ETH Teigiamų finansavimo mokėjimų pajamingumo strategija tarp prekybos platformų, neutrali deltai (ilgoji ETHUSDT.BINANCE_SPOT pozicija + tokios pačios nominaliosios vertės trumpoji ETHUSDT.BINANCE neterminuoto ateities sandorio pozicija WHEN 8 val. finansavimo norma > +0.04% — gauti neterminuoto ateities sandorio trumposios pozicijos finansavimo mokėjimų srautą, laikyti nuo kelių dienų iki kelių savaičių, kol finansavimo norma normalizuosis, 2 parametrų, ASSET-DIVERSIFIES įdiegtos BTC pajamingumo strategijos laimėtojos)

DELTA-NEUTRAL (rinkai neutrali) finansavimo mokėjimų pajamingumo strategija tarp prekybos platformų, taikoma ETH — tiesioginis stipriausios iš visų gamyklos įdiegtų strategijų „Finansavimo mokėjimų pajamingumo strategija tarp prekybos platformų BTC“ (Sharpe rodiklis 8.58, paper_stage) diversifikavimas pagal turtą. Ši BTC pajamingumo strategija yra ONE strategija tarp prekybos platformų, kuri išliko, nes ji NOT kovoja su mažu kainų skirtumu: ji aktyvuojama tik tada, kai finansavimo norma yra struktūriškai ekstremali, todėl gaunamas pinigų srautas aiškiai viršija pozicijos atidarymo ir uždarymo komisinį mokestį. Ši hipotezė perkelia tą PROVEN, patvirtintą mechanizmą į ETH, kur teigiamos finansavimo normos šuoliai bulių rinkos ir euforijos etapais yra tokie pat dažni ir dažnai MORE ekstremalūs nei BTC. Ji atsižvelgia į visas aktualias pamokas: (L1) pajamingumo strategija tarp prekybos platformų siūloma tik WITH nurodytą dydį — aktyvavimo slenkstis +0.04%/8 val. = +0.12% per dieną sukaupiamų finansavimo mokėjimų, o aktyvuoto režimo trukmės mediana siekia kelias dienas, todėl bendra sukaupta suma (>0.30%+) viršija ~0.30% keturių pavedimų įvykdymų pozicijos atidarymo ir uždarymo sąnaudas; (L13) tai NOT finansavimo-DIRECTION signalas (tokie signalai jau išsemti) — tai finansavimo-CARRY komponentas, laikomas kelias dienas ir kasdien sukaupiantis > 15 bazinių punktų, būtent ta vienintelė finansavimo išraiška, kurią pamoka vis dar leidžia; (L12) tai NOT reitingavimu ir rotacija pagrįstas krepšelis — tai vieno turto dviejų pozicijų apsidraudimas, kuriam nereikia sklaidos tarp turto vienetų. Portfelis yra 92.5% vienoje prekybos platformoje, palyginti su 15% tikslu tarp prekybos platformų, ir 85% vien ilgųjų pozicijų, palyginti su siekiu užtikrinti neutralumą rinkai — tai vienu metu užpildo BOTH nepakankamai atstovaujamas kategorijas mechanizmu, kuris portfelyje jau empiriškai patvirtintas. Tik 2 parametrų (arm_threshold, disarm_threshold), kad optimizatoriaus geriausio iš N variantų atrankos sukeltas rezultato išpūtimas liktų mažesnis už tikrąjį pranašumą.