ETH Carry da funding positivo tra piattaforme, delta-neutral (Long ETHUSDT.BINANCE_SPOT + Short di pari nozionale sul perpetuo ETHUSDT.BINANCE WHEN funding a 8h > +0.04% — Incassare il flusso di funding della posizione short sul perpetuo, mantenere la posizione per giorni o settimane finché il funding non si normalizza, 2 parametri, ASSET-DIVERSIFIES la strategia carry vincente su BTC già operativa)

Un carry da funding DELTA-NEUTRAL (market-neutral) tra piattaforme su ETH — la diversificazione diretta per asset della strategia più forte in assoluto tra quelle messe in produzione dalla factory, 'Carry da funding su BTC tra piattaforme' (Sharpe 8.58, paper_stage). Quel carry su BTC è la strategia tra piattaforme ONE sopravvissuta perché NOT combatte contro uno spread esiguo: si attiva solo quando il funding è strutturalmente estremo, così il flusso di cassa incassato supera nettamente la commissione di andata e ritorno. Questa ipotesi replica quel meccanismo PROVEN, approvato, su ETH, dove i picchi di funding positivo sono altrettanto frequenti e spesso MORE estremi rispetto a quelli di BTC nelle fasi rialziste o di euforia. Rispetta ogni insegnamento pertinente: (L1) carry tra piattaforme proposto solo WITH un'entità dichiarata — la soglia di attivazione di +0.04%/8h = +0.12%/giorno di maturazione del funding, e il regime mediano di attivazione persiste per più giorni, quindi la maturazione cumulata (>0.30%+) supera il costo di andata e ritorno con quattro esecuzioni, pari a circa 0.30%; (L13) questo NOT è un segnale di funding-DIRECTION (quelli sono esauriti) — è un termine di funding-CARRY mantenuto per giorni con maturazione giornaliera > 15bps, esattamente l'unica espressione del funding che l'insegnamento consente ancora; (L12) NOT è un paniere basato su classificazione e rotazione — è una copertura a due gambe su un singolo asset, che non richiede dispersione trasversale. Il portafoglio è 92.5% sulla stessa piattaforma rispetto a un obiettivo 15% tra piattaforme e 85% long-only rispetto alla spinta verso il market-neutral — questo colma contemporaneamente BOTH categorie sottorappresentate con un meccanismo già validato empiricamente nel portafoglio. Solo 2 parametri (arm_threshold, disarm_threshold) per mantenere l'inflazione dovuta alla selezione del migliore tra N da parte dell'ottimizzatore al di sotto del vantaggio effettivo.