ETH Межплощадочный дельта-нейтральный кэрри на положительном фандинге (лонг ETHUSDT.BINANCE_SPOT + шорт бессрочного контракта ETHUSDT.BINANCE с равным номиналом WHEN фандинг за 8 ч > +0.04% — получение потока выплат фандинга по шорту бессрочного контракта, удержание от нескольких дней до нескольких недель до нормализации фандинга, с 2 параметрами, ASSET-DIVERSIFIES внедрённая стратегия-победитель кэрри на BTC)

DELTA-NEUTRAL (рыночно-нейтральный) межплощадочный кэрри на фандинге для ETH — прямая диверсификация по активам самой сильной внедрённой стратегии фабрики, «Межплощадочный кэрри на фандинге BTC» (коэффициент Шарпа 8.58, paper_stage). Этот кэрри на BTC — ONE межплощадочная стратегия, которая выжила, поскольку она NOT борется за узкий спред: она активируется лишь при структурно экстремальном фандинге, поэтому получаемый денежный поток существенно превышает комиссию за полный цикл сделки. Эта гипотеза переносит тот PROVEN, одобренный механизм на ETH, где в бычьих фазах и фазах эйфории всплески положительного фандинга столь же часты и зачастую MORE экстремальны по сравнению с BTC. Она учитывает все соответствующие уроки: (L1) межплощадочный кэрри предлагается только WITH указанной величины — порог активации +0.04%/8 ч = +0.12%/день начисления фандинга, а медианная продолжительность активированного режима составляет несколько дней, поэтому совокупные начисления (>0.30%+) превышают стоимость полного цикла сделки с четырьмя исполнениями, составляющую ~0.30%; (L13) это NOT сигнал фандинга типа DIRECTION (такие сигналы исчерпаны) — это компонент фандинга типа CARRY с удержанием в течение нескольких дней и ежедневным начислением > 15 б.п., именно та единственная форма использования фандинга, которую этот урок всё ещё допускает; (L12) это NOT корзина с ранжированием и ротацией — это двухпозиционный хедж по одному активу, для которого не требуется разброс между активами. В портфеле 92.5% приходится на стратегии в рамках одной площадки при целевом межплощадочном показателе 15%, а 85% — на стратегии только с длинными позициями при стремлении к рыночной нейтральности — это одновременно пополняет BOTH недостаточно представленных категорий за счёт механизма, уже эмпирически подтверждённого в портфеле. Всего 2 параметра (arm_threshold, disarm_threshold), чтобы завышение результата оптимизатором из-за выбора лучшего из N оставалось ниже реального торгового преимущества.