Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieser Rahmen kombiniert Maße der realisierten Volatilität mit einem durch LSTM erweiterten Modell für realisiertes GARCH, um Renditen und realisierte Volatilität gemeinsam darzustellen. Für die Bayes'sche Inferenz und Prognose wird Sequential Monte Carlo…
Diese Arbeit führt mehrdimensionale stringbasierte Objekte als Werkzeuge zur Prognose finanzieller Zeitreihen ein. Sie beschreibt offene Strings mit zwei Endpunkten und D2-Branen als Erweiterungen eines früheren Stringmodells mit einem Endpunkt und…
Diese Studie wiederholt frühere Forschung zu referenzabhängigen Präferenzen und Aktienrenditen in China und verwendet Capital Gains Overhang (CGO) als Näherungsmaß für nicht realisierte Gewinne oder Verluste der Anleger. Sie untersucht, wie CGO mit fünf…
Diese Arbeit überträgt Online-Lernen mit Gedächtnis aus dem Experten-Setting auf die allgemeine Online-konvexe Optimierung. Das Setting modelliert Entscheidungen, deren Verluste von einer Folge früherer Handlungen abhängen, und erfasst damit zeitliche…
Die Notiz untersucht die Stabilität von Hawkes-Prozessen und ihren nichtlinearen Erweiterungen. Übliche Stabilitätsargumente setzen häufig eine endliche, konstante mittlere Intensität voraus; daraus ergibt sich die Anforderung, dass das gesamte…
Diese Studie skizziert einen Arbeitsablauf für den Einsatz rekurrenter neuronaler Netze zur Prognose von Kryptowährungskursen und zur Entwicklung von Trading-Strategien. Sie begründet die Methode mit der Volatilität des Marktes und der Fähigkeit rekurrenter…
Diese Studie formuliert Pairs-Trading als Portfoliooptimierungsproblem für die logarithmierten Aktienkurse zweier kointegrierter Aktien. Ein singuläres stochastisches Steuerungsmodell bestimmt gemeinsam, wann gehandelt und wie viele Aktien angepasst werden,…
Diese Arbeit untersucht Bertrams optimale Strategie für ein Paar kointegrierter Vermögenswerte, deren Preisdifferenz einem Ornstein-Uhlenbeck-Prozess folgt. Das grundlegende Ziel ist, den erwarteten Gewinn pro Zeiteinheit zu maximieren. Die Autoren erweitern…
Diese Arbeit analysiert Risikoteilungsgleichgewichte, wenn für die Handelsraten der Akteure konvexe Kosten anfallen. In einem Modell mit unendlichem Zeithorizont, linearer Zustandsdynamik und exogener Volatilität schwanken die Gleichgewichtsrenditen um ihre…
Diese Arbeit modelliert algorithmischen Handel zwischen heterogenen Akteuren, die latente Marktzustände nicht direkt beobachten können. Die Akteure schätzen diese Zustände durch Filterung und handeln zur optimalen Ausführung oder für statistische Arbitrage.…
Diese Studie fragt, ob sich Kryptowährungstransaktionen über getrennte Blockchain-Ledger hinweg verknüpfen lassen, und erweitert damit die Untersuchung von Aktivitäten innerhalb einer einzelnen Währung. Im Mittelpunkt stehen Börsendienste, die eine…
Dieses Dokument untersucht neuronale Netzprognosen, wenn sich der Zusammenhang zwischen Eingaben und Renditen im Zeitverlauf verändert. Es schlägt Online-Early-Stopping vor, ein Trainingsverfahren, mit dem das Modell einer sich verändernden Funktion folgen…
Diese Studie untersucht, wie Banken am italienischen Geldmarkt handeln, und nutzt dafür einen Datensatz mit sämtlichen Transaktionen zwischen den teilnehmenden Banken. Sie bildet die Trading-Strategien der Banken ab und verwendet eine Fourier-Methode zur…
Diese Notiz untersucht, warum sich arithmetische Forwards durch gewichtete Durchschnittswerte von Overnight-Forwards annähern lassen. Sie stellt einen Ausdruck vor, in dem jeder Overnight-Forward um einen modellabhängigen arithmetischen Faktor angepasst…
Diese Arbeit nutzt nichtnegative Tensorfaktorisierung (NTF), um Muster der Handelsaktivität in Online-Finanzmärkten über mehrere Zeitskalen hinweg zu identifizieren. Zunächst wird die Methode anhand synthetischer Daten demonstriert, anschließend wird sie auf…
Diese Studie modelliert die Preisbildung in einer standardmäßigen Call-Auktion, indem Kauf- und Verkaufsaufträge als Zufallsziehungen aus Bewertungsverteilungen behandelt werden. Eine Gleichgewichtsbedingung ergibt Verteilungen sowohl für den Clearingpreis…
Dieser Artikel untersucht optimale Anlage und optimalen Konsum in einem unvollständigen Markt, wenn Präferenzen durch nichtlineare g-Erwartungen ausgedrückt werden. Für Trading-Strategien gelten allgemeine Nebenbedingungen; die Entscheidungen der Anleger…
Das Dokument entwickelt ein Modell dazu, wie Unternehmensmerkmale die Renditen von Vermögenswerten im Gleichgewicht beeinflussen können. Es nimmt an, dass die Nachfrage der Anleger separat von den Unternehmensmerkmalen und den logarithmierten…
Das Dokument untersucht, ob aktuelle Markttrends bei der Prognose künftiger Volatilität und Korrelationen helfen können. Es schlägt vor, die Trendstärke in Risikoprognosen einzubeziehen und erweitert damit frühere Arbeiten, die Trendstärke mit erwarteten…
Die Studie analysiert im Black–Scholes-Rahmen eine Strategie, die zum risikofreien Zinssatz Kredite aufnimmt und eine Long-Position in einer Aktie hält, bis ihr Kurs eine deterministische Barriere erreicht. Sie leitet analytische Ausdrücke für…
Die Studie untersucht statistische Eigenschaften von Bitcoin-Renditen, vergleicht ihre Dynamik mit der herkömmlicher Währungen und betrachtet das Verhalten auf unterschiedlichen Zeitskalen. Die empirische Stichprobe besteht aus Transaktionsdaten einer…
Die Arbeit untersucht implizite Zeitschrittverfahren mit alternierender Richtung zur numerischen Lösung der dreidimensionalen partiellen Differentialgleichung von Heston–Hull–White. Zunächst wird der Raum mit finiten Differenzen auf nicht gleichmäßigen…
Die Studie stellt einen allgemeinen Rahmen zur Ableitung einer optimalen Handelsstrategie aus einem historischen Indikator vor. Sie konstruiert eine Strategie zur Maximierung der erwarteten Rendite und eine separate Strategie zur Maximierung der…
Die Studie prüft, ob Stimmungs- und Aufmerksamkeitsmaße aus sozialen Medien bei der Prognose täglicher logarithmischer Renditen für zehn Kryptowährungen helfen können. Zu den Prädiktoren gehören Stimmungen auf Twitter und Reddit, Google-Trends-Indizes und…