Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este estudio matemático analiza un modelo general de cobertura autofinanciada en mercados ilíquidos, introducido originalmente por Schoenbucher y Wilmott. En el modelo, las estrategias de cobertura satisfacen una ecuación diferencial parcial no lineal cuya…
El estudio prueba la arquitectura de previsión Informer como base para estrategias automatizadas con datos de Bitcoin de alta frecuencia. Entrena variantes con RMSE, pérdida direccional absoluta media generalizada (GMADL) y pérdida cuantílica, y después…
Este estudio analiza si se puede calcular un indicador de seguimiento de tendencias sobre datos de mercado cifrados, para que un agregador mantenga la privacidad de sus datos mientras los analistas generan señales de trading. Implementa el indicador con dos…
El documento presenta una forma generalizada de análisis técnico basado en momentum, en la que el volumen de transacciones entra como factor multiplicativo. Propone comparar estrategias basadas en este indicador generalizado con estrategias que usan análisis…
Este documento describe un método para estimar la volatilidad de los precios de las acciones a partir de los precios diarios máximo, mínimo, de apertura y de cierre. Usa el rango esperado de un movimiento browniano aritmético y el método de momentos. El…
Este estudio evalúa el mecanismo de subasta doble continua analizando las distribuciones de los tiempos de espera en un mercado bursátil simulado. Un modelo basado en agentes genera órdenes e interacciones plausibles mediante el libro de órdenes. Los…
Este estudio preliminar explora si los movimientos del precio de Bitcoin pueden predecirse combinando el sentimiento del mercado con el análisis técnico. La variable de sentimiento es el Fear and Greed Index, que se usa junto con indicadores técnicos y…
Este documento describe un modelo en tiempo continuo de un único activo negociado por agentes heterogéneos. Su dinámica de segundo orden representa los retrasos entre las decisiones de inversión y las operaciones. El modelo incluye reversión a la media…
El estudio prueba la forma débil de la hipótesis de los mercados eficientes para Bitcoin mediante una red neuronal feedforward. Analiza si añadir rendimientos u otras variables de activos mejora la predicción junto con los rendimientos de Bitcoin. Las…
El documento introduce el impacto en precios, explica cómo se mide y modela en investigaciones recientes, y cuestiona la idea intuitiva de que las operaciones mueven los precios mediante un mecanismo simple y directo. Destaca evidencia empírica de una fuerte…
Este estudio usa el exponente de Hurst para clasificar una serie temporal como tendencial o con reversión a la media, y después selecciona una estrategia que se ajuste a ese comportamiento. El momentum se asocia con condiciones tendenciales, mientras que la…
El estudio compara 41 modelos de aprendizaje automático, divididos entre clasificadores y regresores, para predecir los precios de Bitcoin y evaluar su uso en trading algorítmico. Combina medidas de predicción como el error absoluto y el cuadrático con…
Este trabajo desarrolla una estrategia de trading para un bróker de FX que liquida una posición grande en un par de divisas ilíquido. El bróker opera con un triplete formado por ese par y dos pares líquidos, elegidos de modo que uno sea redundante. La…
Este estudio formula el trading especulativo como un problema secuencial de parada óptima, que elige momentos de entrada y salida bajo funciones de utilidad y procesos de precios generales. Primero relaja el problema de parada representando los eventos de…
Este documento presenta soluciones explícitas para una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas retrogradas lineales impulsadas por procesos de Volterra gaussianos. Entre los procesos analizados están el movimiento browniano multifraccional y los…
Este análisis explica por qué las estrategias cuantitativas dollar-neutral, incluido el arbitraje estadístico en acciones, sufrieron drawdowns sustanciales durante la caída del mercado de COVID-19. Expone por qué estas estrategias pueden funcionar en…
Este artículo estudia si agentes independientes de aprendizaje profundo por refuerzo desarrollan un comportamiento compatible con la colusión en un juego de ejecución óptima. En una liquidación de dos jugadores con horizonte finito, los agentes usan…
Este estudio analiza si las estimaciones de volatilidad spot extraídas de opciones negociadas pueden mejorar las previsiones de volatilidad realizada. Amplía un modelo autorregresivo heterogéneo de volatilidad realizada con una estimación de volatilidad…
El documento evalúa cómo las características de los activos predicen conjuntamente los rendimientos y cómo pueden usarse para crear carteras para inversores con distintas preferencias de riesgo. Expresa el rendimiento en términos de utilidad de potencia…
El documento presenta una solución exacta para una estrategia seguidora de tendencias sencilla y describe la distribución resultante del beneficio por operación. En vez de tratar los resultados como simétricos, el modelo genera una distribución asimétrica,…
Este artículo introduce procesos de Hawkes compuestos y compuestos con cambios de régimen como modelos de la dinámica de precios en libros de órdenes limitadas. Los procesos de Hawkes representan llegadas de eventos cuyas tasas pueden depender de eventos…
Este documento describe una extensión del juego de minoría en la que el mercado recompensa las estrategias contrarias cuando está lejos de la eficiencia y las estrategias seguidoras de tendencias cuando está cerca de ella. El modelo vincula el éxito relativo…
Este artículo incorpora al problema de optimización la información utilizada para elegir carteras media-varianza. Sostiene que el análisis estándar de carteras puede distorsionarse al incluir variables que no están disponibles en el momento de decidir o al…
Este artículo desarrolla un marco de monitorización de transacciones para detectar blanqueo en el dinero móvil de Ruanda. Aborda un fuerte desequilibrio de clases, etiquetas limitadas y retrasadas, y una capacidad de investigación finita. Con un conjunto de…