ETH Positiv finansieringsrente-carry på tvers av børser, delta-nøytral (long ETHUSDT.BINANCE_SPOT + short med lik nominell verdi ETHUSDT.BINANCE perp WHEN 8t finansiering > +0.04% — høst finansieringsstrømmen fra perp-short, hold i dager til uker til finansieringen normaliseres, 2-parameter, ASSET-DIVERSIFIES den implementerte BTC carry-vinneren)

En DELTA-NEUTRAL (markedsnøytral) fundingcarry på tvers av handelsplasser på ETH — en direkte diversifisering til et annet aktivum av fabrikkens desidert sterkeste implementerte strategi, «Fundingcarry på tvers av handelsplasser for BTC» (Sharpe 8.58, paper_stage). Denne BTC-carryen er den ONE strategien på tvers av handelsplasser som overlevde fordi den NOT kjemper mot en smal spread: Den aktiveres bare når funding er strukturelt ekstrem, slik at den innhøstede kontantstrømmen klart overstiger gebyret for en rundtur. Denne hypotesen kopierer denne PROVEN, godkjente mekanismen til ETH, der positive fundingtopper er like hyppige og ofte MORE ekstreme enn for BTC i oppgangs-/euforifaser. Den tar hensyn til alle relevante lærdommer: (L1) carry på tvers av handelsplasser foreslås bare WITH en angitt størrelsesorden — aktiveringsterskelen på +0.04%/8t = +0.12%/dag i opptjent funding, og medianvarigheten for det aktiverte regimet er flere dager, slik at samlet opptjening (>0.30%+) overstiger kostnaden på ~0.30% for en rundtur med fire ordreutførelser; (L13) dette er NOT et funding-DIRECTION-signal (disse er uttømt) — det er et funding-CARRY-ledd som holdes i flere dager, med daglig opptjening > 15 basispunkter, akkurat det ene fundinguttrykket lærdommen fortsatt tillater; (L12) det er NOT en kurv basert på rangering og rotasjon — det er en sikring med to ben i ett enkelt aktivum, uten behov for spredning på tvers av aktiva. Porteføljen er 92.5% på samme handelsplass mot et mål på 15% på tvers av handelsplasser, og 85% med kun lange posisjoner mot satsingen på markedsnøytralitet — dette fyller BOTH underrepresenterte kategorier samtidig med en mekanisme som allerede er empirisk validert i porteføljen. Bare 2 parametere (arm_threshold, disarm_threshold) for å holde optimererens resultatoppblåsing ved valg av det beste av N under det reelle fortrinnet.