlepszego z N wariantów pozostawało poniżej rzeczywistej przewagi.