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Este artículo estudia las pérdidas en una gran cartera de activos cuyos precios siguen modelos de volatilidad estocástica y que entran en impago al alcanzar un límite inferior. Una ecuación diferencial parcial estocástica representa el límite de la cartera,…
Este artículo presenta un modelo de volatilidad estocástica de un factor en el que la volatilidad instantánea sigue una difusión con drift cuadrático y dispersión lineal. La volatilidad revierte hacia un nivel constante, mientras que la velocidad de…
Este artículo utiliza un mercado computacional basado en agentes para estudiar cómo influye la prevalencia de las operaciones informadas en las ganancias de los creadores de mercado. El modelo incluye creadores de mercado con distintos niveles de información…
Este estudio examina cómo afectó el sistema de desafíos Automated Ball-Strike de revisión de lanzamientos de las Grandes Ligas de Béisbol a las decisiones de los árbitros y al comportamiento de los jugadores al solicitar revisiones. Analiza los lanzamientos…
Este artículo estudia la maximización de la utilidad para inversores con una función de utilidad potencial cuando la dinámica de los precios presenta memoria larga o características no markovianas. Demuestra que el valor del problema de inversión varía de…
Este trabajo relaciona la volatilidad rugosa observada en los activos financieros con la dinámica microscópica que vincula varios precios de activos. Aunque gran parte de los modelos anteriores se centra en un solo activo, los autores investigan cómo pueden…
Este artículo desarrolla métodos de muestreo de importancia para valorar opciones call europeas bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston en dos situaciones en las que el método Monte Carlo convencional puede tener una varianza alta: vencimientos…
Este documento describe un marco independiente del modelo para pronosticar la volatilidad de los activos mediante la extracción de un conjunto compacto de factores variables en el tiempo a partir de volatilidades realizadas. Los factores buscan captar los…
El estudio presenta un método no supervisado para identificar, a partir de los datos, el número de regímenes de volatilidad en series temporales financieras no estacionarias. Usa la detección de puntos de cambio para dividir cada serie en segmentos…
El estudio describe un método para clasificar tendencias forex con una red neuronal convolucional. Primero convierte datos cuantitativos del mercado en imágenes similares a gráficos de trading y después entrena una CNN para aprender patrones gráficos y…
El artículo amplía el modelo de trading con información privilegiada de Kyle para incorporar volumen de negociación con memoria larga y volatilidad del trading de operadores con ruido que sigue un proceso estocástico general. Deriva condiciones de equilibrio…
El estudio utiliza la proximidad temporal de las operaciones entre US acciones para definir relaciones de co-negociación y construir redes dinámicas. Aplica agrupamiento espectral a estas redes para identificar grupos de acciones cuyas dependencias…
El artículo presenta una red neuronal generativa para elaborar pronósticos probabilísticos de los precios intradía de la electricidad en el mercado alemán de negociación continua. En lugar de producir una sola estimación puntual, el método genera posibles…
El documento amplía un modelo de Kyle de un solo periodo a un entorno de tiempo continuo, en el que un creador de mercado automatizado que se ha comprometido a operar observa el flujo agregado de órdenes, difuminado por ruido browniano independiente. En un…
Este análisis pregunta si las lecturas extremas de un índice de sentimiento cripto coinciden con diferenciales de negociación estimados más amplios en Bitcoin. Utiliza observaciones diarias de BTC/USDT entre febrero de 2018 y enero de 2026, y representa el…
El documento revisa la relación entre siete ratios financieros empresariales estudiados habitualmente y los rendimientos de las acciones. Aplica análisis topológico de datos, en concreto el algoritmo Ball Mapper, para representar observaciones del espacio de…
Este estudio examina si la pandemia de COVID-19 afectó a la eficiencia de mercado en los mercados de acciones y criptomonedas. Analiza rendimientos de precios, rendimientos absolutos e incrementos de volatilidad mediante exponentes de Hurst, y evalúa la…
Este estudio compara cómo tres métodos de puntuación de estrategias afectan al rendimiento de los agentes en un mercado bursátil con precios determinados externamente. Los métodos son un juego de riqueza dependiente del historial, un juego minoritario que va…
Este estudio desarrolla un método de Monte Carlo para el trading de pares cuando el diferencial sigue un proceso de Ornstein–Uhlenbeck de reversión a la media impulsado por saltos. Utiliza un proceso gamma de varianza, que permite actividad infinita y una…
El documento describe un estudio de enfoques híbridos para pronosticar los precios al contado de la electricidad en el mercado EPEC. Los componentes del modelo incluyen un pronóstico ingenuo, análisis de Fourier, modelos ARMA y GARCH, un proceso de difusión…
Este artículo presenta un método para estimar los siete parámetros de una distribución estable templada generalizada cuando su función de densidad de probabilidad no tiene una expresión matemática disponible. Esta limitación hace inadecuada la estimación…
El artículo examina si las medidas de riesgo coherentes pueden controlar a inversores con responsabilidad limitada o que buscan un riesgo de cola excesivo. Introduce el arbitraje estadístico específico de cada medida de riesgo, denominado rho-arbitraje, y…
Este artículo deriva y demuestra un límite superior para los rendimientos acumulados en series de trading y luego evalúa reglas convencionales de trading técnico en mercados bursátiles desarrollados y emergentes. Aborda una pregunta persistente: si estas…
El artículo modela cómo interactúan los arbitrajistas y los traders minoristas en los mercados primarios y secundarios durante la pérdida de paridad de las stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria. Su juego dinámico de campo medio basado en agentes…