ETH Carry op positieve funding tussen handelsplatformen, deltaneutraal (long ETHUSDT.BINANCE_SPOT + short ETHUSDT.BINANCE perp met gelijke nominale waarde WHEN funding per 8 uur > +0.04% — Incasseer de fundingstroom uit de shortpositie in de perp, houd dagen tot weken aan totdat de funding normaliseert, 2-parameter, ASSET-DIVERSIFIES de ingezette BTC-carrywinnaar)

Een DELTA-NEUTRAL (marktneutrale) fundingcarry tussen handelsplatformen op ETH — de directe activadiversificatie van de allersterkste ingezette strategie van de fabriek, 'Cross-Venue BTC Funding Carry' (Sharpe 8.58, paper_stage). Die BTC-carry is de ONE strategie tussen handelsplatformen die standhield omdat deze NOT tegen een krappe spread vecht: ze wordt alleen geactiveerd wanneer de funding structureel extreem is, zodat de geïncasseerde kasstroom de kosten voor openen en sluiten ruimschoots overtreft. Deze hypothese kopieert dat PROVEN, goedgekeurde mechanisme naar ETH, waar pieken in positieve funding tijdens bullmarkt-/euforiefasen even frequent en vaak MORE extreem zijn dan die van BTC. Ze respecteert elke relevante les: (L1) carry tussen handelsplatformen wordt alleen voorgesteld WITH een expliciet genoemde omvang — de activeringsdrempel van +0.04%/8 uur = +0.12%/dag aan opgebouwde funding, en het mediane regime waarin de strategie geactiveerd is, houdt meerdere dagen aan, zodat de cumulatieve opbouw (>0.30%+) de ~0.30% aan kosten voor openen en sluiten met vier orderuitvoeringen overtreft; (L13) dit is NOT een funding-DIRECTION-signaal (die zijn uitgeput) — het is een funding-CARRY-term die dagenlang wordt aangehouden met een dagelijkse opbouw > 15 basispunten, precies de enige fundingvariant die de les nog toestaat; (L12) het is NOT een mandje dat op rangschikking wordt geroteerd — het is een hedge met twee posities op één activum, zonder dat spreiding tussen activa vereist is. De portefeuille is 92.5% op hetzelfde handelsplatform tegenover een doelstelling van 15% tussen handelsplatformen en 85% uitsluitend long tegenover het streven naar marktneutraliteit — dit vult in één keer BOTH ondervertegenwoordigde categorieën met een mechanisme dat al empirisch is gevalideerd in de portefeuille. Slechts 2 parameters (arm_threshold, disarm_threshold) om de vertekening door selectie van de beste uit N door de optimizer onder het werkelijke handelsvoordeel te houden.