Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este documento describe una estrategia relativa a un referente que utiliza momentum de series temporales para anticipar rendimientos excedentes entre índices relacionados en los que se puede invertir. Solo necesita series de rendimientos del referente y de…
Este estudio utiliza aprendizaje en línea adversarial basado en expertos para seleccionar parámetros de estrategias de cartera sin costes y combinar estrategias técnicas de trading en una cartera agregada. Examina poblaciones de estrategias con datos diarios…
Este artículo presenta un marco para estudiar la dependencia entre instrumentos financieros más allá de la correlación convencional. Aplica entropía de transferencia y mapeo cruzado convergente para identificar relaciones causales, y después utiliza…
Este artículo adapta un modelo de libro de órdenes limitadas basado en agentes para estudiar los futuros perpetuos, donde los operadores con posiciones largas y cortas pueden seguir estrategias posicionales o de trading de la base. El mercado simulado…
Este estudio examina si la velocidad de acceso afecta a la rentabilidad del trading de alta frecuencia basado en el desequilibrio del libro de órdenes (OBI). Como los datos históricos generalmente no revelan la identidad ni la ubicación de los operadores,…
Este artículo modela el trading intradía, los precios y la liquidez cuando los operadores siguen referentes dinámicos de precio medio ponderado por tiempo (TWAP) o precio medio ponderado por volumen (VWAP). Resuelve el equilibrio competitivo en forma cerrada…
Este artículo propone una auditoría de afirmaciones para agentes modulares que planifican, actúan, comprueban y refinan, motivada por los límites de depender de una única puntuación agregada de tarea. La auditoría registra la evidencia de cada conclusión,…
Este estudio describe un método de clasificación con aprendizaje automático para predecir si los precios de las criptomonedas subirán o bajarán. Se entrena con datos históricos de precios de cierre de Bitcoin e incorpora medidas técnicas conocidas: Moving…
Este artículo desarrolla un método independiente del modelo para recuperar dinámicas de baja dimensión a partir de series temporales de alta dimensión contaminadas por ruido blanco de observación. Supone que el proceso latente evoluciona en un subespacio…
El documento estudia la ejecución durante un horizonte fijo de liquidación cuando las contrapartes llegan aleatoriamente y el objetivo es minimizar el impacto de precio. Modela el flujo entrante de órdenes como un proceso de Poisson y analiza las propiedades…
El estudio examina cascadas de volatilidad en torno a shocks de mercado y define cada shock como un pico de volatilidad por encima de un umbral preestablecido. Compara los episodios resultantes de alta volatilidad con patrones empíricos conocidos como las…
El documento describe el uso de árboles de decisión para generar reglas de trading intradía para acciones individuales del índice NIFTY50. En lugar de aplicar a todas las acciones una combinación de indicadores técnicos diseñada por un operador, el método…
El documento plantea la ejecución de órdenes grandes como un equilibrio entre los costes de liquidez y el riesgo de precio. Operar rápido puede aumentar el impacto de mercado cuando la liquidez es limitada, mientras que operar despacio expone la orden a…
Este artículo examina si la atención pública a COVID-19 ayuda a explicar los rendimientos de Bitcoin y si la relación difiere entre países con tradiciones individualistas y colectivistas. Analiza ocho grandes economías durante el periodo comprendido entre…
El documento analiza la volatilidad implícita en un modelo de volatilidad estocástica diseñado para captar el comportamiento multiescala de los rendimientos financieros. La volatilidad sigue un proceso de Ornstein-Uhlenbeck generalizado con reversión a la…
Este artículo estudia cómo las señales de seguimiento de tendencias pueden adaptarse a distintos periodos retrospectivos de momentum. En lugar de depender únicamente de resúmenes fijos de los rendimientos pasados, aplica un clasificador binario dinámico para…
El artículo presenta un modelo lineal de Markov oculto con expectiles para estudiar los rendimientos de criptomonedas en un contexto de gestión del riesgo. Los expectiles permiten centrar el análisis en partes asimétricas de la distribución de rendimientos,…
El estudio examina una estrategia basada en la volatilidad que utiliza opciones sobre ETF chinos de índices de renta variable. Informa de que la estrategia rindió bien al principio, pero perdió eficacia después de 2018. Para adaptarse a las condiciones…
El artículo combina el trading de pares con el marco Black-Litterman para construir carteras de media-varianza. Su motivación es que las operaciones de pares quizá no vuelvan al equilibrio dentro del horizonte de inversión, sobre todo durante mercados…
El estudio modeliza los futuros sobre materias primas como una jerarquía: los activos subyacentes forman un nivel y los contratos individuales, otro. Las relaciones conectan activos dentro de cada nivel, mientras que los vínculos entre niveles relacionan los…
El artículo presenta ideas de trading basadas en wavelets para acciones y materias primas, con especial atención a las acciones de la Bolsa de Nueva York. Plantea tres objetivos: operar con las fluctuaciones de precios para buscar ganancias sin que suba el…
El artículo propone préstamos atómicos, una forma de crear instrumentos de deuda sobrecolateralizados entre criptomonedas de distintas blockchains mediante tecnología de swaps atómicos. El diseño busca que los participantes operen sin depender de un…
El artículo investiga si el tamaño de las posiciones de trading puede ayudar a controlar el riesgo durante periodos de alta volatilidad. Utiliza backtesting histórico para examinar cómo se comportan los modelos de tamaño de posición durante crisis, prestando…
Esta revisión sistemática examina los ataques contra los sistemas de consenso y recompensas de Proof-of-Work, con Bitcoin como contexto principal. Abarca la minería egoísta, el doble gasto y la retención de bloques, que pueden debilitar la seguridad de la…